نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت

فارکس حرفه ای

اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای - تحلیل تکنیکال بورس بین الملل و سیگنالهای معاملات

آشنایی با پیوت پوینت‌ها در IQoption آی کیو آپشن

آشنایی با پیوت پوینت‌ها در IQoption: پیوت پوینت (نقاط محوری) شاخص‌هایی فنی هستند که می‌توانند برای سرمایه‌گذاران مفید باشند و برای آنها ابزار بیشتری برای ارزیابی بازار فراهم کنند.

همه معامله‌گران مبتنی بر ترند، محدوده و نقاط شکست (Breakout) می‌توانند به پیوت پوینت‌ها دست پیدا کنند و با استفاده از آنها نقاط مناسب ورود و خروج از معامله را تعیین کنند.

با محاسبه‌ی این نقاط، سرمایه‌گذاران می‌توانند چندین قطعه‌ی مفید از اطلاعات را جمع‌آوری کنند. تحلیلگران فنی می‌توانند از پیوت پوینت‌ها نه تنها برای مشخص کردن سطوح مقاومت و حمایت، بلکه برای اندازه‌گیری اینکه بازار صعودی است یا نزولی، استفاده کنند.

علاوه بر این، این نقاط مخصوصا می‌توانند برای مشخص کردن قیمت‌های توقف‌ضرر (Stop-Loss) و اهداف سودآوری به کار گرفته شوند.

برای افتتاح حساب در بروکر ای کیو اپشن iq option اینجا را کلیک کنید.

محاسبه پیوت پوینت‌ها

برای محاسبه پیوت پوینت‌ها، تحلیلگران فنی قیمت حداکثر، حداقل و زمان بسته شدن اوراق بهادار را بدست می‌آورند و در برخی موارد، سطوح مقاومت و حمایت (Resistance and Support) را نیز پیدا می‌کنند (آشنایی با پیوت پوینت‌ها در iqoption).

این مقادیر می‌توانند از روز گذشته باشند یا هفته‌ی گذشته و حتی ماه گذشته. بازارهای فارکس روزانه 24 ساعته باز هستند بنابراین در محاسباتی که شامل یک نشست معاملاتی خاص می‌شود، فرض بر این است که نشست موردنظر در زمان 5 بعد از ظهر EST به پایان می‌رسد.

چندین روش برای تشخیص یک پیوت پوینت (نقطه محوری) وجود دارد که ساده‌ترین روش از این بین، میانگین گرفتن از قیمت‌های حداکثر، حداقل و زمان بسته شدن در روز گذشته است.

یک تکنیک دیگر که سیستم 5 نقطه‌ای نامیده شده است، دو سطح حمایت و دو سطح مقاومت را به سطوح قبلی قیمتی اضافه می‌کند.

زمانی که یک معامله‌گر پیوت پوینت را شناسایی کند، می‌تواند در ادامه از این قطعه از اطلاعات برای محاسبه سطوح مقاومت و حمایت بهره بگیرد. در ادامه معامله‌گر می‌تواند عرض و پهنای بین این نقطه و قیمت‌های حداکثر یا حداقل از روز گذشته را محاسبه کند.

برای محاسبه سطح دوم حمایت و مقاومت، سرمایه‌گذار می‌تواند از عرض کامل بین نقطه قیمتی حداکثر و حداقل از نشست قبلی استفاده کند.

برای افتتاح حساب در بروکر ای کیو اپشن iq option اینجا را کلیک کنید.

استفاده و آشنایی با پیوت پوینت‌ها در IQoption

زمانی که معامله‌گران پیوت‌ پوینت‌ها را شناسایی کردند و همینطور سطوح مقاومت و حمایت مربوط به آنها را پیدا کردند، آنها می‌توانند از این اطلاعات بهره بگیرند.

استفاده‌های بسیاری برای این نقاط اطلاعاتی وجود دارد و برخی از آنها از دیگر کاربردها، فهم و اجرای ساده و مستقیم‌تری دارند.

با ارتباط با تیم فارکس حرفه ای از طریق راه های تلگرام، اسکایپ و فیس بوک با مشاورین فارکس حرفه ای در ارتباط باشید تا در ارائه ی خدمات واریز و برداشت ریالی زیر یک ساعت و ارائه ی سیگنال ها، راهنمایی های لازم را به شما ارائه دهند.

تعریف نقاط پیوت Pivot در فارکس

نقطه پیوت در بازارهای مالی شاخصی است که معامله گران، از آن برای تشخیص نقاط عطف بالقوه استفاده می کنند. پیوت در فارکس برای تعیین سطوح تمایل بازار از کم رونق به پررونق اندازه گیری می شود. معامله گران ارز این نقاط را به عنوان نشانگرهای پشتیبانی و مقاومت در نظر می گیرند. همچنین، معامله گرانی که برنامه ی معاملاتی روزانه دارند، از پیوت به عنوان یک روش برای تعیین صعودی و نزولی بودن بازار استفاده می کنند.

کالبدشکافی نقاط نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت پیوت فارکس
از آن جا که تصور می شود پیوت در بازارهای نقد خوب کار کند، بازار ارز یکی از بهترین موارد استفاده ی آن است. کسانی که روزانه معامله می کنند، از پیوت محاسبه شده و استفاده شده توسط معامله گران دیگر استفاده می کنند و سطح ورود، توقف ها و سود بردن از بازار را تعیین می کنند. محاسبه گرهای پیوت، به صورت رایگان و توسط برخی کارگزارها و وبسایت های مرتبط، در اختیار معامله گران قرار دارد. براساس فلسفه ی هر نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت معامله گر، پیوت می تواند با خطوط روند، سطوح فیبوناچی، میانگین حرکت، بالا و پایین های پیشین بازار یا بستن پوزیشن ها مطابق باشد.

در حالی که پیوت می تواند با سطوح مختلفی مرتبط باشد، برخی از این نقاط توسط این فرمول به دست می آید:

Forex Pivot Point= High+Low+Close/3

استفاده از نقاط پیوت در معاملات فارکس
یکی از ابزارهایی که سطوح مقاومت و پشتیبانی بالقوه را در اختیار معامله گران فارکس قرار می دهد و در کاهش ریسک به آن ها کمک می کند، نقطه پیوت و مشتقات آن است. استفاده از نقاط مرجع، مانند مقاومت و پشتیبانی، به یک معامله گر کمک می کند تا زمان ورود به بازارها، توقف ها و بیرون کشیدن سود خود را تعیین کند. با این حال، بسیاری از معامله گران تازه کار توجه بیش از اندازه ای به شاخص های فنی مانند MACD و RSI می کنند. این شاخص ها با وجود اینکه کارامد هستند، در شناسایی نقاط خطرناک عاجزند. ریسک های ناشناخته منجر به مارجین کال Margin Call می شود اما ریسک محاسبه شده، شانس موفقیت را در طولانی مدت افزایش می دهند. در این مقاله، استدلال می کنیم که چرا ترکیبی از پیوت و ابزارهای تکنیکال سنتی از ابزارهای تکنیکال قوی تر عمل می کند و کارامد بودن نقطه پیوت را در بازار فارکس بررسی می کنیم.

بازخوانی پیوت Pivot
نقطه پیوت Pivot برای منعکس کردن جهت تمایل بازار به تغییر و تعیین روند کلی در یک بازه ی زمانی مشخص استفاده می شود. نقطه پیوت لولای دری است که باز و بسته شدنش، توسط نوسانات و بالا و پایین بازار مشخص می شود. این نقطه در ابتدا توسط معامله گران کف معاملات سهام و بازارهای آتی استفاده می شد اما حالا اغلب معامله گران به خاطر ارتباط این نقطه با سطوح پشتیبانی و مقاومت، از آن برای تأیید روندها و کاهش ریسک استفاده می کنند.

مانند سایر اشکال تحلیل خط روند، نقاط پیوت روی اهمیت بین بالا، پایین و قیمت های پایان روزهای معاملاتی تمرکز می کند؛ یعنی برای محاسبه نقطه پیوت روز معاملاتی جاری، از قیمت روز قبل استفاده می شود. با اینکه نقاط پیوت تقریباً برای تمام ابزارهای معاملاتی کارامدند، به طور ویژه تری در خدمت بازار فارکس و معاملات جفت ارزها هستند.

سطح پشتیبانی Support و مقاومت Resistance
برای شناسایی پیوت از محاسباتی برای کمک به تشخیص سطوح مهم پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود. خطوط پشتیبانی و مقاومت ساختارهایی نظری هستند که برای توضیح عدم تمایل معامله گران به بالا بردن قیمت های یک دارایی فراتر از نقاط مشخص به کار می روند.

اگر به نظر برسد بازار پررونق Bull Market قبل از توقف یا برگشت/وارونه شدن به سطح مطلوبی می رسد، می گوییم که به سطح مقاومت رسیده است. اگر به نظر برسد بازار کم رونق Bear Market قبل از خرید و فروش مداوم، تا نقاط قیمت مشخصی سقوط می کند، می گوییم به سطح پشتیبانی رسیده است.

محاسبه نقاط پیوت Pivot
چندین فرمول مشتق وجود دارد که می توان از طریق آن ها پیوت پشتیبانی و مقاومت بین جفت ارزهای فارکس را ارزیابی کرد. این مقادیر را در گذر زمان ارزیابی می کنند و در مورد احتمال حرکت قیمت ها از سطوح معین، نتیجه گیری می کنند. محاسبه با قیمت روز قبل شروع می شود. فرمول را در بالا آوردیم اما این جا هم بهتر است دوباره یادآوری کنیم:

Pivot Point for Current = High (previous) + Low (previous) + Close (previous)/3

نقطه پیوت بعد از آن برای محاسبه ی تخمینی پشتیبانی و مقاومت روز معاملاتی جاری استفاده می شود.

Resistance 1 = (2 x Pivot Point) - Low (previous period)

Support 1 = (2 x Pivot Point) - High (previous period)

Resistance 2 = (Pivot Point - Support 1) + Resistance 1

Support 2 = Pivot Point - (Resistance 1 - Support 1)

Resistance 3 = (Pivot Point - Support 2) + Resistance 2

Support 3 = Pivot Point - (Resistance 2 - Support 2)

از این اطلاعات چگونه استفاده کنیم؟
نقطه پیوت Pivot و مشتقاتش، پشتیبانی و مقاومت بالقوه هستند. مثال زیر، یک برنامه ی همگام با اسیلاتور RSI را نشان می دهد. این یک معامله با ریسک بالا و سودآور است. به دلیل بالای اخیر (یا پایین برای خرید)، ریسک به خوبی مشخص شده است.

نقاط پیوت مثال های بالا، با استفاده از داده های هفتگی محاسبه شده است. مثال بالا نشان می دهد که از 16 تا 17 آگوست، به عنوان مقاومت خالص، R1 در نقطه ی (دایره ی اول) 1.2854 نگه داشته و براساس RSI، روند صعودی محدود است.

Sell short at 1.2853.

Stop at the recent high at 1.2885.

Limit at the pivot point at 1.2784.

معامله ی اول سود 62 پیپی با ریسک 32 پیپی را به همراه داشت. نسبت سود به ریسک 2.16 بود. هفته ی بعد تقریباً برنامه به همان شکل است. هفته با پشتیبانی از بالاتر از R1 در 1.2908 شروع شد.

Sell short at 1.2907.

Stop at the recent high at 1.2939.

Limit at the pivot point at 1.2802.

این معامله 105 پیپ سود و تنها 32 پیپ ریسک داشت. نسبت سود به ریسک 3.28 است.

جمع بندی
نقطه های پیوت تغییرات جهت های بازار معاملات است که اگر از نمودار درستی استفاده شود، می توان از آن ها در تشخیص روند کلی قیمت استفاده کرد. برای تشخیص سطوح پشتیبانی و مقاومت، از اعداد بالا، پایین و بسته شدن قیمت در دوره های قبلی استفاده می کنند. نقطه پیوت شاید رایج ترین شاخص های پیشرو در تحلیل تکنیکال هستند. انواع مختلفی از پیوت وجود دارد که هر کدام فرمول و مشتقات خاص خودش را دارد اما فلسفه ی ضمنی معاملاتی تمام آن ها یکسان است.

هنگام استفاده در کنار سایر ابزارهای تکنیکال، این نقطه ها همچنین نشان می دهند که هجوم ناگهانی و همزمان معامله گران به بازار، در چه زمانی اتفاق می افتد. این جریان های بازار، غالباً فرصت های سودآوری معامله گران فارکس را رقم می زنند. این نقاط به معامله گران کمک می کنند که متوجه شوند از کدام نقاط مهم قیمتی برای ورود، خروج با دستور توقف استفاده کنند. نقطه پیوت بر اساس هر بازه ی زمانی محاسبه می شود.

سرمایه گذاران حتی می توانند با داده های سالانه، به صورت تقریبی نقاط قابل توجه سال آینده را تعیین کنند. صرف نظر از بازه ی زمانی که می تواند متفاوت باشد، تحلیل و فلسفه ی معاملاتی تغییر نمی کند. این یعنی، نقاط پیوت محاسبه شده، به معامله گر می گوید که نقاط پشتیبانی و مقاومت دوره ی آینده کجاست اما هر معامله گری باید همیشه آماده ی انجام اقدامات لازم باشد. هیچ چیز در معاملات مهم تر از آمادگی نیست.

استفاده از نقاط پیوت در معاملات فارکس

ابزاری که سطح هایِ احتمالیِ حمایت [۱] و مقاومت [۲] را برای معامله گرانِ فارکس فراهم می کند و به آنها کمک می کند تا ریسک را کاهش دهند، نقطه ی پیوت [۳] یا نقاط پیوت و مشتقاتِ آن می باشد.

استفاده از نقاط عطف مانندِ حمایت و مقاومت به تعیینِ زمانِ ورود به بازار، و مکانِ قرار دادنِ توقف ها و حد سودها، کمک می کند.

با این حال، بسیاری از معامله گرانِ مبتدی به نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت اندیکاتورهای تکنیکال [۴] نظیرِ واگرایی- همگراییِ میانگینِ متحرک (MACD) [۵] و شاخصِ قدرتِ نسبی (RSI) [۶] توجه بسیار زیادی می کنند.

این اندیکاتورها، با وجود اینکه مفید هستند، نمی توانند نقطه ای را شناسایی کنند که ریسک را تعریف می کند. ریسکِ نامعلوم می تواند به اخطارهای کسری سرمایه [۷] منجر شود، اما ریسکِ محاسبه شده، احتمال موفقیت را در طی بلند مدت، به طور قابل توجهی بالا می برد.

در این مقاله، ما درباره ی این موضوع بحث می کنیم که چرا ترکیب نقاط پیوت و ابزارهای سنتیِ تکنیکال، نسبت به ابزارهای تکنیکال به تنهایی، قدرتمند تر می باشد، و فایده ی نقاط پیوت را در بازار فارکس نشان می دهیم.

نقاط پیوت ۱۰۱

نقطه ی پیوت برای نشان دادنِ یک تغییر در گرایش بازار و برای تعیینِ روندهایِ کلی در طی یک فاصله ی زمانی استفاده می شود، مثل اینکه آنها محور هایی باشند که معاملات در آنجا به بالا یا پایین، نوسان می یابند.

نقاط پیوت که در اصل توسطِ معامله گران بورس [۸] در مبادلات فیوچرز یا آتی [۹] و سرمایه ی شناور [۱۰] استفاده می شدند، اکنون بیشتر در رابطه با سطح های حمایت و مقاومت، برای تائید روند و به حداقل رساندنِ ریسک، مورد استفاده قرار می گیرند.

مانند شکل هایِ دیگرِ تحلیلِ خطِ روند [۱۱] ، نقاطِ پیوت بر روابطِ مهمِ بینِ سقف، کف و قیمت های پایانی [۱۲] معامله در بین روزهای معاملاتی، تمرکز می کند؛ یعنی ، قیمت های روزِ قبلی برای محاسبه ی نقطه ی پیوت برای روز معاملاتی فعلی استفاده می شوند.

با اینکه آنها می توانند تقریبا برای هر ابزار معاملاتی به کار برده شوند، در بازار فارکس (FX)، مخصوصا در زمانِ معامله ی جفت ارزهای معاملاتی، به طور فوق العاده ای مفید می باشند.

بازارهای فارکس دارای نقدینگی بالایی می باشند و با حجم بسیار بالایی در آنها معامله انجام می شود که تاثیر دستکاریِ بازار را کاهش می دهد که در غیر این صورت ممکن است از پیش بینی های سطح های حمایت و مقاومتِ ایجاد نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت شده توسطِ نقاط پیوت، جلوگیری کند.

سطح های حمایت و مقاومت

درحالیکه نقاط محوری بر اساس محاسباتِ خاص شناسایی می شوند تا به تعیینِ سطح های مقاومت و حمایتِ مهم کمک کنند، خودِ سطح های حمایت و مقاومت بر مکان های عینیِ بیشتری تکیه می کنند تا به تعیین فرصت های احتمالیِ شکستِ معاملاتی کمک کنند.

خطوط حمایت و مقاومت یک ساختار نظری می باشد که برای نشان دادنِ عدم تمایلِ ظاهریِ معامله گران برای پیشرفتِ قیمتِ دارایی [۱۳] ، فراتر از نقاط خاص، استفاده می شود.

اگر به نظر رسد که معامله‌ی صعودی [۱۴] قبل از توقف و بازگشت / یا معکوس شدن، تا یک سطحِ پایدار افزایش یابد، گفته می شود که معامله به سطح مقاومت رسیده است.

اگر به نظر رسد که معامله ی نزولی [۱۵] قبل از اینکه دوباره به طور مداوم به سمت بالا حرکت کند، در یک نقطه ی قیمتِ خاص به کف برخورد کند، گفته می شود که معامله به سطح حمایت رسیده است.

معامله گران، از طریقِ سطح های شناسایی شده‌ی حمایت و مقاومت، به عنوانِ نشانه‌ای از توسعه‌ی روندهای جدید و شانس دست یافتن به سود سریع، به دنبالِ شکسته شدنِ قیمت ها می باشند. تعداد زیادی از استراتژیهای معاملاتی، بر خط های حمایت / و مقاومت تکیه می کنند.

محاسبه ی پیوت ها

چندین فرمولِ مشتق وجود دارد که به ارزیابی نقاط پیوتِ حمایت و مقاومت بینِ جفت ارزها در بازار فارکس، کمک می کنند. می توان این مقادیر را در طول زمان دنبال کرد تا در مورد احتمال گذشتنِ قیمت ها از سطح های معین، قضاوت کرد. محاسبه با قیمت های روزِ قبل شروع می شود:

نقطه ی پیوت فعلی = سقف (قبلی)+ کف (قبلی )+ قیمت پایانی [۱۶] (قبلی) ۳

سپس می توان از نقطه ی پیوت برای محاسبه ی سطح حمایت و مقاومتِ تخمین زده شده برای روز معاملاتی فعلی، استفاده کرد.

• مقاومت ۱= (۲* نقطه ی پیوت ) – کف (دوره ی قبل)
• حمایت ۱= (۲x نقطه ی پیوت ) – سقفِ (دوره ی قبل)
• مقاومت ۲= (نقطه ی پیوت – حمایت ۱ ) + مقاومت ۱
• حمایت ۲= نقطه ی پیوت – ( مقاومت ۱- حمایت ۱ )
• مقاومت ۳ = (نقطه پیوت – حمایت ۲) + مقاومت ۲
• حمایت ۳= نقطه پیوت – (مقاومت ۲- حمایت ۲)

برای درکِ کاملِ اینکه نقاط پیوت چقدر خوب می توانند کار کنند، آمارهای جفت ارز EUR/USD (یورو/ دلار آمریکا) را جمع آوری کنید تا متوجه شوید که فاصله ی هر کف و سقف از هر سطحِ مقاومت (R1, R2, R3) و حمایت (S1, S2, S3) محاسبه شده، چقدر می باشد.

برای اینکه خودتان محاسبه کنید:

• نقاط پیوت، سطح های حمایت و مقاومت را برای x روز محاسبه کنید.
• نقاط پیوت حمایت را از کفِ قیمتِ واقعی روز کم کنید (قیمت کف – S1 ، قیمت کف – S2، قیمت کف– S3).
• نقاط پیوت حمایت را از سقف قیمت واقعی روز کم کنید (سقف قیمت- R1، سقف قیمت – R2، سقف قیمت – R3).
• میانگین را برای هر تفاضل، محاسبه کنید.

نتایج از زمانِ آغازِ معامله با یورو (۱ ژانویه، با اولین روز معاملاتی در ۴ ژانویه ۱۹۹۹)

• کف واقعی، به طور میانگین، ۱ پیپ پایین تر از سطح حمایت ۱ می باشد.
• سقفِ واقعی، به طور میانگین، ۱ پیپ پایین تر از سطح مقاومتِ ۱ می باشد.
• کف واقعی، به طور میانگین، ۵۳ پیپ بالاتر از سطح حمایت۲ می باشد.
• سقفِ واقعی، به طور میانگین، ۵۳ پیپ پایین تر از سطح مقاومتِ ۲ می باشد.
• کف واقعی، به طور میانگین، ۱۵۸ پیپ نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت بالاتر از سطح حمایت ۳ می باشد.
• سقفِ واقعی، به طور میانگین ، ۱۵۹ پیپ پایین تر از سطح مقاومتِ ۳ می باشد.

قضاوت احتمالها

آمار نشان می دهد که نقاط پیوت محاسبه شده ی S1 و R1، یک معیار مناسب برای قیمت سقف و کفِ واقعیِ روز معاملاتی می باشند.

یک گام عقب تر می رویم، ما تعداد روزهایی را محاسبه کرده ایم که کف، نسبت به S1، S2 و S3 پایین تر بود و تعداد روزهایی که سقف نسبت به R1 ، R2و R3 بالاتر بود.

نتیجه: از زمان آغاز معامله با یورو از ۱۲ اکتبر ۲۰۰۶ ،۲۰۲۶ روز معاملاتی می باشد.

• کفِ قیمتِ واقعی، ۸۹۲ برابر، یا ۴۴ % از مواقع، نسبت به S1 پایین تر می باشد.
• سقف قیمت واقعی ۸۵۳ برابر، یا ۴۲% از مواقع، نسبت به R1 بالاتر می باشد.
• کفِ قیمتِ واقعی، ۳۴۲ برابر، یا ۱۷ % از مواقع، نسبت به S2 پایین تر می باشد.
• سقف قیمت واقعی ۳۵۴ برابر، یا ۱۷% از مواقع ، نسبت به R2 بالاتر می باشد.
• کفِ قیمتِ واقعی، ۶۳ برابر ، یا ۳ % از مواقع ، نسبت به S3 پایین تر می باشد.
• سقف قیمت واقعی ۵۲ برابر ، یا ۳% از مواقع، نسبت به R3 بالاتر می باشد.

این اطلاعات برای یک معامله گر مفید می باشند؛ اگر شما بدانید که در ۴۴% مواقع، جفت ارز از S1 پایین تر رفته است، با دانستنِ اینکه آن احتمال به نفعِ شما می باشد، می توانید یک حد نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت ضرر را با اطمینان در پایین S1 قرار دهید. علاوه براین، شما ممکن است حد سود را درست در پایینِ R1 قرار دهید چون می دانید که سقف قیمت در آن روز، فقط ۴۲ % مواقع، از R1 فراتر رفته است. همچنین، این احتمالات با شما هستند.

با این وجود، درک این موضوع مهم است که اینها احتمال هستند و قطعی نیستند. به طور میانگین، سقف قیمت، ۱ پیپ زیر R1 قرار دارد و ۴۲% مواقع از R1 فراتر می رود. این نه به این معناست که سقف قیمت چهار روز از ۱۰ روزِ بعدی از R1 بیشتر می شود، و نه به این معنی است که سقف قیمت همیشه ۱ پیپ پایین تر از R1 باقی می ماند.

نقطه ی قوتِ این اطلاعات در این حقیقت نهفته است که شما می توانید با اطمینان، از قبل، سطوح احتمالیِ حمایت و مقاومت را اندازه گیری کنید، نقاط عطف را برای تعیین محل توقف ها و حدها داشته باشید، و از همه مهمتر، درحالیکه خودتان را در موقعیتِ سود دهی قرار می دهید، ریسک را محدود کنید.

به کار بردن اطلاعات

نقطه ی پیوت و مشتقات آن، سطوح احتمالیِ حمایت و مقاومت می باشند. مثالِ زیر، یک راه اندازی (یا ست آپ) را نشان می دهد که از یک نقطه ی پیوت به همراه نوسان گر نمای [۱۷] مشهور RSI استفاده می کند.

برای کسبِ اطلاعات بیشتر ” مومنتوم و شاخصِ قدرتِ نسبی [۱۸] ” و “آشنایی با نوسان گر نماها – بخش ۲: RSI [۱۹] “را مشاهده کنید.

واگرایی RSI در سطح حمایت / یا مقاومت

این معمولا یک معامله با نسبت سود به زیان بالا می باشد. زیان (یا ریسک) بر اساسِ آخرین سقف (یا کف برای یک خرید)، به خوبی تعریف شده است.

نقاط پیوت در مثالهای بالا با استفاده از داده های هفتگی محاسبه می شوند.

مثال بالا نشان می دهد از ۱۶ تا ۱۷ آگوست، R1 به عنوانِ مقاومتِ قابل اطمینان (اولین دایره ) در نقطه ی ۱٫۲۸۴۵ حفظ شده است، و واگرایی RSI نشان می دهد که حرکت صعودی، محدود شده است.

این نشان می دهد که، که در شکستِ پایینِ R1 با یک توقف در آخرین سقف و یک حد [۲۰] در نقطه ی پیوت، که اکنون سطحِ حمایت می باشد، یک فرصت برای اقدام به فروش وجود دارد:

• فروش استقراضی [۲۱] در نقطه ی ۲۸۵۳
• توقف در آخرین سقف در نقطه ی ۲۸۸۵
• حد در نقطه ی پیوت در ۲۷۸۴

اولین معامله ۶۹ پیپ سود با ۳۲ پیپ زیان کسب کرده است. نسبتِ سود به زیان ، ۲٫۱۶ بود .

هفته ی بعد ، دقیقا همین تنظیمات مشابه انجام شده. هفته با افزایش قیمت [۲۲] به بالاتر از R1 در نقطه ی ۱٫۲۹۰۸ شروع شد، که با واگراییِ نزولی نیز همراه بود.

سیگنالِ فروش با نزول به پایینِ R1 در نقطه ای ایجاد شده است که ما می توانیم با یک توقف در آخرین سقف و یک حد در نقطه ی پیوت (که اکنون سطح حمایت می باشد) ، فروش استقراضی انجام دهیم:

• فروش استقراضی در نقطه ی ۲۹۰۷
• توقف در آخرین سقف در ۲۹۳۹
• حد در نقطه ی پیوت در ۲۸۰۲ .

این معامله ۱۰۵ پیپ سود و فقط ۳۲ پیپ زیان، داشته است. نسبتِ سود به زیان ۳٫۲۸ بود.

قوانین راه اندازی (ست آپ) [۲۳]

برای معامله گرانی که خرسی (یعنی فروشنده) هستند و در بازار اقدام به فروش می کنند، روشِ تنظیمِ نقاط پیوت نسبت به معامله گر گاوی (یعنی خریدار) که اقدام به خرید می کند، تفاوت دارد.

1. واگراییِ نزولی را در نقطه ی پیوت شناسایی کنید، چه در R1 ، R2 یا در R3 (که معمولا در R1 متداولتر می باشد).
2. وقتی که قیمت به پایین نقطه ی عطف کاهش یافت (می تواند نقطه ی پیوت R1, R2, R3 باشد )، یک پوزیشن فروش[۲۴] را با یک حد ضرر در آخرین سقفِ نوسان[۲۵] ، باز کنید.
3. یک دستور حد (حدِ سود) را در سطح بعدی قرار دهید. اگر در سطح R2 اقدام به فروش کرده اید، هدف اول شما R1 می باشد. در این صورت ، سطح مقاومت قبلی، به سطح حمایت تبدیل می شود و برعکس.

برای فروش ها

1. واگراییِ نزولی را در نقطه ی پیوت شناسایی کنید، چه در R1 ، R2 یا در R3 (که معمولا در R1 متداولتر می باشد).
2. وقتی که قیمت به پایین نقطه ی عطف کاهش یافت (می تواند نقطه ی پیوت R1, R2, R3 باشد )، یک پوزیشن فروش[۲۶] را با یک حد ضرر در آخرین سقفِ نوسان[۲۷] ، باز کنید.
3. یک دستور حد (حدِ سود) را در سطح بعدی قرار دهید. اگر در سطح R2 اقدام به فروش کرده اید، هدف اول شما R1 می باشد. در این صورت ، سطح مقاومت قبلی، به سطح حمایت تبدیل می شود و برعکس.

برای خریدها

1. واگراییِ صعودی را در نقطه ی پیوت شناسایی کنید، چه در S1، S2 یا در S3 (که معمولا در S1 متداولتر می باشد).
2. وقتی که قیمت به بالای نقطه ی عطف افزایش یافت (می تواند نقطه ی پیوت S1, S2, S3 باشد )، یک پوزیشنخرید[۲۸] را با یک حد ضرر در آخرین کفِ نوسان[۲۹] ، باز کنید.
3. یک دستور حد (حدِ سود) را در سطح بعدی قرار دهید. اگر در سطحS2 اقدام به خرید کرده اید، هدف اول شما S1 می باشد…سطح حمایت قبلی، به سطح مقاومت تبدیل می شود و برعکس.

نتیجه نهایی

نقاط پیوت در جهتِ معامله ی بازار تغییر می کنند، وقتی که به طور متوالی در نمودار رسم شوند، می توان از آنها برای شناساییِ روندهایِ کلیِ قیمت استفاده کرد.

آنها از اعداد مربوط به سقف، کف و قیمت های پایانی استفاده می کنند تا سطح حمایت یا مقاومت را در آینده ی نزدیک ارزیابی کنند.

نقاطِ پیوت ممکن است متداولترین اندیکاتورهای راهنما یی باشند که در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده می شود.

نقاط پیوت بسیار متفاوتی وجود دارند، که هر یک فرمولهای خود یا فرمولهای مشتق خود را دارند، اما فلسفه ی معاملاتیِ ضمنیِ آنها، مشابه می باشد.

نقاط پیوت وقتی که با ابزارهای تکنیکال دیگر ترکیب می شوند، می توانند نشان دهند که چه زمانی سیل عظیم و ناگهانیِ معامله گران، به طور همزمان وارد بازار می شود.

این جریان های ورودی اغلب به شکست ها و فرصت هایی برای کسب سود برای معامله گرن فارکس که دامنه ی محدودی را برای خود تعیین کرده اند، منجر می شود.

نقاط پیوت به آنها این امکان را می دهد تا حدس بزنند از کدام نقاط مهم قیمت باید برای ورود، خروج یا تعیینِ حد ضرر، استفاده کنند.

نقاط پیوت می توانند برای هر تایم فریمی محاسبه شوند.

یک معامله گر روزانه می تواند از داده های روزانه برای محاسبه ی نقاطِ پیوت هر روزاستفاده کند، یک معامله گر سویینگ می تواند از داده های هفتگی برای محاسبه ی نقاط پیوت برای هر هفته استفاده کند و یک معامله گر پوزیشن می تواند از داده های ماهانه برای محاسبه ی نقاط پیوت در آغاز هر ماه استفاده کند.

سرمایه گذاران حتی می توانند از داده های سالیانه استفاده کنند تا سطح های مهم را برای سال پیش رو، تخمین بزنند.

تحلیل و فلسفه ی معاملاتی صرفنظر از تایم فریم، یکسان باقی می ماند.

یعنی، نقاط پیوت محاسبه شده به معامله گر می گوید که در دوره ی پیش رو، سطح حمایت و مقاومت در کجا قرار می گیرند، اما معامله گر همیشه باید آماده ی فعالیت باشد – چون هیچ چیز در معامله گری مهم تر از آمادگی نیست.

پاورقی ها:

[۵] moving average convergence divergence (MACD)

[۶] relative strength index

[۷] margin call به معنای بسته شدن اجباری معاملات توسط بروکر در صورت رسیدن زیان به سطح معینی می‌باشد.

[۱۴] bull trading یا نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت معامله ی گاوی

[۱۵] bear trading یا معامله ی خرسی

[۱۶] Close: قیمت پایانی ، یا قیمت بسته شدن معامله

[۱۷] Oscillator: اسیلاتور یا نوسان گر نما

[۱۸] “Momentum and the Relative Strength Index”

[۱۹] “Getting to Know Oscillators – Part 2: RSI.”

[۲۳] Setup ست اپ، تنظیمات،

جهت دریافت پی دی اف این کتاب لطفا نام خود را به همراه آدرس ایمیلتون از طریق فرم زیر ارسال کنید تا فورا لینک دانلود برای شما ایمیل شود

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی است. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها و یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو است. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزش بورس کارگزاری اقتصاد بیدار، اندیکاتور ایچیموکو و روش‌های معاملاتی آن را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو از مهم‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی به حساب می‌آید. این اندیکاتور اولین بار توسط ژاپنی ها ایجاد شد. ایچیموکو کارایی بسیار خوبی در قالب‌های زمانی مختلف مانند هفتگی یا دقیقه‌ای دارد. در ادبیات ژاپن، ایچیموکو به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه می‌باشد. ابر ایچیموکو به علت فرم خاصی که دارد، این امکان را به معامله‌گر می‌دهد تا در لحظه، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

مهمترین کاربرد ایچیموکو تشخیص خطوط مقاومت و حمایت است. همچنین این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خط روند را مشخص، شتاب روند را اندازه‌گیری و سیگنال ورود یا خروج معاملاتی را صادر می‌کند. به عبارتی ایچیموکو، از معدود اندیکاتور‌هایی است که روند آینده را نیز تا حدود بسیار زیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

تاریخچه

اولین بار در سال ۱۹۶۰ میلادی یک گزارشگر ژاپنی به نام گوئیچی، بررسی و تلاش برای یافتن اندیکاتوری که به صورت گرافیکی و مصور روند بازار را مشخص کند، آغاز کرد. وی نتیجه یافته‌های خود را در مقاله‌ای منتشر نمود که اولین مقاله درباره ساختار ایچیموکو بود و این اندیکاتور به سرعت بین تحلیلگران آسیایی محبوب و پرکاربرد شد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، با پیشرفت های نرم افزاری در دنیای تحلیل تکنیکال، تعداد افرادی که در غرب از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کردند به شدت افزایش یافت.

اجزای تشکیل‌دهنده ایچیموکو

ایچیموکو شامل ۵ خط است که دو خط از پنج خط، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند. این خطوط در قالب میانگین ۹ دوره‌ای، ۲۶ دوره‌‌ای، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها هستند. در ادامه به تشریح دقیق تر اجزای ایچیموکو می‌پردازیم:

تنکانسن چیست؟

تنکانسن که با نام خط تبدیل (Conversion Line) نیز شناخته می‌شود، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه می‌گردد.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که تنکانسن با میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده تفاوت‌هایی دارد. مهمترین تفاوت این است که میانگین متحرک نمایی و ساده نسبت به تنکانسن، نوسان کمتری را تجربه می‌کنند.

لازم به ذکر است که در خصوص سهم‌هایی با روند صعودی، تنکان به عنوان خط حمایتی تاثیر گذاشته و برای سهم‌هایی که روند نزولی دارند، تنکان نقش خطی مقاومتی را بازی می‌کند.

کیجونسن چیست؟

کیجونسن که به عنوان خط پایه (Base Line) نیز شناخته می‌شود ­از محاسبه‌ی میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در برگیرد.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

به عبارتی دیگر کیجون نشانگر تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان است. در صورتی که قیمت یک‌ سهم در ۲۶ دوره اخیر در یک بازه در حال نوسان باشد، قیمت تعادلی، نقطه وسط این بازه خواهد بود.

در شکل زیر میانگین متحرک نمایی با رنگ قرمز، میانگین متحرک ساده ۲۶ روزه با رنگ سبز و کیجون با رنگ صورتی نشان داده می‌شوند. همان طور که مشخص است کیجون به نوسانات قیمتی حساس‌تر است.

زمانی که کیجون پایین قیمت‌ها قرار گیرد، روند صعودی است و اگر قیمت‌ها در پایین آن باشند، روند را نزولی در نظر می‌گیریم. در واقع کیجون باعث به وجود آمدن خط حمایت قوی در روند صعودی شده و همچنین در روند نزولی خط مقاومت برای قیمت ایجاد می‌‌کند.

سنکو A چیست؟

به میانگین دو بخش تنکان و کیجون، سنکو A می‌گویند. این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌‌کند.

۲ ÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌گیریم که سنکو A در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود.

سنکو B چیست؟

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو B می‌گویند. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌‌‌گیریم که سنکو B در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود. سنکو B نیز مانند سنکو A می‌تواند به عنوان خط حمایتی یا مقاومتی برای روند قیمت سهم، نقش ایفا کند.

نکته بسیار مهم در تحلیل سنکو A و B این است که سنکو A نسبت به B حساس‌تر است و اندیکاتور سریع‌تری محسوب می‌شود. زمانی که قیمت سهمی در حال رشد باشد، سنکو A با توجه به اینکه حساس‌تر و سریع‌تر است مقدار بیشتری را نسبت به سنکو B نمایش خواهد داد بنابراین اگر سنکو A بالای سنکو B قرار گیرد، روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

ابر کومو چیست؟

کومو را میتوان مهم‌ترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. نام دیگر کومو ابر است. کومو یا ابر به فضای ایجاد شده بین ۲ خط سنکو A و سنکو B می‌گویند. در تحلیل تکنیکال کومو را به عنوان ناحیه حمایتی و مقاومتی معتبر می‌شناسیم.

تحلیل ابر کومو

• هنگامی که خط تنکان بالای خط کیجون قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار می‌گیرند، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد که آن را سیگنال خرید تلقی می‌کنیم.

• هنگامی که خط کیجون بالای خط تنکان قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در پایین ابر کومو قرار دارند، نشانی از نزولی شدن روند سهم می‌باشد که آن را سیگنال فروش تلقی می‌کنیم.

• هنگامی که قیمت در داخل و میانه ابر کومو قرار گیرد، پوزیشنی برای خرید یا فروش سهم نباید اتخاذ شود که در این حالت قیمت را ایستا به شمار می‌آوریم.

چیکو چیست؟

چیکو در زبان ژاپنی به معنی دره کم‌عمق است و به زبان ساده، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می‌کند. با تحلیل چیکو در اندیکاتور ایچیموکو ما متوجه ۲ نکته بسیار مهم می‌شویم.

• آیا بازار روند خاصی دارد؟
• قدرت این روند چقدر است؟

تحلیل چیکو

• اگر چیکو بالاتر از قیمت ۲۶ روز قبل باشد، نمودار صعودی است و اگر پایین‌تر باشد روند سهم نزولی خواهد بود.
• اگر از سقف یا کف چیکو خطوطی افقی رسم کنیم، این خطوط حاصل شده مقاومت و حمایت قدرتمندی برای روند سهام خواهند بود.

نحوه معامله با اندیکاتور ایچیموکو

حال که با تمام اجزای اندیکاتور ایچیموکو آشنا شدیم باید نحوه معامله و نکات کلیدی مرتبط با سیگنال‌های صادر شده از این اندیکاتور را بررسی کنیم. همانند اجزای اندیکاتور ایچیموکو، سیگنال‌های خرید و فروش نیز به دسته‌بندی‌های مختلف تقسیم می‌شوند:

تحلیل قیمت و خط تنکانسن

• اگر قیمت بالای خط تنکان‌ قرار گیرد، خط تنکان به عنوان حمایت کوتاه مدت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت، رو به رشد و صعودی است. در این حالت می‌توان پوزیشن خرید گرفت.
• اگر قیمت در پایین خط تنکانس‌ قرار گیرد، خط تنکان به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت نزولی است. پس با سیگنال فروش مواجه هستیم.

تحلیل قیمت و کیجونسن

• اگر قیمت بالای خط کیجون قرار گیرد، خط کیجون به عنوان حمایت ظاهر خواهد شد و روند در کوتاه مدت رو به رشد و صعودی است.در این حالت می‌توان پوزیشن خرید گرفت.
• اگر قیمت در پایین خط کیجون قرار گیرد، خط کیجون به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت نزولی است. پس با سیگنال فروش مواجه هستیم.

تحلیل وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو در نقش مقاومت ظاهر می‌شود و ما در چارت سهم با روند نزولی و سیگنال فروش رو به رو هستیم.
• میزان قابل اعتماد و قدرتمند بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو به ضخامت ابر کومو بستگی دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد، روند خاصی وجود ندارد و بهتر است که داخل ابر کومو پوزیشنی نگیریم.

تحلیل وضعیت قیمت و چیکو

• اگر چیکو بالای نمودار قیمت قرار گیرد، روند صعودی و نشان‌دهنده یک سیگنال خرید است.
• اگر چیکو پایین نمودار قیمت قرار گیرد، روند نزولی و نشان‌دهنده یک سیگنال فروش است.

استراتژی کراس تنکانسن/کیجونسن

بر اساس استراتژی کراس تنکان/ کیجون اتخاذ پوزیشن خرید یا نگهداری یک سهم هنگامی اتفاق می‌افتد که تنکان در حال رشد و بالا رفتن، از کیجون رد شود و عبور کند. هنگامی که تنکان به سمت پایین کیجون را قطع می‌کند، سهامدار باید پوزیشن فروش بگیرد. بر اساس ایچیموکو عملکرد کراس تنکان/کیجون به وضعیت آن نسبت به ابرکومو بستگی دارد.

• اگر این قطع شدن در بالای ابر کومو اتفاق افتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی به حساب می‌آوریم.
  
• اگر این قطع شدن در پایین ابر کومو رخ دهد به عنوان یک سیگنال صعودی ضعیف در نظر گرفته می‌شود.
• اگر قطع شدن مذکور در میانه ابر کومو رخ دهد آن را سیگنال صعودی خنثی به حساب می‌آوریم.

روند معکوس کلیه تحلیل‌های بیان شده در کراس نزولی نیز صدق می‌کند.

استراتژی کراس کیجونسن

زمانی پوزیشن خرید می‌گیریم که قیمت در قسمتی بالاتر از کیجون بسته شده باشد و زمانی پوزیشن فروش می‌گیریم که قیمت بسته شدن کمتر از خط کیجون باشد. بر اساس ساختار اندیکاتور ایچیموکو، عملکرد کراس کیجون به وضعیت قرارگیری آن نسبت به ابرکومو بستگی دارد:

• اگر قیمت بالاتر از کیجون بسته شود و این کراس اور در قسمت بالای ابرکومو اتفاق بیوفتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی می‌شناسیم.
• اگر قیمت در ناحیه‌ای بالاتر از کیجون بسته شود، اما کراس اور پایین‌تر از ابر کومو باشد، آن را یک سیگنال صعودی ضعیف به حساب می‌آوریم.
• اگر قیمت در قسمت بالایی خط کیجون بسته شود و بین ابر کومو قرار گرفته باشد، آن را یک سیگنال صعودی خنثی به شمار می‌آوریم.

تعیین حد ضرر

برای تعیین حد ضرر در استراتژی ایچیموکو بهترین روش توجه به سیگنال های خرید و فروش هست. در بالا توضیح داده شد که چه زمانی سیگنال های فروش صادر می‌گردد. سهامداران به محض دریافت سیگنال فروش باید با ضرر اندک از روند نزولی خارج شوند تا از ضرر بیشتر پیشگیری کنند

فیلتر ایچیموکو در بورس

فیلتر‌ها با استفاده از روابط ریاضی نوشته می‌شوند و به ما در تجزیه و تحلیل داده‌های بازار بورس کمک می‌کنند. فیلترنویسی سهام در سایت tsetmc.ir فراهم شده است تا افراد بتوانند سهامی که دارای ویژگی‌های مدنظرشان است را از بین انبوه سهام مختلف، با پیاده سازی فیلتر مربوطه شناسایی کنند.

با استفاده از فرمول های موجود برای فیلتر‌نویسی ایچیموکو می‌توانیم سهم‌هایی که خط تنکان در آنها بالای خط کیجون قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار دارند را جدا و از سیگنال خرید آنها بهره ببریم.

با ستفاده از فیلتر‌های ایچیموکو در تحلیل تکنیکال می‌توان مواردی چون وضعیت رنگ ابرکومو در اندیکاتور ایچیموکو، موقعیت کیجون و تنکان نسبت به نمودار قیمت، مشخص کردن کراس کیجون سن و تنکان سن، مشخص کردن کراس قیمت و چیکو اسپن، تعیین کف قیمت یک ماه و سه ماه و بسیاری از موارد دیگر را مورد بررسی قرار داد.

فیلتر طلایی ایچیموکو

کراس قیمت نسبت به تنکانسن و کیجونسن:

قطع شدن تنکانسن و کیجونسن توسط نمودار قیمت روبه بالا (سیگنال مثبت)

قطع شدن تنکانسن و کیجونسن توسط نمودار قیمت روبه پایین(سیگنال منفی)

ارتباط ایچیموکو و هیکن آشی

در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو، می‌توان به جای کندل های کلاسیک از هیکن آشی استفاده کرد. هیکن آشی یک نوع نمودار در سیستم تحلیل تکنیکال است که در آن از کندل‌های میانگین قیمت استفاده می‌شود. . در واقع هیکن آشی، شلوغی اندیکاتور ایچیموکو را کمتر کرده و به منظور سهولت بررسی و تحلیل روند استفاده می‌شود. با استفاده از هیکن آشی در ایچیموکو می‌توان روند بازار را شناسایی و قیمت‌های آتی را پیش‌بینی کرد. این نمودار به منظور سهولت بررسی و تحلیل روند استفاده می‌شود.

فرمول هیکن آشی

نقطه آغازین کندل :

2/قیمت‌های (آغازین قبلی + بستن قبلی)

نقطه پایانی کندل : نشانگر میانگین قیمت کندل است.

4/قیمت‌های (باز + زیاد + کم + بسته)

سقف کندل : نشانگر بالاترین سطح سه مقادیر ذکر شده می‌باشد.

بالاترین سطح قیمت (سقف، آغازین، پایانی)

کف کندل :‌ نشانگر پایین سطح مقادیر ذکر شده می‌باشد.

کمترین قیمت (کف، آغازین و یا پایانی)

نحوه استفاده و تحلیل نمودار هیکن آشی

این نمودار ۵ سیگنال عمده از خود تولید می‌کند که با تحلیل آن‌ها می‌توانیم روندها و پوزیشن‌های خرید را شناسایی کنیم:

1. کندل‌های سفید یا سبز که سایه‌ی زیرین نداشته باشند نشان‌دهنده‌ روند صعودی قدرتمند هستند.
   
2. کندل‌های سفید یا سبز از روند رو به رشد خبر می‌دهند.
3. کندل‌های کوتاهی که در بالا و پایین خود سایه دارند نشان دهنده‌ی احتمال وجود تغییر در روند سهم هستند. معامله‌گرانی که ریسک‌ پذیراند در این جا پوزیشن خرید و فروش می‌گیرند، ولی بقیه منتظر کندل تاییدی می‌مانند تا تصمیم‌گیری کنند.
4. کندل‌های سیاه یا قرمزی که از روند نزولی خبر می‌دهند.
5. کندل‌های سیاه یا قرمزی که سایه ای در قسمت بالایی ندارند و نشان دهنده‌ی روند نزولی قدرتمند هستند.

جمع‌بندی

اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر کاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات اندیکاتور ایچیموکو و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور‌ها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. به منظور آشنایی بیشتر با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، می‌توانید مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور ZigZag : بهترین مسیر برای یافتن نقاط کلیدی

در واقع اندیکاتور ZigZag یک فیلتر گرافیکی برای ساده نشان دادن یک تصویر بصری از حرکت قیمت است. این اندیکاتور داده های قیمت را تغییر نمی دهد، حداقل محاسبات ریاضی را انجام می دهد و یک ابزار برای تجزیه و تحلیل روند بازار محسوب می شود.

نقاط کلیدی آن فقط با حرکات شدید قیمتی شکل می گیرد (بالاتر از پارامتر تنظیم شده) و نوسانات کوچک نیز از بین می رود. این به شما این امکان را می دهد تا نقاط اصلی چرخش را تعیین کنید و گرافیک های نوظهور و ساختارهای موج را شناسایی کنید؛ بخش هایی از حرکت روند، نقاط اکسترمم مهم را به هم وصل می کند.

ZigZag در بین علاقه مندان به معاملات موج، از استقبال ویژه ای برخوردار است.

اجازه دهید دقیقا ببینیم که این اندیکاتور چگونه کار می کند.

استدلال و اهداف

تاریخ نامی از نویسنده ی اندیکاتور ZigZag (با نگاهی مدرن) باقی نگذاشته است. اما نمونه ی اولیه وی، به احتمال زیاد در زمان توسعه در تجزیه و تحلیل موج ظاهر شده است.

وظیفه ی اصلی اندیکاتور ، نشان دادن موقعیت های یک روند در نمودار قیمت و برآورد احتمال چرخش (یا ادامه) است.

در حالی که محاسبه ی مهم ترین نقاط اکسترمم با مقایسه ای بین دینامیک فعلی و پارامترهای ZigZag انجام می شود. ZigZag رفتار قیمت را در آینده پیش بینی نمی کند و فقط نشان دهنده ی تغییرات قابل توجه در گذشته است. به همین دلیل در محاسبات آن از قیمت های نزدیک استفاده می شود. اندیکاتور فقط بر اساس داده های واقعی، خطوطی را ایجاد می کند و نتیجه ی تحلیل گرافیکی قیمت ها مانند یک روند شکسته می باشد.

روش محاسبه

اگر حرکت قیمت از مقادیر تعیین شده فراتر رود ، در فهرست اصلی نقاط اکسترمم مربوطه مشخص میشوند، و در غیر این صورت ZigZag به آن ها توجه ای نمی کند. اما اگر اندیکاتور، دو نقطه ی اکسترمم را به یک خط مستقیم وصل کرده باشد آنگاه می توان این فهرست قیمت را به عنوان یک روند قابل اعتماد در نظر گرفت.
به عنوان مثال، فرمول محاسبه در ابتدا «به دنبال» حداقل قیمت، مربوط به شرایط پارامتر عمق است (در زیر ببینید) و آن را بر روی نمودار قرار می دهد. اگر بازار به سقوط خود ادامه دهد، پس از آن هر زمان که قیمت با فاصله ی پله ای (پارامتر انحراف) یا بیشتر سقوط کند،یک نقطه ی پایانی متعلق به خط به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

سیگنال های معاملاتی از اندیکاتور ZigZag

یک موقعیت حداقلی تا زمانی که شرایط بازار برای یک چرخش مهیا شود: قیمت با توجه به اندازه ی پلکانی باید در مقابل جهت فعلی قرار گیرد. سپس اندیکاتور ZigZag شروع به جستجوی یک موقعیت حداکثری می کند،در همان زمان مجددا دوره هایی که شامل مجموعه ای از کندل ها است را در متغییر عمق بررسی می کند.

در صورت موفقیت، اندیکاتور یک موقعیت جدید از خط شکسته را در مقابل یک روند ایجاد می کند. و چرخه ی بعدی نیز تکرار می شود. (به معاملات با اندیکاتور ZigZag مراجعه کنید).

از این منظر یادآوری می کنیم : اندیکاتور ZigZag اجازه می دهد که «طراحی مجدد» به صورت یک طرح گرافیکی با رول های قیمتی قوی ایجاد شود. بخش آخر (تشکیل دهنده) بسته به تغییرات قیمت فعلی، می تواند جهت و طول آن تغییر کند. این می تواند یک مشکل جدی برای معاملات کوتاه مدت باشد.

پارامترها و کنترل

نسخه ی استاندارد این اندیکاتور را می توان در هر بستر معاملاتی یافت. نام پارامترها می توانند در نسخه های مختلف متفاوت باشد. اما مطمئنا سه فیلتر اصلی در تنظیمات موجود است.

آن ها معرف این هستند که چه مکانیزم محاسباتی را برای نقاط اکسترمم در نظر بگیرند و همین طور به ترتیب متصل کننده ی موقعیت های خطوط روند نیز هستند (به نحوه ی استفاده از اندیکاتور ZigZag مراجعه کنید)

بنابراین پارامترهای اساسی عبارتند از :

انحراف یا deviation ، (گاهی اوقات ExtDeviation) ; بیانگر حداقل حد موجود میان نقاط می باشد (درصدی که بیانگر حداقل و حداکثر دو ستون بعدی می باشد) که برای تشکیل یک اکسترمم محلی جدید ضروری می باشد. تمام حرکات قیمت بالاتر از این مقدار توسط خط ZigZag ذکر خواهد شد و مواردی که کم تر هستند، نادیده گرفته می شوند. در اکثر نسخه های پلتفرم معاملاتی ۵% انحراف به صورت پیش فرض ارائه می شود. مقادیر بیش از ۱۰% فقط برای دارایی های با نوسانات غیر استاندارد معقول هستند. نتایج حاصل از ایجاد یک محیط گرافیکی برای یک اندیکاتور به یک بازه ی زمانی بستگی دارد.

عمق یا Depth ، (گاهی اوقات Extdepth) ; حداقل مقدار میله هایی (bars) که ZigZag در آن اکسترمم جدیدی ایجاد نمی کند، حتی اگر شرط پارامتر Deviation برآورده شود. به عنوان مثال ، اگر مقدار ۱۰ ایجاد شده است و تغییر قیمت برای ۹ (میله) اتفاق افتاده است، نشان دهنده ی آن است که این اندیکاتور به سادگی «از یک مرحله پرش می کند»

Backstep : حداقل مقدار میله ها (bars) در فواصل متوالی بین مقادیر حداقل/حداکثر می باشد. اگر این شرایط راضی کننده نباشد، حتی در صورتی که دو پارامتر اول برآورده شوند ، اکسترمم جدید تشکیل نمی شود.

هیچ قانون سختگیرانه ای برای انتخاب پارامترها وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ، تنظیمات به طور پیش فرض متعادل است و برای معاملات میان مدت دارایی های محبوب شما توصیه می شود.

نسخه ی استاندارد از اندیکاتور ZigZag

پارامترهای اصلی دارایی های غیر استاندارد (یا وضعیت های معاملاتی) قابل تغییر است، اما نباید به آزمایش ها نیز علاقه ای داشته باشید. تغییر مقادیر اساسی به طور جدی بر درجه ی حساسیت اندیکاتور، به حرکات قیمت تاثیر می گذارد.

اگر پارامترهای محاسبه ای خیلی کم باشند، تعداد ماکزیمم و مینیمم های محلی افزایش می یابند. اندیکاتور بخش های کوچکتری را ایجاد می کند و باعث می شود خط روند طولانی «پاره» شود و همین طور به عنوان نتیجه، بسیاری از سیگنال های «کاذب» نیز همین وضعیت را خواهند داشت.

گام بلند و کوتاه اندیکاتور ZigZag

استفاده از نسخه های دیگر ZigZag با رنگ های متفاوت خطوط ، برای روندهای صعودی و نزولی بسیار مفید هستند. بسیاری از نسخه های اصلاح شده را می نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت توان در شبکه یافت، اما پارامترهای اضافی دیگر به گونه ای هستند که شناسایی سیگنال های آن ها بسیار سخت است.

بیایید با جزئیات بیشتری نگاه کنیم

سیگنال های اندیکاتور معاملات

اندیکاتور ZigZag علیرغم اینکه نقاط ورودی صریح و مرسوم را ارائه نمی دهد، اما طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی را دارد.

بنابراین شما می توانید …

• از طریق نقاط اکسترمم، جهت روند را تعیین کنید و خط روند را نیز ایجاد کنید (به استفاده از ابزارهای گرافیکی مراجعه کنید)
• سطوح حمایت نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت و مقاومت را ببینید؛

اندیکاتور ZigZag در سطوح حمایت / مقاومت

• عمق اصلاح ممکن و همین طور سطوح stoplossرا تخمین بزنید (برای مثال با استفاده از سطوح فیبوناچی)

طرح سیگنال های معاملاتی به گونه است که مجموعه ی Fibo+ZigZag را تنظیم می کند.

• تجزیه و تحلیل موج و سازه های گرافیکی مربوطه را انجام دهید

الگوهای ZigZag و موج

• الگوهای کلاسیک را در نمودار قیمت مشخص کنید

«پروانه ی گارتلی» کلاسیک در ZigZag

لطفا به خاطر داشته باشید که بخش آخر (کامل نشده) خط ZigZag همیشه به صورت فعال و دینامیک است.

بدان معنا که :

موقعیت نقطه ی انتهایی دائماً در حال تغییر است تا مکانیسم اندیکاتور «تصمیم بگیرد» که یک اکسترمم جدید شکل گرفته است. لازم است که فعالیت های بازار را در نظر بگیرید. حرکات سوداگرانه می توانند یک طراحی گرافیکی را درهم بشکنند، بنابراین دوره های خبری یا سایر رویدادهای اساسی، نیاز به توجه ویژه دارند.

منطق اصلی اندیکاتور ZigZag

کاربرد استراتژی معاملات

در استراتژی های موجود در یک روند، ZigZag به عنوان ابزاری برای تعریف روند مورد استفاده قرار می گیرد (به بخش استفاده از اندیکاتورها مراجعه کنید) ، بنابراین با اندیکاتورهای کانال قیمت مانند Bollinger Bands به خوبی کار می کند :

ZigZag +BB : سیگنال های معاملاتی

در اینجا می توانید یک گزینه ی عملکردی دیگر را مشاهده کنید : اندیکاتور ZigZag – استراتژی شکست مدل

مجموعه ای مطمئن از ZigZag +Kumo+Fibo

مثال موثر دیگر از یک استراتژی با استفاده از تکنولوژی Renko : معاملات با الگوهای ZigZag Renko.

چندین اظهار نظر کاربردی

اندیکاتور ZigZag نمی تواند یک سیستم معاملاتی کامل ایجاد کند، سیگنال های نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت معاملاتی صریح و روشن ارائه نمی دهد، عمل پیش بینی را انجام نمی دهد و به جستجوی سیگنال های باز یا بسته نمی پردازد.

این اطلاعات به انتخاب جهت معاملات یا تراکنش ها و همین طور ایجاد StopLoss بهینه کمک می کند. که به طور پیوسته یک تریدر را از ضررهای احتمالی نجات می دهد. کاربرد متفاوت این اندیکاتور با مکانیسم اصلی محاسبات مغایرت دارد، بنابراین فقط در بازه های زمانی H1 و بالاتر توصیه می شوند.

ZigZag : نمونه ای از مشخصات

این اندیکاتور تقریباً، صحت و درستی هر دارایی معاملاتی را به طور یکسان تضمین می کند. اما باید یادآوری کنیم که در محاسبه ی آن از مکانیسم های هموارسازی یا میانگین استفاده نمی شود.

نتیجه؟

هرگونه جهش قیمتی باعث ایجاد یک پاسخ نادرست و «شکست» خطوط ZigZag می شود، یعنی نمی توان به اطلاعات آن در دوره هایی که بازار سوداگرانه یا درگیر سفته بازی است اعتماد کرد.

ZigZag ابزاری موثر برای ارزیابی موقعیت فعلی بازار است، و هر استراتژی معاملاتی دیگر را به خوبی تکمیل می کند. یک تریدر از نوسانات کوچک قیمتی دچار پریشانی نمی شود، و چرخش معکوس یا وارونگی جهانی را گم نمی کند. توصیه می شود که این ابزار برای هر دو گروه مبتدی یا تریدرهای حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد.

خودتان آن را امتحان کنید

بعد از اینکه همه ی جوانب این اندیکاتور مشخص شد، زمان آن رسیده است که آن را به ابزار شماره ۱، در معاملات تبدیل کنید.

برای آنکه عملکرد اندیکاتور را به تنهایی یا در ترکیب با سایر موارد نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت امتحان کنید ، می توانید از بورس تستر ۴ که همراه با داده ها و اطلاعات تاریخی است استفاده کنید.

نگران نباشید، بورس تستر ۴ را به صورت رایگان دانلود کنید. علاوه بر این ، شما ۱۷ سال از داده ها و اطلاعات تاریخی را به صورت رایگان (به راحتی قابل دانلود از طریق نرم افزار) دریافت خواهید کرد.

تجربه ی شخصی خود را در مورد استفاده ی موثر از اندیکاتور ZigZag به اشتراک بگذارید. آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ برای ما مهم است که نظر شما را بدانیم.

میانگین متحرک تطبیقی : چگونگی مطابقت دادن و غلبه کردن بر تغییرات بازار

میانگین متحرک تطبیقی (Adaptive moving average) : چگونگی مطابقت دادن و غلبه کردن بر تغییرات…

دیدگاه کلی از Ichimoku Kinko Hyo و نحوه استفاده برای بهبود معاملات در بازار بورس

دیدگاه کلی از Ichimoku Kinko Hyo و نحوه استفاده برای بهبود معاملات در بازار بورس…

Indicator Market Facilitation Index یا به زبان ساده تر MFI Indicator

Indicator Market Facilitation Index یا به زبان ساده تر MFI Indicator شناخت فهرست های اندیکاتور…