تحلیل احساسات بازار

احساس ترس در حین انجام معاملات در بازار بورس همیشه وجود دارد و این ترس می‌تواند به دو دسته تقسیم شود. ترس مفید که در انجام معاملات کمک کننده است و مانع از انجام ریسک‌های بی‌دلیل می‌شود و دوم ترس مضر بوده که مانع از انجام معاملات و تصمیم‌گیری‌های صحیح در این بازار می شود.

افزایش قیمت سیا کوین ادامه خواهد داشت| تعیین مقاومت های پیش رو

با ثبت سه روز متوالی از افزایش قیمت سیاکوین در بازار رمزارزها، پیش بینی ها برای صعودی شدن روند قیمت این رمزارز تقویت شده است.

به گزارش بازار، با ثبت سه روز متوالی از افزایش قیمت سیاکوین در بازار رمزارزها، پیش بینی ها برای صعودی شدن روند قیمت این رمزارز تقویت شده است. این افزایش زمانی حاصل شد که شاخص دلار آمریکا در بازار فارکس سقوط کرد.

سود سیاکوین و چندین آلتکوین دیگر به دنبال حرکت مثبت بیت کوین حاصل شده که نزدیک به ۹ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح دو هفته ای خود در ۲۱۲۵۴ دلار رسید.

از سوی دیگر، نظرات سام بنکمن-فرید، مدیر عامل FTX که در آن گفته بود ریزش ارزهای دیجیتال به احتمال زیاد پایان یافته نیز به تقویت احساسات در بازار کمک کرد. سیا کوین نیز مانند بسیاری دیگر از آلتکوین ها موفق شد دومین هفته متوالی را با رنگ سبز به پایان برساند. قیمت این رمزارز در حال حاضر ۲.۴۹ درصد افزایش یافته که البته این رقم را باید به افزایش ۲.۵۵ درصدی هفته گذشته اضافه کرد.

پیشرفت مشاهده شده در بازار کریپتو عمدتا ناشی از کاهش شاخص دلار آمریکا است که تتر به آن متصل است. دلار آمریکا پیش از اظهارنظر دو عضو کمیته بازار آزاد فدرال این کشور در روز جمعه و پیش از انتشار داده های تورم در این هفته، شاهد ریزش عمومی بود.

هفته گذشته، داده‌های غافلگیرکننده حقوق و دستمزد غیرکشاورزی این نگرانی را ایجاد کرد که افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو اکنون خطرات ایجاد رکوددر بازار آمریکا را به دنبال دارد و می‌تواند سیاست های تهاجمی فدرال رزرو را در نشست ۲۱ سپتامبر خود کمی به عقب براند. کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره بانکی نهایتا باعث افزایش جریان ورودی به سمت دارایی های پرریسک مانند بازار کریپتو می شود.

پیش بینی قیمت سیاکوین

به نظر می رسد که افزایش فعلی قیمت برای آزمایش مقاومت ۰.۰۰۴۲۲ دلار (بالاترین قیمت های ۹ جولای و ۲۴ آگوست) آماده شده است. اگر این مقاومت مهم شکسته شود، ۰.۰۰۴۵۱ دلار (اوج های ۱۰ جولای/۱۹ جولای) به هدف صعودی جدید تبدیل می شود. اهداف اضافی به سمت شمال در ۰.۰۰۵۰۲ دلار (بالاترین سطح ۲۰ ژوئیه) و مقاومت ۰.۰۰۵۲۷ دلار (کف ۱ ژوئن / اوج ۱۱ آگوست ) قرار دارند.

از سوی دیگر، رد شدن قیمت در مقاومت ۰.۰۰۴۲۲ دلار و مرز بالایی کانال، چشم انداز صعودی را باطل می کند. عقب نشینی بیشتر، قیمت را به سمت حمایت ۰.۰۰۳۶۲ دلار (کمترین سطح ۱۳ ژوئیه) خواهد کشاند و پایین ترین سطح ۱۸ ژوئن را در نقطه ۰.۰۰۳۱۱ دلار به عنوان هدف بعدی به سمت جنوب پیش روی تریدرها قرار می دهد.

چگونه بر احساسات و ترس هنگام معامله در بازار بورس غلبه کنیم؟

برای موفق بودن در بازار بورس و کسب سود در آن باید فاکتورهای مختلفی را در نظر داشت و با دقت زیاد بازار را تحلیل و بررسی کرد. تقریباً ۱۰ درصد افراد فعال در بورس، آن را یک شغل حرفه‌ای می‌دانند و از طریق آن امرار معاش می‌کنند و چیزی در حدود ۵ درصد افراد می‌توانند از بورس پول زیادی به دست آورند.
قطعاً کسانی که می‌توانند در این بازار به ‌خوبی عمل کنند و در معاملات موفق باشند از یکسری اصول پیروی کرده‌اند. اصولاً اکثر افراد در این بازار به‌صورت اتفاقی معاملات موفقی داشته‌اند اما وقتی در بلند مدت حساب افراد را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که اکثر آن‌ها میزان قابل توجهی سود دریافت نکرده‌اند یا مقداری از سرمایه اصلی خود را از دست داده‌اند.
دلایل بسیاری برای این موضوع وجود دارد که می‌توان به عدم داشتن نظم معاملاتی، نداشتن استراتژی معاملاتی مناسب، مدیریت ریسک نامناسب و احساساتی شدن در حین انجام معامله اشاره کرد. شاید به‌جرئت بتوان گفت که تأثیر احساسات در تصمیم‌گیری در حین معامله و ترس در زمان انجام معاملات می‌تواند تأثیرات به ‌شدت بدی روی نتیجه نهایی معاملات بگذارد.
باید در نظر داشت که اکثر معامله‌گرانی که دارای استراتژی معاملاتی هستند، در بعضی موارد تحت تأثیر احساسات قرار می‌گیرند و نمی‌توانند به ‌صورت صحیح تصمیم‌گیری کنند؛ زیرا فشار روانی بازار بسیار زیاد بوده و کنترل احساسات نیازمند تمرین و تجربه بسیار در بازار بورس است.
معمولاً احساسات در شروع و ورود به معامله خود را نشان می‌دهد و ترس در معامله‌گر در هنگام خارج شدن از معامله خود را نمایان می‌کند. در ادامه بحث در مورد دلایل به وجود آمدن ترس و احساسی شدن در بازار بورس می‌پردازیم و راه‌های مقابله با این دو عامل را بیان خواهیم کرد.

سرفصل‌هایی که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته در زیر بیان شده است:

• دلایل احساسی شدن معامله‌گر در بازار بورس
• پارامترهای به وجود آمدن ترس در حین انجام معاملات
• راه‌های مقابله با ترس در انجام معاملات
• چگونگی حذف احساسات در بازار بورس

دلایل احساسی شدن معامله‌گر در بازار بورس

احساسات جزو لاینفک انسان است و طبیعی است که نسبت به موضوعی یک واکنش احساسی نشان بدهیم. بازار بورس نیز از این قضیه مستثنا نیست و طبیعتاً هر فردی در این بازار دچار تصمیمات احساسی می‌شود. به طور مثال یک معامله‌گر بعد از معامله‌ای موفق حس برد در خود می‌پندارد و تصور می‌کند در هر شرایطی می‌تواند تحلیل احساسات بازار بهترین معامله را انجام دهد و شروع به انجام معاملات جدید می‌کند.
معمولاً احساسات در شروع معامله بیشتر خود را نشان می‌دهند؛ که می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. یک از این دلایل کسب سود در یک یا چند معامله قبل است؛ که فرد به ‌شدت به خود اعتماد کرده و بدون تحلیل وارد معامله بعدی می‌شود. دلیل دیگر که سبب می‌شود فرد احساسی عمل کند نگاه قماربازانه به بازار بورس است. اگر فرد لحظه‌ای نگاه قماربازانه به بازار داشته باشد آنگاه تمام تحلیل‌ها را کنار گذاشته و طبق احساسات خود پیش می‌رود.
احساساتی شدن معامله‌گر بیشتر در ابتدای انجام معامله و نقطه ورود صورت می‌پذیرد. با دیدن روند قیمتی و نمودار، بیشتر از اینکه عقلانی و منطقی پارامترها را بررسی کند، حس می‌کند که بازار به سمت بالا حرکت کرده و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. درنتیجه بر طبق احساسات وارد معامله می‌شود که درواقع اولین و مهم‌ترین گام در معامله را بر اساس احساسات برداشته و این موضوع جزو بزرگ‌ترین اشتباهات در بازار است.
بیشترین حس‌هایی که می‌تواند فرد را در بازار بورس تحت تأثیر قرار دهد شامل ترس، امید، حرص و پشیمانی است. اگر فرد بتواند این قسمت‌های عاطفی و احساسی را از خود دور کند می‌تواند موفقیت‌های بیشتری را در این بازار به دست آورد. باید در نظر داشت که حذف احساسات در معاملات فقط با تجربه در بازار و همچنین تمرین و پیروی کردن از نکاتی که در ادامه گفته می شود، امکان‌پذیر است.

احساسات جز لاینفک انسان است و طبیعی است که نسبت به موضوعی یک واکنش احساسی نشان دهد، بازار بورس نیز از این قضیه مستثنا نیست و طبیعتاً هر فردی در این بازار دچار تصمیمات احساسی می‌شود.

پارامترهای به وجود آمدن ترس در حین انجام معاملات

احساس ترس در حین انجام معاملات در بازار بورس همیشه وجود دارد. این ترس می‌تواند به دو دسته تقسیم شود. ترس مفید که در انجام معاملات کمک کننده است و مانع از انجام ریسک‌های بی‌دلیل می‌شود و دوم ترس مضر، که مانع از انجام معاملات و تصمیم‌گیری‌های صحیح در این بازار می شود.
معمولاً ترس به دو دلیل در معامله‌گر به وجود می‌آید. اولی ترس از دست دادن سرمایه اولیه و دومی ترس از دست دادن سود است که سبب می‌شود فرد تعادل خود در تصمیم‌گیری را از دست بدهد. ترس از دست دادن سرمایه باعث می‌شود تا فرد در معاملات بسیار محتاط شود و با ورود بازار در مسیر ضرر بدون تحلیل آینده، آن معامله را با کمترین ضرر ببندد و از آن خارج شود. به ‌تدریج با زیاد شدن این ضررهای کوچک فرد درمی یابد که مقدار زیادی از سرمایه اولیه خود را از دست داده است.
حال اگر بخواهیم به‌صورت روانشناسی و رفتاری دلایل ترس در معاملات را بررسی کنیم، می‌توانیم آن را به چهار دلیل عمده تقسیم کنیم. اولین دلیل، ضرر در گذشته است و فرد چون نمی‌خواهد آن ضرر و زیان دوباره تکرار شود ترس از انجام معامله دارد. دومین عامل نداشتن سرمایه متناسب است. به این معنی که فرد با ضرر در بازار بورس به شرایط رفاهی و نیازهای اولیه زندگی صدمه وارد می‌کند. پس همیشه در ترس از دست دادن بخشی از زندگی روزمره خود قرار دارد و نمی‌تواند به‌صورت درست معامله کند.
داشتن اهداف غیر واقعی و توجه به اخبار متفاوت و غیر موثق نیز خود سبب به وجود آمدن ترس در فرد می‌شود. در بعضی از زمان‌ها، تحلیل‌های دقیق و علمی نیز در بازار جوابگو نیستند و ممکن است معامله با ضرر بسته شود و این موضوع به خاطر ذات غیر قطعی بازار است. حال همین ناکار آمدی علم نیز در بعضی مواقع موجب به وجود آمدن ترس در معامله‌گر می‌شود. با تمام این توضیحات باید در نظر داشت که فرد همیشه در معرض ترس از شکست قرار دارد و باید با کسب تجربه بر آن غلبه کند.

احساس ترس در حین انجام معاملات در بازار بورس همیشه وجود دارد و این ترس می‌تواند به دو دسته تقسیم شود. ترس مفید که در انجام معاملات کمک کننده است و مانع از انجام ریسک‌های بی‌دلیل می‌شود و دوم ترس مضر بوده که مانع از انجام معاملات و تصمیم‌گیری‌های صحیح در این بازار می شود.

راه‌های مقابله با ترس در انجام معاملات

برای اینکه بتوانیم با ترس در انجام معاملات مقابله کنید، باید ابتدا ذهن خود را آماده سازید. در اولین گام باید تمام ضرر و زیان‌های گذشته را به‌عنوان هزینه آموزش خود در نظر بگیرید. همین امر کمک می‌کند تا همیشه تجربیات گذشته خود را در ذهن داشته باشید.
باید قوانین مشخصی را برای خود تعیین کنید تا به ‌وسیله آن از میزان ضرر کم کنید. استراتژی معاملاتی خاص خود را داشته باشید، با اطمینان معامله کنید و قبل از معامله حتماً حد سود و ضرر خود را مشخص کنید. تمامی دلایل و اشتباهات در معاملات را یادداشت کنید تا در معاملات بعدی آن‌ها را تکرار نکنید. این عوامل به‌خودی‌خود سبب کاهش ترس در معاملات می‌شوند.
در نظر داشته باشید وقتی‌که حد ضرر را در معاملات خود مشخص کرده‌اید تا زمانی که معامله به آن حد محافظتی نرسیده، شما هنوز ضرر نکرده‌اید؛ پس نباید اجازه دهید که ترس از دست دادن سرمایه شما را تحت تأثیر خود قرار دهد و سبب شود شما معامله را زودتر از زمان ببندید و از آن با ضرر کمتر خارج شوید.
لازم به ذکر است که اگر حد ضرر در معاملات به‌درستی تعیین شود هم از ضررهای سنگین جلوگیری می‌کند و هم فرصت‌های به دست آوردن سودی که در معاملات به وجود می‌آید را از بین نمی‌برد. باید یادآوری کرد که تعداد معاملاتی که به سود یا ضرر می‌انجامد مهم نیست بلکه میزان آن‌ها بسیار تعیین کننده است. دقت در تعیین پارامترهای یک استراتژی مانند ریسک به پاداش می‌تواند به مقدار قابل توجهی از ترس فرد در انجام معامله بکاهد.

در نظر داشته باشید وقتی‌که حد ضرر را در معاملات خود مشخص کرده‌اید تا زمانی که معامله به آن حد محافظتی نرسیده، تحلیل احساسات بازار شما هنوز ضرر نکردید؛ پس نباید اجازه دهید که ترس از دست دادن سرمایه شما را تحت تأثیر خود قرار دهد و سبب شود شما معامله را زودتر از زمان ببندید.

چگونگی حذف احساسات در بازار بورس

اولین نکته‌ای که به فرد کمک می‌کند تا در این بازار بر احساسات خود غلبه کند، این است که بازار بورس را یک سرمایه‌گذاری بسیار جدی بداند و به هیچ عنوان آن را به‌منزله سرگرمی نپندارد. این امر به‌صورت ناخودآگاه در اکثر افرادی که به‌عنوان شغل دوم به آن ورود پیدا می‌کنند، نمایان می‌شود.
همین‌که فرد بازار بورس را یک بازار کاملاً جدی بداند، ملزم به این می‌شود که برای معاملات خود برنامه‌ریزی داشته باشد تا بتواند تصمیمات دقیق‌تری بگیرد و همین امر به ‌مرور موجب حذف شدن احساسات می‌شود. دقت به پارامترهای تحلیل و توجه به قیمت سبب می‌شود که کمتر احساسات به تصمیمات فرد رسوخ پیدا کند.
توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی، خطوط روند و همچنین دیگر پارامترهای فنی مهم، می‌تواند نقش به سزایی در جلوگیری از احساساتی شدن فرد داشته باشد. لازم به ذکر است که داشتن قوانین سخت‌گیرانه و الزام به انجام آن از دیگر راه‌های مقابله با احساسات در بازار بورس است.

به‌طورکلی حضور در بازار بورس و معامله در آن ‌مانند شرکت در یک جنگ است. هر چه در این جنگ تصمیمات بر پایه و اساس منطق و تحلیل‌های درست انجام شود، امکان پیروزی در آن بیشتر است و هرچقدر به دور از تحلیل باشد و احساسات در آن دخیل باشد، می‌تواند شکست‌های سنگین‌تری را به دنبال داشته باشد.

به‌طورکلی حضور در بازار بورس و معامله در آن ‌مانند شرکت در یک جنگ است. هر چه در این جنگ تصمیمات بر پایه و اساس منطق و تحلیل‌های درست انجام شود امکان پیروزی در آن بیشتر است و هرچقدر به دور از تحلیل باشد و احساسات در آن دخیل باشد می‌تواند شکست‌های سنگین‌تری را به دنبال داشته باشد.

با توجه به موارد گفته شده در مقاله می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که احساسات در معاملات می‌تواند به‌شدت تأثیراتی منفی در نتیجه معاملات داشته باشد و به میزان قابل توجهی از قدرت استدلال و تصمیم‌گیری معامله‌گر بکاهد. ترس از دست دادن سرمایه و ترس از دست دادن سود نیز دو عاملی هستند که می‌تواند سود معاملات را کاهش دهند و در بعضی از موارد نیز به‌صورت تدریجی به میزان ضرر بیفزایند.
مهم‌ترین راه برای مقابله با ترس و احساسات در معاملات داشتن قوانین مشخص و پیروی از استراتژی معاملاتی با پارامترهای دقیق مانند نقطه ورود، حد سود و ضرر و نسبت ریسک به پاداش است. همان‌طور که گفته شده ترس دارای دو نوع مفید و مضر است و هدف به حداقل رساندن ترس مضر است. کمی ترس در انجام معاملات مفید بوده و سبب می‌شود فرد با دقت بیشتر و تحلیل دقیق‌تر اقدام به انجام معامله کند، که اصطلاحاً به آن ترس مفید گفته می‌شود.

درباره مهرناز سلطانی

نویسنده کتاب: ثروت نهفته در بورس ایران ،مدرس و مربی دوره های بورس و هوش مالی مقدماتی و پیشرفته ،بنیان گذار مجموعه همیار سرمایه ،تحلیگر و معامله گر بورس اوراق بهادار ،نویسنده روزنامه همشهری در حوزه بورس کارشناس رادیو اقتصاد سیما سخنران در سمینارها و همایش های مالی نگارنده بیش از 150 مقاله آموزشی در بازارهای مالی

تحلیل احساسات بازار

عظیم‌داده: یادگیری عمیق برای تحلیل احساسات در حوزه‌ی مالی

نام مقاله: عظیم‌داده: یادگیری عمیق برای تحلیل احساسات در حوزه‌ی مالی

Big Data: Deep Learning for financial sentiment analysis

ژورنال: Journal of Big Data

شماره: Volume 5, Issue 1

نویسندگان: Sahar Sohangir, Dingding Wang, Anna Pomeranets and Taghi M. Khoshgoftaar

سال انتشار: 2018

تعداد ارجاعات: 35

خلاصه: یادگیری عمیق و عظیم‌داده به عنوان دو حوزه مهم در علم داده مورد توجه هستند. یادگیری عمیق نتایج قابل توجهی در حوزه‌هایی چون پردازش زبان طبیعی، بینایی ماشین و تشخیص گفتار حاصل نموده است و از سوی دیگر عظیم‌داده نیز برای سازمان‌هایی که نیازمند جمع‌آوری حجم زیادی از داده‌هایی نظیر داده‌های شبکه اجتماعی هستند حائز اهمیت می‌باشد و یکی از دارایی‌های مهم برای به کارگیری یادگیری عمیق، تجزیه و تحلیل حجم زیادی از داده می‌باشد. این مزیت یادگیری عمیق را به عنوان ابزاری ارزشمند برای بیگ دیتا مطرح ساخته است و می‌تواند اطلاعات پنهان در عظیم‌داده را استخراج نماید. در واقع در حوزه عظیم‌داده ویژگی‌ها و چالش‌های متعددی مطرح است از جمله تنوع، حجم، سرعت در کنار چالش‌هایی نظیر مهندسی ویژگی، ابعاد بالا، پاکسازی داده‌ها و افزونگی داده‌ها و همچنین در این حوزه نیازمند تجزیه و تحلیل، تصمیم‌گیری و اقدام سریع می‌باشیم. فناوری مرتبط با عظیم‌داده نیز هنوز جوان بوده و با مسائلی در حوزه محاسبات جریانی، محاسبات موازی، معماری و مدل بیگ دیتا و سیستم‌های نرم‌افزاری پشتیبان مواجهیم. روش‌های یادگیری عمیق می‌تواند قدرت پیش‌بینی‌کنندگی عظیم‌داده را در حوزه‌های مختلف افزایش دهد.

در حوزه پردازش زبان طبیعی، فرآیند یادگیری سلسله‌مراتبی در یادگیری عمیق به یافتن معانی و ارتباط کلمات کمک می‌کند و از این رو آنرا به یکی از مدل‌های مطلوب برای تحلیل احساسات تبدیل می‌نماید. در رویکرد داده‌کاوی استاندارد برای دسته‌بندی متن، متون به عنوان بردارهایی از bag-of-word هستند. این بردارها نشان می‌دهد کدام کلمات در متن هستند اما ترتیب کلمات در جمله را در نظر نمی‌گیرند. حال آنکه ترتیب کلمات در جمله می‌تواند احساس مربوط به آن جمله را تغییر دهد. یک راه‌حل موجود استفاده از n-gram می‌باشد که استفاده از CNN فرصتی جهت به کارگیری n-gram برای استخراج احساسات متن به شیوه‌ای مؤثر ارائه می‌دهد که با بهره‌گیری از ساختار درونی داده که در متن وجود دارد از طریق لایه‌های کانولوشن انجام می‌گیرد.

می‌توان گفت بازار بورس مدرن مثالی از شبکه‌های اجتماعی است. مسائلی که در این حوزه مطرح می‌شود، زمان خرید و فروش سهام و همچنین اینکه چه سهامی خریداری شود می‌باشد. آنچه در میان سرمایه‌گذاران مرسوم است استفاده از مشاوران مالی حرفه‌ای است اما بهترین منبع برای پشتیبانی از تصمیمات این افراد چیست؟ بانک‌های سرمایه‌گذاری معروف بیش از یک دهه در عرصه مشاوره مالی غالب بوده‌اند با این حال با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مالی نظیر StockTwits و SeekingAlpha، سرمایه‌گذاران در سرتاسر دنیا فرصت جدیدی برای جمع‌آوری و به اشتراک‌گذاری تجربیاتشان دارند. متخصصان می‌توانند حرکت بازار بورس را در شبکه‌های اجتماعی مالی با دقت قابل قبولی پیش‌بینی نمایند. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است پاسخ به این سؤال است که احساسات یا نظر گروه وسیعی از این مختصصان در خصوص سهام‌های مختلف چه می‌باشد؟ و تعیین اینکه آیا مدل‌های یادگیری عمیق می‌تواند جهت بهبود عملکرد تحلیل احساسات بر روی StockTwits پذیرفته شوند؟

در ابتدا نویسندگان به بررسی ارتباط میان قیمت آتی سهام و احساسات کاربران با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون پرداخته‌اند و از یادگیری عمیق برای تحلیل احساسات نویسندگان برتر در این شبکه اجتماعی استفاده شده است. مدل‌های شبکه عصبی نظیر LSTM، Doc2vec، CNN بر روی مجموعه داده‌های StockTwits اعمال شده است و با الگوریتم LR مقایسه شده‌اند. مجموعه داده‌های StockTwits به عنوان یک شبکه اجتماعی مالی در سال 2009 ایجاد شده است و شامل اطلاعاتی از بازار بورس نظیر آخرین قیمت‌ها، تغییرات قیمت، تاریخچه مبادلات بورس، توصیه‌های مبتنی بر خرید یا فروش و . می‌باشد. علاوه بر این به عنوان یک شبکه اجتماعی امکان تبادل تجربیات میان معامله‌کنندگان در بازار بورس را شامل می‌شود.

نتایج به دست آمده در این مقاله نشان می‌دهد مدل یادگیری عمیق می‌تواند به نحو مؤثری برای تحلیل احساسات در حوزه مالی استفاده شوند و CNN در مقایسه با سایر الگوریتم‌های به کار گرفته شده به عنوان بهترین مدل برای پیش‌بینی احساسات بر روی مجموعه داده‌های StockTwits معرفی شده است و عملکرد بهتری نسبت به LR نشان داده است و استفاده از CNN برای پیش‌بینی احساس افراد در شبکه اجتماعی مذکور توانسته است حرکت‌های آتی بازار را پیش‌بینی نماید.

بخش‌های مختلف این مقاله شامل مرور کارهای انجام شده در حوزه تحلیل احساسات داده‌های صنعت مالی و روش‌های به کار گرفته شده در آن، مروری بر تحلیل بیگ دیتا، بحث بر روی روش‌های تحلیل احساسات و مزایای به کارگیری یادگیری عمیق برای تحلیل احساسات و همچنین بررسی روش‌های مختلف داده‌کاوی جهت انجام تحلیل احساسات بر روی دیتاست StockTwits می‌باشد و در نهایت استفاده از یادگیری عمیق برای تحلیل عظیم‌داده مورد بررسی قرار گرفته است و چالش‌های پیش رو در تحلیل‌های حوزه عظیم‌داده مطرح گردیده است.

معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

راه ها و بازار های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد از جمله: بازار ملک، بازار طلا، بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال جدیدترین نوع سرمایه گذاری است که اینروزها بعضی افراد به این بازار روی آورده اند. اگر شما هم جز افرادی هستید که قصد سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال دارید پیشنهاد میکنم این مقاله را با دقت بخوانید تا با انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال برای خرید، نگهداری و فروش ارزهای دیجیتال، باید قدرت تحلیل این بازار را داشته باشیم. در بازار ارزهای دیجیتال۳نوع روش تحلیل وجود دارد.

_تحلیل فاندامنتال ( پایه ای )

پیشنهاد می کنیم مقاله ۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند را مطالعه کنید.

تحلیل فاندامنتال (پایه ای)

روش تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است و برای بررسی بلندمدت و تعیین چشم انداز ارز دیجیتال استفاده می شود. در روش فاندامنتال برای تعیین ارزش حقیقی ارزها از شاخص های مالی و اقتصادی برای بررسی اهداف، نقشه راه، انواع صرافی های معامله گر و رقبا استفاده می شود. در بازار بورس هم این نوع تحلیل وجود دارد منتها تفاوت آن در اینست که صورت‌های مالی در بورس برای ارزیابی پایه ای یک شرکت استفاده می‌شوند اما در ارزهای دیجیتال این گزارش می‌تواند به صورت وایت‌پیپر (اوراق سفید) یا عملکرد تیم برنامه‌نویسی ارائه شود.

عوامل مورد بررسی در تحلیل فاندامنتال: ۱. مارکت کپ یا ارزش کل بازار ( BTC) 2. بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال طی۲۴ساعت شبانه روز ۳. بررسی ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش ها (NVT)، ۴. بررسی میزان به صرفه بودن استخراج ارز دیجیتال ۵. بررسی عامل FCAS 6. بررسی نرخ بازگشت سرمایه ( ROI) ۷. دانستن سابقه پروژه و نحوه کارکرد آن ۸ . بررسی رقبا و صرافی ها.

*مارکت کپ یا ارزش کل بازار ( BTC) که در سایت کوین مارکت کپ مشخص شده است که به محاسبه کل سرمایه در گردش برحسب دلار محاسبه می شود به این نحو:

تعداد کل سکه‌های در گردش* قیمت ۱ واحد از آن سکه = ارزش کل بازار ( BTC)

بالا بودن مقدار مارکت کپ نشانگر اینست که حجم سرمایه زیادی وجود دارد که این امر می تواند عاملی باشد که ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.بطور کلی تحلیل احساسات بازار تحلیل احساسات بازار هرچه مقدار مارکت کپ کمتر باشد به معنی بالا بودن ریسک سرمایه گذاری آن است.

*حجم معاملات طی۲۴ ساعت شبانه روز نشانگر مقدار توکن هایی است که در ۲۴ ساعت خرید و فروش شده اند که بررسی این عامل از قسمت (Historical Data) که حجم معاملات یک ماه اخیر را نشان می دهد. پایین بودن مقدار حجم معاملات این مشکل را برای شما بوجود می‌آورد که در صورت خرید آن ارز، از آنجایی‌ که حجم خرید و فروش‌های روزانه آن پایین است، اگر قصد فروش آن را داشته باشید، با مشکل مواجه شوید که به آن مشکل نقدشوندگی می‌گویند.

یک نکته مهم: اگر قیمت یک ارز افزایش یابد و همراه با افزایش قیمت، حجم تراکنش‌های ۲۴ ساعته آن نیز افزایش یابد، این نشان می‌دهد که افراد زیادی در حال خرید و فروش آن ارز هستند و احتمالا افزایش قیمت آن ادامه خواهد داشت. اما اگر قیمت یک ارز به صورت لحظه‌ای افزایش یابد، اما حجم معاملات آن، خیلی کم تغییر کند، نشانگر اینست که تعداد کمی از افراد به خرید و فروش آن ارز پرداخته اند و احتمالا این روند صعودی خیلی زود به پایان می رسد.

*بررسی ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش ها (NVT)، این عامل برای تعیین نسبت ارزش کل شبکه به فعالیت های سرمایه گزاران است که اینطور محاسبه می شود:

حجم تراکنش های۲۴ساعته / مارکت کپ یا ارزش کل= NVT

یک نکته مهم: اگر در یک ارز دیجیتال، مارکت‌کپ (ارزش کلی شبکه) بالا باشد و فعالیت معامله گران (حجم تراکنش‌های) آن پایین باشد، عامل NVT مربوط به آن ارز بالا بوده و بالا بودن این عامل یکی از نشانه‌های نزولی بودن روند قیمتی آن ارز است.این تحلیل به این صورت است که وقتی NVT برای ارزی بالا باشد، نشان می‌دهد که ارزش شبکه که معادل مارکت‌کپ آن است، بر حجم معامله شده غلبه دارد که این اتفاق زمانی رخ می دهد که قیمت به صورت حبابی بالا رفته و بی‌ثبات است.

اگر مقدار عامل NVT از ۱۵ کمتر باشد، می‌تواند یکی از نشانه‌های روند صعودی در تحلیل طولانی مدت قیمت آن ارز باشد و اگر NVT بیشتر از ۱۵ باشد، می‌تواند نشانه‌ای از نزولی بودن روند کلی بازار در طولانی مدت نسبت به سایر ارزها باشد.پایین بودن عامل NVT، به معنای اختلاف کم بین مارکت کپ و حجم تراکنش‌های روزانه است. هنگامی که حجم تراکنش‌های روزانه در م قایسه با مارکت‌کپ ارزی بالا باشد، به این معناست که فعالیت سرمایه‌گذاران آن ارز بسیار زیاد است و می‌تواند به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی شده و یک موقعیت خرید برای سرمایه‌گذاران از این طریق تشخیص داده شود.

اما باید توجه داشت که گاهی حجم معاملات روزانه معتبر نبوده و به روش‌های مختلف می‌تواند دستکاری شود، پس بهتر است برای محاسبه پارامتر NVT به جای استفاده از حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر از میانگین حجم معاملات در یک ماه اخیر استفاده شود.

*بررسی میزان به صرفه بودن استخراج ارز دیجیتال، اگر هزینه‌ای که برای استخراج یک ارز مصرف می شود در مقایسه با قیمت آن ارز به صرفه نباشد، ماینرها مایل به استخراج آن ارز نخواهند بود و با کاهش استخراج ارزهای دیجیتال توسط ماینرها، قیمت آنها وارد یک روند نزولی خواهد شد.

• بررسی عامل FCAS) ، Fundamental Crypto Asset Score) این عامل که به تازگی در کوین مارکت اضافه شده است به امتیازدهی پروژه ها از نظر فعالیت معامله گران و عملکرد برنامه نویسان بصورت نسبی و مقایسه ای می پردازد که این امتیازدهی در بازه عددی ۱۰۰۰-۰ است. هرچند عامل FCAS اطلاعات مفیدی در اختیار ما قرار می دهد اما بررسی عوامل تاثیرگذار بر FCAS به صورت جداگانه توسط خودمان با در نظر گرفتن امکان دستکاری اطلاعات و اشراف داشتن به روش‌های تشخیص این دستکاری‌ها می‌تواند دید درست‌تری از یک پروژه در اختیارمان قرار دهد.
• بررسی نرخ بازگشت سرمایه ( ROI) مقدار سود حاصل از یک ارز دیجیتال بر اساس تغییرات قیمتی آن از ابتدای راه‌اندازی (با قیمت ICO) (یا اولین قیمت معامله آن) تا قیمت کنونی آن را بررسی می‌کند.
• بر اساس این تعریف مقدار ROI مربوط به بیت کوین در زمان نگارش این مقاله برابر با ۶۳۵۳% است که نشان می‌دهد قیمت بیت کوین از ابتدای راه اندازی و معامله آن تا به امروز ۵۷۳۶% رشد داشته است.
• برای محاسبه ROI بیت کوین، بر اساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ، اولین قیمت ثبت شده در کوین مارکت کپ برای بیت کوین، ۱۳۵ دلار در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۳ است و قیمت آن در تاریخ ۲۸ می ۲۰۱۹، ۸,۷۳۱ دلار است. (هرچند قیمت اولیه بیت کوین مربوط به سال ۲۰۰۸ می‌شود اما در اینجا از داده‌های کوین‌مارکت کپ برای بدست آوردن این پارامتر استفاده شده است ).
• دانستن سابقه پروژه و نحوه کارکرد آن
• بررسی رقبا و صرافی ها

تحلیل تکنیکال،از مهم ترین انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

یکی از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال تحلیل تکنیکال است. روش تحلیل تکنیکال مانند بازار های سنتی بورس و کالا با توجه به دو شاخص تاریخچه قیمت و حجم معاملات به پیشبینی آینده بازار پرداخته می شود که عرضه، تقاضا و احساسات معامله گران مشخص کننده قیمت هستند. تحلیل تکنیکال را نباید تحلیلی قطعی و دقیق بدانیم بلکه این تحلیل مشابه پیشبینی های هواشناسی است که بیانگر وضعیت احتمالی در آینده است. تحلیل تکنیکال در شکل ابتدایی خود در قرن ۱۷ در آمستردام هلند و در قرن ۱۸ در ژاپن مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما شکل مدرن این تحلیل از فعالیت‌های چارلز داو، خالق شاخص اقتصادی میانگین صنعتی داو جونز، آغاز شد.با وجود آنکه در تحلیل تکنیکال با شاخص‌ها، اعداد و نمودارها سروکار دارید، این تحلیل به نوعی مطالعه رفتار انسان‌ها در بازارهای مالی محسوب می‌شود. به عبارتی دیگر نیروهای «عرضه» (Supply) و «تقاضا» (Demand) که هسته بازارهای مالی را شکل می‌دهند، به نوعی از احساسات معامله‌گران ناشی می‌شوند که بر اساس آن‌ها حرکات قیمتی شکل می‌گیرد. پس تحلیل تکنیکال را می‌توان به نوعی تحلیل رفتارهای انسانی نیز تعریف کرد.

تحلیل احساسات

روش تحلیل احساسات یکی دیگر از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است. روش تحلیل احساسات با توجه به احساسات معامله گران مثل: طمع و ترس و واکنش به یک شایعه است.

وجود شاخص‌هایی که با گرفتن داده‌های اولیه، احساسات حاکم در بازار و وضعیت معامله‌گران را ارزیابی می‌کنند، می‌تواند دید خوبی نسبت به روند فعلی و احتمالات پیش‌رو در اختیار فرد معامله‌‌گر قرار دهد. یکی از این شاخص‌ها که احساسات بازار را نشان می‌دهد، شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) نام دارد. داده ها در مقیاسی ساده بین اعداد صفر تا صد قرار‌ دارند، عدد صفر به معنای “ترس شدید” و عدد صد برابر “طمع شدید” است

• ترس شدیدنشانگر این است که سرمایه‌گذاران نگران هستند و این موضوع می‌تواند از یک فرصت خرید خبر دهد.
• وقتی سرمایه‌گذاران بیش از حدحریص می‌شوند، می‌تواند نشان از این باشد که یک اصلاح قیمتی در راه است.

بنابراین شاخص ترس و طمع احساسات جاری سرمایه‌گذاران را تجزیه و تحلیل می‌کند و این داده‌ها را در مقیاسی ساده بین اعداد صفر تا صد قرار‌ می‌دهد.

این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

فیلم آموزشی مبانی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

امواج بازیگر واژه ای عجیب که‌‌ ایام زیادی را به آن فکر کردم! به اینکه این امواج هستند که بازی می کنند و روند را می سازند یا این بازیگران هستند که امواج را می سازند و روند تشکیل می شود. بیشتر بدانید

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

نظم و انضباط همان ارتباطات قدرتمند بین اجرای سازنده سیستم معاملاتی هستند که بدون آن هیچ عنصری از سیستم با هم ارتباط نمی گیرند و نمی توانند با هم و در کنارهم کار کنند و موفقیت یک معامله گر را تضمین نمایند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

این دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟ در این تحلیل احساسات بازار دوره فرض ما بر این بوده است که شما قرار است از صفر شروع کنید لذا مباحث طوری بیان شده است که حتی اگر شما هیچ چیزی از تحلیل تکنیکال ندانید بازهم بتوانید به راحتی این دوره را گذرانده و. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

هدف از این آموزش پرایس اکشن این آموزش در بستر بازار فارکس تهیه شده و همه مثال های این آموزش بر اساس همین مارکت پیاده سازی شده. هدفی که یک معامله گر خرد برای کار در بازار باید داشته باشد ، بعد از آموزش صحیح ، چیزی نیست جز اینکه باید به دنبال کسب. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی فارکس و تحلیل تکنیکال توسط عرفان پاکدامن

چرا تحلیل تکنیکال را در داخل مارکت فارکس آموزش دادیم ؟ فارکس بزرگ ترین بازار بین المللی دنیا هست که معامله گران خرد و کلان زیادی از سراسر دنیا داخل آن فعالیت می کنند و پیشینه این بازار بسیار بیشتر از بازار رمز ارز هاست و برای این که بتوانیم در د. بیشتر بدانید

آموزش فاندامنتال ، سنتیمنت و تحلیل بین بازاری در بازارهای جهانی

این مجموعه آموزشی اولین دوره ترید جفت ارزها بر اساس فاندامنتال سنتیمنت و تحلیل بین بازاری (MACM) می باشد که توسط مهندس بابک مصباح زاده و مهندس مصطفی امیری ارائه شده است در این دوره ی آموزشی تلاش شده است با مدل کردن جفت ارزها در گروههای مختلف است. بیشتر بدانید