سه روش محبوب معامله MACD

نمودار معامله گری ارزهای دیجیتال

نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) در معامله‌گری

میانگین متحرک همگرا – واگرا (MACD) که در بین معامله‌گران ایرانی به «مکدی» مشهور است، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد و البته محبوب بین تحلیل‌گران تکنیکال است که بسیاری از معامله‌گران در استراتژی‌های خود از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند استفاده می‌کنند. این اندیکاتور در واقع یک اندیکاتور مومنتوم روند است و رابطه بین سه میانگین متحرک یک ورقه بهادار را نشان می‌دهد.

مکدی در سال 1979 توسط یک سرمایه‌گذار مشهور به نام «جرالد اپل» ایجاد شد و از آن زمان تاکنون همچنان به عنوان یک اندیکاتور پرکاربرد توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور «مکدی» دارای سه جزء است که عبارتند از: 1. خط مکدی، 2. خط سیگنال، 3. تفاضل بین خط مکدی و خط سیگنال که هیستوگرام نامیده می‌شود. نحوه محاسبات این سه خط در پایین آمده است:

محاسبات اندیکاتور مکدی

محاسبه اندیکاتور مکدی در مقایسه با سایر محاسبات ساده‌تر است و تنها عامل اصلی محاسبه میانگین متحرک نمایی است.

نحوه محاسبه خط مکدی

1. ابتدا میانگین متحرک نمایی 26 دوره محاسبه می‌شود.
2. میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه می‌شود.
3. تفاضل دو میانگین متحرک نمایی 26 دوره و 12 دوره گذشته که نتیجه آن یک خط به نام خط «مکدی» است.

استفاده از میانگین متحرک نمایی در محاسبه خط مکدی به این دلیل است که به قیمت‌های اخیر یک ورقه بهادار وزن بیشتری می‌دهد.

در صورتی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره بالای میانگین متحرک نمایی 26 دوره قرار بگیرد ارزش مکدی مثبت خواهد بود و در صورتی که میانگین متحرک 26 دوره بالای میانگین متحرک 12 دوره قرار بگیرد ارزش خط مکدی منفی خواهد شد.

نحوه محاسبه خط سیگنال

بعد از محاسبه خط مکدی، خط سیگنال از محاسبه میانگین متحرک نمایی 9 دوره «خط مکدی» به دست می‌آید. این خط در نمودار کنار خط مکدی حرکت می‌کند که تقاطع این دو به عنوان سیگنالی برای تعیین نقاط خرید و فروش و همچنین برگشت روندها عمل می‌کند.

هیستوگرام

تفاضل بین خط سیگنال و خط مکدی در اندیکاتور مکدی به صورت گراف‌ یا میله‌هایی نمایش داده می‌شود که نشان‌دهنده وضعیت دو خط مکدی و سیگنال در نمودار است. زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با یکدیگر اختلاف زیادی داشته باشند هیستوگرام نیز بزرگ خواهد شد و از خط صفر به سمت بالا یا پایین فاصله می‌گیرد. در صورتی که اختلاف بین این دو خط ناچیز باشد هیستوگرام نیز در نزدیکی خط صفر قرار می‌گیرد.

نحوه استفاده از اندیکاتور «مکدی» برای تحلیل روند

اندیکاتور مکدی در مشخص کردن روند پرقدرت نزولی و صعودی دقیق‌تر عمل می‌کند. مهمترین عامل تعیین نقاط خرید و فروش در این اندیکاتور تقاطع دو خط مکدی و خط سیگنال است.

اگر خط مکدی در ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند در واقع در اینجا سیگنال خرید صادر شده است و در صورتی که خط مکدی در ناحیه بالای صفر خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش و تغییر روند از صعودی به نزولی صادر شده است.

نکته مهم در اندیکاتور مکدی و سایر اندیکاتورها این است که به تنهایی نمی‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند و حتما باید با سایر اندیکاتورها پشتیبانی شود. این اندیکاتور نیز معایبی دارد و مهمترین نقص آن این است که گاهی با تاخیر عمل می‌کند.

یکی از کاربردهای مهم اندیکاتور مکدی بحث واگرایی و همگرایی است که در نوشته‌ای جداگانه مفصل به این بحث خواهیم پرداخت.

چگونه از اندیکاتور مکدی MACD استفاده کنیم؟

از این اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می شود که روند جدیدی را نشان می دهند ، چه صعودی باشد یا چه نزولی.

در هر حال ، اولویت اصلی در معاملات ، اینست که بتوانیم روند را پیدا کنیم ، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا خوابیده است.

چگونه از اندیکاتور مکدی MACD استفاده کنیم؟

در یک نمودار MACD ، معمولاً سه عدد دیده می شود که از آنها در تنظیمات اندیکاتور استفاده می شود.

• اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
• عدد دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
• و عدد سوم تعداد میله هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.

به عنوان مثال ، اگر اعداد “۱۲ ، ۲۶ ، ۹” را به عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش فرض بیشتر نرم افزارهای تکنیکال است) داشتید ، تفسیر آن اینگونه است:

• ۱۲ نشان دهنده ۱۲ میله قبلی میانگین متحرک سریعتر است.
• ۲۶ نشان دهنده ۲۶ میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• ۹ نشان دهنده ۹ میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.
• آنها توسط خطوط عمودی به نام هیستوگرام ترسیم می شوند (خطوط سبز در نمودار بالا).

خط مکدی و خط سیگنال

در اندیکاتور مکدی دو خط وجود دارند:

در مبحث خطوط مکدی ، یک باور غلط وجود دارد.

دو خطی که رسم می شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط مکدی، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

در مثال ما در بالا ، خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ دوره است.

خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است.

در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال ، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر ، میانگین خط MACD قبلی را رسم می کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک ۹ دوره ای می شود.

این بدان معناست که ما میانگین آخرین ۹ دوره خط مکدی سریعتر را در نظر گرفته و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می کنیم.

هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط مکدی کمتر تحت تاثیر نوسان باشد و در نتیجه خط دقیق تری به ما ارائه دهد.

هیستوگرام در مکدی

هیستوگرام ، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می کند.

هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل گیری است.

اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید ، می بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم ، هیستوگرام بزرگتر می شود.

به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می گیرد.

با نزدیک شدن میانگین های متحرک به یکدیگر ، هیستوگرام کوچکتر می شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می شود زیرا میانگین متحرک سریعتر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

و اینگونه است ، دوست من ، که نام MACD شکل می گیرد Moving Average Convergence Divergence! یا به عبارتی همگرا شدن و واگرا شدن میانگین متحرک!

اخیش.. کمی خستگی در کنیم!

خوب ، حال فهمیدید مکدی چیست. اکنون ما به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می تواند برای شما بکند.

چگونه با استفاده از مکدی MACD معامله کنیم؟

از آنجا که دو میانگین متحرک با “سرعت” های متفاوت وجود دارد ، واضح است که میانگین متحرک سریعتر نسبت به حرکت قیمت ، سریعتر از میانگین متحرک کندتر واکنش نشان می دهد.

وقتی روند جدیدی شکل می گیرد ، ابتدا خط سریع واکنش نشان داده و بعدتر از روی خط کندتر عبور می کند.

وقتی این “تقاطع” اتفاق می افتد و خط سریع شروع به “انحراف گرفتن” می کند یا از خط کندتر دور می شود ، اغلب نشان می دهد روند جدیدی شکل گرفته است.

چگونه از اندیکاتور مکدی MACD استفاده کنیم؟

در نمودار بالا می بینید که خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به درستی شناسایی کرده است.

توجه داشته باشید که هنگامی که خطوط متقاطع می شوند ، هیستوگرام به طور موقت از بین می رود.

زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر ۰ است.

با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند ، هیستوگرام بزرگتر می شود ، که نشان دهنده قدرت روند است.

مثال نحوه معامله با اندیکاتور مکدی

به مثال زیر نگاهی اندازید:

چگونه از اندیکاتور مکدی MACD استفاده کنیم؟

در نمودار ۱ ساعته EUR / USD در بالا ، خط سریع به بالای خط کند عبور کرده و در حالی که هیستوگرام ناپدید شده است. این نشان می دهد که این روند نزولیِ مختصر ، می تواند معکوس شود.

از آن زمان ، EUR / USD با شروع روند صعودی جدید ، به بالا پرتاب شد. اگر بعد از کراس اوور یا تقاطع خرید می گرفتید ، تقریباً ۲۰۰ پیپی کاسبی می کردید!

با این حال یک اشکال در MACD وجود دارد.

به طور طبیعی ، میانگین های متحرک کمی از قیمت عقب می افتند.

به هر حال ، آنها فقط میانگین ​​قیمت های گذشته هستند.

از آنجا که MACD نشان دهنده میانگین متحرکِ سایر میانگین متحرک هاست و با یک میانگین متحرک دیگر صاف می شود ، داشتن مقداری تاخیر کاملا قابل پیش بینی است.

اندیکاتور MACD همچنان هم یکی از محبوب ترین ابزار های تکنیکال معامله گران است.

3 نمودار معامله گری ارزهای دیجیتال که باید در مورد آن بدانید

اگر در حال ورود به بازار ارز دیجیتال هستید، یادگیری الگوهای نموداری برای درک شما از بازار مفید است. نمودار معامله گری ارزهای دیجیتال را بیشتر بشناسید.

نمودارهای معاملات ارز دیجیتال در ابتدا می‌توانند ترسناک به نظر برسند. خطوط، صعود ها و فرود ها می‌توانند گیج کننده باشند. با این حال زمانیکه خواندن نمودار را بلد باشید، سادگی آنها را درک خواهید کرد.

با در نظر گرفتن این موضوع، ما قصد داریم اصول اولیه خواندن نمودارهای رمزارز، انواع مختلف نمودارها، شاخص های مهم و الگوهای رایج را توضیح دهیم. در پایان این مقاله، شما باید درک اولیه ای از نحوه خواندن نمودارهای رمزارز داشته باشید و بدانید در معامله به دنبال چه چیزی باشید.

نمودار ارز دیجیتال چیست؟

نمودار معامله گری ارزهای دیجیتال

نمودار ارز دیجیتال یک نمایش گرافیکی ساده از داده ها است. این داده ها معمولاً قیمت یک ارز دیجیتال در طول زمان است. نمودارهای رمزارز برای ردیابی قیمت، شناسایی روندها و فرصت های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع مختلفی از نمودارها وجود دارد، اما رایج ترین آنها نمودار Candle Static است. معامله گران از نمودارهای Candle برای پیگیری حرکت قیمت در طول زمان استفاده می‌کنند. هر “Candle” در نمودار نشان دهنده یک دوره خاص است، معمولا یک روز، اما قابل تنظیم برای دوره های مختلف می‌باشد. بدنه شمع نشان دهنده باز و بسته شدن آن دوره است، در حالی که فیتیله ها نشان دهنده قیمت بالا و پایین است. شمع های سبز دوره هایی را نشان می‌دهند که قیمت افزایش می‌یابد، در حالی که شمع های قرمز نشان دهنده دوره هایی هستند که قیمت کاهش می‌یابد.

مهم ترین شاخص های نمودار ارز دیجیتال چیست؟

ده ها شاخص مختلف وجود دارد که معامله گران می‌توانند برای تجزیه و تحلیل نمودارها استفاده کنند. با این حال، بیشتر شاخص ها را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: شاخص های روند و شاخص های حرکت. شاخص های روند برای شناسایی جهت کلی بازار استفاده می‌شود. محبوب ترین شاخص روند، میانگین متحرک است.

شاخص های تکانه Momentom برای شناسایی زمانی که بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است استفاده می‌شود. محبوب ترین شاخص تکانه، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. بسیاری از اندیکاتورهای دیگر وجود دارد که معامله گران می‌توانند از آنها استفاده کنند، اما این دو مهمترین آنها هستند.

رایج ترین الگوهای نمودار چیست؟

معامله گران از الگوهای نموداری برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده می‌کنند. الگوهای نمودار زیادی وجود دارد که معامله گران می‌توانند برای شناسایی فرصت های معاملاتی از آنها استفاده کنند. با این حال، برخی از الگوها رایج تر از بقیه هستند. هر الگو می‌تواند اطلاعات متفاوتی در مورد بازار به معامله گران بدهد، مانند جهت و قدرت یک روند و نقاط بازگشت احتمالی.

اگر در دنیای رمزارز تازه کار هستید، درک بازار می‌تواند دشوار باشد. اما نگران نباشید. برخی از الگوهای آزمایش شده و واقعی می‌توانند به شما برای حرکت کمک کنند.

1. سر و شانه ها Top and Shoulders

نمودار معامله گری ارزهای دیجیتال

الگوی سر و شانه ها به شکل زیر است:

الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس در تمام تحلیل های فنی است. این الگو برای سال ها در بازارهای رمزارز مشاهده شده است و پیش‌بینی کننده قابل اعتمادی برای قیمت است. الگوی سر و شانه ها با مجموعه ای از سه قله مشخص می‌شود که قله میانی بالاترین آن است.

این الگو نشان می‌دهد که بازار در روند نزولی قرار دارد و احتمال ادامه کاهش قیمت ها وجود دارد. با این حال، هنگام شناسایی الگوی سر و شانه باید به چند نکته توجه کرد.

• ارتفاع سه قله باید یکسان باشد.
• قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد.

• این الگو باید متقارن باشد و ارتفاع دو شانه مشابه باشد.

هنگامی که یک الگوی سر و شانه شناسایی شد، معامله گران می‌توانند از آن برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده کنند.

2. دو قله Double Tops

نمودار معامله گری ارزهای دیجیتال

“دو قله” یکی دیگر از الگوهای برگشت نزولی است.

الگوی دو قله یک الگوی برگشت نزولی است که در نمودارهای قیمت هر بازار، از جمله ارزهای دیجیتال، یافت می‌شود. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی به بالاترین حد جدید برسد، به عقب برگردد و سپس نتواند به بالاترین حد قبلی برسد.

الگوی نمودار دو قله به عنوان یک سیگنال معکوس نزولی قابل اعتماد در نظر گرفته می‌شود، زیرا نشان می‌دهد که bull نمی‌تواند قیمت دارایی را در بالاترین حد قبلی خود حفظ کند. این الگو را می‌توان در هر بازه زمانی پیدا کرد اما بیشتر در نمودارهای بلندمدت دیده می‌شود.

الگوی دو قله معمولاً زمانی تکمیل می‌شود که قیمت به زیر سطح حمایت ایجاد شده بین دو قله سقوط کند. این سطح معمولاً به عنوان “خط گردن” شناخته سه روش محبوب معامله MACD سه روش محبوب معامله MACD می‌شود. هنگامی که قله شکسته می‌شود، معامله گران اغلب از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا تعیین کنند که قیمت احتمالاً به کجا خواهد رسید. یکی از اهداف محبوب، فاصله بین اوج های دو قله است که معمولاً با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی اندازه گیری می‌شود.

همانطور که می‌بینید، دو قله شباهت زیادی به الگوی سر و شانه دارد. تفاوت اصلی این است که به جای یکی دو “قله” وجود دارد. دو قله زمانی ایجاد می‌شود که بازار به بالاترین حد جدید صعود کند، دوباره به سمت حمایت برگشته و سپس برای بار دوم به همان اوج برگردد. این تجمع دوم معمولاً شکست می‌خورد و منجر به فروش می‌شود.

3. سه قله Triple Tops

نمودار معامله گری ارزهای دیجیتال

سه قله یک الگوی معکوس نزولی است.

سه قله شباهت زیادی به دو قله دارد. تفاوت اصلی این است که به جای دو، سه “قله” وجود دارد. الگوی سه قله زمانی ایجاد می‌شود که قیمت دارایی به اوج می‌رسد و سپس سه بار به پایین ترین سطح کاهش می‌یابد و در نهایت به زیر سطح حمایت می‌رسد.

تصور می‌شود این الگو نشانه‌ای از این است که دارایی دیگر قدرت نمی‌گیرد و ممکن است برای فروش قابل توجهی آماده باشد. قله اول معمولاً با یک فرورفتگی و به دنبال آن قله دوم است. قله دوم معمولاً توسط یک فرورفتگی دوم دنبال می‌شود که سپس قله سوم دنبال می‌شود. پس از سومین قله، قیمت دارایی معمولاً به زیر سطح حمایت می‌رسد و نشانه فروش احتمالی است.

الگوی سه قله اغلب به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود، که نشان می‌دهد دارایی در حال از دست دادن رشد است و ممکن است برای فروش قابل توجهی آماده باشد. از این الگو میتوان برای شناسایی فرصت های فروش بالقوه استفاده کرد. هنگام معامله ارزهای دیجیتال، مهم است که از الگوی سه قله آگاه باشید، زیرا می‌تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه تر در مورد زمان فروش کمک کند.

اینها تنها سه مورد از رایج ترین الگوهای نموداری هستند که می‌توانند به شما در درک بازار کمک کنند. دفعه بعد که احساس گیج شدن کردید، به نمودارها نگاه کنید و ببینید آیا این الگوها اطلاعاتی به شما می‌دهد یا نه.

نحوه خواندن نمودارهای رمزارز را بیاموزید

بازار رمزارز پر از فرصت برای کسانی است که می‌دانند چگونه آنها را شناسایی کنند. الگوهای نموداری یکی از ابزارهایی است که میتوان برای شناسایی این فرصت ها استفاده کرد. هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد، دانستن نحوه خواندن و معامله الگوهای نمودار می‌تواند به شما برتری در بازار بدهد.

زمانی که بدانید به دنبال چه چیزی هستید، خواندن نمودارها نسبتاً ساده است. با این حال، یادگیری نحوه خواندن نمودارها و شناسایی فرصت های معاملاتی ممکن است کمی طول بکشد.

اندیکاتور MACD

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، محبوب ترین اندیکاتوری که در بین افراد معامله کننده استفاده می شود اندیکاتور MACD یا Moving Average Convergence/Divergence است که برای ترسیم و تشکیل سه روش محبوب معامله MACD آن از اختلاف بین میانگین متحرک ها در طی دوره های مختلف زمانی استفاده می کنند. این اندیکاتور که توسط جرالد اپل طراحی و معرفی گردیده، دارای سه میانگین متحرک در ساختار خود می باشد که تنها می توانیم دو خط آن را در نمودار ببینیم. به خط اول، خط MACD گویند که نشان دهنده ی تفاوت بین 2 میانگین متحرک قیمت نمایی صاف (به طور معمول 12 و 26) است. نرم افزار برای اینکه خط MACD را بدست آورد، میانگین بلندتر یا 26 را از کوتاه تر یا 12 کم می کند. برای خط دوم که به آن خط سیگنال گفته می شود، میانگین متحرک دیگر یا سومی در نظر می گیرند که معمولا بازه ی آن 9 است. نتیجه ی نهایی وجود دو خط در نمودار می باشد که همان دو خط از سه خطی هستند که از اندیکاتور MACD مشاهده می کنیم. خط تندتر، MACD و نوع کندتر، خط سیگنال می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، نحوه ی تشکیل دو خط MACD و خط سیگنال از اندیکاتور MACD

بررسی هیستوگرام MACD به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، حاصل اختلافی که بین خطوط MACD وجود دارد، تشکیل شدن هیستوگرام MACD است که در ساختار خود میله های عمودی دارد. خط صفر مخصوص برای این هیستوگرام وجود دارد. وقتی هیستوگرام در قسمت فوقانی خط صفر قرار می گیرد، خطوط MACD در تراز مثبت وجود دارند و بالعکس.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی مشخص می شود که هیستوگرام MACD تا چه حد ارزشمند است که فاصله ی بین دو خط در حال بیشتر یا کمتر شدن (بازتر یا بسته شدن) باشد. اگر هیستوگرام در موقعیت فوقانی خط صفر مخصوص خود قرار گرفته باشد اما در عین حال، به سمت پایین شروع به کم شدن کند، نشانه ی ضعیف شدن روند صعودی است، اما برعکس این حالت برای زمانی است که هیستوگرام در موقعیت پایینی خط صفر مخصوص خود قرار گرفته باشد و به سمت بالا یا خط صفر، شروع به افزایش می کند، که در این موقع طبق آموزش تحلیل تکنیکال، روند صعودی در حال ضعیف شدن است. زمانی که هیستوگرام از خط صفر مخصوص خود عبور کرده باشد، اخطار خرید و فروش ارسال می گردد و هر چرخشی که در هیستوگرام MACD رخ دهد، به معنای هشدار زود هنگام مربوط به ضعیف شدن روند فعلی است. همیشه اخطارهای عبوری نسبت به چرخش هیستوگرام MACD به زیر خط صفر مخصوص خود، دیرتر رخ می دهد، اما بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، خطرناک ترین کار یعنی زمانی که برای معامله کردن در خلاف جهت روند فعلی، چرخش های هیستوگرام بهانه شوند.

آموزش تحلیل تکنیکال، چرخش هیستوگرام به بالا و زیر خط صفر مخصوص خود

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سیگنال های خرید و فروش مبتنی بر MACD

در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که برای همه ی وضعیت ها، ترجیح تحلیل کنندگان، استفاده از یک اندیکاتور 9، 12 و 26 MACD است. وقتی چنین کاری انجام می شود، برای همه ی نمودارها با تایم فریم روزانه، هفتگی و ماهانه، سیگنال خرید و فروش مربوطه توسط همان میانگین های متحرک قبلی حاصل می شود.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اولین استفاده ای که از این اندیکاتور می شود مربوط به عبور کردن میله ها و همچنین شاخص MACD از خط مرکزی صفر می باشد. وقتی میله ها و شاخص MACD از خط صفر عبور می کنند، با توجه به جهت رو به بالا یا رو به پایین شاخص اندیکاتور، می توان جهت عمومی روند را هم پیش بینی کرد و هم تحلیل نمود. زمانی شرایط خرید هیجانی تلقی می گردد که خطوط گفته شده تا حد زیادی در بالای خط صفر قرار گرفته باشد و برعکس زمانی شرایط فروش هیجانی در نظر گرفته می شود که خطوط مذکور تا حد زیادی در پایین خط صفر قرار گرفته باشد. به همین دلیل طبق آموزش تحلیل تکنیکال بیان می شود که راه دومی که برای گرفتن اخطارهای خرید و فروش استفاده می گردد، عبور کردن خطوط مذکور به سمت بالا و پایین خط صفر می باشد.

خط MACD زمانی نشان دهنده ی تفاوت بین منحنی های کوتاه مدت که معمولا 12 دوره ای هستند و بلند مدت که معمولا 26 دوره ای هستند می باشد که این خط از صفر عبور کند، لذا طبق آموزش تحلیل تکنیکال وقتی خط مذکور از محور x عبور می کند، بین دو منحنی مربوط به میانگین حرکتی، سه روش محبوب معامله MACD تقاطع تشکیل می شود. در چنین شرایطی، عبور خط MACD از صفر به سمت بالا، نشانه ی صعود و عبور این خط به سمت پایین و به زیر خط صفر، نشانه ی سقوط است.

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال خرید و فروش هیجانی در رابطه با آلومینیوم ایران

برای اینکه خطوط MACD تفسیر شوند، در آموزش تحلیل تکنیکال توصیه شده که از تکنیک عبور استفاده گردد. به عبارت دیگر وقتی خط MACD که تندتر است به بالای خط کندتر یا همان خط سیگنال برود، سیگنال خرید صادر می شود و وقتی خط MACD به پایین خط سیگنال برود، سیگنال فروش ارسال می گردد. به کمک این روش می توان سیگنال های ارزشمندی از نوع معاملاتی، هم جهت با جهت درست بازار کسب کرد، یعنی سیگنال خرید را در بازار صعودی به دست آورد و سیگنال فروش را در بازار نزولی کسب نمود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های کسب شده در نمودار روزانه نسبت به نوع هفتگی هم تعداد بسیار بیشتری دارند و هم اینکه در طی بازه ی زمانی کوتاه تری نقش خود را ایفا می کنند. لذا به علت ویژگی های گفته شده سیگنال های نمودار هفتگی نسبت به روزانه اعتبار بسیار بالاتری دارند و برای زمان بندی و یا برای سیگنال هایی که کوتاه مدت هستند، می توان از نمودار روزانه استفاده نمود.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در صورت عبور خط MACD از خط سیگنال که به ترتیب با رنگ های آبی و قرمز نشان داده شده اند، حاکی از تغییر احتمالی در روند می باشد. در صورتی که خط MACD در مقایسه با خط سیگنال، صعود سریع تری داشته باشد و از پایین نیز آن را قطع کند، صعود و افزایش قیمت را نشان می دهد و در صورتی هم که خط MACD نسبت به خط سیگنال نزول سریع تری داشته باشد و از بالا آن را قطع کند، سقوط و کاهش قیمت را نشان می دهد. ضمنا بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال زمانی سیگنال خرید ارسال می گردد که خط MACD بالای خط سیگنال قرار گیرد و برعکس زمانی سیگنال فروش ارسال می گردد که خط MACD پایین خط سیگنال قرار گیرد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ارسال سیگنال فروش و خرید در رابطه با سرما آفرین و سرمایه گذاری آتیه ی دماوند

آموزش تحلیل تکنیکال، صعود خط MACD سریع تر از خط سیگنال در رابطه با کربن ایران

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سیگنال خرید و فروش در رابطه با تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی

بررسی میانگین متحرک همگرا – واگرا طبق مطالب آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی الگوی میانگین متحرک را همگرا می گویند که حرکت خط MACD هم جهت با قیمت باشد و در صورتی که شاهد حرکت خط MACD در خلاف جهت قیمت باشد، به الگوی میانگین متحرک، واگرا می گویند و در چنین وضعیتی، باید برای بازگشت روند حرکت قیمت سهم، منتظر بمانیم.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی میانگین متحرک واگرای کف در رابطه با توسعه ی صنعتی ایران

پنج اندیکاتور تکنیکال که باید بشناسید

ابزار اصلی معامله‌گرانی که از روش تحلیل تکنیکال برای بررسی بازار و تصمیم‌گیری، به اندیکاتور ها یا شاخص‌های تکنیکال هستند. البته انتخاب اندیکاتور ها با شماست و هیچ استاندارد مشخصی برای این که از چه شاخصی کمک بگیرید وجود ندارد. بلکه هر معامله‌گری ابزارهایی که بیشتر با سبک شخصی‌اش سازگار است را برگزیده و در ادامه تلاش می‌کند در استفاده از آن به استادی برسد. به همین دلیل هم برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند مومنتوم یا سرعت حرکت بازار را زیر نظر بگیرند، در حالی که برخی دیگر به‌دنبال فیلتر کردن نویز بازار و اندازه‌گیری تلاطم یا Volatility آن می‌روند. اما آیا راهی برای شناسایی بهترین و کارآمدترین اندیکاتور ها وجود دارد؟

خوب، همان‌طور که گفتیم هر معامله‌گری در این باره نظر خود را به شما خواهد گفت. به بیان دیگر آنچه از نظر یک معامله‌گر بهترین اندیکاتور (Indicator) تاریخ است، از نظر دیگری کاملا بی‌مصرف است. هرچند، برخی از اندیکاتور ها بین تمامی فعالان بازار محبوب هستند و تقریبا همه حداقل از یکی از این شاخص‌ها در کنار گزینه‌های دیگر استفاده می‌کنند.

در ادامه پنج‌تا از مهم‌ترین‌ اندیکاتور های تحلیل تکنیکال که هر معامله‌گری باید با آنها آشنا باشد را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

مقدمه

معامله‌گران از اندیکاتور های تکنیکال برای افزایش اطلاعات خود درباره تحرکات قیمت دارایی‌های مختلف در بازار استفاده می‌کنند. بکارگیری این اندیکاتور ها شناسایی الگوها در نمودارهای شمعی قیمت را آسان‌تر کرده و می‌توانند به شما در تشخیص بهتر نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار کمک کند. اندیکاتور ها انواع مختلفی دارند و برای کارهای مختلف از معاملات کوتاه‌مدت تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. حتی برخی تحلیل‌گران حرفه‌ای و معامله‌گران قدیمی اندیکاتور های شخصی برای خودشان درست می‌کنند.

در این مقاله، می‌خواهیم شرح مختصری بر محبوب‌ترین سه روش محبوب معامله MACD اندیکاتور های مورد استفاده معامله‌گران بازارهای مالی و رمزارزی را به شما معرفی کنیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (یا Relative Strength Index) با نام RSI نیز شناخته می‌شود. این اندیکاتور مومنتوم یا شدت حرکت بازار را نشان می‌دهد و با یک نگاه مختصر به آن می‌توانید بفهمید که دارایی موردنظرتان در وضعیت بیش‌خرید (Overbought) یا بیش‌فروش (Oversold) قرار گرفته است. این کار با اندازه‌گیری مقدار نوسانات اخیر قیمت (که به‌صورت استاندارد 14 دوره‌زمانی اخیر – مثل چهارده روز، چهارده ساعت و … – درنظر گرفته می‌شود) انجام می‌گیرد. داده‌های بدست آمده سپس در یک اندیکاتور نوسانی (یا Oscillator) که مقدار آن بین صفر و 100 متغیر است نمایش داده می‌شود.

از آنجا که شاخص RSI نشانگر مومنتومی است، با بررسی آن می‌توانید از نرخ (مومنتوم) تغییر قیمت آگاه شوید. این یعنی وقتی نرخ افزایش قیمت در یک بازار صعودی بالا برود، روند قدرتمندی شکل گرفته و خریداران به‌طور فزآینده در حال ورود به بازار هستند. از طرف دیگر، اگر مومنتوم یا نرخ افزایش قیمت در یک بازار صعودی کاهش یابد، ممکن است نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند در آینده و مسلط شدن فروشندگان بر بازار باشد.

معمولا وقتی شاخص RSI یک دارایی یا کالا بالاتر از 70 باشد، در وضعیت بیش‌خرید (اشباع خرید – Overbought) قرار دارد. در مقابل، وقتی عدد این شاخص به زیر 30 نزول کند، آن کالا یا دارایی در وضعیت بیش‌فروش (اشباع فروش – Oversold) است. در نتیجه، اعداد بسیار سه روش محبوب معامله MACD نزدیک به صفر یا صد می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند یا بازیابی قیمت‌ها در آینده نزدیک باشد. با این حال، در نهایت بهتر است به اعداد نمایش داده شده توسط شاخص RSI به‌عنوان سیگنال‌های مستقیم خرید و فروش نگاه نکنید. زیرا این شاخص هم مانند بسیاری از روش‌های دیگر مورد استفاده در تحلیل تکنیکال (TA) می‌تواند حاوی اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده باشد. بنابراین بهتر است همیشه قبل از شروع معامله، سایر شاخص‌ها و عوامل مهم را در نظر داشته باشید.

میانگین متحرک (MA)

یک میانگین متحرک یا Moving Average با فیلتر کردن نویز بازار و نمایش جهت روند آن، به شما کمک می‌کند سریع‌تر حرکات قیمتی یک دارایی یا کالا را بررسی کنید. از آنجا که این شاخص براساس داده‌های قبلی کار می‌کند، در رده شاخص‌های پیرو یا Lagging Indicator قرار می‌گیرد. این دسته از شاخص‌ها، تنها بر مبنی اطلاعات پیشین کار می‌کنند و در نتیجه چندان برای پیش‌بینی روند‌های آتی بازار کارایی ندارند. همچنین، عبارت متحرک در نام این شاخص به حرکت آن همراه با نمودار قیمت اشاره دارد. به بیان دیگر، هر نقطه از نمودار میانگین متحرک با استفاده از داده‌های تعداد مشخصی از بازه‌های زمانی قبلی تعیین می‌شود و به‌همین دلیل هم همواره در حال همراهی نمودار قیمت است.

دو تا از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله‌گران میانگین متحرک ساده (SMA/MA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. میانگین متحرک ساده یا SMA با تجمیع داده‌های قیمتی در یک بازه زمانی معین و محاسبه میانگین آنها ترسیم می‌شود. برای مثال، میانگین متحرک 10 روزه با محاسبه قیمت میانگین در ده روزه اخیر محاسبه می‌شود. در مقابل فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی یا EMA به‌گونه‌ای است که وزن بیشتری برای قیمت‌های جدیدتر قائل باشد. در نتیجه، این میانگین متحرک به نوسانات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد.

همان‌طور که اشاره کردیم، نمودارهای میانگین متحرک در رسته شاخص‌های پیرو قرار می‌گیرند. در نتیجه، هرچه بازه زمانی درنظر گرفته شده برای میانگین متحرک بیشتر باشد، حساسیت آن به تغییرات قیمت کمتر خواهد بود. این یعنی سرعت واکنش میانگین متحرک ساده 200 روزه به آخرین تغییرات قیمت، کمتر از میانگین متحرک 50 روزه خواهد بود. معامله‌گران معممولا برای سنجش روند بازار، از رابطه قیمت یک دارایی با میانگین‌های متحرک بخصوص استفاده می‌کنند. برای مثال، بیشتر آنها بازار دارایی یا کالایی که مدت‌هاست بالاتر از خط میانگین متحرک 200 روزه قرار گرفته است را کاملا صعودی (گاوی) می‌دانند.

همچنین، نقاط تلاقی خطوط میانگین متحرک هم می‌توانند به شما برای ورود و خروج از معامله کمک کنند. برای مثال اگر خط میانگین متحرک 100 روزه خط میانگین متحرک 200 روزه را قطع کرده و به زیر آن برود، می‌توانید آن را نشانه مناسبی برای فروش در نظر بگیرید. اما دقیقا چرا؟ این وضعیت یعنی قطع خط میانگین متحرک200 روزه توسط میانگین متحرک 100 روزه و حرکت به زیر آن، نشان می‌دهد که میانگین قیمت در 100 روز اخیر از میانگین قیمت در 200 روز اخیر کمتر شده است. دلیل فروش در این نقطه هم عدم پیروی حرکات کوتاه‌مدت قیمت از روند کلی صعودی بازار و احتمال تغییر جهت قیمت‌ها است.

همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD)

شاخص MACD برای تعیین نرخ تغییر قیمت یک دارایی با استفاده از رابطه بین دو میانگین متحرک آن بکار می‌رود. این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده که خطوط MACD و سیگنال نامیده می‌شوند. خط MACD با تفریق مقادیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره زمانی از میانگین متحرک نمایی 12 دوره زمانی بدست می‌آید. سپس این خط در کنار میانگین متحرک نمایی 9 دوره زمانی خط MACD – یا خط سیگنال – ترسیم می‌شود. همچنین در بسیاری از پلتفرم‌های ترسیم نمودار و تحلیل تکنیکال حاوی یک هیستوگرام نیز هست، که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را به‌صورت گرافیکی به شما نشان می‌دهد.

معامله‌گران تلاش می‌کنند با یافتن واگرایی‌های موجود بین شاخص MACD و حرکات قیمتی، میزان قدرت روند فعلی بازار را تخمین بزنند. برای مثال، اگر قیمت در حال ثبت سقف‌های بالاتر (Higher High) بوده و MACD در حال ایجاد کف بالاتر (Lower High) باشد، احتمالا در آینده نزدیک شاهد برعکس شدن روند بازار خواهیم بود. اما در این شرایط شاخص MACD دقیقا چه‌ چیزی به ما می‌گوید؟ این حرکت اندیکاتور MACD به ما نشان می‌‌دهد که قیمت علی‌رغم کاهش مومنتوم یا نرخ تغییرات قیمت در حال کاهش است، بنابراین احتمال بازیابی قیمت‌ها یا معکوس‌شدن روند بالا است.

معامله‌گران همچنین می‌توانند به‌دنبال نقاط تلاقی بین خود خطوط MACD و سیگنال باشند. برای مثال، وقتی خط MACD خط سیگنال را قطع کرده و از آن بالاتر می‌رود احتمالا موقعیت مناسبی برای خرید ایجاد شده است. در مقابل اگر خط MACD خط سیگنال را قطع کرده و از آن پایین‌تر برود، می‌توانید آن را نشانه‌ای برای فروش در نظر بگیرید.

شاخص MACD معمولا در کنار شاخص RSI بکار می‌رود، چرا که هر دو مومنتوم یا نرخ تغییرات قیمت را با روش‌های مختلف اندازه می‌گیرند. در نتیجه اگر بین هر دو این شاخص‌ها همخوانی مناسبی وجود داشته باشد دیدگاه بهتری از شرایط تکنیکال بازار در اختیار شما قرار می‌دهند.

شاخص RSI تصادفی

شاخص RSI تصادفی یا Stochastic RSI یک نشانگر نوسانی (Oscillator) نرخ تغییرات قیمت است که به ما نشان می‌دهد یک کالا یا دارایی در وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار دارد. همان‌طور که از نام این شاخص هم پیداست، این اندیکاتور از RSI مشتق شده و از داده‌های آن به‌جای داده‌های قیمتی استفاده می‌کند. به بیان دیگر، شاخص RSI تصادفی با اعمال فرمول نوسان‌گر تصادفی روی مقادیر RSI بدست می‌آید. معمولا، مقادیر شاخص RSI تصادفی در محدوده بین 0 تا 1 (یا گاهی بین صفر تا 100) نمایش داده می‌شود.

این شاخص به‌دلیل سرعت واکنش بالاتر و حساسیت بیشتر، سیگنال‌های متعددی در اختیارتان قرار می‌دهد که تفسیر درست آنها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد. در نتیجه بیشتر در مواقعی که نزدیک به بیشترین و کمترین مقادیر بازه خود قرار دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا اگر مقدار شاخص RSI تصادفی بیشتر از 0.8 یا کمتر از 0.2باشد، دارایی یا کالای مورد نظر به‌ترتیب در وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در نظر گرفته می‌شود. رسیدن این شاخص به صفر نشان‌دهنده این نکته است شاخص RSI در کمترین مقدار خود در بازه زمانی مورد نظر (که معمولا 14 دوره زمانی، مثل 14 ساعت، 14 روز و …) قرار دارد. در مقابل، رسیدن این شاخص به 1 نشان می‌دهد که شاخص RSI در سقف خود در بازه زمانی مورد نظر است.

البته این را هم درنظر داشته باشید که درست مثل شاخص RSI، نمی‌توانید تنها با اتکا به وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش نشان‌داده شده در شاخص RSI تصادفی روی برعکس شدن روند قیمت حساب کنید. شاخص RSI تصادفی تنها نشان می‌دهد که مقادیر اندیکاتور RSI (که مبنی محاسبه مقادیر شاخص RSI تصادفی است) نزدیک به کف یا سقف اخیر خود قرار دارند. همچنین باید بخاطر داشته باشید که شاخص RSI تصادفی در مقایسه با شاخص RSI حساسیت بیشتری نسبت تغییرات قیمت دارد، در نتیجه احتمال نمایش سیگنال‌های غلط توسط آن بیشتر است.

باندهای بولینگر (BB)

شاخص باندهای بولینگر یا Bollinger Bands در کنار نمایش وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش برای یک دارایی، میزان تلاطم یا Volatility بازار را هم به شما نشان می‌دهد. این شاخص از سه خط – یک میانگین متحرک ساده یا SMA به‌عنوان خط میانی و دو خط بالایی و پایینی – تشکیل شده است. معامله‌گران مختلف از تنظیمات مختلفی برای این شاخص استفاده می‌کنند، اما معمولا خطوط بالایی و پایینی دو انحراف استاندارد از خط میانی هستند. با افزایش یا کاهش تلاطم بازار، فاصله بین این دو خط بالایی و پایینی به‌ترتیب زیاد یا کم می‌شود.

به‌طور کلی، هرچه قیمت به خط بالایی نزدیک باشد دارایی موردنظر بیشتر به وضعیت بیش‌خرید نزدیک شده است. در مقابل، هرچه قیمت به باند پایینی نزدیک شود بیشتر به وضعیت بیش‌فروش نزدیک شده‌ایم. در بیشتر موارد، قیمت در بین دو خط بالایی و پایین یا همان باند بولینگر قرار دارد. اگرچه در موارد معدودی ممکن است شاهد بالاتر یا پایین‌تر رفتن قیمت از محدوده باند هم باشیم. البته این وضعیت را نمی‌توان به‌عنوان سیگنالی مشخص برای خرید یا فروش درنظر گرفت، اما می‌توان با قطعیت گفت که در چنین شرایطی بازار وضعیت بسیار حادی دارد.

یک مفهوم مهم دیگر در استفاده از شاخص باند بولینگر، فشردگی یا Squeeze است. این حالت در شرایط آرامش بازار، که تمامی خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک می‌شوند، دیده می‌شود و معمولا نشانه افزایش تلاطم بازار در آینده نزدیک است. در مقابل، اگر خطوط باند بولینگر شروع به فاصله گرفتن از یکدیگر کنند، می‌توانیم منتظر کاهش تلاطم بازار در روزهای آتی باشیم.

جمع‌بندی

یادتان باشد که تفسیر هر کس از داده‌های شاخص‌ها می‌تواند متفاوت باشد. در نتیجه، بهتر است همیشه قبل از تصمیم‌گیری یک گام به عقب بازگشته و بررسی کنید که آیا تمایلات شخصی شما بر نتیجه‌ای که از تحلیل تکنیکال خود گرفته‌اید تاثیرگذار بوده‌اند یا خیر؟ چرا که آنچه یک معامله‌گر سیگنال خرید می‌داند، می‌تواند از نظر دیگری سیگنالی برای فروش درنظر گرفته شود. همچنین این نکته را هم بخاطر داشته باشید که شاخص‌های تکنیکال، درست مثل سایر روش‌های تحلیل بازار، وقتی کارایی دارند که در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مثل تحلیل بنیادی بکار گرفته شوند.