نحوه مدیریت ریسک

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک یکی از شرط‌های ضروری برای موفقیت در معامله‌گری فعال (Active trading) است و بااین‌وجود اغلب نادیده گرفته می‌شود. باید در نظر داشت یک تریدر بدون استراتژی مدیریت ریسک مناسب، حتی پس از سود بسیار تنها با یک یا دو معامله بد همه‌چیز را از دست خواهد داد. مدیریت ریسک به کاهش ضرر کمک می‌کند و همچنین می‌تواند معامله‌گران را در برابر از دست دادن کل سرمایه بیمه کند. اگر شما ریسک یک معامله را مدیریت کنید، درهای کسب درامد در بازار برای شما باز خواهد شد.

در ادامه به برخی از استراتژی‌های ساده مدیریت ریسک برای محافظت از سود و سرمایه شما، می‌پردازیم.

پایبند بودن به قانون یک درصد

بسیاری از معامله‌گران روزانه از قانون یک درصد پیروی می‌کنند. این قانون به این صورت است که شما هرگز نباید بیش از یک درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله قرار دهید. بنابراین اگر برای مثال ۱۰ هزار دلار در حساب معاملاتی خود دارید، موقعیتی که قصد ورود به آن را دارید، تحت هیچ شرایطی نباید بیش از ۱۰۰ دلار باشد؛ یعنی یک درصد از کل سرمایه شما!

این استراتژی در بین سرمایه‌گذاران خردی که سرمایه زیادی ندارند بسیار محبوب است. هرچند گاهی این افراد ریسک بیشتری کرده و با دو درصد از کل سرمایه خود وارد یک معامله می‌شوند.

بد نیست بدانید که سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر حتی درصد کمتری از کل سرمایه خود را درگیر یک معامله می‌کنند. چرا که هرچه میزان سرمایه شما بیشتر باشد به طبع آن اندازه موقعیت معاملاتی (Position) شما نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

بهترین راه برای متعادل نگه‌داشتن ضرر و زیان، این است که این قانون را رعایت کنید و هیچ‌وقت بیشتر از ۲ درصد از کل سرمایه خود را درگیر یک معامله نکنید. در غیر این صورت کل سرمایه شما در معرض ریسک زیادی قرار خواهد داشت.

تنظیم نقاط حد ضرر و سود (Stop-Loss & Take-Profit Points)

نقطه حد ضرر، قیمتی است که در آن معامله‌گر سهام خود را می‌فروشد و میزان ضرر را به جان می‌خرد. این مسئله اغلب زمانی رخ می‌دهد که روند معامله طبق انتظار یک معامله‌گر پیش نرود. اصولاً نقاط حد ضرر برای این است که معامله‌گر دچار توهم ذهنی “قیمت دوباره برمی‌گردد” نشده و با کمک نقطه حد ضرر، از ضررهای بیشتر جلوگیری می‌کند.

به‌عنوان‌مثال اگر سطح کلیدی حمایت یک رمزارز یا یک سهام شکسته شود، معامله‌گران به سرعت اقدام به فروش آن دارایی می‌کنند.

از طرف دیگر نقطه برداشت سود به قیمتی گفته می‌شود که در آن معامله‌گر سهام خود را می‌فروشد و با کسب سود از معامله خارج می‌شود. معمولاً نحوه مدیریت ریسک این نقاط کمک می‌کنند که یک معامله‌گر سود مطمئنه از یک معامله را به دست آورد.

به‌عنوان‌مثال، اگر رمزارز یا سهامی پس از یک حرکت بزرگ صعودی به سطح مقاومتی کلیدی خود نزدیک شود، معامله‌گران ممکن است پیش از رسیدن قیمت به ثبات نسبی در نزدیک‌ترین مقاومت کلیدی اقدام به فروش دارایی کنند.

برنامه‌ریزی معاملات؛ بخشی جدانشدنی از زندگی یک معامله‌گر موفق

معامله‌گران موفق معمولاً این عبارت را نقل می‌کنند: ” از قبل برای معاملات خود برنامه‌ریزی کنید و اجازه بدهید این برنامه‌ریزی‌ها معاملات شما را پیش ببرند.” برنامه‌ریزی کردن، اغلب فاصله بین موفقیت و شکست است.

مشخص کردن حد ضرر (Stop Loss) و نقطه برداشت سود (Take Profit) دو بخش کلیدی از برنامه‌ریزی یک معامله‌گر موفق است. یک تریدر موفق می‌داند که تا چه اندازه حاضر است برای یک دارایی هزینه کند و با چه قیمتی مایل است آن را بفروشد.

با دانستن این موارد، شما می‌توانید احتمال بازدهی معاملات خود را با اهداف تعیین‌شده بسنجید و اگر میانگین سود مناسب باشد، وارد معاملات مذکور شوید.

در سوی دیگر یک تریدر ناموفق غالباً بدون داشتن برنامه در مورد نقاط فروش سود یا زیان، وارد معامله می‌شوند. درست مانند قماربازان به صورت پنجاه‌پنجاه و با تکیه بر شانس پیش می‌روند. آن‌ها در این حین ناگهان مغلوب احساسات شده و معاملات احساسی جای معاملات منطقی را می‌گیرد. در ادامه با هر ضرر افراد معمولاً دوست دارند صبر کنند و امیدوارند که بتوانند پول ازدست‌رفته خود را به شکلی جبران کنند، درحالی‌که اگر سود کنند به طمع کسب سودهای بیشتر شروع به معاملات بی‌پروا می‌کنند.

محاسبه بازده مورد انتظار

تنظیم نقاط حد ضرر و حد برداشت سود برای محاسبه بازده مورد انتظار نیز ضروری است. این محاسبه برای معامله‌گران یا تریدرها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا به کمک آن انتظارات از معامله شکلی منطقی پیدا خواهد کرد. همچنین، این محاسبه روشی سیستماتیک برای مقایسه معاملات مختلف بوده و نهایتاً به کمک آن می‌توان سودآورترین معاملات را انتخاب کرد.

با استفاده از فرمول زیر می‌توان بازده مورد انتظار را محاسبه کرد:

[(احتمال سود) x (حد سود % سود)] + [(احتمال ضرر) x (حد ضرر% ضرر)]

[(Probability of Gain) x (Take Profit % Gain)] + [(Probability of Loss) x (Stop-Loss % Loss)]

بازده مورد انتظار یک معامله‌گر فعال را می‌توان به کمک این محاسبه به دست آورد. معامله‌گران از این فرمول برای سایر موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند تا نهایتاً دارایی یا رمزارزی که بیشترین بازده را دارد انتخاب کنند. علاوه بر این احتمال سود یا ضرر را می‌توان با استفاده از شکست‌های تاریخی و شکست از سطح نحوه مدیریت ریسک حمایت یا مقاومت نیز محاسبه کرد، هرچند برخی از معامله‌گران به کمک تجربه و دانش خود، این میزان را بر پایه علم حدس می‌زنند.

تنوع‌بخشی و هج بودن (Hedge)

هرگز تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید تا مطمئن باشید که از معاملات خود حداکثر استفاده را می‌برید. اگر تمام پول خود را در یک سهام یا یک رمزارز قرار دهید، در واقع خود را برای یک ضرر بزرگ آماده می‌کنید. بنابراین به یاد داشته باشید که باید به سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع‌بخشید. تنوع‌بخشی شامل مسائل زیادی از جمله صنعتی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید، بازارهای متفاوت و یا حتی مناطق جغرافیایی مختلف می‌شود. این مسئله نه‌تنها به شما کمک خواهد کرد تا ریسک خود را مدیریت کنید ، بلکه فرصت سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را در اختیار شما قرار می‌دهد.

همچنین ممکن است زمانی مجبور به حفظ یا هدج کردن(Hedge) موقعیت معاملاتی خود باشید. معمولاً از هدج در زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر به دنبال کاهش اثر نامطلوب حرکت قیمت است. در این مواقع فرد با اقدامی در مخالف جهت بازار یک ارز یا اقداماتی جبرانی برای حفظ سرمایه، از خود در برابر ریسک محافظت کرده و در زمان آرامش بازار، از این استراتژی دفاعی خارج می‌شود.

نسبت ریسک به پاداش یا R%

نسبت ریسک به سود یا پاداش، به میزان سود احتمالی دریافتی به ازای هر واحد دارایی در معرض خطر و ریسک سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران از محاسبه بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری و نسبت ریسک / پاداش استفاده کرده تا ریسک موردنیاز برای یک بازده مطلوب را محاسبه کنند.

یک سرمایه‌گذاری با نسبت ریسک به پاداش ۱ به ۷ (۱:۷) به این معنی است که یک سرمایه‌گذار حاضر است با احتساب کسب ۷ دلار، بر سر ۱ دلار از سرمایه‌اش ریسک کند. به همین ترتیب نسبت ریسک / پاداش ۱ به ۳ (۱:۳) نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار برای کسب ۳ دلار سود باید ۱ دلار سرمایه‌گذاری کرده و بر سر آن ریسک کند.

برای محاسبه ریسک مجدداً نیاز به تعیین نقطه حد ضرر داریم (stop-loss) بین نقطه ورود ما به معامله و میزانی کمتر از این نقطه تعیین می‌شود.

معمولاً بازه‌ای بین ۲ تا ۸ درصد، نقطه مناسبی برای تعیین حد ضرر محسوب می‌شود اما تعیین این میزان بستگی به نوع بازار و روحیه معامله‌گر هم دارد.

نقطه حد سود (Take-Profit) که قبلاً به کمک بازده مورد انتظار محاسبه و پیش‌بینی‌شده است، نیز برای تعیین نقطه خروج مورداستفاده قرار می‌گیرد.

یک معامله‌گر قصد دارد سهمی از یک دارایی را به قیمت ۲۹۰ تومان خریداری کند و حد ضرر را روی ۲۶۰ و نقطه سود را روی ۳۸۰ تومان تعیین کرده است. بنابراین ریسک این معامله به ازای هر سهم ۳۰ تومان و احتمال سود آن ۸۰ تومان است.

با تقسیم ریسک بر پاداش به یک نسبت عددی خواهیم رسید که در این مثال به شکل زیر است:

۰.۳۷۵ = ۸۰ / ۳۰ = ریسک/پاداش

اگر نسبت حاصل‌شده عددی بزرگ‌تر از ۱.۰ باشد، ریسک معامله بیشتر از سو بالقوه آن در یک معامله است پس در نتیجه این معامله ریسک زیادی به همراه دارد. اگر این نسبت عددی کوچک‌تر از ۱.۰ باشد، سود بالقوه این معامله از ریسکی که متحمل خواهیم شد، بیشتر است.

سخن آخر

یک معامله‌گر یا تریدر حتی پیش از ورود به یک معامله، باید نقاط ورود و خروج خود را مشخص کند. با بهره‌گیری از حد ضرر مؤثر، نه‌تنها از ضرر مالی جلوگیری شده بلکه تعداد دفعات خروج غیرضروری از یک معامله نیز به حداقل می‌رسد. همین‌طور با استفاده از روش محاسباتی بازده مورد انتظار و نسبت ریسک به پاداش می‌توان، دیدی وسیع‌تر و هوشمندانه‌تری نسبت به معاملاتی که در آن‌ها قدم می‌گذاریم پیدا کنیم و در پایان، برنامه نبرد را از پیش برنامه‌ریزی کنید تا از قبل بدانید که در جنگ پیروز شده‌اید.

نحوه مدیریت ریسک

تاریخ برگزاری ۳۰ و ۳۱ خرداد ماه

استاندارد مدیریت ریسک سازمانی ISO31000

مدیریت ریسک یک فرآیند مستمر با رویکردی جامع است که عدم قطعیت های موجود در تمامی سطوح سازمان را پوشش می دهد. این عدم قطعیت ها می توانند هم به صورت منفی و هم به صورت مثبت بر روی اهداف کلیدی سازمان اثرگذار باشند. در واقع مدیریت ریسک سازمانی با ایجاد یک فرآیند ساختاریافته، سازمان را قادر می سازد که در تمامی سطوح خود بصورت یکپارچه ریسک ها را شناسایی ، ارزیابی، برنامه ریزی و مدیریت نماید. این استاندارد سعی دارد با ارائه یک چارچوب مشخص، یک سیستم مدیریت ریسک که نحوه مدیریت ریسک قابلیت کاربرد برای هر نوع سازمان و صنعتی را داشته باشد ارائه دهد.

فواید استقرار نظام مدیریت ریسک سازمانی:

• قابلیت اتخاذ تصمیم آگاهانه با توجه به مدیریت اثرات منفی بالقوه ریسک ها و سود جستن از فرصت ها.
  • تمرکز سازمان بر روی فعالیت های تجاری خود و بهبود کسب و کار با استفاده از فرآیندهای برنامه ریزی و نحوه مدیریت ریسک مدیریت عملکرد.
  • توانایی سازمان در هدایت منابع بر روی ریسک های مهمتر و اثرگذارتر.
  • ایجاد فرهنگ سازمانی که در آن تمامی کارکنان از نقش خود در دستیابی سازمان به اهدافش آگاهند.
  • یکپارچه سازی فرآیندهای مدیریت ریسک با دیگر فرآیندهای مدیریتی سازمان
  • اطلاع رسانی منافع مدیریت ریسک به ذینفعان
  • تبیین خط مشی سازمان، روند و رویکرد مدیریت ریسک سازمان
  • تعیین محدوده و نحوه کاربرد مدیریت ریسک در سازمان
  • تعیین نقش ها و مسئولیت ها در مدیریت ریسکهای سازمان
  • تدوین یک فرآیند مستمر برای مدیریت ریسک در سازمان با توجه به استانداردهای مربوطه.
  • تدوین فرایند نحوه گزارش دهی ریسک ها

استاندارد مدیریت ریسک سازمانی ISO31000
زمانبندی دوره :	۳۰ و ۳۱خرداد
مدت دوره :	دو روز کامل ۱۶ ساعت – ۸٫۳۰ تا ۱۷
قیمت :	۱۱,۹۷۹,۱۰۰ ریال

استاندارد مدیریت ریسک سازمانی ISO31000

سرفصل مطالب

[“icon type=”icon-plus-circled] فرایند مدیریت ریسک

فرآیند یا Process شامل ۵ جزء می باشد. فرآیندهای مدیریت ریسک می بایست یک جزء جدا نشدنی از مدیریت ، نهادینه شده در فرهنگ و رویه های سازمان، بومی سازی شده با فرآیندهای کسب و کار سازمان باشد. این اجزاء عبارتند از تدوین بستر و محتوا، ارزیابی ریسک (شامل شناسایی و تحلیل و سنجش ریسک)، پاسخگویی به ریسک، پایش و بازنگری، مشاوره و ارتباطات.

[“icon type=”icon-plus-circled] معرفی ابزارها و تکنیک های شناسایی و تحلیل ریسکها

[“icon type=”icon-plus-circled] کارگاه شناسایی ریسک های داخلی و خارجی سازمان

[“icon type=”icon-plus-circled] کارگاه ارزیابی ریسک ها

[“icon type=”icon-plus-circled] کارگاه پاسخگویی به ریسک

[“icon type=”icon-plus-circled] کارگاه پایش و بازنگری ریسک ها

[“icon type=”icon-plus-circled] گزارش دهی و ارتباطات ریسک

[“icon type=”icon-plus-circled] فرهنگ سازی و پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی درسازمانهای پروژه محور

[“icon type=”icon-plus-circled] تاریخچه و معرفی مدلهای مدیریت ریسک سازمانی

[“icon type=”icon-plus-circled] معرفی ساختار مدیریت ریسک بر مبنای ISO 31000

[“icon type=”icon-plus-circled] اصول مدیریت ریسک

اصول یا Principles شامل ۱۱ مشخصه بارز مدیریت ریسک در سازمان می باشند. برای اینکه مدیریت ریسک اثربخش باشد، سازمان بایستی در تمامی سطوح منطبق و پایبند به این اصول باشد. این اصول عبارتند از: ایجاد ارزش، عدم تفکیک پذیری از سایر فرآیندهای سازمان، دخالت در تصمیم گیری، توجه به عدم قطعیتها، نظام مند و ساختار یافته و به موقع بودن، مبتنی بر بهترین اطلاعات، بومی سازی شده، در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و انسانی، شفافیت و جامعیت، پویا و تکرارپذیر و حساس در مقابل تغییرات، کمک به بهبود مستمر سازمان.

[“icon type=”icon-plus-circled] چارچوب مدیریت ریسک

چارچوب یا Framework شامل ۵ جزء می باشد. موفقیت مدیریت ریسک بستگی بسیار به اثربخشی چارچوب دارد که زیرساخت و تمهیداتی که در کل سازمان در تمامی سطوح در آن تعبیه شده اند را فراهم می سازد. چارچوب در مدیریت اثر بخش ریسکها از طریق بکارگیری فرآیند مدیریت ریسک در سطوح مختلف و بستر خاص سازمانی کمک می‌کند. چارچوب اطمینان می دهد که اطلاعات در مورد ریسک که از فرآیندهای مدیریت ریسک بدست آمده است، به نحو مناسب گزارش شده و به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری و پاسخگویی در تمامی سطوح سازمانی مربوطه بکار می رود. این اجزاء عبارتند از اختیار و تعهد، طراحی چارچوب مدیریت ریسک، پیاده سازی مدیریت ریسک، پایش و بازنگری چارچوب، بهبود مستمر چارچوب.

ارزیابی و مدیریت ریسک

امروزه استفاده از روشهای ارزیابی ریسک در صنایع مختلف رو به گسترش است به طوریکه در حال حاضر بیش از 70 نوع مختلف کیفی وکمی روش ارزیابی ریسک در دنیا وجود دارد. این روش ها معمولا برای شناسایی ،کنترل و کاهش پیامدهای خطرات به کار میرود. عمده روش های موجود ارزیابی ریسک روشهای مناسب جهت ارزیابی خطرات بوده و نتایج آنها را می توان جهت مدیریت و تصمیم گیری در خصوص کنترل و کاهش پیامدهای آن بدون نگرانی به کار برد، هر یک از صنایع بسته به نیاز خود می تواند از روش های مذکور بهره لازم را کسب کند. این روشها نسبت به یکدیگر دارای مزایا و معایب مختلف میباشد. لذا یکی از وظایف سیستم های ایمنی و نحوه مدیریت ریسک بهداشت موجود در هر صنعت (HSE) بررسی کلیه روش های ارزیابی ریسک ها و خطرات و انتخاب روش مناسب جهت اجرا در صنعت و سازمان مطبوع خود می باشد. بطور کلی میتوان گفت که از نوع روش استفاده شده در ارزیابی ریسک و عمق ارزیابی آن تا حدی میتوان به توانایی سیستم ایمنی موجود و در نتیجه نحوه مدیریت ایمنی در صنعت مذکور پی برد.

معمولا سطح ریسک قابل قبول برای هر سازمان یا هر فرد متفاوت بوده و بستگی به منابع مالی و اقتصادی،محدودیت های تکنولوژیکی عوامل انسانی مجرب ،صلاحدید وتصمیم مدیریت و ریسکهای زمینه ای مثل ریسک های مخفی دارد.

سازمان ها معمولا نیاز به سیستمی دارند که علاوه بر ارزیابی فعالیت ها و فرآیند شان بتواند در خصوص وضعیت ریسک ،تعیین معیارهای ریسک قابل تحمل و مشخص نمودن دقیق ریسک دقیق فرآیندهایشان ، و… آنان را رهنمون نماید که بسته به پیچیدگی فعالیت هر صنعت نوع سیستمی که بتواند آنان را به هدف مذکور برساند متفاوت است.لذا سازمان ها باید بتوانند از نوع روشهای ارزیابی ریسک یکی یا تلفیقی از چند مورد را انتخاب نمایند. در نحوه مدیریت ریسک برخی از موارد و جهت پاره ای از فرآیندهای حساس به خصوص در صنایع شیمیایی تولید محصولات انفجاری و احتراقی بایستی قبل از تعیین نوع روش کلیه روش ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بهترین روش با توجه به منابع مالی ،نیاز به اطلاعات کیفی یا کمی و یا کیفی و کمی ،محدودیت زمان ، محدودیت نیروی انسانی کارآزموده ، نوع کاربرد روش شناسایی ریسک ، مزایا و معایب هر یک از سیستم های مذکور انتخاب نمایند.

اصولا تجزیه تحلیل سیستم ها یک روش پر مهارت بوده و بایستی توسط تیم کاملی از کارشناسان که نسبت به سازمان مورد نظر شناخت کامل دارند صورت پذیرد. انتخاب درست روش شناسایی ریسک به کارایی روش انتخابی و تعیین دقیق ریسک ها می انجامد ، همچنین در صورتیکه ریسک هر فرآیند به درستی شناخته شده باشد تعیین ریسک قابل قبول و اقدامات اصلاحی جهت کاهش ریسک ملموس تر است.

مراحل ارزیابی سیستم:

ارزیابی سیستم دارای سه عنصر اصلی است:

• شناسایی خطرات
• ارزیابی ریسک خطرات شناسایی شده
• ارائه پیشنهاد هایی برای اقدامات ایمنی

برنامه ریزی برای انجام واکاوی ایمنی :

• آنچه باید ارزیابی شود با در نظر گفتن محدودیت ها و فرضیات
• هدف ارزیابی (یافتن راههایی برای افزایش ایمنی و یا کلی ایمنی)
• انتخاب روش و دستورالعمل

شناسایی خطرات

هنگامی که یک روش ویژه به کار برده می شود در برخی از خطرات شناسایی شده که ممکن است برخی از خطرات دیگر از نظر دور بمانند شناسایی در ارزیابی بخش اصلی و کشف منابع عمده خطر و عواملی که ممکن است به عنوان آغازگر و چاشنی بروز حادثه عمل میکند باید هدف اصلی باشد.

ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک به دو روش صورت می گیرد:

کمی: احتمال وقوع یک حادثه خاص و پیامدهای آن محاسبه یا برآورد می گردد و سپس از معیار عددی بدست آمده برای قضاوت در مورد پذیرفتنی بودن ریسک خطرات استفاده می شود. انجام برآورد عددی مشکل است لذا روش کیفی کاربرد بیشتری دارد.

پیشنهاد اقدامات ایمنی

شدت و احتمال وقوع شاخص مناسبی را برای تعیین اولویت های خطر فراهم می نماید هر چه احتمال وقوع کوچک باشد خطر پذیرفتنی تر است. هر اندازه از عمر سیستم گذشته باشد انجام تغییرات برای کاهش ریسک آنها پر هزینه تر است مجموعه اقدامات از لحاظ اولویت بندی مهم هستند.

تغییر در طراحی: برای کاهش ریسک اگر نتوان خطری را در هنگام طراحی حذف نمود باید ریسک ناشی از آن خطر به وسیله گزینه های مختلف تا سطح پذیرفتنی کاهش یابد

استفاده از تجهیزات ایمنی در سیستم: اگر نتوان خطرات را حذف نمود یا ریسک آن ها را کاهش داد نحوه مدیریت ریسک بایستی با کاربرد کنترل های مهندسی و ابزارهای ایمنی آنها را کاهش داد و بهتر است بازرسی دوره ای در کارکرد و نگهداری ابزارهای ایمنی در نظر گرفته شود.

در صورتیکه کنترل ها منجر به کاهش ریسک نگردیدند باید ابزارهایی به کار گرفت که شرایط خطرناک را شناسایی کرده و با ایجاد علایم مناسب کارکنان را از خطر آگاه کند. استفاده از روش های کنترل مدیریت و اجرایی مانند تدوین دستورالعمل ها و آموزش کارکنان بهره باید برد ولیکن با توجه به اینکه نرخ خطاهای انسانی به عنوان مهم ترین عوامل بروز حوادث معمولا از نرخ وسایل الکترومکانیکی بیشتر است این اقدام کنترلی به عنوان مهمترین عامل بروز حوادث معمولا از نرخ وسایل الکترومکانیکی بیشتر است این اقدام کنترلی به عنوان کم اثر ترین وآخرین راه برای کنترل خطرات استفاده می شود.

پذیرش ریسک: بالاخره مقداری از ریسک بایستی پذیرفته شود. ارزیابی های تکمیلی، بررسی های کامل تر، وکاربرد روش های مکمل

جمع بندی: با جمع بندی نتایج کار پایان خواهد پذیرفت که شامل یک فهرست از خطرات مشاهده شده ،پیشنهاداتی برای انجام اقدامات ایمنی و…

برنامه های ایمنی تلاش دارند نحوه مدیریت ریسک تا به نزدیک ترین دز ممکن به قابلیت اعتماد صد در صد دست یابند. پس از انجام اقدامات ایمنی، می بایست نسبت به بازنگری ارزیابی ریسک اقدام گردد.

در اینجا به برخی از روش های ارزیابی ریسک مورد کاربرد در سازمان ها و صنایع، اشاره می شود:

ارزیابی مقدماتی خطر به روش PHA (Preliminary Hazard Analysis):

هدف این نحوه مدیریت ریسک روش، شناسایی مناطق بحرانی در سیستم ،شناسایی نسبی خطرها و توجه به معیارهای طراحی ایمن است. در واقع این روش شناسایی خطرات اولیه می باشد که در آن از تجارب کامل ایمنی موجود استفاده شده و از معایب آن این است که نمی توان اطمینان حاصل کرد که همه خطرات کشف شده اند.

روش HAZOP :

این روش کیفی بوده و برای شناسایی ریسک های بسیار خطرناک به کار می رود و همچنین از تیمی متخصص در همه علوم بهره گرفته می شود. هدف این روش، شناسایی خطرات بالقوه فرآیند می باشد که قبل از آن نیز انحراف سیستم از اهداف تعیین شده شناسایی میگردد. این روش برای سیستم های پیچیده مناسب بوده و سخت افزار سیستم را به گونه ای جامع بررسی می نماید نتایج حاصل نیز بسیار مفصل و دقیق هستند. تیم منتخب تلفیق عبارات راهنما (هیچ،بیشتر،کمتر،معکوس)که در مورد فرآیند صادق است و با حالات مختلف و وضعیت های فرآیند (جریان ،فشار،دما و…) ارتباط پیدا می کند را از طریق طوفان ذهنی بررسی کرده و می تواند انحرافات احتمالی بدترین پیامد را دنبال نماید.

چه می شود اگر(WHAT IF METOD) :

در این روش با پرسش نتایج حاصل از وقوع یک رویداد مشخص ریسک ها شناسایی شده و روش های کنترل پیشنهاد می گردد.

هدف این روش، شناسایی اثرات رویداد های ناخواسته بر سیستم است.

ارزیابی ریسک زیر سیستم SSHA (Sub System Hazard Analysis):

برای شناسایی خطرات ناشی از طراحی سیستم های بزرگ انجام می گردد. خطاها ،نقص ها و تجهیزات ،نرم افزارها و خطاهای انسانی به صورت جداگانه یا همراه همدیگر بررسی می شوند. معمولا این روش با توجه به پیچیدگی زیر سیستم توسط سازنده وسیله مذکور صورت میگرد.

ارزیابی ریسک به روش O&SHA:

بر خلاف اغلب روش ها این روش شناسایی و ارزیابی خطرات محیط ،کارکنان و روش های انجام کار و تجهیزات به کار گرفته شده در سراسر عملکرد سیستم را انجام می دهد. روش O&SHA خطرات ناشی از انجام فعالیت ها یا وظایف افراد را شناسایی ،ثبت و ارزیابی می نماید، که شامل موارد ذیل می باشد:

• تغییرات برنامه ریزی شده سیستم
• واسطه ها و رابط های تاسیسات و دستگاه ها
• محیط های برنامه ریزی شده، وسایل پشتیبانی و دیگر تجهیزات
• توانایی فعالیت ها یا وظایف
• اثرات وظایف هم زمان و محدودیت های آن
• نیازمندی های سیستم به پرسنل ایمنی و بهداشت
• پتانسیل وقوع رویداد

ارزیابی درخت خطا FTA :

در این روش یک وضعیت نامطلوب یا بحرانی در نظر گرفته شده سپس با توجه به محیط و عملکرد سیستم همه راه هایی که می توانند سبب بروز آن وضعیت ناخواسته و نامطلوب شوند جستجو می گردد. در واقع درخت خطا یک مدل تصویری از خطا را فراهم می آورد. همچنین FTA یک مدل کیفی است که می توان آنرا به شکل کمی اجرا نمود.

روش تجزیه و تحلیل اثرات و حالات نقص FMEA :

تمرکز بر نقص هایی است که یک وضعیت غیر قابل اعتماد در سیستم را بوجود می آورد (قابلیت اعتماد دارد). جزء مورد بررسی چگونه می تواند خراب شده و یا از کار بیافتد و نتایج خرابی در سیستم مذکور چگونه خواهد بود.

غفلت مدیریت و درخت ریسک MORT:

این روش دو مفهوم را مورد بررسی قرار می دهد. ریسک های پذیرفته شده، سهل انگاری و غفلت. در این روش، رویداد اصلی همان زیان است.

روش ردیابی انرژی و ارزیابی حفاظ ها (ETBA) :

تمرکز بر وجود انرژی در سیستم و موانع موجود برای کنترل انرژی.

روش William Fine

این روش ریسک را تابعی از احتمال وقوع خطر ،پیامد ناشی از آن و میزان تماس با خطر می داند.

روش Robert N.Anderson

ارزیابی ریسک را بر اساس دو عنصر اولیه ریسک یعنی شدت آسیب و احتمال وقوع یک خطر بنا نهاده است که احتمال وقوع خطر بر اساس میزان تماس با خطر، تعداد افرادی که با خطر مواجهند، فاکتورهای محیطی و قابلیت اعتماد عملکرد ایمنی تعیین می نماید.

روش یا الگوی سازمان HSE انگلستان

این روش شامل پنج مرحله است:

• شناسایی خطرات
• چه کسی وچگونه ممکن است آسیب ببیند
• ارزیابی ریسک ناشی از خطر
• ثبت یافته ها
• بازنگری ارزیابی

روش Rolin Geronsin

این روش نیز ارزیابی ریسک را فرآیند برآورد احتمال وقوع یک رویداد واهمیت یا شدت اثرات زیان آور آن در نظر میگیرند.

روشSue cox وRobin Tait

ارزیابی ریسک را در دو بخش تجزیه تحلیل ریسک وارزشیابی ریسک در نظر می گیرند که ماتریس ارزیابی ریسک بر اساس پیامد و احتمال وقوع خطر استوار است.

روش Nick w.hurst

این روش ارزیابی ریسک را در قالب برآورد ریسک وارزشیابی ریسک مورد مطالعه قرار میدهد بطوریکه در برآورد ریسک،بزرگی ریسک ودر ارزشیابی ،میزان اهمیت ریسک تعیین میشود.

روش Milery w.merkhofer,Vinceent T.Covello

فرآیند ارزیابی ریسک شامل ارزیابی آزاد سازی (عوامل ریسک) ارزیابی تماس، ارزیابی پیامد و برآورد ریسک میدانند.

روش Lars Harms – Ringdahl

ارزیابی ریسک را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در نظر می گیرد وآنرا به صورت سه دسته ارزیابی غیر رسمی ، ارزیابی کیفی وارزیابی کمی تقسیم بندی می کند

مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال | چگونه دارایی خود را حفظ کنیم؟

مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال به فرآیند شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز گفته می‌شود که در طول یک سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ممکن است رخ بدهند. اگر مدیریت ریسک در ارز دیجیتال به‌ درستی انجام شود، می‌تواند با کنترل وقایع آینده، از ضررهای احتمالی پیش‌گیری کند. اگر مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال به‌طور منظم و دقیق برای شناسایی ضررهای احتمالی و یافتن راه‌حل آنها انجام شود، به‌راحتی فرآیندهای دیگر، از جمله سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و کنترل هزینه را کامل خواهد کرد. تریدری که در این زمینه پیشگام باشد، می‌تواند تا حد زیادی از وقوع ضررهای غیرمنتظره در طول سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال پیشگیری کند.

تعریف ریسک و مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال، دارایی‌هایی غیر متمرکز هستند که برخلاف ارزهای فیات تحت کنترل نحوه مدیریت ریسک مرجع نظارتی یا بانک مرکزی قرار ندارند. ارزهای دیجیتال محصولی را به فروش نمی‌رسانند، بازدهی کسب نمی‌کنند یا برای هزاران نفر شغل ایجاد نمی‌کنند. آنها به طور کلی سود سهامی پرداخت نمی‌کنند. از این جهات ارزش‌گذاری آن بسیار دشوار است. همچنین در بازار ارزهای دیجیتال، یک سفارش نسبتاً بزرگ می‌تواند به راحتی قیمت ارزهای دیجیتال را به سمت بالا یا پایین سوق دهد. در بازار رمزارزها همواره باید سعی کنید که در کف قیمت بخرید؛ یعنی هنگامی که قیمت ارز دیجیتال کاهش می‌یابد، به خرید آن بپردازید و در سقف قیمت بفروشید. نحوه عملکرد این استراتژی کاملاً به بازۀ زمانی بستگی دارد. به طور مثال اگر در سال 2020 شروع به خرید بیت کوین کرده‌اید و در زمان مناسب فروخته باشید، احتمالاً سود خوبی کسب کرده‌اید. مشکل این است که اکثر مردم نمی‌دانند که چه زمانی دارایی خود را بفروشند. همه این موارد نشان‌دهندۀ ریسک بازار در ارز دیجیتال است.

هر بار که وارد معامله‌ای می‌شوید، باید برنامه‌ریزی کنید که چه زمانی از آن خارج شوید تا به سود خوبی دست یابید.

راهکارهای مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

هنگامی که از ترید رمزارزها صحبت می‌شود، راه‌های بسیاری وجود دارد که بتوانید با کمک آنها در برابر نوسان بازار و تغییرات آنی قیمت‌ها مقاومت کنید. برای تحلیل قیمت یک رمزارز می‌توانید از ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده کنید و با یک سرمایه‌گذاری ویژه، ضمن کاهش خطرات موجود در مسیر حرکت، موجب افزایش و تضمین شانس موفقیت خود شوید. اما به منظور دستیابی به این اهداف، نیازمند یک برنامۀ کامل هستید و باید با استفاده از موضوعاتی مانند کنترل احساسات، تنوع در سبد سرمایه گذاری، استفاده از حد ضرر، توجه به مفهوم ریسک به ریوارد و شناسایی ریسک‌های بازار، به مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال بپردازید.

مدیریت احساسات

تهیه و گسترش یک برنامۀ مدیریت ریسک موفقیت‌آمیز جهت کاهش نتایج غیرمنتظره بسیار مهم است؛ چون در آخر موجب کاهش سطح کلی ضررهای مالی شما خواهد شد. یک برنامۀ مدیریت ریسک موفق بایستی موازی و هم‌مسیر با سوابق ترید ارز دیجیتال وجود داشته باشد، تا بتوان از هر دو، جهت مهار رفتار‌های ضعیف معاملاتی و در عین حال توجیه انتظارات احساسی بهره گرفت. در برخی مواقع عدم غلبه بر احساسات موجب می‌گردد که انتخاب‌های ضعیفی انجام دهید که در نتیجه‌، یک بازار پر از ترس، حرص و طمع و در نهایت ضررهای مالی بسیاری در پیش رو خواهید داشت.

به عنوان مثال، معمولاً افراد در ابتدای شروع فعالیت ترید خود به تنظیم قوانین و استراتژی برای معاملات خود می‌پردازند، اما متأسفانه در طول فرآیند ترید به این موارد پایبند نمی‌مانند و نحوه مدیریت ریسک درگیر تصمیمات احساسی، فومو و فاد می‌شوند. اغلب در این موارد افراد تحت تأثیر فومو به خرید یک ارز دیجیتال در نزدیکی اوج قیمتی یا در یک نقطۀ اشتباه اقدام می‌کنند و سپس با مواجهه با بازگشت قیمتی آن رمزارز، با امید به افزایش مجدد قیمت، به حد ضررهای تعیین‌شدۀ خود توجهی نمی‌کنند و آن رمزارز یا دارایی را تا قیمت‌‌های بسیار پایین‌تر از حد ضرر خود نگهداری می‌کنند. سپس بعد از اینکه متحمل ضررهای زیادی شدند، تحت تأثیر فاد به فروش رمزارز خود در قیمت بسیار پایین و نامناسبی اقدام می‌کنند.

همچنین باید توجه داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال به شدت پرنوسان و پرریسک است. به همین دلیل با مقداری از سرمایه وارد این بازار شوید که اگر مقداری از آن یا تمام آن را از دست دادید، به شما یا روند زندگیتان آسیبی نرسد.

تنوع در سبد سرمایه گذاری

با توجه به نوسانات زیادی که در بازار رمزارزها وجود دارد، تنوع سازی سبد دارایی‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. تمام سرمایه‌گذاران باتجربه، با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف و با ایجاد تنوع، به محافظت از خود در برابر ریسک می‌پردازند. به طور مثال وقتی قیمت کوینی بالا می‌رود، بعضی از کوین‌های دیگر هم به دنبال آن بالا می‌روند و بر عکس، قیمت تعدادی از کوین‌ها به دنبال آن افت می‌کند. اگر در سبد دارایی ارز دیجیتال شما دو کوین وجود دارد و یکی از آنها با افزایش قیمت و یکی با کاهش قیمت مواجه شده است و شما در خصوص آینده هر دو کوین اطمینان دارید، در چنین شرایطی باید در هر دو سرمایه‌گذاری کنید. سبد دارایی رمزارزهای شما در این حالت بسیار مطمئن‌تر خواهد بود.

توجه داشته باشید که هیچ گاه با تمام دارایی خود به یک ارز دیجیتال وارد نشوید؛ چراکه در این صورت مقدار ریسک شما بیشتر است.

علاوه بر این اگر مقداری از دارایی خود را خریدنشده (نقد) نگهداری کنید، در صورتی که برای یک رمزارز یک کف قیمتی یا موقعیت خرید مناسبی بیابید، نقدینگی لازم برای ورود به آن ارز دیجیتال را خواهید داشت. در غیر این صورت این فرصصت را از دست خواهید داد.

استفاده از حد ضرر و تأثیر آن بر مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

اعمال حد ضرر (Stop Loss)، دارایی شما را از زیان زیاد یا نابودی کامل محافظت می‌کند. در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید، در صورت عدم استفاده از حد ضرر، احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در مدت‌زمان بسیار کم، وجود دارد. همچنین در بازار ارزهای دیجیتال هیچ گونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد و همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. از این رو باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست، داشته باشید. برای این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس است. مهم‌ترین نکته در مورد حد ضرر این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع می‌کند.

نکتۀ مهمی که وجود دارد این است که شما باید در هر شرایطی به حد ضرر تعیین‌شدۀ خود پایبند بمانید و به هیچ وجه تحت تأثیر احساسات قرار نگیرید. همچنین اگر بعد از فعال شدن حد ضرر شما، قیمت رمزارز مورد نظر شما بازگشت داشت، باز هم افسوس نخورید که چرا از آن معامله خارج شدید و از حد ضرر استفاده کردید.

عدم استفاده از حد ضرر در درازمدت می‌‎تواند به از بین رفتن بخش زیاد یا تمام سرمایۀ شما بینجامد.

رعایت نسبت ریسک به ریوارد (پاداش)

تریدرها اغلب از این نسبت برای تعیین ورود به معامله یا عدم ورود به معامله استفاده می‌کنند. این نسبت با تقسیم مقدار زیانی که تریدر حاضر است در صورت عوض شدن جهت حرکت قیمت بپذیرد، بر مقدار سود و هدف قیمتی تعیین‌شدۀ او محاسبه می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار به ازای ریسک از دست دادن هر واحد از دارایی خود در یک سرمایه‌گذاری، حاضر است چه مقدار پاداش کسب کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران از این نسبت برای مقایسه سودهای مورد انتظار (Expected Returns) از یک سرمایه‌گذاری با مقدار ریسکی که برای کسب آن سودها باید متحمل شوند، استفاده می‌کنند. معامله‌ای را در نظر بگیرید که نسبت ریسک به پاداش آن 1 به 7 باشد. در این حالت سرمایه‌گذار حاضر است در ازای به دست آوردن 7 دلار به عنوان سود معامله، ریسک زیان 1 دلاری سرمایه‌گذاری خود را بپذیرد.

توجه به این نسبت و محاسبۀ آن قبل از ورود به یک معامله، یکی از راه‌‌های مناسب برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای احتمالی است.

شناسایی و مدیریت ریسک‌های بازار

شناسایی و درک ریسک‌های احتمالی، یک فرآیند تأثیرگذار در ترید ارزهای دیجیتال است. یعنی هر اتفاق یا رویدادی که ممکن است در ترید و رسیدن به هدف تأثیر داشته باشد، بررسی می‌شود. در این مرحله ممکن است اطلاعاتی برای شما نمایان شود که تصمیمات شما را تحت تأثیر قرار دهد و بر مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال تأثیرگذار باشد. زمانی که ریسک‌های ترید خود را شناسایی کردید، پس از آن، زمان ارزیابی شدت و فرکانس ریسک‌ها است. توجه داشته باشید که هر ریسکی تأثیر خاص خود را دارد. برخی از آنها مؤثر و برخی دیگر غیرمؤثر هستند. بنابراین پس از ارزیابی، آنها را درجه‌بندی و دسته‌بندی می‌کنیم تا در برابر اتفاقات نامناسب و غیرمتعارف، عمل و عکس‌العمل‌های مناسبی داشته و برای مقابله با آنها از آمادگی لازم برخوردار باشیم.

گام بعدی زمانی‌ است که ریسک‌ها شناسایی، ارزیابی و دسته‌بندی شدند و ما به دنبال این هستیم که واکنش‌های متناسب در مقابل آنها را تعیین کنیم. این واکنش‌ها نیز باید بر اساس درجۀ اهمیت طبقه‌بندی گردند. این مرحله به افراد کمک می‌کند که در برابر وقایع غیرمنتظره، عمل و عکس‌العمل‌های مناسبی داشته باشند. آخرین گام بررسی و نظارت بر بهره‌وری مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال، هنگام بروز نحوه مدیریت ریسک اتفاقات مختلف جهت رسیدن به اهداف است. در این مرحله به منظور تسهیل رسیدن به اهداف تعیین‌شده، نیاز به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها داریم.

سخن پایانی

نوسانات بازار ارز دیجیتال به شکلی است که هر ترید می‌تواند ضرر زیادی را به دنبال داشته باشد. بنابراین توصیه می‌شود که در کوین‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید. همچنین به خاطر داشته باشید که همواره از گزینه Stop loss در تریدها به نفع خود استفاده کنید. اگر استراتژی مناسبی برای خروج نداشته باشید، احتمال کاهش یا از دست رفتن سرمایه شما بسیار زیاد است. همواره باید استراتژی متناسب را جهت مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال از پیش انتخاب کنید. بنابراین در هنگام ترید به اندازه کافی ریسک کنید و از استراتژی از پیش برنامه‌ریزی شده خود اطمینان حاصل کنید؛ زیرا معاملات رمزارزها با اجرای صحیح، می‌تواند یک تجربه سودآور و خاطره‌ای فراموش‌نشدنی باشد.

فیلم آموزش مدیریت سرمایه در بازار های جهانی از رضا خانتاراج

مدیریت سرمایه چیست؟: مدیریت سرمایه مفهومی است که منجر به حفظ سرمایه شما می­شود و مهمترین مهارت در معامله گری می­باشد. در این مقاله نشان می‌دهیم که مدیریت سرمایه اهمیت فراوانی در کاهش ضرر و زیان دارد و منجر به جلوگیری از کاهش سرمایه شما می شود.

مدیریت سرمایه که همچنین مدیریت ریسک نامیده می شود، مفهومی کلیدی است که باید از آن استفاده کنید و تمرکز اصلی خود را بر روی آن بگذارید. این مفهوم به ما کمک می‌کند تا ضرر و زیان در بازار نزولی را کاهش دهیم.اصل اساسی در مدیریت سرمایه این است که فقط باید بخش کوچکی از کل سرمایه خود را برروی یک معامله بخصوص سرمایه گذاری کنیم.

بسیاری از معامله‌گران حرفه ای تمایل ندارند که بیشتر از ۱ تا ۲ درصد از کل حساب معاملاتی خود را در یک معامله بخصوص سرمایه گذاری کنند. با این کار ریسک به شدت کاهش می یابد چون درصد زیادی از سرمایه خود را حفظ کرده ایم.

یک درصد ریسک برای هر معامله به این معنی است که اگر در ۲۰ معامله ضرر کنیم، آنگاه بیشتر از۸۰ درصد از سرمایه اولیه را سود می کنیم. اما اگر برای هر معامله ۵ درصد ریسک کنیم و در ۲۰ معامله با زیان مواجه شویم، آنگاه کمتر از ۴۰ درصد از کل سرمایه اولیه باقی می ماند.

مدیریت سرمایه امری کاملا خصوصی میباشد و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌تواند متفاوت باشد. این امر شدیدا به خود شناسی نیازمند است . اینکه او در چه سنی قرار دارد و چه زمانی به چه چیزی می‌خواهد برسد، امری کاملا ضروری در تعیین اهداف سرمایه گذاری های اوست.

مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد. بلکه اگر به نحو درست مدیریت شود قطعا باعث افزایش سرمایه شما خواهد شد. پس هر شخصی بایستی سرمایه خود را در جهت درست مدیریت نماید که با توجه به مدل‌های سرمایه گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می‌تواند متفاوت باشد.

در این مطلب قصد داریم ویدیوی آموزش مدیریت سرمایه در بازار فارکس از رضا خانتاراج را باز نشر کنیم .در این آموزش آقای رضا خانتاراج مثال های کاربردی مدیریت ریسک و سرمایه برای انواع حساب از نظر حجم بالانس زده اند. همچنین پیشنهاد میکنیم مطلب کتاب مدیریت سرمایه را نیز بخوانید.همچنین در این ویدیو با نحوه کار ماشین حساب سود مرکب فارکس (Forex Compounding Calculator ) آشنا میشوبد