میانگین های متحرک سادهSMA

صلیب طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک SMA کوتاه‌مدت از SMA بلندمدت عبور کند. با افزایش حجم معاملات، این امر می تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.

میانگین متحرک ساده یا SMA چیست؟

یک میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین یک محدوده انتخاب شده از قیمت‌ها، معمولاً میانگین های متحرک سادهSMA قیمت‌های پایانی، را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند.

نکات کلیدی

• میانگین متحرک ساده، میانگین یک محدوده از قیمت ها را با تعداد دوره های آن محدوده محاسبه می کند.
• میانگین متحرک ساده یک شاخص فنی است که می‌تواند به تعیین اینکه آیا قیمت دارایی ادامه می‌یابد یا روند صعودی یا نزولی را معکوس می‌کند کمک کند.
• یک میانگین متحرک ساده را می توان به عنوان یک میانگین متحرک نمایی (EMA) افزایش داد که وزن آن در قیمت اخیر بیشتر است.
• درک میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک ساده (SMA) یک نوع میانگین متحرک است که با اضافه کردن قیمت‌های اخیر و سپس تقسیم آن رقم بر تعداد دوره‌های زمانی در میانگین محاسبه محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، می توان قیمت پایانی یک اوراق بهادار را برای چند دوره زمانی اضافه کرد و سپس این کل را بر همان تعداد دوره تقسیم کرد. میانگین‌های کوتاه‌مدت به سرعت به تغییرات قیمت اوراق بهادار اساسی پاسخ می‌دهند، در حالی که میانگین‌های بلندمدت کندتر واکنش نشان می‌دهند. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد، از جمله میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA).

فرمول SMA بدین گونه است:

An برابر است با قیمت یک ارز در بازه ی n

و n برابر است با تعداد بازه های زمانی

برای مثال، به این صورت است که میانگین متحرک ساده یک اوراق بهادار را با قیمت های بسته شدن زیر در یک دوره 15 روزه محاسبه می کند.

هفته اول (5 روز): 20، 22، 24، 25، 23

هفته دوم (5 روز): 26، 28، 26، 29، 27

هفته سوم (5 روز): 28، 30، 27، 29، 28

میانگین متحرک 10 روزه میانگین قیمت های پایانی 10 روز اول را به عنوان اولین نقطه داده محاسبه می کند. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد، قیمت را در روز 11 اضافه می کند، سپس میانگین را می گیرد و غیره. به همین ترتیب، یک میانگین متحرک 50 روزه می تواند داده های کافی برای میانگین 50 روز متوالی داده را به صورت متوالی جمع آوری کند.

میانگین متحرک ساده قابل تنظیم است زیرا می توان آن را برای تعداد دوره های زمانی مختلف محاسبه کرد. این کار با افزودن قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای چند دوره زمانی و سپس تقسیم این کل بر تعداد دوره‌های زمانی انجام می‌شود که میانگین قیمت اوراق بهادار را در طول دوره زمانی نشان می‌دهد.

یک میانگین متحرک ساده نوسانات را هموار می کند و مشاهده روند قیمت اوراق بهادار را آسان تر می کند. اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است. اگر به سمت پایین باشد به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است. هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، میانگین متحرک ساده هموارتر می شود. میانگین متحرک کوتاه مدت بی ثبات تر است، اما شکلی که ترسیم می کند به داده های اخیر نزدیک تر است.

نکته ی مهم: یکی از محبوب ترین میانگین های متحرک ساده SMA 200 روزه است. با این حال، این خطر برای دنبال کردن جمعیت وجود دارد. همانطور که وال استریت ژورنال توضیح می‌دهد، از آنجایی که هزاران معامله‌گر استراتژی‌های خود را حول SMA 200 روزه قرار می‌دهند، این احتمال وجود دارد که این پیش‌بینی‌ها به خودی خود تبدیل شوند و رشد قیمت را محدود کنند.

اهمیت تحلیلی

میانگین متحرک ابزار تحلیلی مهمی است که برای شناسایی روندهای میانگین های متحرک سادهSMA فعلی قیمت و پتانسیل تغییر در یک روند ثابت استفاده می شود. ساده ترین استفاده از SMA در تحلیل تکنیکال استفاده از آن برای تعیین سریع اینکه آیا دارایی در روند صعودی یا نزولی قرار دارد.

یکی دیگر از کاربردهای تحلیلی رایج، هرچند کمی پیچیده تر، مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده است که هر کدام بازه های زمانی متفاوتی را پوشش می دهند. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلندمدت باشد، یک روند صعودی انتظار می رود. از سوی دیگر، اگر میانگین بلندمدت بالاتر از میانگین کوتاه مدت باشد، ممکن است یک روند نزولی نتیجه مورد انتظار باشد.

الگوهای معاملاتی محبوب

دو الگوی معاملاتی محبوب که از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند عبارتند از صلیب مرگ و صلیب طلایی. صلیب مرگ زمانی اتفاق می افتد که SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور کند. این یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود که نشان می دهد احتمال ضررهای بیشتری وجود دارد.

صلیب طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک SMA کوتاه‌مدت از SMA بلندمدت عبور کند. با افزایش حجم معاملات، این امر می تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

تفاوت عمده بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده، حساسیتی است که هر کدام نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه نشان می‌دهند. به طور خاص، EMA وزن بالاتری به قیمت های اخیر می دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می دهد.

این دو میانگین متحرک مشابه هستند زیرا به یک روش تفسیر می شوند و هر دو معمولاً توسط معامله گران فنی برای

هموارسازی نوسانات قیمت استفاده می شوند. از آنجایی که EMA ها وزن بیشتری میانگین های متحرک سادهSMA را نسبت به داده های قدیمی تر به داده های اخیر می دهند، نسبت به SMA ها نسبت به آخرین تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان می دهند، که نتایج حاصل از EMA ها را به موقع تر می کند و توضیح می دهد که چرا EMA میانگین ترجیحی در میان بسیاری از معامله گران است.

محدودیت های میانگین متحرک ساده

مشخص نیست که آیا باید بر آخرین روزهای این دوره زمانی تاکید بیشتری شود یا روی داده های دورتر. بسیاری از معامله گران معتقدند که داده های جدید روند فعلی را که امنیت با آن حرکت می کند بهتر منعکس می کند. در همان زمان، معامله‌گران دیگر احساس می‌کنند که امتیاز دادن به تاریخ‌های خاص نسبت به تاریخ‌های دیگر، روند را مغایر خواهد کرد. بنابراین، SMA ممکن است به شدت به داده های منسوخ شده تکیه کند، زیرا تأثیر روز دهم یا دویستمین را مانند روز اول یا دوم بررسی می کند.

به طور مشابه، SMA کاملاً بر داده های تاریخی متکی است. بسیاری از مردم (از جمله اقتصاددانان) بر این باورند که بازارها کارآمد هستند - یعنی قیمت های فعلی بازار از قبل منعکس کننده همه اطلاعات موجود است. اگر بازارها واقعاً کارآمد هستند، استفاده از داده های تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها به ما بگوید.

چگونه از میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود؟

معامله‌گران از میانگین‌های متحرک ساده (SMA) برای ترسیم مسیر بلندمدت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌کنند، در حالی که نویز تغییرات روزانه قیمت را نادیده می‌گیرند. این به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای میان مدت و بلندمدت را در یک افق زمانی بزرگتر مقایسه کنند. به عنوان مثال، اگر SMA 200 روزه یک اوراق بهادار کمتر از SMA 50 روزه خود باشد، این معمولا به عنوان الگوی متقاطع مرگ نزولی و سیگنال کاهش بیشتر تفسیر می شود. الگوی مخالف، صلیب طلایی، نشان دهنده پتانسیل رشد بازار است.

چگونه یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شود؟

برای محاسبه میانگین متحرک ساده، تعداد قیمت ها در یک دوره زمانی بر تعداد دوره های کل تقسیم می شود. به عنوان مثال، سهام تسلا را در نظر بگیرید که در یک دوره پنج روزه با قیمت 10، 11، 12، 11، 14 دلار بسته شده است. میانگین متحرک ساده سهام تسلا برابر با 10 دلار + 11 دلار + 12 دلار + 11 دلار + 14 دلار تقسیم بر 5، برابر با 11.6 دلار است.

تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

در حالی که یک میانگین متحرک ساده وزن برابری به هر یک از میانگین های متحرک سادهSMA مقادیر در یک دوره زمانی می دهد، یک میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را بر قیمت های اخیر می گذارد. میانگین متحرک نمایی معمولاً به عنوان یک شاخص به موقع تر از روند قیمت در نظر گرفته می شود، و به همین دلیل، بسیاری از معامله گران استفاده از آن را به میانگین متحرک ساده ترجیح می دهند. میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت متداول شامل میانگین های 12 روزه و 26 روزه است. میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه برای نشان دادن روندهای بلند مدت استفاده می شود.

جمع بندی

میانگین متحرک داده های قیمت را با صاف کردن آن و ایجاد یک خط جریان ساده می کند. این امر دیدن روند را آسان تر می کند. میانگین متحمیانگین متحرک ساده یا SMA چیست؟

یک میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین یک محدوده انتخاب شده از قیمت‌ها، معمولاً قیمت‌های پایانی، را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند. منبع: زدبورس

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست و چه کاربردی دارد؟

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average ) که به اختصار، آن را ( SMA ) می‌شناسند. اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مهمترین اندیکاتورها بین تحلیلگران تکنیکال بازارهای مالی می‌باشد. انواع مختلفی از این میانگین متحرک وجود دارد و میانگین متحرک ساده SMA یکی از آن‌هاست. در میانگین متحرک ساده محاسبات قیمت به‌صورت خیلی ساده صورت می‌گرد، به‌ نحوی که، قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع می‌شود و بر تعداد دوره تقسیم می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: تحلیل تکنیکال در فارکس و پیشبینی قیمت

فرمول میانگین متحرک ساده

A=میانگین n دوره
n= تعداد دوره‌های زمانی

به عنوان مثال در محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه، قیمت‌های پایانی 10 روز آخر با هم جمع و بر عدد 10 تقسیم می‌شود. به این ترتیب بازار با محاسبه این فرمول، یک نمودار جدید به موازات نمودار شما ترسیم می‌کند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

در حالت کلی میانگین متحرک ساده جز اندیکاتورهایی هستند که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کنند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت هستند. بنابراین، می‌تواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و تشخیص مومنتوم بازار از آن استفاده کرد.

این اندیکاتور حرکت آینده قیمت را پیشبینی نمی‌کند بلکه جهت فعلی قیمت را نمایش می‌دهد بنابراین به دلیل برسی و محاسبه میانگین کندل‌های گذشته کند و با تأخیر عمل می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتور چیست؟

تشخیص جهت روند

هنگامی که تشخیص روند با استفاده از ابزار دیگر دشوار می‌شود، میانگین متحرک می‌تواند ابزار مناسبی در جهت تشخصی روند باشد. می‌توان گفت اولین کاربرد میانگین متحرک ساده تشخیص روند است. تشخیص روند با استفاده این نوع میانگین متحرک آسان می‌باشد. معامله گران از میانگین متحرک ساده SMA برای ارزیابی روند صعودی یا نزولی قیمت چارت مورد نظر بهره می‌برد.

زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد یک روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، روند صعودی است.

حمایت و مقاومت متحرک

یکی دیگر از کاربردهای مهمی که اندیکاتور میانگین‌های متحرک دارد این است که نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا می‌کند، این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمتی تغییر می‌کند.

در هنگامی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی حمایتی عمل می‌کند و در صورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد را داشته باشیم.

اما هنگامی ‌که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی مقاومتی عمل می‌کند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و ادامه ریزش قیمتی را داشته باشیم.

پیشنهاد مطالعه: روش رسم خط روند میانگین های متحرک سادهSMA و انواع آن در تحلیل تکنیکال

تشخیص مومنتوم با استفاده از میانگین متحرک ساده SMA

استفاده دیگر از این میانگین متحرک تشخیص مومنتوم یا انرژی در بازارهای مالی می‌باشد. شاید بتوان گفت تشخیص مومنتوم یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اساسی برای معامله کردن می‌باشد. در واقعیت معامله گری همواره سعی می‌کنیم خلاف مومنتوم بازار وارد معاملات نشویم.

اما چگونه می‌توان از میانگین متحرک ساده این سیگنال رو دریافت کرد؟

هنگامی که از اعداد مختلف مووینگ‌ها در چارت استفاده می‌کنید به ترتیب و با فاصله قرار گرفتن آن‌ها از یکدیگر نشانه قدرت حرکتی در جهت روند می‌باشد.

جمع بندی نهایی

میانگین متحرک ساده توسط بسیار از معامله گران استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده می‌تواند کمک بسیار شایانی در تشخیص جهت روند داشته باشد. علاوه بر تشخیص روند در مواردی مانند درک مومنتوم، پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت متحرک می‌تواند مفید باشد.

توجه داشته باشید که در حالت کلی اندیکاتور میانگین متحرک با تاخیر عمل می‌کنند و در هنگام معامله نمی‌توان نقطه ورود خوبی از این اندیکاتور داشته باشیم.

و این موضوع که احتمال خطا در هر ابزاری وجود دارد، باید برای داشتن یک نتیجه مثبت، پیشنهاد می‌شود در کنار سایر ابزارهای دیگر ترکیب شوند تا به یک جمع بندی نهایی رسید.

سوالات متداول

1- تفاوت میان میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی چیست؟

تفاوت اصلی بین EMA و SMA حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه خود نشان می‌دهد. SMA بصورت خیلی ساده میانگین داده‌های قیمت را محاسبه می کند، در حالی که EMA وزن بیشتری به داده‌های فعلی می‌دهد.

2- نحوه تشخیص روند با کمک میانگین متحرک ساده به چه صورت می‌باشد؟

زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک درحرکت میانگین های متحرک سادهSMA باشد، شاهد یک روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد یک روند صعودی می‌باشیم.

3- کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

در حالت کلی میانگین متحرک ساده جز اندیکاتورهایی هستند که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کنند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت هستند. بنابراین، می‌تواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و تشخیص مومنتوم بازار از آن استفاده کرد.

توضیح میانگین متحرک ساده (SMA)

ساده ترین نوع میانگین متحرک ، میانگین متحرک ساده (SMA) است. اصولا ، میانگین متحرک ساده از طریق جمع زدن قیمت های کلوز بازه های زمانی در گذشته و سپس تقسیم آن عدد بر X محاسبه می شود. گیج شدید؟؟؟ نگران نباشید، آنقدر شفاف و روشن توضیح می دهیم تا شیرفهم شوید.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)

اگر میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را بر روی نمودار 1 ساعته ترسیم کنید ، باید قیمت های کلوز برای 5 ساعت گذشته را جمع زده و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم کنید. دبیا! شما میانگین قیمت بسته شدن در پنج ساعت گذشته را دارید! آن قیمت های میانگین را با هم جمع زنید تا اینگونه یک میانگین متحرک به دست آورید!

اگر بخواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را روی نمودار 30 دقیقه ای ترسیم کنید ، قیمت های پایانی 150 دقیقه آخر را جمع می کنید و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم می کنید. اگر می خواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره را در بازه 4 ساعته ترسیم کنید. نمودار … باشه ، باشه ، می دانیم ، می دانیم. مطلب را گرفتید!

بیشتر نرم افزار های تکنیکال تمام این محاسبات را برای شما انجام می دهند. دلیل اینکه ما کمی خسته تان کردیم (خمیازه!) که “چگونه” باید میانگین متحرک ساده را محاسبه کنید این است که مطلب را درک کرده و بدانید چگونه می توانید نماگر را ویرایش و تدوین کنید.

درک نحوه کارکرد یک نماگر به این معنی است که می توانید در صورت تغییر محیط و فضای بازار ، استراتژی های مختلفی را تنظیم و ایجاد کنید. همچنین بدانید تقریباً مانند هر نماگر دیگر فارکسی ، میانگین های متحرک نیز با تأخیر کار می کنند. از آنجا که شما میانگین های قیمتی در گذشته را می گیرید ، در واقع فقط مسیر کلی حرکات اخیر و جهت کلی حرکات کوتاه مدت قیمتی در “آینده” را مشاهده می کنید.

سلب مسئولیت: میانگین ها متحرک شما را تبدیل به خانم دکتر روانشناس نمی کند!

در اینجا مثالی که نشان می دهد چگونه میانگین های متحرک ، حرکات قیمتی را صاف می کنند ارائه می شود.

در نمودار بالا ، ما سه SMA مختلف را در نمودار 1 ساعته USD / CHF ترسیم کرده ایم. همانطور که مشاهده می کنید ، هرچه طول مدت SMA بیشتر باشد ، از قیمت ، بیشتر عقب می افتد. توجه کنید که 62 SMA چگونه از قیمت فعلی در مقایسه با SMA های 30 و 5بیشتر فاصله دارد.

این بدان دلیل است که 62 SMA قیمت های پایانی 62 دوره گذشته را جمع می کند و آن را بر 62 تقسیم می کند. هر چه مدت زمان طولانی تری برای SMA استفاده کنید ، واکنش به حرکات قیمتی کندتر است. SMA های موجود در این نمودار احساس کلی بازار در این برهه از زمان را به شما نشان می دهد. در اینجا ، می توانیم ببینیم که این جفت ارز دارای روند است.

در واقع به جای اینکه فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم ، میانگین های متحرک ، دید وسیع تری به ما داده و می توانیم جهت کلی قیمت آینده را بسنجیم. با استفاده از SMA ها می توان گفت که آیا یک جفت ارز روند صعودی دارد ، روند نزولی دارد یا رنج (بدون روند خاص) است. میانگین متحرک ساده یک مشکل دارد: آنها به اسپایک ها (نوسانات شدید غیر واقعی خارج از بازار) روی نمودار حساس هستند.

در چنین حالتی ، آنها می توانند سیگنال های اشتباه به ما بدهند. ممکن است فکر کنیم یک روند جدید در حال شکل گیری است اما در واقعیت ، هیچ چیزی تغییر نکرده باشد. در درس بعدی ، منظور مان را بهتر توضیح خواهیم داد و نیز نوع دیگری از میانگین متحرک را برای جلوگیری از وقوع این مشکل به شما معرفی خواهیم کرد.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

می‌توانیم یک میانگین متحرک ساده را با جمع قیمت‌های بسته شدن در “X” دوره‌ی اخیر و سپس تقسیم آنها بر “X” به‌دست آوریم.

نگران نباشید. در ادامه کاملاً توضیح می‌دهیم.

محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده (SMA)

اگر بخواهید یک میانگین متحرک را در 5 دوره‌ روی یک چارت 1 ساعته رسم کنید، باید قیمت‌های بسته شدن در 5 ساعت اخیر را با هم جمع کرده و سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم کنید.

بفرما! حالا میانگین قیمت بسته شدن را در 5 ساعت اخیر دارید! این قیمت‌های میانگین را به هم وصل کنید و حالا یک میانگین متحرک دارید!

اگر قرار بود یک میانگین متحرک را در 5 دوره روی یک چارت 30 دقیقه‌ای رسم کنید، باید قیمت‌های بسته شدن را در 150 دقیقه‌ی اخیر با هم جمع و سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم می‌کردید.

اگر قرار بود یک میانگین متحرک را در 5 دوره روی یک چارت 4 ساعته رسم کنید…. باشه، باشه، می‌دانیم که بلدید. حالا دیگر یاد گرفتید!

بیشتر برنامه‌های رسم نمودار تمام محاسبات را برایتان انجام می‌دهند.

دلیل اینکه حوصلتان را با “شیوه‌ی” محاسبه‌ی میانگین‌های متحرک ساده سر بردیم، این بود که بهتر است شیوه‌ی عملکردشان را بدانید تا بتوانید اندیکاتور را تنظیم کنید.

با دانستن شیوه‌ی کار هر اندیکاتور، می‌توانیم در مواقعی که محیط بازار تغییر کرد، آنها را تغییر داده و استراتژی‌های مختلفی مطابق با شرایط بازار ایجاد کنیم.

حالا، میانگین‌های متحرک نیز مانند تمام اندیکاتورهای موجود، با تأخیر عمل می‌کنند.

چون از میانگین قیمت‌های گذشته استفاده می‌کنید، در واقع مسیر کلی اخیر و “آینده‌” قیمت در کوتاه‌مدت را می‌بینید.

انکار: میانگین‌های متحرک شما را تبدیل به خانم کِلیو، فالگیر معروف نمی‌کنند.

در ادامه مثالی را می‌بینید که چطور میانگین‌های متحرک حرکت قیمت را صاف و ساده می‌کنند.

در چارت 1 ساعته‌ی USD/CHF (دلار امریکا/فرانک سوئیس) بالا، سه SMA مختلف را رسم کرده‌ایم. همان‌طور که می‌بینید، هرچقدر دوره‌ی SMA طولانی‌تر باشد، تأخیر بیشتری نسبت به قیمت اصلی خواهد داشت.

دقت کنید که 62 SMA چقدر بیشتر از SMAهای 30 و 5 از قیمت اصلی فاصله دارد.

دلیلش این است که 62 SMA قیمت‌های بسته‌شدن را در 62 دوره‌ی قبلی با هم جمع و سپس آنها را بر 62 تقسیم می‌کند.

هرچقدر دوره‌ای که برای SMA استفاده می‌کنید طولانی‌تر باشد، واکنش به حرکت قیمت کندتر می‌شود.

SMAهای این چارت جوِ کلی بازار را در این لحظه از زمان نشان می‌دهند. دراینجا می‌بینید که این جفت دارای روند است.

به جای اینکه تنها به قیمت کنونی بازار توجه کنیم، با استفاده از میانگین‌های متحرک دیدگاهی وسیع‌تر خواهیم داشت و حالا می‌توانیم مسیر کلی آتی قیمت را محاسبه کنیم.

با استفاده از SMAها می‌توانیم ببینیم که یک جفت دارای روند صعودی یا نزولی بوده یا تنها تغییر قیمت می‌دهند.

میانگین متحرک ساده یک مشکل دارد: به تغییر ناگهانی قیمت حساس است.

در این صورت، آنها می‌توانند در چنین شرایطی به ما سیگنال نادرست بدهند. ممکن است فکر کنیم که یک روندِ جدید ارز در حال شکل‌گیری و این در حالی است که در واقعیت اتفاقی نیوفتاده است.

در آموزش بعدی، در اینباره بیشتر توضیح می‌دهیم و برای جلوگیری از این مشکل، نوع دیگری از میانگین متحرک را معرفی می‌کنیم.

در آخر، ذکر این نکته ضروری است که تکنیک‌هایی که آموزش داده می‌شوند؛ در خرید و فروش بیت کوین نقش بسزایی دارند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین محدوده انتخابی قیمت‌ها (معمولاً قیمت‌های پایانی) را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند.

نکات مهم

• میانگین متحرک ساده، میانگین یک محدوده انتخابی از قیمت‌ها، معمولاً قیمت‌های پایانی، را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند.
• میانگین متحرک ساده یک شاخص تکنیکال است که می‌تواند به تشخیص ادامه روند قیمت دارایی یا تغییر روند صعودی یا نزولی آن کمک کند.
• میانگین متحرک ساده را می توان به یک میانگین متحرک نمایی (EMA) ارتقا داد که در پرایس اکشن اخیر کاربرد بیشتری دارد.

درک میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده، یک میانگین متحرک حسابی است که با جمع قیمت‌های اخیر و سپس تقسیم آن بر تعداد دوره‌های زمانی در میانگین ، محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، می توان قیمت پایانی یک اوراق بهادار را برای چند دوره زمانی جمع کرد و سپس آن را بر همان تعداد دوره تقسیم کرد. میانگین‌های کوتاه‌مدت به سرعت به تغییرات قیمت اوراق بهادار مهم واکنش نشان می‌دهند، در حالی که میانگین‌های بلندمدت کندتر واکنش نشان می‌دهند. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد، از جمله میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA).

فرمول میانگین متحرک ساده:

به عنوان مثال، با این روش میانگین متحرک ساده یک اوراق بهادار را با قیمت های پایانی در یک دوره 15 روزه محاسبه می کنید.

هفته اول(5روز): 20،22،24،25،23

هفته دوم (5روز): 27،29،26،28،26

هفته سوم (5روز): 28،30،27،29،28

میانگین متحرک 10 روزه به‌عنوان اولین نقطه داده، میانگین قیمت‌های پایانی را برای 10 روز اول محاسبه می‌کند. نقطه داده بعدی قیمت را در روز 11 جمع می کند و سپس میانگین را می گیرد و به همین ترتیب ادامه می دهد. به همین ترتیب، میانگین متحرک 50 روزه می تواند داده های کافی برای میانگین 50 روز متوالی داده را جمع آوری کند.

میانگین متحرک ساده قابل تنظیم است، زیرا می توان آن را برای تعداد دوره های زمانی مختلف محاسبه کرد. این کار با جمع قیمت پایانی اوراق بهادار برای چند دوره زمانی و سپس تقسیم آن بر تعداد دوره‌های زمانی انجام می‌شود که میانگین قیمت اوراق بهادار را در طول دوره زمانی نشان می‌دهد.

یک میانگین متحرک ساده نوسانات را هموار می کند و مشاهده روند قیمت اوراق بهادار را آسان تر می کند. اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است. اگر به سمت پایین باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است. هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، میانگین متحرک ساده هموارتر می شود. میانگین متحرک در بازه های زمانی کوتاه خیلی معتبر نیستند ولی اطلاعات بروز تری را نشان می دهند.

ملاحظات خاص

اهمیت تحلیل

میانگین متحرک، ابزار تحلیلی مهمی است که برای شناسایی روندهای فعلی قیمت و پتانسیل تغییر در یک روند ثابت استفاده می شود. ساده ترین استفاده از میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال، میانگین های متحرک سادهSMA برای شناسایی سریع تغییر روند صعودی یا نزولی اوراق بهادار است. یکی دیگر از کاربردهای تحلیلی رایج، مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده با هم در بازه های زمانی متفاوت است. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه مدت، بالاتر از میانگین بلندمدت باشد، احتمالا روند صعودی باشد. از میانگین های متحرک سادهSMA سوی دیگر، اگر میانگین بلندمدت، بالاتر از میانگین کوتاه مدت باشد، ممکن است روند نزولی باشد.

الگوهای معاملاتی محبوب

دو الگوی معاملاتی محبوب که از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند عبارتند از: تقاطع مرگ (death cross) و تقاطع طلایی (golden cross). تقاطع مرگ، زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک ساده 50 روزه از میانگین متحرک ساده 200 روزه عبور کند. این الگو سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود که نشان دهنده زیان های بیشتر است. تقاطع طلایی، زمانی اتفاق می‌افتد که یک میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت از میانگین متحرک ساده بلندمدت عبور کند. با افزایش حجم معاملات، این الگو می تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.

مقایسه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی

تفاوت عمده بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده، دقتی است که هر کدام نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه، نشان می‌دهند. به طور دقیق‌تر، میانگین متحرک نمایی ارزش بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد، در حالی که میانگین متحرک ساده ارزش برابری را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد.

این دو میانگین مشابه هستند زیرا به یک روش تفسیر می شوند و هر دو معمولاً توسط معامله گران تکنیکال، برای هموار کردن نوسانات قیمت، استفاده می شوند. میانگین متحرک نمایی، نسبت به داده‌های قدیمی‌تر ارزش بیشتری به داده‌های اخیر اختصاص می دهد.بنابراین در مقایسه با میانگین متحرک ساده به آخرین تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهند.در نتیجه نتایج میانگین متحرک نمایی سریع تر آماده می شود و این موضوع توضیح می‌دهد که چرا بسیاری از معامله‌گران، میانگین متحرک نمایی را ترجیح می دهند.

محدودیت ها

مشخص نیست که آیا باید بر آخرین روزهای دوره زمانی تاکید بیشتری شود، یا بر روی داده های قدیمی تر. بسیاری از معامله گران بر این باورند که داده های جدید روند فعلی اوراق بهادار را بهتر منعکس می کند. معامله‌گران دیگر احساس می‌کنند که امتیاز دادن به تاریخ‌های خاص نسبت به سایر تاریخ ها، بر روند بازار تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، میانگین متحرک ساده ممکن است به شدت به داده‌های منسوخ شده تکیه کند، زیرا تأثیر روز دهم یا دویستمین روز را به اندازه روز اول یا دوم بررسی می‌کند.

به طور مشابه، میانگین متحرک ساده کاملاً بر داده های تاریخی متکی است. بسیاری از مردم (از جمله اقتصاددانان) معتقدند که بازارها کارآمد هستند، یعنی قیمت‌های فعلی بازار منعکس کننده همه اطلاعات موجود است. اگر بازارها واقعا کارآمد هستند، استفاده از داده های تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها به ما بگوید.

میانگین متحرک ساده چگونه در تحلیل تکنیکال استفاده می شود؟

معامله‌گران از میانگین‌های متحرک ساده (SMA) برای ترسیم مسیر بلندمدت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌کنند، در حالی که اختلال تغییرات روزانه قیمت را نادیده می‌گیرند. این موضوع به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای میان مدت و بلند مدت را در یک افق زمانی بزرگتر مقایسه کنند. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک ساده 200 روزه یک اوراق بهادار کمتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه آن باشد، این معمولا به عنوان الگوی تقاطع مرگ نزولی و سیگنال کاهش بیشتر تفسیر می شود. الگوی مخالف، تقاطع طلایی، نشان دهنده پتانسیل رشد بازار است.

نحوه محاسبه

برای محاسبه میانگین متحرک ساده، جمع قیمت های یک دوره زمانی بر جمع دوره های کل تقسیم می شود. به عنوان مثال، سهام تسلا را در نظر بگیرید که در یک دوره پنج روزه با قیمت 10، 11، 12، 11، 14 دلار بسته شده است. میانگین متحرک ساده سهام تسلا برابر با 10 دلار + 11 دلار + 12 دلار + 11 دلار + 14 دلار تقسیم بر 5، برابر با 11.6 دلار است.

تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

در حالی که یک میانگین متحرک ساده ارزش برابری به هر یک از مقادیر در یک دوره زمانی می دهد، یک میانگین متحرک نمایی ارزش بیشتری را بر قیمت های اخیر اعمال می کند. میانگین متحرک نمایی معمولاً به عنوان یک شاخص سریعتر از روند قیمت در نظر گرفته می شود، و به همین دلیل، بسیاری از معامله گران استفاده از آن را به میانگین متحرک ساده ترجیح می دهند. میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت متداول، شامل میانگین های 12 روزه و 26 روزه است. میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه برای نشان دادن روندهای بلند مدت استفاده می شود.