ضریب همبستگی ارز

جدول زیر ضرایب همبستگی فعلی برای جفت ارزهای پر معامله را نشان می دهد.

جدول ضرایب همبستگی محاسبه شده از نوامبر 2012 تا سپتامبر 2018 را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید ، جفت هایی که دارای ارز مشابه ارز پایه یا مقابله با ارز هستند ، معمولاً همبستگی های قوی تری دارند ، که جای تعجب نیست با توجه به اینکه همین مبانی بر این جفت ها تأثیر می گذارد . EUR / USD و EUR / CHF همبستگی مثبت بسیار قوی 0.91 دارند ، در حالی که GBP / JPY و EUR / GBP همبستگی منفی شدیدی از -0.85 نشان می دهند (زیرا پوند انگلیس ارز پایه در یک جفت است و ارز مقابل در جفت دوم) ، این جفت ها را به یکی از بهترین جفت های همبستگی فارکس تبدیل می کند. EUR / USD و AUD / USD نیز همبستگی مثبت و مثبت 0.91 را نشان می دهند. به این جدول همبستگی جفت فارکس ، ماتریس فارکس نیز گفته می شود. جداول همبستگی فارکس باید مرتباً جستجو شوند ، زیرا همبستگی ها می توانند با گذشت زمان تغییر کنند.همچنین ضریب همبستگی ارز برای بررسی همبستگی های فعلی جفت های فارکس می توانید از یک ماشین حساب همبستگی فارکس یا یک شاخص همبستگی جفت فارکس استفاده کنید.

بازار دلار، چگونه قیمت خانه را بالاوپایین می‌کند؟

دنیای اقتصاد نوشت: افزایش قیمت مسکن در ماه‌های سال جاری روند قابل ملاحظه‌ای را طی کرده است، به‌طوری که از فروردین تا تیر ماه سال جاری به ترتیب شاهد رشد ۲۹، ۳۴، ۴۴ و ۹/ ۵۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل در این متغیر بوده‌ایم. این در شرایطی است که میانگین رشد قیمت مسکن در سال گذشته ۶/ ۱۰ درصد بوده است.

بنابراین کاملا مشهود است که افزایش خارج از انتظار و روند تغییرات قیمت‌های مسکن هم‌حرکتی قابل ملاحظه‌ای با تحولات قیمت‌ها در سایر بازارهای دارایی از جمله نرخ ارز و تورم داشته است. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در بخش نهاده‌های تولید مسکن، شاهد رشد متوسط ۱۰ درصدی در دستمزد طی ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ و رشد متوسط ۷/ ۱۶ درصدی در شاخص مصالح ساختمانی در سال ۱۳۹۶ بوده‌ایم. لذا پتانسیل افزایش قیمت مسکن از کانال قیمت تمام‌شده آن از سال گذشته به‌ویژه از سه ماه آخر سال با رشد ۷/ ۱۹ درصدی در شاخص مصالح ساختمانی، وجود داشته است.

بررسی روند تغییرات نرخ ارز و قیمت مسکن نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۱ پس از رشد ۱۱۳ درصدی در نرخ ارز، رشد قابل ملاحظه ۳/ ۴۵ درصدی در قیمت مسکن اتفاق افتاد. بنابراین از نظر آماری هم‌حرکتی و همبستگی رفتاری قیمت مسکن و نرخ ارز کاملا منطقی به نظر می‌رسد.

تدقیق نحوه ارتباط و تصریح دقیق این نظر که یکی از عوامل موثر جدی افزایش قیمت مسکن، تحولات نرخ ارز است، می‌تواند از طریق تحلیل همبستگی و بررسی هم‌حرکتی میان سیکل‌های تجاری نرخ ارز و قیمت مسکن صورت گیرد. نمودار بالا نشان‌دهنده رفتار شوک‌های قیمت مسکن و نرخ ارز است که کاملا موید تبعیت رفتار با تاخیر نوسانات قیمت مسکن از شوک‌های ارزی است. ضریب همبستگی شوک‌های قیمت مسکن و نرخ ارز معادل ۸۶/ ۰ درصد است که نشان‌دهنده تاثیر مثبت و مستقیم شوک‌های ارزی بر نوسانات قیمت مسکن است.

بنابراین، این نگاه که قیمت مسکن به دلیل کمترین وابستگی به نهاد‌ه‌های وارداتی از شوک‌های ارزی تاثیر نمی‌پذیرد، تایید نمی‌شود. زیرا مسکن همواره به‌عنوان یک دارایی مدنظر خانوارها قرار می‌گیرد و در هنگام تقویت انتظارات تورمی دچار افزایش تقاضا می‌شود که به‌علت کم‌کشش بودن عرضه مسکن در کوتاه‌مدت قیمت آن افزایش می‌یابد که با توجه به ضریب همبستگی میان آنها هرچه شوک‌های ارزی شدیدتر باشد، نوسانات قیمت مسکن نیز بیشتر خواهد بود.

چرا با افت لیر ترکیه، دلار در ایران گران می‌‌شود؟

کامبیز افسری، کارشناس و فعال بازار ارز در گفت‌وگو با «بورسان» می‌گوید: «ضریب همبستگی ریال با لیر در برابر دلار از نظر اقتصادسنجی به این دلیل مثبت است که وقتی ارزش لیر سقوط می‌کند و پول ملی ترکیه بی‌ارزش می‌شود، واردکننده‌ای که از ترکیه جنس به‌صورت رسمی یا قاچاق وارد کشور می‌کند، با مزیت نسبی واردات از ترکیه روبرو می‌شود و به همین دلیل هم واردات از ترکیه افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر آنکه هزینه زندگی ایرانی‌ها در ترکیه ارزان‌تر تمام می‌شود. در نتیجه انتقال سرمایه از ایران به ترکیه افزایش پیدا می‌کند.»

افسری با همین منطق نتیجه می‌گیرد: «باتوجه به اینکه ترکیه یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران چه به‌صورت رسمی و چه به‌صورت غیررسمی ضریب همبستگی ارز است، بنابراین با افزایش واردات از ترکیه و همینطور کاهش هزینه زندگی در ترکیه و جذابیت خروج سرمایه به این مقصد، تقاضای دلار در ایران افزایش یافته و با افت لیر، ارزش ریال در برابر دلار هم کاهش می‌یابد و به همین دلیل است که ریال و لیر با یکدیگر حرکت می‌کنند.»

واکنش مشترک ایران و ترکیه در برابر سیاست آمریکا

سهراب اشرفی، کارشناس بازار ارز اما نظر دیگری دارد. او به «بورسان» می‌گوید: «نمی‌توان دلیل مشخصی برای آن ارائه داد و احتمالا به‌صورت تصادفی این اتفاق رخ داده است، اما شاید تنها دلیل ممکن آن باشد که هم ترکیه و هم ایران در شرایط جنگ اقتصادی با آمریکا به سر می‌برند و تغییرات سیاسی رخ داده پس از جایگزینی بایدن به جای ترامپ، سبب می‌شود تا واکنش مشترکی را در برابر دلار داشته باشند و به همین دیل هم نمودار نوسانی مشابهی را تجربه کنند.

سیر تا پیاز رابطه نزدیک بورس و دلار+ویدئو

رابطه‌‌ای به‌طور مستقیم میان دلار و قیمت سهام می باشد ،به عبارت بهتر در سال جاری به ازای هر یک درصد رشد نرخ دلار، شاخص بورس ۸/ ۰ درصد افزایش یافته است.

بررسی روند دو بازار سرمایه و دلار از ابتدای سال 90 تا پایان سال 98 نشان‌دهنده سرعت بالای رشد شاخص کل بورس نسبت به میزان افزایش قیمت دلار است، در حالی که بورس رشد 2101 درصدی را طی 9 سال اخیر (تا پایان اسفند گذشته) داشته دلار 1254 درصد گران‌ شده است.

قیمت دلار در آغاز دهه 90 معادل هزار و 100 تومان بود که براساس نرخ‌های اعلامی صرافی ملی تا پایان سال 98 با افزایش قیمت 13 هزار و 800 تومانی، به رقم 14 هزار و 900 تومان رسید.

همگرایی بورس و دلار

نگاهی گذرا به روند شاخص کل بورس و دلار از ابتدای سال تاکنون گویای همگرایی این دو با یکدیگر است. با این حال برای درک دقیق‌تر این مهم بهتر است از ضریب همبستگی (Correlation coefficient) استفاده کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب همبستگی شاخص کل بورس تهران و نرخ دلار آزاد از ابتدای سال ۹۹ تا پایان معاملات روز چهارشنبه معادل ۸/ ۰ می‌شود. این ضریب بین یک و منفی یک تغییر می‌کند و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده رابطه مستقیم بین دو متغیر است. به عبارتی اگر یکی از متغیرها افزایش (یا کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (یا کاهش) می‌یابد. رابطه‌ای که به‌طور مستقیم میان دلار و قیمت سهام برقرار است. به عبارت بهتر در سال جاری به ازای هر یک درصد رشد نرخ دلار، شاخص بورس ۸/ ۰ درصد افزایش یافته است.

اتفاق عجیب در رابطه دلار و بورس

وقتی به اصلاح عجیب شاخص کل در شهریور ۱۳۹۹ نگاه میکنیم اتفاق عجیبی افتاده است. دلار از ۲۳ هزار تومن تا ۳۲ هزار تومن نیز رشد کرد. اما در همین هنگام شاخص کل از ۲ میلیون تا ۱.۳ نیز اصطلاح کرد،یعنی یک حرکت کاملا مخالف یکدیگر .

این نشان از اهمیت عواملی مثل حمایت دولت و… در بورس ایران است.

به دلار نگاه کنیم یا خیر؟

درست است که همبستگی این دو بازار بسیار زیاد است.

اما صرف اینکه با نگاه کردن به رشد دلار ما در بورس خرید و فروش انجام بدیم اشتباه است.

برای فعالیت حرفه ای در بورس بهتر از تمامی عوامل تاثیر گذار را بررسی کنیم و طبق آن معامله کنیم

از کجا زمان ورود به بازار بورس را تشخیص دهیم؟

برای موفقیت در بازار سرمایه شما باید مرتب آموزش ببینید و تمرین کنید.

پیج انستاگرام گروه ارج را دنبال کنید
همچنین میتوانید اپارات گروه ارج را دنبال کنید

همبستگی ارزی در معاملات Forex چیست؟ نحوه کار در Exness

تکنیک های زیادی وجود دارد که معامله گران فارکس می توانند برای تجارت بازار و بهبود استراتژی تجارت خود استفاده کنند. یکی از تکنیک های بسیار قدرتمند و در عین حال غفلت شده ضریب همبستگی ارز ، معامله در ارتباط فارکس است. این امر به ویژه برای معامله گرانی که بیش از یک جفت ارزی معامله می کنند یا می خواهند سبدی از معاملات خود را ایجاد کنند بسیار مهم است ، در این حالت همبستگی فارکس می تواند به طور قابل توجهی سودآوری را افزایش دهد و ریسک بازار را کاهش دهد. در این مقاله ، ما تمام مواردی را که باید در مورد همبستگی بین جفت های فارکس بدانید را پوشش خواهیم داد و حتی با معرفی همبستگی ارزی در انتشار اخبار ، آن را به سطح بعدی می رسانیم. اگرچه در ابتدا ممکن است ارتباط فارکس پیچیده و ترسناک به نظر برسد ، من به شما اطمینان می دهم که به محض درک صحیح مفهوم ، وارد کردن آن در برنامه معاملات روزانه بسیار آسان است.

همبستگی چیست؟

قبل از اینکه وارد همبستگی فارکس شویم ، ابتدا باید معنای همبستگی را توضیح دهیم. همبستگی یک روش آماری است که وابستگی متقابل بین دو یا چند متغیر را اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر ، همبستگی نحوه رفتار یک متغیر را در تغییر متغیر دیگر اندازه گیری می کند.

همبستگی با ضریب همبستگی بیان می شود ، که می تواند مقداری بین 1 تا 1 را به خود اختصاص دهد. اساساً ، ضریب همبستگی -1 منعکس کننده یک همبستگی منفی کامل است ، به این معنی که اگر یک متغیر افزایش یابد ، متغیر دیگر نیز به همان اندازه سقوط می کند . ضریب همبستگی 1 یک همبستگی مثبت کامل است ، به این معنی که اگر یک متغیر افزایش یابد ، دیگری به همان اندازه دنبال خواهد کرد. سرانجام ، ضریب همبستگی 0 سیگنال می دهد که هیچ رابطه آماری معناداری بین دو متغیر وجود ندارد ، یعنی اینکه آنها به هیچ وجه همبستگی ندارند و کاملاً مستقل از یکدیگر حرکت می کنند.

همبستگی منفی و مثبت کامل بسیار نادر است. ضریب همبستگی معمولاً مقداری بالاتر از -1 و کمتر از 1+ را به خود اختصاص می دهد. به عنوان مثال ، مقدار 0.5 سیگنال نشان می دهد که دو متغیر با هم ارتباط مثبت دارند ، یعنی هر دو معمولاً در یک جهت حرکت می کنند. به طور مشابه ، ضریب همبستگی 5 / 0- سیگنال می دهد که دو متغیر با هم رابطه منفی دارند و معمولاً در جهت مخالف حرکت می کنند.

تصویر زیر نشان می دهد همبستگی مثبت و منفی چگونه است.

ضرایب همبستگی با استفاده از فرمول های ریاضی محاسبه می شود که فراتر از محدوده این مقاله است. در حال حاضر ، مهم است که شما مفهوم اساسی همبستگی ها و ضرایب همبستگی را درک کنید. به طور خلاصه این مقدمه کوتاه ، همبستگی وابستگی متقابل بین دو متغیر را اندازه گیری می کند ، با قدرت همبستگی بیان شده به صورت ضریب همبستگی (-1 = متغیرها در جهت مخالف حرکت می کنند ، 1+ = متغیرها در همان جهت حرکت می کنند ، 0 = هیچ رابطه معنی داری بین این دو متغیر وجود ندارد).

همبستگی ارزی چگونه کار می کند

اکنون که دانستید همبستگی چیست و چگونه اندازه گیری می شود ، وقت آن است که ببینیم چگونه می توان هنگام معاملات فارکس از آن استفاده کرد. در این حالت ، دو متغیری که برای وابستگی متقابل تجزیه و تحلیل می شوند ، نرخ ارز جفت ارز هستند. در یک همبستگی کامل با ضریب همبستگی 1+ ، دو جفت ارز همیشه در یک جهت و به همان اندازه حرکت می کنند. به طور مشابه ، یک همبستگی منفی کامل از 1 نشان می دهد که دو جفت ارز همیشه در جهت مخالف و به همان اندازه حرکت خواهند کرد ، یعنی اگر یک جفت 100 پیپ افزایش یابد ، جفت دیگر 100 پیپ سقوط خواهد کرد و بالعکس.

بدیهی است که مثالهای افراطی وجود دارد و همبستگیهای مثبت و منفی کامل به سادگی در فارکس یا هر بازار مالی دیگر وجود ندارد. با این حال ، برخی از جفت های ارزی می توانند به یک همبستگی کامل نزدیک شوند ، همانطور که بعدا خواهیم دید.

همانطور که مشاهده می کنید ، دانستن ضرایب همبستگی در بازار فارکس می تواند به شما در بهبود عملکرد معاملاتی و کاهش ریسک هنگام معامله کمک کند. اگر یک موقعیت طولانی را روی دو جفت ارزی باز کنید که با ضریب همبستگی بین 0.5 و 1.0 همبستگی مثبت دارند ، اساساً خطر خود را افزایش می دهید زیرا هر دو جفت در بیشتر مواقع در یک جهت حرکت می کنند.

در بازار فارکس می توان سه نوع همبستگی را شناسایی کرد:

1) همبستگی بین ارزهای جداگانه

2) همبستگی بین جفت ارزها

3) همبستگی براساس انتشارات اقتصاد کلان (اخبار)

در خطوط زیر ، هر سه نوع همبستگی فارکس را پوشش خواهیم داد.

همبستگی بین ارزها

یکی از اساسی ترین انواع همبستگی که هر تاجر فارکس باید درک کند بین ارزها است. دو ارز جداگانه به دلیل ویژگی های بنیادی خاص خود می توانند رابطه مشخصی از خود نشان دهند. برای توضیح همبستگی بین ارزهای جداگانه ، ابتدا نحوه رفتار آنها را در محیط های مختلف بازار بیان می کنیم.

همانطور که قبلاً می دانید ، هشت ارز عمده وجود دارد که در بازار فارکس معامله می شوند: دلار آمریکا ، پوند انگلیس ، یورو ، فرانک سوئیس ، دلار کانادا ، دلار استرالیا ، دلار نیوزلند و ین ژاپن. برخی از آنها تمایل دارند که همزمان حرکت کنند در حالی که برخی دیگر در جهت مخالف حرکت می کنند.

ارزهای پرخطر ، مانند دلار استرالیا ، دلار نیوزیلند و تا حدودی یورو ، در مواقع تلاطم اقتصادی و سیاسی جهانی ، همزمان سقوط می کنند. این امر خصوصاً در مورد دلار استرالیا و دلار نیوزلند صادق است. به همین ترتیب ، وقتی فعالان بازار اشتهای بیشتری برای ریسک نشان می دهند ، این ارزها گران می شوند. این ویژگی باعث می شود که ارزهای همبسته مثبت باشند.

در طرف مقابل ارزهای پرخطر ، ارزهای امن مانند ین ژاپن ، فرانک سوئیس و تا حدودی دلار آمریکا قرار دارند. این ارزها در زمان عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی تمایل به افزایش دارند ، به همین دلیل به آنها پناهگاه امن می گویند. سرمایه گذاران در زمان استرس بازار ، سرمایه خود را به این ارزها منتقل می کنند و باعث افزایش ارزش آنها می شوند. باز هم می گویم ، ارزهای امن بیشتر ارزهای همبستگی مثبتی دارند. اما ، ارزهای امن در بیشتر مواقع رابطه معکوس (یا منفی) با ارزهای پرخطر دارند.

برای توضیح بیشتر این مفهوم ، برخی از ارزهای ذکر شده نیز با قیمت کالاها در ارتباط هستند ، مانند دلار کانادا ، دلار استرالیا و دلار نیوزلند. دلار کانادا به شدت با قیمت نفت ارتباط دارد ، زیرا کانادا یک تولید کننده عمده روغن است. وقتی نفت بالا می رود ، به احتمال زیاد دلار کانادا دنبال خواهد شد. دلار استرالیا با قیمت سنگ آهن و سایر منابع طبیعی که عمده صادرات استرالیا هستند ، مشابه دلار نیوزلند ارتباط دارد. این امر باعث می شود که این ارزها با کالاها ارتباط مثبت داشته باشند.

همبستگی بین جفت ارز

در حالی که درک همبستگی فارکس بین ارزها مهم است ، معامله گران فارکس اغلب از جداول ماتریس همبستگی فارکس برای تجزیه و تحلیل همبستگی های مختلف جفت ارزی استفاده می کنند. از آنجا که ارزها همیشه به صورت جفت ارز ارائه می شوند ، رعایت ضرایب همبستگی بین جفت ها برای معامله در بازار و استفاده از همبستگی آنها کاملاً منطقی است.

در این مرحله ، باید گفت که همبستگی ارزی به طور مداوم با گذشت زمان تغییر می کند. اگر یک جفت قبلاً همبستگی مثبتی داشته باشد ، به این معنی نیست که این جفت ارز در آینده همبستگی مثبتی را نشان می دهد. در حقیقت ، این همبستگی حتی می تواند با گذشت زمان از مثبت به منفی تغییر کند ، اگرچه این اتفاق خیلی کم رخ می دهد.

همچنین ، ضرایب همبستگی می توانند در بازه های زمانی مختلف تغییر کنند. اگرچه یک جفت می تواند در بازه زمانی 4 ساعته همبستگی مثبتی داشته باشد ، اما این همبستگی می تواند در بازه زمانی هفتگی یا ماهانه به طور قابل توجهی تقویت شود. به عنوان مثال ، جفت EUR / USD و USD / CHF ، در اوایل سال 2000 ، همبستگی مثبت استثنایی 0.95 داشتند. به عبارت دیگر ، این دو جفت تقریباً کاملاً با هم ارتباط مثبت داشتند ، و 95٪ تمام حرکات تقلید شده توسط جفت دیگر بود. از آن زمان ، این همبستگی بسیار مثبت تغییر کرده است اما جفت ها بیشتر اوقات در همان جهت حرکت می کنند.

مثال خوب دیگر جفت GBP / USD و EUR / USD است. جفت GBP / USD در بیشتر مواقع جهت جفت EUR / USD را ترسیم می کند. اگر جفت اول در حال افزایش باشد ، دوم به زودی دنبال خواهد شد و بالعکس.

کدام نمایشگاههای فارکس با هم ارتباط دارند؟

جدول زیر ضرایب همبستگی فعلی برای جفت ارزهای پر معامله را نشان می دهد.

جدول ضرایب همبستگی محاسبه شده از نوامبر 2012 تا سپتامبر 2018 را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید ، جفت ضریب همبستگی ارز هایی که دارای ارز مشابه ارز پایه یا مقابله با ارز هستند ، معمولاً همبستگی های قوی تری دارند ، که جای تعجب نیست با توجه به اینکه همین مبانی بر این جفت ها تأثیر می گذارد . EUR / USD و EUR / CHF همبستگی مثبت بسیار قوی 0.91 دارند ، در حالی که GBP / JPY و EUR / GBP همبستگی منفی شدیدی از -0.85 نشان می دهند (زیرا پوند انگلیس ارز پایه در یک جفت است و ارز مقابل در جفت دوم) ، این جفت ها را به یکی از بهترین جفت های همبستگی فارکس تبدیل می کند. EUR / USD و AUD / USD نیز همبستگی مثبت و مثبت 0.91 را نشان می دهند. به این جدول همبستگی جفت فارکس ، ماتریس فارکس نیز گفته می شود. جداول همبستگی فارکس باید مرتباً جستجو شوند ، زیرا همبستگی ها می توانند با گذشت زمان تغییر کنند.همچنین برای بررسی همبستگی های فعلی جفت های فارکس می توانید از یک ماشین حساب همبستگی فارکس یا یک شاخص همبستگی جفت فارکس استفاده کنید.

همبستگی فارکس براساس اخبار منتشر شده در اقتصاد کلان

همبستگی را می توان برای تأثیر انتشار اخبار بر ارزهای خاص محاسبه کرد. معامله گران فارکس که از استراتژی معاملات خبری استفاده می کنند می توانند از این مزایای بسیار بهره مند شوند. از آنجا که این همبستگی ها نشان می دهد که ارزهای خاص پس از انتشار یک انتشار مهم اقتصاد کلان (یا اخبار) چگونه رفتار می کنند. این یافته ها دوباره تحت تأثیر ویژگی های خاص ارزها قرار دارد. به عنوان مثال ، مناطق امن مانند فرانک سوئیس کمتر تحت تأثیر انتشارات اقتصاد کلان داخلی سوئیس قرار می گیرند ، که جای تعجب نیست اگر توجه داشته باشید که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در فرانک سوئیس به دنبال استرس بازار در سایر نقاط جهان هستند. به همین دلیل ضریب همبستگی ارز فرانک سوئیس نسبتاً آزادانه ای با انتشار داخلی دارد.

از سوی دیگر ، پوند انگلیس قوی ترین همبستگی مثبت بین ارزهای اروپایی را بین انتشار اقتصاد کلان داخلی و ارزش پول داخلی نشان می دهد. دوباره ، یورو ضریب همبستگی ارز با انتشار شماره های اروپایی همبستگی های غیرقابل تأثیری دارد. این را می توان تا حدی با نحوه گزارش اخبار مهم یوروستات توضیح داد. معمولاً كشورهای منطقه یورو مانند آلمان و فرانسه گزارش های خود را قبل از یورواستات منتشر می كنند (كه ابتدا باید اطلاعات همه كشورهای منطقه یورو را جمع آوری كند) و نرخ ارز نیز قبلاً قبل از انتشار یك گزارش تلفیقی یوروستات برای منطقه یورو ، به صورت اعداد قیمت گذاری شده ضریب همبستگی ارز است.

در این تحقیق ، من از گزارش های متحرک بازار زیر استفاده کردم: جلسات سیاست های پولی در مورد نرخ بهره ، تغییر در تولید ناخالص داخلی ، تغییر در نرخ بیکاری و تغییر در نرخ تورم. اساساً ، این تحقیق بر اساس جمع آوری اعداد واقعی و پیش بینی شده برای انتشارهای ذکر شده طی 10 سال گذشته بود ، و پس از آن حرکات ارزی داخلی اندازه گیری شد. ارزهایی که بخشی از این تحقیق بودند پوند انگلیس ، فرانک سوئیس و یورو هستند.

تعیین روند قیمت طلا با استفاده از همبستگی‌ها

آیا شما به فکر خرید طلا هستید؟ قبل از اینکه سرمایه‌گذاری کنید ممکن است هوشمندانه به نظر برسد که نگاهی به همبستگی بین طلا و چندین متغیر دیگر بیندازیم. ضریب همبستگی یک فرمول ریاضی است که نشان می‌دهد رابطه مثبت یا معکوس بین دو متغیر وجود دارد. ضریب همبستگی بسیار قوی 1. 0 (یا صددرصد) و ضریب همبستگی ضعیف نزدیک به 1- است. طبیعتا شما می‌دانید که اگر اطلاعات بیشتر و کامل‌تری در مورد آینده قیمت طلا داشته باشید، در سرمایه‌گذاری طلا موفق‌تر خواهید بود. چطور می‌توان با مطالعه ضریب همبستگی طلا برای پیشگویی فلز گرانبها کمک گرفت؟ با نگاه کردن به متغیرهایی با همبستگی بالاتر با طلا، شما می‌توانید ببینید زمانی آنها شروع به حرکت می‌کنند که قبل از شروع حرکت قیمتی طلاست. با نگاه کردن به تغییرات متغیرهایی که رابطه معکوس با طلا دارند شما می‌توانید سیگنال روندی را که طلا احتمالا در پیش رو دارد حدس بزنید.

طلا همبستگی قوی با بدهی ایالات متحده، نقره و عرضه پول واقعی ایالات متحده دارد. ضریب همبستگی طلا با بدهی ملی 91.2 درصد است. افزایش بدهی ملی ممکن است برای اقتصاد خوب نباشد اما برای قیمت طلا رونق و صعود است. طلا ضریب همبستگی 89.2 درصدی قوی با نقره دارد. اگرچه زمان‌هایی هم هست که فلزات گرانبها در جهت مخالف حرکت خواهند کرد، در بیشتر بخش‌ها آنها هماهنگ با هم حرکت می‌کنند. زمانی‌که نسبت قیمت طلا به نقره به‌طور تاریخی پایین است نشان‌دهنده این است که امکان دارد قیمت طلا با نرخ بالاتر از نقره صعود کند، اما به میانگین تاریخی خود بر می‌گردد.

ضریب همبستگی بین طلا و عرضه پول واقعی ایالات متحده 88.6 درصد است. پس از افزودن به عرضه پول تحت اجرای برنامه‌های تسهیل کمی در پنج سال قبل، فدرال رزرو شروع به کم کردن عرضه (افزایش نرخ بهره) خواهد کرد. زمانی‌که عرضه شروع به کم شدن می‌کند، احتمالا ادامه این کاهش به قیمت طلا فشار رو به پایین وارد خواهد کرد. ضریب همبستگی مثبت کامل 94.7 درصد در نسبت طلا به کل دارایی‌های بانک مرکزی اروپا یکی از نسبت‌های کلیدی برای حرکت قیمتی فلزات گرانبها است. رابطه بسیار قوی بین طلا و دارایی‌های ECB براساس ترازنامه آن می‌تواند نشان‌دهنده بروز تورم، نرخ‌های ارز، یا حتی تجمع طلا توسط بانک مرکزی باشد.

حتی توجه کنید زمانی‌که بازار سهام صعود می‌کند قیمت طلا پایین می‌آید؟ چراکه طلا با شاخص داوجونز ضریب همبستگی خیلی کم 23.8 درصد دارد. یکی از رایج‌ترین متغیر‌ها که با طلا رابطه معکوس دارد دلار آمریکاست. زمانی‌که دلار قوی است به قیمت طلا ضربه می‌زند. در حالی‌که هیچ یک از این ضرایب همبستگی نمی‌توانند به‌طور مطمئن قیمت آتی طلا را پیشگویی کنند آنها به شما این اجازه را می‌دهند تا بتوانید بهتر تغییرات حرکتی قیمت طلا را حدس بزنید. نمودارهای به روز شده قیمت را به‌طور مرتب ببینید که آیا طلا احتمالا روند رو به پایین خواهد داشت، ثابت باقی می‌ماند یا روند صعودی در پیش خواهد گرفت!؟