انواع واگرایی‌های قیمتی

Divergence یکی از کاربردهای متداول بسیاری از انديكاتور های تكنيكال، و البته در درجه اول اوسبلاتورها است.

کتاب واگرایی ها

کتاب واگرایی ها نوشته نیما آزادی، سومین کتاب از مجموعه چهار جلدی این نویسنده است. در این کتاب مبحث واگرایی‌ها به خوبی و با زبانی قابل فهم توضیح داده شده است.
واگرایی ها یکی از انواع روش‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال سهام و حتی سایر دارایی‌های مالی مثل ارز می باشند. انواع واگرایی ها می‌توانند بین روند قیمت یک ابزار مالی و یک شاخص تکنیکال یا هر داده مالی دیگر نمایان شوند؛ با این حال واگرایی در تحلیل تکنیکال بازار سهام بین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و روند قیمت سهام ها شناسایی می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.
هدف تکلیل گران از آشنا شدن با مفهوم واگرایی مشاهده یک نوع وارونگی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور است، چرا که این اتفاق شناسایی اولیه برگشت روند و معکوس شدن آن را ممکن می سازد و این سیگنال صادر شده می تواند سود های سرشاری را به همراه داشته باشد.

بخشی از مقدمه کتاب واگرایی ها نوشته نیما آزادی

در کتاب واگرایی‌ ها که تمرکزش بر روی مفهوم بسیار مهم واگرایی ها استوار است، سعی شده از تمام جنبه‌های بااهمیت به موضوع نگاه شود. تا یک معامله‌گر به انواع واگرایی‌های قیمتی صرف دیدن یک واگرایی دنبال چرخش‌های بزرگ نباشد. و همچنین سعی شده با توضیحاتی که در خصوص مبانی مدیریت سرمایه داده شده، اهمیت موضوع ریسک سنجی در بازار پررنگ‌تر شود.
یقینا هیچ مدلی در تحلیل‌گری چه در حوزه‌ی تکنیکال و چه غیر تکنیکال با قطعیت کامل صحبت نمی‌کند. هر مدلی که طراحی می‌شود صرفا کمک می‌کند با احتمال موفقیت بیشتر در بازار معامله کنیم. در سال‌های اخیر معامله‌گران زیادی وارد حوزه ی تکنیکال شده‌اند. اما به دلیل برداشت اشتباهی که از موضوع داشتند تصور کردند در تکنیکال می‌توانند دنبال جام مقدس باشند.
به همین دلیل به آرامی یا از بحث تحلیل‌گری در حوزه تکنیکال دلسرد شدند و یا دنبال توجیهات تکنیکی رفتند. هدف در لابه لای مباحث مطرح شده در این واگرایی ها این بوده که آن ذهنیت ایده‌ال گرایی که برخی در بازار دارند را تعدیل نماید و ضرر را به عنوان جزیی از تحلیل‌گری و معامله‌گری بپذیرند. و با تدوین یک استراتژی معاملاتی مناسب دنبال فرصت های خرید و فروش معقول باشند.

نویسنده: نیما آزادی (محمد شعبانی)
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
تعداد صفحات: ۱۲۸
نوبت چاپ: شانزدهم، سال ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۸۸۰۲۶۰
ناشر: دانش‌پژوهان جوان
قیمت: ۴۲ هزار تومان

خط روند چیست؟ انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

استفاده از تحلیل تکنیکال در نمودارها، یکی از بهترین روش‌ها برای پیش بینی شرایط بازار و تعیین استراتژی ورود یا خروج به آن است. تحلیل تکنیکال ویژگی‌های متنوعی دارد که یادگیری آنها می‌تواند نقشی کلیدی در سرمایه‌گذاری‌های کاربران داشته باشد.

در این مقاله با خط روند و انواع روندها در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم. همچنین سه استراتژی مهم معاملاتی را بررسی خواهیم انواع واگرایی‌های قیمتی کرد.

روند (Trend) چیست؟

یک روند، جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. در بیان بهتر، روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند و جهت این افت و خیزها، روند بازار را تعیین می‌کنند. روندها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند که به ترتیب مربوط به بازارهای صعودی و نزولی است. جهت کلی بازار نیازی به بازه زمانی مشخصی برای تشکیل خط روند ندارد، اما هر چه بازه طولانی‌تر باشد، روند تشکیل شده اعتبار بیشتری دارد. روندها با رسم خطوطی که به عنوان خطوط روند شناخته می‌شوند.

انواع مختلف روند

روند‌ها نقشی حیاتی برای معامله‌گران دارند و توانایی شناسایی آنها و بکارگیری‌شان در معاملات می‌تواند کمک شایانی به تریدر‌ها کند. به طور معمول سه نوع مختلف خط روند در بازار وجود دارد:

روند صعودی (Uptrend)

یک خط روند صعودی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله افزایش یابد. به‌عنوان‌مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار افزایش یابد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار کاهش داشته باشد و پس از این افت و خیز مجدداً ۵ دلار افزایش یابد، روند تشکیل شده صعودی خواهد بود.

روند نزولی (Downtrend)

خط روند نزولی دقیقاً نقطه مقابل روند صعودی است. یک روند نزولی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله کاهش یابد. به‌عنوان مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار کاهش داشته باشد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار افزایش داشته باشد و پس از این افت و خیز، کندل بعدی ۵ دلار کاهش یابد، روند تشکیل شده نزولی خواهد بود.

روند جانبی (Sideways trend)

خط روند جانبی زمانی شکل می‌گیرد که بازار ثابت بماند، یعنی قیمت ارز دیجیتال به بالاترین یا پایین ترین نقطه قیمتی نرسد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توجه زیادی به روند جانبی ندارند با این حال روندهای جانبی نقش مهمی در معاملات اسکالپینگ دارند.

نحوه ترسیم خطوط روند روی نمودار

یکی از راه‌هایی که یک تحلیل گر می‌تواند خط روند را ببیند، ترسیم خطوط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که ۲ یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کند. این خط روی نمودار ادامه می‌یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند.

شما از این روش‌های ترسیم می‌توان در ابزارهایی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

ترسیم خط روند صعودی

خط روند صعودی یک خط مستقیم است که به سمت راست و بالا کشیده شده است , ۲ یا چند نقطه پایین را به هم متصل می‌کند. نقطه پایین دوم در ترسیم خط روند صعودی، باید بالاتر از نقطه ابتدایی باشد. خطوط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با افزایش قیمت، تقاضا نسبت انواع واگرایی‌های قیمتی انواع واگرایی‌های قیمتی به عرضه بیشتر است. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی بمانند، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست زیر خط روند صعودی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

ترسیم خط روند نزولی

خط روند نزولی خط مستقیمی است که به سمت راست و پایین کشیده شده است که ۲ یا چند نقطه اوج را به هم متصل می‌کند. ارتفاع نقطه دوم باید کمتر از نقطه اول باشد تا خط شیب رو به پایین داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیشتر از تقاضا است. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند باقی می‌مانند، روند نزولی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست بالای خط روند نزولی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

آشنایی با تحلیل روند

تحلیل خط روند تکنیکی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیل روند به دنبال پیش بینی قیمت یک ارز در بازه‌‌های دورتر، با کمک داده‌های به‌دست‌آمده توسط روندها است. تحلیل روند از داده‌های تاریخی مانند حرکت قیمت و حجم معاملات برای پیش بینی روند بلندمدت احساسات در بازار استفاده می‌کند. تحلیل روند سعی می‌کند یک روند مانند روند صعودی بازار را پیش‌بینی کند و آن روند را تا زمانی که داده‌ها نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشند، دنبال کند.

تجزیه و تحلیل خط روند از آن جهت دارای اهمیت است که حرکت روندها در نهایت منجر به کسب سود برای سرمایه‌گذاران می‌شود. بررسی یک روند با کمک داده‌های تاریخی ارز مورد نظر، آینده قیمتی آن ارز را برای معامله‌گران پیش بینی می‌کند.

ابر ایچی موکو یکی دیگر ابزارهایی است که می‌توان در تحلیل بازار از آن استفاده کرد.

استراتژی‌های معاملاتی با خطوط روند

اکنون که معنای خط روند و انواع آنها را درک کرده‌ایم، بیایید به استراتژی‌هایی که بسیاری از معامله گران برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند نگاه کنیم.

شاخص معاملات MACD

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD)، میانگین قیمت یک ارز را در یک بازه زمانی خاص برای کمک به معامله گران در شناسایی روندها پیدا می‌کند. MACD مؤثرترین استراتژی معاملاتی روند است چرا که چندین معامله‌گر در یک بازه زمانی خاص وارد یک موقعیت خرید می‌شوند که در این موقعیت خرید، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت پیشی می‌گیرد. با این حال، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر بگیرند.

معامله گران معمولاً روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر کرده و روند را تعیین کنند. میانگین متحرک نیز نقشی حیاتی در کمک به تحلیل روند ایفا می‌کند.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک استراتژی است که به شناسایی حرکت قیمت ارز و همچنین سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند. RSI با مشاهده میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام را تعیین می‌کند. RSI به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است.

نشانگر ADX

اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می‌کند قدرت معامله گران را اندازه گیری کنند. ADX همچنین معامله‌گران را قادر می‌سازد تا قدرت قیمتی ارز مورد نظر را در دو جهت مثبت و منفی تخمین بزنند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. اگر اندیکاتور مقادیر ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال رخ دادن است، در حالی که اگر مقادیر به زیر ۲۵ سقوط کنند، نشان می‌دهد که روند ضعیفی در حال رخ دادن است.

روندها تمام داستان را بازگو نمی‌کنند!

درست است که روندها نقشی کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند، اما بسیاری معتقد هستند که تحلیل روند‌ها، بازگوی تمامی اتفاقات بازار نخواهند بود چرا که هر بازه‌ای از زمان در بازار، خواه یک ثانیه خواه چندین روز، حاوی اطلاعات ارزشمند هستند. ضمن آنکه بررسی روندها بیشتر از روی گذشته قیمتی یک ارز انجام می‌شود و پیش بینی آینده کاری بسیار سخت و پر ریسک است. همچنین احساسات کاربران در بازار می‌تواند روند قیمتی یک ارز را به طور کل تغییر دهد. کارشناسان معتقدند تحلیل روند به تنهایی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران انواع واگرایی‌های قیمتی نخواهد بود و می‌بایست تحلیل بنیادی نیز در دستور کار آنها قرار بگیرد.

خطوط روند ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال

استفاده از خط روند و تحلیل آنها، یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است، اما به خاطر داشته باشید که این تنها یکی از ابزارها و تکنیک‌های موجود است. هنگامی که یک خط روند شکسته می‌شود، باید فقط به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود که روند ممکن است در حال تغییر باشد. برای تأیید تغییر روند باید از ابزارها و سیگنال‌های بیشتری استفاده کرد تا تضمین بیشتری را برای شما داشته باشد.

روند صعودی، روند نزولی و روند جانبی.

نوعی تحلیل تکنیکال که سرمایه گذاران برای تعیین حرکات آتی قیمت اوراق بهادار دنبال می‌کنند. روندها از قله‌ها و نزول‌ها در طول زمان تشکیل شده‌اند، که به فرد امکان می‌دهد حرکت کلی قیمت یک اوراق بهادار را پیش بینی کند.

اندیکاتور RSI – کامل ترین توضیح به همراه ویدیو

اندیکاتور ها از مهمترین بخش های تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی از جمله سهام، فارکس و ارز های دیجیتال هستند. اندیکاتورها بر اساس اصول مهندسی و ریاضی کار کرده و می توانند شرایط مناسبی را برای تحلیلگران و معامله گران ایجاد می کنند. بخشی از اندیکاتور ها که به اسیلاتور ها معروف هستند، که برای نوسان گیری در بازار های مالی مورد استفاده قرار می گیرند. اندیکاتور RSI یکی از مهمترین اسیلاتورهاست که بر اساس محدوده های اشباع خرید و فروش عمل می کند.

ویدیو آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور آر اس آی را می توان یک اندیکاتور مومنتوم( Momentum ) دانست. این اندیکاتور بر اساس آخرین نوسانات و تغییرات قیمت، بر اساس مناطق اشباع خرید یا فروش عمل می کند. در اصل مومنتوم ها برای شناسایی ضعف در روند نیز کاربرد دارند. اندیکاتور rsi را می توان معروف ترین اندیکاتور مومنتوم در بازار های مالی دانست.

شاخص اندیکاتور RSI بین محدوده های 0 تا 100 در نوسان است. بسیاری از صاحب نظران انواع واگرایی‌های قیمتی اندیکاتور آر اس آر را مربوط به آقای J. Welles Wilder Jr که در کتاب مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال به آن اشاره کرده است می دانند.

در حالت کلی زمانی که قیمت بین محدوده 70 تا 100 قرار داشته باشد شرایط اشباع خرید و در زمان قرارگیری قیمت بین محدوده 0 تا 30 اشباع فروش مشخص می شود. در شرایط اشباع خرید یعنی معامله گران بیش از حد نیاز خرید کرده اند و احتمالا شروع روند نزولی را خواهیم دید. در مقابل در شرایط اشباع فروش، یعنی معامله گران بیش از حد انتظار مارکت معامله کرده اند و می توان انتظار داشت که روند نزولی پایان یافته و روند صعودی شروع شود.

اندیکاتور RSI مخفف چه کلمه ای است؟

اندیکاتور RSI مخفف سه کلمه Relative Strength Index است که به معنی شاخص قدرت نسبی است، استخراج شده است. تغییرات قیمت در این اندیکاتور محاسبه شده و با عدد نمایش داده می شود. هرچه عدد بزرگتر باشد نشان از روند قدرتمند دارد.

فرمول محاسبه در اندیکاتور RSI چیست ؟

محاسبات در اندیکاتور RSI بر اساس دوره های حرکتی انجام می شود. خالقین اندیکاتورها از محاسبات ریاضی برای آسان سازی بررسی نمودار ها استفاده می کنند. ساختار اندیکاتور RSI بر اساس دوره های 14 روزه است. دوره 14 روزه عمومی است و در تمامی تایم فریم ها کاربرد دارد. یعنی در هر تایم فریم، اندیکاتور بر اساس دوره 14 روزه عمل می کند.

در محاسبات اندیکاتور RSI، اصلی ترین بخش محاسبه قدرت نسبی است. اما دقت کنید که در محاسبه قدرت نسبی، متوسط سود تقسیم بر متوسط زیان می شود. در انواع واگرایی‌های قیمتی شرایطی که محاسبات بر اساس دوره 14 روزه است، با فرض بر اینکه در 5 کندل اول قیمت بالاتر از نقطه شروع بسته شده باشد، و در 9 کندل باقی مانده قیمت پایین تر از نقطه شروع بسته شود، متوسط قدرت نسبی برابر با 0.8 درصد است. در شرایط استاندارد برای محاسبه قدرت نسبی واقعی اگر 1 را به 0.8 تقسیم کنیم حاصل 1.25 درصد خواهد شد.

توضیحات تکمیلی اندیکاتور RSI

مبنای عملکرد اندیکاتور آر اس آر بر اساس مناطق اشباع خرید یا فروش در محدوده های بالای 70 یا زیر 30 بررسی می شود. معمولا در شرایطی که روند صعودی باشد حرکت اصلاحی تا محدوده 30 و در شرایطی که روند نزولی باشد حرکت اصلاحی تا محدوده 70 اتفاق می افتند. برخی از معامله گران با رسم خطوط حمایت و مقاومت بر اساس اندیکاتور RSI می توانند، نقاط مناسب را شناسایی کرده و در تحلیل تکنیکال از آن استفاده کنند.

تنظیمات اندیکاتور RSI

مهمترین بخش در تنظیمات اندیکاتور RSI بدون شک بخش طول دوره یا به عبارت دیگر Length است. در این بخش مشخص می شود که اندیکاتور بر اساس آمار و اطلاعات چند روز گذشته تحلیل و بررسی را انجام دهد. هرچه از دوره های بیشتری استفاده کنید، آمار کندل های بیشتری را در تحلیل خود دخیل کرده اید که می تواند باعث افزایش دقت تحلیل و معامله شما شود. پس متوجه شدید که دقت دوره 100 روزه بیشتر از دوره 10 روزه است. عمومی ترین عدد برای اندیکاتور RSI، دوره 14 روزه است. در اکثر سیستم های تحلیلی، از تنظیمات 14 روزه به عنوان پیش فرض استفاده می شود. بر اساس بررسی های صورت گرفته 89.1 درصد از اندیکاتور ها بر اساس قیمت پایانی کندل محاسبه و عمل می کنند.

آموزش اندیکاتور ها یکی از مهمترین مباحثی است که در آر ام چارتس به تمامی نیازهای شما پاسخ داده خواهد شد.

استراتژی واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی از مهمترین بخش تحلیل تکنیکال بر اساس اندیکاتور است. اکثر معامله گران نسبت به واگرایی حساسیت بالایی از خود نشان می دهند.

انواع واگرایی (Divergence)

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی منفی

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی منفی

واگرایی معمولی مثبت

یک واگرایی معمولی مثبت در شرایط نزولی بازار اتفاق می افتد. یعنی روند نزولی در مارکت به انتهای خود رسیده است و کم کم باید آماده شروع روند صعودی بود. در این شرایط از کف ها و پایین ترین قیمت های شکل گرفته برای شناسایی دقیق تر واگرایی کمک می گیریم. در شرایطی که 2 کف قیمت به صورت پشت سر هم پایین شکل بگیرند اما شاخص اندیکاتور RSI روند صعودی داشته باشد در اصل واگرایی مثبت شکل گرفته است.

واگرایی معمولی منفی

در انتهای یک روند صعودی، واگرایی معمولی منفی شکل می گیرد که نشان دهنده پایان روند صعودی و شروع روند نزولی است. در شرایطی که قیمت 2 سقف قیمتی متوالی را ثبت کند ولی در شاخص آر اس آی روند نزولی شده باشد، مارکت در حال شروع روند نزولی است.

واگرایی مخفی مثبت

در شرایطی که واگرایی مخفی اتفاق بی افتد یعنی مارکت فعلا قصد تغییر روند را ندارد و روند فعلی ادامه دار خواهد بود. واگرایی مخفی مثبت را می تواند در یک روند صعودی دید. در شرایطی که کف های قیمتی شکل گرفته یکی پس از دیگری مثبت و صعودی بوده ولی در اندیکاتور RSI شرایط نزولی را شاهد باشیم، در اصل واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است.

واگرایی مخفی منفی

اگر روند حرکتی بازار نزولی بوده ولی شاخص اندیکاتور RSI صعودی باشد در اصل درگیر واگرایی مخفی منفی هستیم.

استراتژی خط روند در اندیکاتور RSI

بسیاری از معامله گران با رسم خطوط حمایت و مقاومت روی شاخص RSI تلاش می کنند تا از شکست های اتفاق افتاده در این اندیکاتور، روند را پیش بینی کرده و معاملات دقیق تری را انجام دهند. معمولا در شرایطی که شکست در اندیکاتور آر اس آی اتفاق بی افتد پس از مدت کوتاهی در نمودار اصلی نیز ظاهر می شود.

ترکیب RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی

بر اساس اطلاعات اندیکاتور RSI می توان تحلیل و معامله کرد اما قطعا برای افزایش دقت در معامله گری بهتر است در کنار اندیکاتور RSI از ابزارهای دیگری مثل MACD یا سیستم های معاملاتی از جمله پرایس اکشن RTM، چنگال اندروز و یا پیوت نیز استفاده کنید. همچنین ترکیب RSI با میانگین های متحرک می تواند خروجی مناسبی را در بحث تحلیل یا معامله داشته باشد.

آشنایی با انواع واگرایی و کاربردهای آن

آشنایی و تسلط به ابزارهای مختلف در بازار بورس، یکی از الزامات مهم در روند معاملات است. معامله‌گران موفق معمولا با استفاده از ابزارها، سودهای قابل توجهی را کسب می‌کنند. واگرایی یکی از تکنیک‌ها و ابزارهای پرطرفدار در بین تحلیل‌گران است. بسیاری از تحلیل‌گران با استفاده از تشخیص واگرایی در سهم‌های گوناگون، سیگنال بورسی دریافت می‌کنند. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که واگرایی چیست و چه انواعی دارد؟

واگرایی چیست؟

واگرایی‌ یکی از ابزارهای تحلیلی در بازار بورس است که با استفاده از آن می‌توان تغییر جهت روند سهم در بازار را تشخیص داد. واگرایی دارای انواع مختلفی است. واگرایی در اصل ماحصل تضاد حرکتی میان نمودار قیمتی سهم و اندیکاتور است. به عبارت دیگر، واگرایی اغلب در انتهای روند نزولی به وجود آمده و به معنی تمایل سهم برای تغییر جهت است. یکی از کاربرد‌های واگرایی در بازار بورس، شناسایی قیمت و سطوح حساس در روند معاملات سهم است. برای انواع واگرایی‌های قیمتی تشخیص واگرایی باید از اندیکاتورهای مختلف استفاده ‌کنید. اندیکاتورMACD یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی است. دقت داشته باشید که برای این امر، می‌توانید از سایر اندیکاتورها مانند RSI ، CCI و … استفاده کنید.

انواع واگرایی در بازار بورس

در این قسمت بررسی می‌کنیم که انواع واگرایی چیست و هر یک چه ویژگی‌هایی دارند:

واگرایی معمولی

واگرایی معمولی حاصل تناقض رفتاری بین نمودار قیمت و اندیکاتور در یک سهم است. دراین وضعیت، روند حرکت اندیکاتور با نمودار قیمتی سهم در خلاف جهت یکدیگر است. بعد از وقوع واگرایی معمولی، قیمت تغییر جهت می‌دهد. این واگرایی با نماد RD مشخص می‌شود که مخفف عبارت Regular Divergence است. واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت در کف‌ها به وجود می‌آید. روند حرکت قیمت در این وضعیت نزولی است، در صورتی که اندیکاتور روند صعودی تشکیل می‌دهد که در نتیجه واگرایی معمولی مثبت به وجود می‌آید. واگرایی معمولی منفی هم در انتهای یک حرکت صعودی و در سقف قیمتی تشکیل می‌شود. در این وضعیت، روند حرکتی قیمت صعودی بوده ولی اندیکاتور رفتار نزولی به خود می‌گیرد که در نهایت واگرایی معمولی منفی به وجود می‌آید.

واگرایی مخفی

در پاسخ به سوال واگرایی چیست با انواع مختلفی برخورد می‌کنیم که یکی از آن‌ها واگرایی مخفی نام دارد. واگرایی مخفی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سهم در حال اصلاح بوده و این روند ادامه‌دار باشد. نحوه عملکرد واگرایی مخفی بر خلاف واگرایی معمولی است چرا که در روند نزولی سهم با قله‌ها و در روند نزولی با دره‌ها، می‌توان واگرایی مخفی را در سهم تشخیص داد. این نوع واگرایی با نماد HD مشخص می‌شود که مخفف عبارت Hidden Divergenceاست. واگرایی مخفی به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت همیشه در انتهای روند صعودی سهم ایجاد می‌شود. روند حرکت اندیکاتور در این شرایط نزولی است ولی روند حرکتی نمودار قیمت سهم صعودی خواهد بود که در نهایت منجر به تشکیل واگرایی مخفی مثبت خواهد شد. واگرایی مخفی منفی بر خلاف واگرایی مخفی مثبت در انتهای روند نزولی سهم تشکیل می‌شود. برای تشخیص این نوع واگرایی در نمودار سهم، باید به تشکیل سقف‌ها در روند نزولی سهم دقت داشته باشید.

واگرایی زمانی

در واگرایی زمانی باز شاهد تضاد حرکتی نمودار قیمت سهم با اندیکاتور هستیم اما ویژگی بارز این نوع واگرایی چیست؟ در واگرایی زمانی نیازی به ارزیابی رفتار اندیکاتور نخواهیم داشت، نکته مهم در این واگرایی، بررسی اصلاح روند در سهم است. واگرایی زمانی به دو دسته واگرایی معمولی و هوشمند تقسیم‌بندی می‌شود. «فیبوناچی زمانی» یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص این نوع واگرایی در بازار بورس است. تفاوت میان واگرایی زمانی معمولی و هوشمند در جدول زیر قایل بررسی است.

انواع واگرایی زمانی

ویژگی واگرایی

نکات مهم

نوع پیش بینی

واگرایی زمانی معمولی

تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است

تمایلی به تغییر جهت روند در بازار وجود ندارد

ادامه روند قبلی

واگرایی زمانی هوشمند

تعداد کندل‌های فاز اصلاح کمتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است

مقدار درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است

ادامه روند قبلی

فیلتر واگرایی در بازار بورس

همان‌طور که می‌دانید، فیلترنویسی یکی از بهترین تکنیک‌های معملاتی در بین معامله‌گران است. سرمایه‌گذاران با استفاده از غلم فیلتر نویسی، می‌توانند مشخصات سهم‌های مختلف را به صورت لحظه‌ای مشاهده و ارزیابی کنند. در نظر داشته باشید که فرایند تشخیص واگرایی هم از طریق فیلترنویسی امکان‌پذیر است. برای تشخیص واگرایی می‌توانید از فیلترهای تعریف شده، در سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com استفاده کنید. این فیلترها، سهم‌هایی که دارای پتانسیل ایجاد واگرایی دارند را به صورت هم‌زمان نمایش می‌دهند.

کلام آخر

بازار بورس یکی از بهترین بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور است. تقریبا تمام افراد بدون هیچ محدودیتی در این بازار فعالیت می‌کنند. یکی از مولفه‌ها مهم سرمایه‌گذاری مطمئن در این بازار، آشنایی و آگاهی از ابزارهای مختلف است. «واگرایی» یکی از روش‌های تشخیص موقعیت‌های مناسب برای ورود به سهم است. واگرایی از انواع مختلفی تشکیل شده است و تحلیل‌گران بنا به اهداف و استراتژی‌های خود، از این روش‌ها برای کسب سود در بازار بورس استفاده می‌کنند. در این مقاله بررسی کردیم که واگرایی چیست و انواع مختلف آن چه ویژگی‌هایی دارند و چه نکاتی را به معامله‌گران گوشزد می‌کنند؟

واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال برای معاملات فارکس

واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال چیست به چه دردی میخورد؟ برخی از تریدرها در فارکس ، از واگرایی ها به عنوان تنها راه نجات در تحلیل تکنیکال یاد می کنند. باقی معامله گرهای فارکس ، واگرایی را الگویی غیر قابل استفاده و به درد نخور می دانند. واقعیت چیزی بین این دو طرز فکر است. به خواندن این مقاله ادامه دهید تا معامله با واگرایی در فارکس به کمک اندیکاتور ها را فرا بگیرید.

هدف از واگرایی کلاسیک این است که عدم تعادل بین قیمت و یک اوسیلاتور را نشان دهد، با این فرض که این عدم تعادل قابلیت این را دارد که روند قیمتی را تغییر دهد. اگر با واگرایی آشنا هستید پیشنهاد می کنیم اندیکاتور واگرایی یا اندیکاتور واگرایی باند بولینگر را دانلود و در متاتریدر تست کنید.

تعریف واگرایی در تحلیل تکنیکال و موارد استفاده

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهم یا دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال حرکت می‌کند یا برخلاف سایر داده‌ها در حال حرکت است. اين مسئله هشدار می دهد که ممکن است روند فعلی قیمت تضعیف شود و در برخی موارد منجر به تغییر قیمت شود.

ما هم divergence مثبت داريم و هم منفی. مورد مثبت نشان می‌دهد که حرکت مثبت در قیمت دارایی امکان پذیر است. همچنين ديورژنس یا واگرایی (Divergence) منفی نشان می دهد که حرکت مثبت در این سهم یا ارز مورد نظر کمتر امکان پذیر است.

البته یک نوع واگرایی دیگری هم داریم که به جای مقایسه قیمت و یک اندیکاتور، از لحاظ زمانی این مورد را مورد بررسی قرار می دهد که به آن واگرایی زمانی گفته می شود که در مورد آن قبلا توضیح داده ایم.

Divergence به شما چه می گوید؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال بازار ممکن است نشان دهنده یک حرکت عمده مثبت یا منفی باشد. یک divergence مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی به پایین ترین سطح خود برسد در حالی که اندیکاتوری مانند جریان پول شروع به صعود می‌کند. برعکس، مورد منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد خود برسد، اما داده های اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به پایین ترین حد خود برسد.

تفاوت بین واگرایی و تأیید (Divergence and Confirmation)

divergence زمانی است که قیمت و انديكاتور چیزهای متفاوتی را به معامله گر می‌گوید. تأیید، زمانی است که انديكاتور و حركت قیمت یا حتي چندین انديكاتور، سيگنال يكساني به معامله گر بدهند. در حالت ایده آل، معامله گران برای ورود به معاملات و در حین معاملات به تأیید نياز دارند. اگر قیمت در حال افزایش است، آنها می‌خواهند انديكاتورها نشان دهند که حرکت قیمت ادامه دارد.

Divergence یکی از کاربردهای متداول بسیاری از انديكاتور های تكنيكال، و البته در درجه اول اوسبلاتورها است.

برای مثال در روند زیر شما میتوانید به صورت واضح مشاهده کنید که روند اندیکاتور در Confirmation کاملا منطبق بر روند قیمت است، اما در مورد سمت انواع واگرایی‌های قیمتی چپ اینطور نیست و روند قیمت برخلاف روند سیگنالی است که اندیکاتور پیش بینی میکند.

مثال واگرایی با اندیکاتور RSI

معامله گران برای ارزیابی حرکت زیربنایی در قیمت یا برای ارزیابی احتمال برگشت قیمت سهام در بازارهای مالی یا یک جفت ارز در فارکس از واگرایی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران می‌توانند اوسيلاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) را در نمودار قیمت ترسیم کنند. اگر ارزش و قیمت در حال افزایش است و به بالاترین حد خود می‌رسد.

در حالت ایده‌آل RSI نیز باید به بالاترین سطح خود رسد. اگر سهام در بالاترین سطح خود قرار دارد، اما RSI شروع به نزول به سمت پایین می‌کند، این مسئله هشدار می‌دهد که روند صعودی قیمت ممکن است تضعیف شود. این يك مثال از مورد منفی است. سپس معامله گر می تواند تعیین کند که آیا می‌خواهد از موقعیت خارج شود یا در صورت کاهش قیمت حد ضرر تعيين کند.

واگرایی مثبت وضعیت برعکس آن است. تصور کنید قیمت سهام يا نسبت يك جفت ارز در حال سقوط است در حالی که RSI با هر نوسان در قیمت پایین ترین سطح جدیدی را ایجاد می کند. ممکن است سرمایه گذاران به این نتیجه برسند که پایین ترین سطح قیمت، روند نزولی خود را از دست می‌دهد و ممکن است به زودی روند معکوس را دنبال کند.

معاملات فارکس به کمک واگرایی MACD

همانطور که در نمودار روزانه دلار/ ین که در شکل 1 دیده می شود، این دو سیگنال واگرایی نسبتا نزدیک به یکدیگر داشته است.

برای اولین سیگنال (قرمز رنگ)، که بین نوامبر و دسامبر اتفاق افتاد، ما تقریبا یک مجموعه کامل آموزشی از واگرایی کلاسیک صعودی داریم. قیمت به شدت پایین و پایین تر می رود در حالی که هیستوگرام MACD بسیار پایین تر از حد مطلوب است. به اعتقاد طرفداران معامله با واگرایی، این نوع عدم تعادل قیمت-اوسیلاتور، تغییر روند قیمتی را پیش بینی می کند. در این مورد، اصلاح قیمت باید تغییر روند به سمت بالا باشد.

این دقیقا چیزی است که مشاهده میکنید اتفاق افتاد. همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است، قیمت در اوایل ماه دسامبر افزایش یافت و تا زمانی که در مورد دوم کامل نشد، تغییر روند اتفاق نیفتاد. اولین سیگنال واگرایی آن قدر قوی بود که حتی در داخل خود یک واگرایی کوچک دیگر نیز بوقوع بپیوست که به کمک divergence اصلی آمد تا قیمت را به راحتی به سمت بالا هل دهد.

محدودیت‌های استفاده از این روش

همانطور که در مورد تمام اشکال تحلیل تكنيكال صادق است، سرمایه گذاران و معامله گران قبل از اقدام صرفا مبتني بر واگرایی باید از ترکیبی از این انديكاتور ها و سایر تکنیک های تجزیه و تحلیل برای تأیید روند معکوس استفاده کنند. واگرایی در همه معکوس شدن قیمت‌ها وجود نداشته و نخواهد داشت، بنابراین باید از انواع دیگری از روش‌هاي تحلیل و كنترل ریسک در کنار واگرایی استفاده کرد.

همچنین ، وقتی واگرایی رخ می‌دهد، به این معنی نیست که قیمت معکوس می شود یا به زودی وارونه شدن اتفاق می‌افتد. واگرایی می تواند مدت زیادی دوام بیاورد، بنابراین اگر قیمت آنطور که انتظار می‌رود واکنش نشان ندهد، انجام اينكار به تنهایی می‌تواند ضررهای قابل توجهی برای شما به همراه داشته باشد. همچنين شما براي مطالعه بيشتر ميتوانيد به اين لينك مراجعه فرماييد.

در ادامه مطلب، ما ادامه معامله بالا را که به دلیل چندین تفاوت هیستوگرام MACD که در نمودار روزانه USD / JPY ظاهر شد، توضیح خواهیم داد که دومین ترید منجر به ضرر شد.

مثال نقض از عملکرد واگرایی در اندیکاتور

سیگنال واگرایی دوم (به رنگ آبی تیره) که بین اواسط دسامبر تا اواسط ژانویه رخ داد، را مشاهده کنید. در حالی که درست است که کنتراست بین دو قله در پایین ترین سطح هیستوگرام MACD بسیار برجسته و واضح بود، اما در قله قیمتی بعدی میبینم که این واگرایی چندان دقیق نبوده و نسبت به این حجم از تفاوت پر رنگ بین سیگنال ارسالی از اندیکاتور و حرکت قیمت با این حال چندان ریزش قیمتی قدرتمندی شاهد نبودیم.

بنابراین باید حتما توجه داشته باشید در معاملات واگرایی همیشه اگر به همین مورد اکتفا کنید به احتمال زیاد در بسیاری از موافع با مشکل مواجه خواهید پس اکیدا توصیه میکنیم از بهترین سیستم های معاملاتی فارکس و یا همان استراتژی پرایس اکشن در بازار استفاده کنید تا میزان نتیجه بخشی معاملاتتان به بالاترین حد ممکن برسد.

استراتژی ایجاد یک معامله برنده با واگرایی در تحلیل تکنیکال

بنابراین چگونه می توانیم حداکثر سود بالقوه را در یک معامله با واگرایی را حداکثر کنیم در حالی که خطرات آن را به حداقل می رسانیم؟ اول از همه، اگر چه سیگنال های واگرایی ممکن است در تمام تایم فریم ها کار کنند، اما نمودارهای بلند مدت (روزانه و بالاتر) معمولا سیگنال های بهتری را ارائه می دهند.

وقتی که یک فرصت معاملاتی با واگرایی ها پیدا می کنید، همان موقع با حجم معاملاتی کوچک وارد موقعیت معاملاتی شوید. با این کار اگر معامله درست از آب درآید، شما در بهترین قیمت وارد شده اید، در غیر اینصورت تعهد بزرگی به معامله اشتباه نخواهید داشت. فقط حسابی حواس خود را جمع کنید که حد ضرر را نه آن قدر کوچک بگذارید که سریع از معامله خارج شوید و نه آن قدر بزرگ که ریسک به ریوارد معامله غیر منطقی شود.

از طرف دیگر اگر معامله موفق باشد، می توانید به اضافه کردن پله ای به حجم معامله با واگرایی خود، سود بسیار مناسبی نیز برداشت نمایید. پس در سه گام استراتژی معاملاتی را برای شما خلاصه میکنیم: اول انتخاب تایم فریم های بالاتر دوم ورود با حجم پایین همراه با ورود پله ای و سوم حد سود و ضرر منطقی!

صحبت آخر

به راحتی می توانیم بگوییم که سیگنال های واگرایی اوسیلاتورها از اعتبار خوبی برخوردار هستند، حداقل در بازار فارکس عملکرد خوبی از خود نشان می دهند. اگر به تاریخچه اخیر زوج ارزهای اصلی بازار فارکس نگاه کنید، می بینید که معمولا حرکت های بزرگ بازار فارکس از یک واگرایی نشئت گرفته اند. همین مورد می تواند دلگرمی خوبی به تریدر دهد تا با خیال راحت به معامله با واگرایی در فارکس بپردازد.

شما می توانید با دانلود اندیکاتور واگرایی و افتتاح حساب در یک بروکر فارکس ، تا زمانی که به اطمینان خاطر لازم برسید، معامله با واگرایی را در محیط آزمایشی و با پول مجازی ادامه دهید. در صورتی که سوال یا ابهامی داشتید می توانید از طریق کامنت های همین صفحه به ما اطلاع بدهید!