اندیکاتور های نوسان نما

آموزش بلاک چین و ارزهای دیجیتال

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اندیکاتور چیست؟» ثبت شده است

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها مجموعه ای از فرمول ها و ابزارهای ریاضی هستند که توسط تحلیلگران مختلف با سلایق گوناگون و با اهداف تحلیل متفاوت، ابداع شده اند تا هریک بسته به دلخواه تحلیلگران بتوانند پارامترهای خاصی را اندازه گیری نموده و معامله گر (تریدر) در تحلیل هرچه بهتر شرایط حاکم بر بازار کمک نمایند.

اندیکاتورها بر اساس معیارهایی نظیر قیمت، حجم معاملات، تعداد معاملات، سرمایه های خرید و فروش و بسیاری از موارد دیگر محاسبات خود را با استفاده از فرمول های ریاضی انجام می‌دهند. به همین علت این محاسبات را نمی توان به صورت دستی محاسبه کرد و حتما باید با استفاده از کامپیوتر این محاسبات انجام شوند.

معمولا اندیکاتورها سه وظیفه اصلی دارند:

1. جهت روند را تشخیص می دهند. به این قبیل اندیکاتورها اصطلاحا اندیکاتورهای روند نما (Trend Indicators) می گویند.
2. نقاط مناسب برای ورود و خروج به بازار را پیدا می کنند و این اندیکاتورها را اصطلاحا اسیلاتور یا نوسان نما (Oscillators) می نامند.
3. میزان تزریق پول هوشمند (Smart Money) به درون بازار و یا خروج نقدینگی را تشخیص می دهند. این اندیکاتورها را تحت عنوان اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) نام گذاری می کنند.

مشاهده متن کامل مقاله» آموزش تحلیل تکنیکال - اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور های نوسان نما

تنظیمات اندیکاتورها

اندیکاتور ها در بازه های زمانی مختلف و دلخواه شما قابیلت تنظیم شدن دارند و هرچه بازه زمانی تحلیل کوتاه تر می شود، تنظیمات اندیکاتورها تغییر می کند و نسبت به نوسان قیمت حساس تر می شوند و واکنش سریع تری به نوسانات قیمت نشان می دهند.

بهترین حالت برای تنظیمات اندیکاتورها در دوره های آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال مرکز تحقیقات بلاک چین ارائه شده است که با اعمال تغییرات گسترده در اندیکاتورها و اسیلاتورها، قدرت و سرعت سیگنال گیری بسیار بالایی بدست می آورید و نسبت به سایر معامله گران تریدهای پر سود تری انجام می دهید، در واقع زودتر از سایرین وارد بازار می شوید و همینطور زودتر از سایر تریدرها از بازار خارج می شوید.

نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور چیست و چه نقشی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند؟

اندیکاتورها یکی از مهم ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال هستند، عبارتند از مجموعه فرمول ها، ابزارها و روابط ریاضی که به تحلیل گر کمک می کند تا جهت و روند بازار را بهتر تشخیص دهد.

شناسایی روند قیمت سهام (صعودی یا نزولی) یکی از مهم ترین مواردی است که باید توسط تحلیل گر مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین اندیکاتورها یک ابزار کمکی هستند که سرمایه گذار دقیق تر نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص دهد.

تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها باعث می شوند که معاملات از حالت هیجانی و احساسات کاذب فاصله بگیرد و خرید و فروش های منطقی تر و درست تری اتفاق بیفتد.

هر چقدر که ورود به سهم و خروج از آن بر مبنای منطق و تحلیل باشد، احتمال کسب سود بالاتر می رود و معاملات صحیح تری انجام می شود.

انواع اندیکاتورها و نحوه عملکرد آن ها

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند، تشخیص نوع اندیکاتور از اولین اقداماتی است که تحلیل گر با آن مواجه می شود.

اندیکاتورهای دنبال کننده ی روند یا به عبارت دیگر اندیکاتورهای روند نما:

این دسته از اندیکاتورها که در زبان انگلیسی به آن ها Follower trend گفته می شود، از روندی که در حال طی شدن است حمایت می کنند.

این اندیکاتور روند قیمتی را نشان می دهد و می توان تشخیص داد که روند صعودی است یا نزولی است.

اندیکاتورهای نوسان نما یا اوسیلاتورها

این دسته از اندیکاتورها در زبان لاتین آن ها را به نام Oscillator ها می شناسند. این دسته اندیکاتورها واگرایی ها را به تحلیل گر نشان می دهند.

به این معنا که توسط این اندیکاتورها می توان دریافت که روند صعودی یا نزولی تا چه زمانی ادامه پیدا می کند و به دنبال آن سرمایه گذار کاملا آگاهانه به یک سهم ورود می کند و یا از آن خارج می شود.

به طور مثال اگر یک سهم روند صعودی دارد، توسط این اندیکاتورها تشخیص داده می شود که روند صعودی چه مدت زمانی طول می کشد و از چه زمانی به بعد سهم روند نزولی را آغاز می کند که آن نقطه نقطه خروج از سهم و یا فروش سهم است.

اندیکاتورهای حجمی

این اندیکاتورها که به آن ها volume نیز گفته می شود، حجم معاملات را به ما نشان می دهند.

به این معنا که توسط این اندیکاتورها می توانیم از حجم معاملات یک نماد آگاه شویم و ببینیم که امروز چه معاملاتی روی این نماد صورت گرفته است.

همچنین توسط این اندیکاتور تحلیل گر می تواند بررسی کند که حجم معاملات نسبت به روز گذشته افزایش یافته است یا کاهش.

اندیکاتورها بیل ویلیام

اندیکاتور بیل ویلیام که شخصی به همین اسم خالق آن بوده است و دارای استراتژی های خاصی است. معمولا اندیکاتور های نوسان نما در سطوح معمولی تحلیل های تکنیکال از این اندیکاتور استفاده نمی شود.

تفاوت تحلیل گر تکنیکال با تحلیل گر فاندامنتال یا بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی و تکنیکال دو تحلیل هستند که در بازار سرمایه چه داخلی و چه خارجی مورد استفاده قرار می گیرند و می توان گفت که تا حدودی قواعد و قوانین مشابهی بر تمامی بازارهای سرمایه در جهان حاکم است.

تحلیل گر تکنیکال با نمودارها و اعداد و ارقام سر و کار دارد و تغییرات قیمتی، روند رشد یا نزول آن ها تنها اطلاعاتی است که یک تحلیل گر تکنیکال با آن ها مواجه می شود.

این که به دلیل انتشار چه خبر یا گزارشی این تغییرات قیمتی صورت گرفته است اهمیتی ندارد و آن چه که در این تحلیل اهمیت دارد تشخیص روند تغییرات قیمتی است که برای این شناسایی آن ها از اندیکاتور استفاده می شود.

نکته قابل توجه این است که انتشار هر خبر یا گزارشات و صورت حساب های مالی از هر نماد روی نمودار قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت.

به همین دلیل است که تحلیل تکنیکال در اولویت و در صدر تحلیل ها قرار دارد چرا که تحلیل های دیگر را در خود پوشش می دهد و تحلیل بنیادی در درجه دوم قرار دارد.

تحلیل فاندامنتال با ذکر یک مثال

تحلیل فاندامنتال بر اساس اخبارها و گزارشات منتشر شده از یک سهم شکل می گیرد.

رویدادهایی که در بازار سرمایه رخ می دهد، یا گزارشاتی که یک شرکت مبنی بر افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر می کنند و مواردی از این دست ابزارهایی هستند که به تحلیل گر بنیادی یا فاندامنتال کمک می کند.

به طور مثال در طی یک خبر اعلام می شود که قیمت نفت جهانی افزایش می یابد، به دنبال این افزایش قیمت در کشور ایران شرکت ها و سازمان های مربوطه که با نفت و سر و کار دارند به افزایش قیمت محصولاتشان مواجه می شوند.

ارزش سهام سازمان هایی مانند شرکت های پتروشیمی و پالایشگاه ها به دنبال این خبر افزایش می یابد. این یک نمونه مثال از تحلیل فاندامنتال است که تحلیل گر پس از انتشار این خبر در یک یا چند نماد نفتی و پالایشگاهی ورود می کند.

نکته قابل توجه این است که تحلیل تکنیکال به خودی خود می تواند کامل، بدون نقص و با دردسر کمتری در مقایسه با تحلیل بنیادی باشد.

یک تحلیل گر بنیادی به دلیل آن که لازم است تمام صورت حساب های مالی و گزارشات بسیاری مطالعه کند و اگر بر تحلیل تکنیکال آگاهی نداشته باشد سخت تر می تواند یک تحلیل صحیح انجام دهد.

در حالی که تحلیل گران تکنیکال بدون نیاز به مهارت خاصی در صورت لزوم می توانند تحلیل بنیادی را در راستای کار خود قرار دهند.

در حالت کلی توصیه می شود که برای ورود به بازار سرمایه یادگیری و آموزش تحلیل تکنکیال در اولویت قرار بگیرد چرا که این تحلیل می تواند سایر تحلیل های دیگر را نیز پوشش دهد.

نرم افزارهای به کار رفته در تحلیل تکنیکال

نرم افزارهای بسیار زیادی برای تحلیل تکنیکال به وجود آمده اند و هر کدام از آن ها مزیت ها و نقاط قوتی دارند که آن را از سایر نرم افزارها متمایز می سازد.

با این وجود کاربردی ترین نرم افزار در زمینه تحلیل تکنیکال نرم افزار مفید تریدر است که تمام اطلاعاتی را که تحلیل گر نیاز دارد، در اختیار او قرار می دهد.

چارت های قیمتی هر سهم، تاریخچه سهام، انواع الگوهای تحلیلی، اندیکاتورها و اوسیلاتورهای مربوط به تحلیل تکنیکال و … همگی در نرم افزارهای مختلف تریدر من اندیکاتور های نوسان نما جمله مفید ترید و متا ترید وجود دارند.

کتاب اندیکاتورهای رایج (2)

دانلود فایل کتاب آموزش 7 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، MFI, cci, obv, ATR, volume ,Ao,A/D برای خرید و فروش سهام

در این کتاب دانلودی اندیکاتورهای رایج با 7 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی برای خرید و فروش سهام آشنا خواهید شد .

تعداد صفحات کتاب : 110 صفحه

اندیکاتورهایی که در این کتاب به طور کامل و روان توضیح داده شدند

اسیلاتور MFI

اندیکاتور MFI مخفف کلمات Money Flow Index است که در به معنی شاخص جریان (گردش) نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود،این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند.

کتاب اندیکاتورهای رایج (1)

کتاب دانلودی آموزش پنج اندیکاتورStochastic, MACD, ADX, RSI, RV و روش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎ آن ها

اسیلاتور CCI

اندیکاتور cci که مخفف کلمات commodity channel index می باشد و از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود، یک اندیکاتور از گروه اسیلاتورها یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می کند و مانند اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مثل اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi یکی از ابزار های قدرتمندی است که تحلیلگران تکنیکالی بازار سرمایه از آن بهره می برند.

در سال 1980 بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور اندیکاتور های نوسان نما cci را معرفی کرد. لمبرت یک معامله گر کالا بود که از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده می کرد؛ اما امروزه cci تنها مخصوص بورس کالا نیست و می توان از آن در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … استفاده کرد.

اسیلاتور ATR

اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range می باشد که اولین باردر سال 1978 ،توسط فردی به نام Welles Wilder به کاربرده شده است. یکی از ویژگی های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم به خوبی نشام می دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد می باشد ، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا می کند ، ATRهم کاهش می یابد.

کتاب اندیکاتورهای رایج (3)

کتاب آموزش 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، باند بولینگر، ویلیامز، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE , مومنتوم برای خرید و فروش سهام

اسیلاتور AO

اندیکاتور Awesome Oscillator همانطور که از کلمه Oscillator (نوسانگر) در نام آن مشخص است، به واقع یک نوسانگر است. بر خلاف اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI یا اندیکاتور Slow Stochastic که هر کدام دارای محدودیت ها و حد و مرزهای خاص خودشان هستند و در یک محدوده مشخصی نوسان می کنند، اندیکاتور Awesome Oscillator بدون مرز و محدوده است و حد بالا و پایینی ندارد.

اسیلاتور تراکم/توزیع ( A/D)

اندیکاتور تراکم/توزیع (به انگلیسی Accumulation/Distribution) یک اندیکاتور تجمعی است که از دو متغییر حجم و قیمت برای ارزیابی اینکه آیا قیمت یک سهام متراکم و یا توزیع شده است، استفاده می کند.

معیار تراکم/توزیع به دنبال شناسایی واگرایی بین قیمت سهام و حجم معاملات است و این ترتیب بینشی از میزان قدرت یک روند را ارائه می دهد.

اندیکاتور حجمی (Volume)

عروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده میکنند. اندیکاتور حجم، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

میله های سبز، افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نشان میدهد و نشان از وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای سهم می باشد و میله های قرمز، کاهش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نمایش می دهد و نشانه ای از افزایش عرضه می باشد.

کتاب آموزش نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس

دانلود کتاب آموزش هر یک از کندلهای شمعی، به تفسیر و خرید و فروش سهم، نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس

اسیلاتور OBV

این اندیکاتور مفید اولین بار توسط جوزف گرانویل (Joseph Granville) در سال 1962 در کتابش به نام کلید جدید گرانویل برای سودآوری در بازار سرمایه (Granville’s New Key to stock market profits) معرفی شد. چیزی که باعث سودمندی حجم معاملات تعادلی OBV می شود این است که جریان حجم معاملات را به خوبی نمایش می دهد و می توان آن را با حرکات قیمت مقایسه کرد، حجم معاملات بایددر جهت روند قیمت، رشد کند.

نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور چیست و چه نقشی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند؟

اندیکاتورها یکی از مهم ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال هستند، عبارتند از مجموعه فرمول ها، ابزارها و روابط ریاضی که به تحلیل گر کمک می کند تا جهت و روند بازار را بهتر تشخیص دهد.

شناسایی روند قیمت سهام (صعودی یا نزولی) یکی از مهم ترین مواردی است که باید توسط تحلیل گر مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین اندیکاتورها یک ابزار کمکی هستند که سرمایه گذار دقیق تر نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص دهد.

تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها باعث می شوند که معاملات از حالت هیجانی و احساسات کاذب فاصله بگیرد و خرید و فروش های منطقی تر و درست تری اتفاق بیفتد.

هر چقدر که ورود به سهم اندیکاتور های نوسان نما و خروج از آن بر مبنای منطق و تحلیل باشد، احتمال کسب سود بالاتر می رود و معاملات صحیح تری انجام می شود.

انواع اندیکاتورها و نحوه عملکرد آن ها

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند، تشخیص نوع اندیکاتور از اولین اقداماتی است که تحلیل گر با آن مواجه می شود.

اندیکاتورهای دنبال کننده ی روند یا به عبارت دیگر اندیکاتورهای روند نما:

این دسته از اندیکاتورها که در زبان انگلیسی به آن ها Follower trend گفته می شود، از روندی که در حال طی شدن است حمایت می کنند.اندیکاتور های نوسان نما

این اندیکاتور روند قیمتی را نشان می دهد و می توان تشخیص داد که روند صعودی است یا نزولی است.

اندیکاتورهای نوسان نما یا اوسیلاتورها

این دسته از اندیکاتورها در زبان لاتین آن ها را به نام Oscillator ها می شناسند. این دسته اندیکاتورها واگرایی ها را به تحلیل گر نشان می دهند.

به این معنا که توسط این اندیکاتورها می توان دریافت که روند صعودی یا نزولی تا چه زمانی ادامه پیدا می کند و به دنبال آن سرمایه گذار کاملا آگاهانه به یک سهم ورود می کند و یا از آن خارج می شود.

به طور مثال اگر یک سهم روند صعودی دارد، توسط این اندیکاتورها تشخیص داده می شود که روند صعودی چه مدت زمانی طول می کشد و از چه زمانی به بعد سهم روند نزولی را آغاز می کند که آن نقطه نقطه خروج از سهم و یا فروش سهم است.

اندیکاتورهای حجمی

این اندیکاتورها که به آن ها volume نیز گفته می شود، حجم معاملات را به ما نشان می دهند.

به این معنا که توسط این اندیکاتورها می توانیم از حجم معاملات یک نماد آگاه شویم و ببینیم که امروز چه معاملاتی روی این نماد صورت گرفته است.

همچنین توسط این اندیکاتور تحلیل گر می تواند بررسی کند که حجم معاملات نسبت به روز گذشته افزایش یافته است یا کاهش.

اندیکاتورها بیل ویلیام

اندیکاتور بیل ویلیام که شخصی به همین اسم خالق آن بوده است و دارای استراتژی های خاصی است. معمولا در سطوح معمولی تحلیل های تکنیکال از این اندیکاتور استفاده نمی شود.

تفاوت تحلیل گر تکنیکال با تحلیل گر فاندامنتال یا بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی و تکنیکال دو تحلیل اندیکاتور های نوسان نما اندیکاتور های نوسان نما هستند که در بازار سرمایه چه داخلی و چه خارجی مورد استفاده قرار می گیرند و می توان گفت که تا حدودی قواعد و قوانین مشابهی بر تمامی بازارهای سرمایه در جهان حاکم است.

تحلیل گر تکنیکال با نمودارها و اعداد و ارقام سر و کار دارد و تغییرات قیمتی، روند رشد یا نزول آن ها تنها اطلاعاتی است که یک تحلیل گر تکنیکال با آن ها مواجه می شود.

این که به دلیل انتشار چه خبر یا گزارشی این تغییرات قیمتی صورت گرفته است اهمیتی ندارد و آن چه که در این تحلیل اهمیت دارد تشخیص روند تغییرات قیمتی است که برای این شناسایی آن ها از اندیکاتور استفاده می شود.

نکته قابل توجه این است که انتشار هر خبر یا گزارشات و صورت حساب های مالی از هر نماد روی نمودار قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت.

به همین دلیل است که تحلیل تکنیکال در اولویت و در صدر تحلیل ها قرار دارد چرا که تحلیل های دیگر را در خود پوشش می دهد و تحلیل بنیادی در درجه دوم قرار دارد.

تحلیل فاندامنتال با ذکر یک مثال

تحلیل فاندامنتال بر اساس اخبارها و گزارشات منتشر شده از یک سهم شکل می گیرد.

رویدادهایی که در بازار سرمایه رخ می دهد، یا گزارشاتی که یک شرکت مبنی بر افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر می کنند و مواردی از این دست ابزارهایی هستند که به تحلیل گر بنیادی یا فاندامنتال کمک می کند.

به طور مثال در طی یک خبر اعلام می شود که قیمت نفت جهانی افزایش می یابد، به دنبال این افزایش قیمت در کشور ایران شرکت ها و سازمان های مربوطه که با نفت و سر و کار دارند به افزایش قیمت محصولاتشان مواجه می شوند.

ارزش سهام سازمان هایی مانند شرکت های پتروشیمی و پالایشگاه ها به دنبال این خبر افزایش می یابد. این یک نمونه مثال از تحلیل فاندامنتال است که تحلیل گر پس از انتشار این خبر در یک یا چند نماد نفتی و پالایشگاهی ورود می کند.

نکته قابل توجه این است که تحلیل تکنیکال به خودی خود می تواند کامل، بدون نقص و با دردسر کمتری در مقایسه با تحلیل بنیادی باشد.

یک تحلیل گر بنیادی به دلیل آن که لازم است تمام صورت حساب های مالی و گزارشات بسیاری مطالعه کند و اگر بر تحلیل تکنیکال آگاهی نداشته باشد سخت تر می تواند یک تحلیل صحیح انجام دهد.

در حالی که تحلیل گران تکنیکال بدون نیاز به مهارت اندیکاتور های نوسان نما خاصی در صورت لزوم می توانند تحلیل بنیادی را در راستای کار خود قرار دهند.

در حالت کلی توصیه می شود که برای ورود به بازار سرمایه یادگیری و آموزش تحلیل تکنکیال در اولویت قرار بگیرد چرا که این تحلیل می تواند سایر تحلیل های دیگر را نیز پوشش دهد.

نرم افزارهای به کار رفته در تحلیل تکنیکال

نرم افزارهای بسیار زیادی برای تحلیل تکنیکال به وجود آمده اند و هر کدام از آن ها مزیت ها و نقاط قوتی دارند که آن را از سایر نرم افزارها متمایز اندیکاتور های نوسان نما می سازد.

با این وجود کاربردی ترین نرم افزار در زمینه تحلیل تکنیکال نرم افزار مفید تریدر است که تمام اطلاعاتی را که تحلیل گر نیاز دارد، در اختیار او قرار می دهد.

چارت های قیمتی هر سهم، تاریخچه سهام، انواع الگوهای تحلیلی، اندیکاتورها و اوسیلاتورهای مربوط به تحلیل تکنیکال و … همگی در نرم افزارهای مختلف تریدر من جمله مفید ترید و متا ترید وجود دارند.

پارابولیک سار ، اندیکاتوری برای تشخیص روند

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

مقدمه‌ای بر پارابولیک سار

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که با استفاده از یک سری فرمول‌ها، سعی در تعیین روندها و یا پیش‌بینی آینده قیمت دارند. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتور های نوسان نما اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی دنیاست. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تأییدکننده و تأخیری قرار می‌گیرد. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

Parabolic در انگلیسی به معنای سهمی‌شکل بودن و SAR نیز مخفف Stop And Reversal است. لذا در فارسی به این اندیکاتور، “توقف و بازگشت سهموی” نیز می‌گویند.

در تصویر زیر شمای کلی اندیکاتور Parabolic SAR را مشاهده می‌کنید.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

طبق روال سایر مقالات، این بار هم گام به گام پیش خواهیم رفت. ابتدا در نرم‌افزار متاتریدر اندیکاتور پارابولیک سار را مطابق تصویر زیر به نمودار اضافه می‌کنیم: (توجه کنید که در سایر نرم‌افزارها هم به راحتی می‌توانید اندیکاتور را بر روی نمودار اعمال کنید.)

نحوه تشکیل و فرمول (برای مطالعه بیشتر!)

در طراحی این اندیکاتور دو پارامتر به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است. ۱- گام و ۲- گام بیشینه

مقدار پیشنهادی و بهینه برای این دو متغیر توسط آقای وایلدر به ترتیب ۰.۰۲ و ۰.۲ ارائه شده است. این اعداد به صورت پیش‌فرض در بیشتر نرم‌افزارهای معاملاتی لحاظ شده‌اند.

برای افزایش حساسیت اندیکاتور می‌توان مقدار گام را کاهش داد (مثلا به ۰.۰۱). با این کار فاصله نقطه‌چین‌های تشکیل شده به هم نزدیک‌تر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود.

تصویر بعدی تنظیمات صحیح اندیکاتور Parabolic SAR در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور مطابق با روابط گفته شده نقاطی را در بالا یا پایین قیمت به ما نمایش می‌دهد. معمولا از این سیستم به سه روش استفاده می‌شود:

1. شناسایی اندیکاتور های نوسان نما روند و نقاط بازگشت روند
2. حمایت و مقاومت دینامیک
3. سیگنال بازگشت با همگرایی
4. تعیین حد ضرر

نکته مهم ! از آن جا که این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب‌کننده قرار می‌گیرد، نباید از آن در بازارهای بدون روند استفاده کرد. در بازار سهام بهتر است زمانی که سهام روند صعودی دارند از این اندیکاتور استفاده نماییم، چرا که پارابولیک‌سار در بازارهای خنثی و در نوسانات کوتاه مدت با خطاهای زیادی همراه است.

۱- شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

به طور کلی زمانی که نقطه چین‌ها بالای کندل‌های قیمت هستند، روند نزولی و زمانی که نقطه‌چین‌ها در پایین کندل‌های قیمت قرار می‌گیرند، روند صعودی است.

اندیکاتور پارابولیک سار به ما کمک می‌کند که به محض تشکیل یک نقطه در سمت مقابل کندل‌ها، تأییدیه برای شکل گرفتن یک سقف/کف و شروع روند جدید را صادر کنیم. در واقع کار اصلی این اندیکاتور شناسایی محل پایان یک روند است.

به شکل‌ زیر توجه کنید :

در تصویر فوق نحوه شناسایی روند و نقاط بازگشت روند با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR را بر روی نماد زاگرس بررسی کرده‌ایم.

۲- حمایت و مقاومت دینامیک

یکی دیگر از کاربردهایی که می‌توان از این اندیکاتور به دست آورد، استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت است. همانند میانگین‌های متحرک یا باندهای بولینگر که قبل‌تر در مورد آن‎‌ها توضیح داده شد، پارابولیک سار نیز می‌تواند به خوبی این نقش را ایفا کند.

• اگر نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در بالای کندل‌ها قرار گیرند، اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می‌کند.
• و بالعکس آن اگر نقاط اندیکاتور در پایین کندل‌ها باشند، Parabolic SAR نقش حمایتی خواهد داشت.

در تصویر زیر که مربوط به نماد ذوب است، نحوه تشکیل سطوح حمایت و مقاومت دینامیک توسط اندیکاتور پارابولیک سار و واکنش قیمت به این سطوح را می‌بینیم:

۳- سیگنال بازگشت با همگرایی

پایین یا بالا قرار گرفتن اندیکاتور پارابولیک سار نسبت به کندل‌ها، همیشه به معنای حمایت یا مقاومت بودن آن نیست. در برخی از موارد که اندیکاتور و قیمت به سمت یکدیگر حرکت کرده و اصطلاحا همگرا می‌شوند، این همگرایی نشانه‌ای از بازگشت روند و احتمال شکسته شدن اندیکاتور را نمایش می‌دهد. تصویر بعدی به وضوح همگرا شدن قیمت و اندیکاتور و به نوعی خطای اندیکاتور پارابولیک‌سار را در نماد حریل نمایش می‌دهد.

نکته! با نزدیک شدن نقطه‌چین ها و اندیکاتور به هم احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند افزایش می‌یاید. پس به نوعی می‌توان اخطار تغییر روند را با نزدیک شدن و همگرایی این دو به هم زودتر از روش اول (شماره ۱) دریافت کرد!

۴- تعیین حد ضرر

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور پارابولیک‌سار استفاده از آن برای مشخص کردن حد ضرر است. حد ضرر را می‌توان با استفاده از ابزارهای تکنیکالی دیگر مثل سطوح حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و … تعیین کرد. اما یکی از ساده‌ترین روش‌های آن استفاده کردن از اندیکاتور پارابولیک‌سار می‌باشد. به این صورت که هنگام تشخیص روند صعودی و ورود به معامله، سطح قیمتی معادل با محل قرار گرفتن نقطه متناظر با کندل ورود به معامله، برابر با حد ضرر شما خواهد بود. در صورتی که پس از ورود به موقعیت معاملاتی قیمت به این سطح برسد حد ضرر شما فعال شده است.

در تصویر بعد (مربوط به نماد خودرو) مشاهده می‌کنید که قیمت ورود در محدوده ۲۴۶۰ ریالی قرار داشته و حد ضرر با توجه به نقطه مشخص شده روی اندیکاتور ۲۱۸۵ ریال خواهد بود. توجه کنید که محاسبه حد سود و به تبع آن نسبت حد ضرر به حد سود باید با توجه به سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال صورت گیرد.

سیگنا‌‌ل‌های راحت در پارابولیک سار !

نکته جالب توجه در مورد این اندیکاتور سادگی کار با آن است. شما می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را تنها با یک نگاه تشخیص دهید! به شخصه اندیکاتوری با این سادگی و در عین حال قابل‌اعتماد را سراغ ندارم!

به مثال زیر دقت کنید! تنها با خریدن روی خطوط سبز رنگ (سیگنال‎‌های خرید) و فروش بر روی خطوط قرمز رنگ (سیگنا‌ل‌های فروش) چیزی حدود ۲۱۷% (بیش از ۳ برابر) سود مرکب در حدود ۴ ماه برای سهامداران ذوب آهن اصفهان به ارمغان آمده است!

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

بارها گفته‌ایم که یک معامله‌گر باید همواره از ترکیب ابزارهای مختلف برای اطمینان از سیگنال‌ها استفاده کند. یکی از ابزارهای تکمیل‌کننده اندیکاتور پارابولیک‌سار نیز اندیکاتور مکدی است. نحوه استفاده همزمان از این دو اندیکاتور به این صورت است که :

• اگر نقاط پارابولیک‌سار در پایین نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز بالاتر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال خرید
• اگر نقاط پارابولیک‌سار در بالای نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز پایین‌تر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال فروش

صادر می‌شود. به مثال زیر توجه کنید :

چکیده مطلب :

پارابولیک سار یکی دیگر از ابزارهای متعدد تحلیل‌ تکنیکال است که در عین سادگی در درک بهتر شرایط بازار، تشخیص روند و نقاط بازگشتی به ما کمک می‌کند. این ابزار می‌بایست در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و به نوعی آن‌ها را تأیید نماید. استفاده موردی و تنها از یک اندیکاتور توسط مجموعه ما هیچ‌گاه توصیه نشده و در آینده نیز نخواهد شد! همواره به دانشجویان خود توصیه کرده‌ایم که دانش تحلیل تکنیکال، با یک روز یا یک هفته مطالعه به دست نیامده، بلکه نیازمند کسب تجربه و مهارت و تمرین بسیار است. به علاقمندان این حوزه توصیه می‌کنم که نکات بیان شده در این مقاله را بارها و بارها تمرین کرده و در معاملات خود به کار گیرند تا به بخشی از سیستم معاملاتی آن‌ها تبدیل شود.