تفاوت اندیکاتور ema و ma

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

استراتژی کراس میانگین متحرک

در بازارهای مالی معامله گران معمولا براساس تایم معاملاتی و میزان ریسک پذیری خود از استراتژی های مختلفی برای معاملات خود استفاده می کنند.

در این مقاله قصد داریم 2 استراتژی را به شما معرفی نماییم که همگی با مووینگ اوریج Moving Avrage طراحی شده اند.

اولین نکته ای که باید در مورد مووینگ اوریج ها بدانیم این است که این اندیکاتور ها تعقیب کننده قیمت هستند.

این نکته را در نظر داشته باشید گه هر سه میانگین متحرک گفته شده براساس معدل گیری در یک بازه زمانی خاص طراحی می شوند.

ساده ترین نوع میانگین متحرک SMA است. با توجه به دوره زمانی که برای این اندیکاتور در نظر تفاوت اندیکاتور ema و ma می گیریم قیمت Close را با یکدیگر جمع کرده و در نهایت آن را تقیسم بر همان دوره زمانی تعیین شده می کند.

اگر دوره زمانی 20 را انتخاب نماییم این اندیکاتور قیمت Close 20 کندل قبل را بایکدیگر جمع کرده و در نهایت آن را بر 20 تقسیم می کند.

اگر در روزهای متوالی این عدد را محاسبه کنیم و به ازای هر عدد نقطه ای روی نمودار قرار دهیم شکل حاصل می شود که به آن مووینگ اوریج می گوییم.

نحوه محاسبه EMA و WMA دقیقا مشابه SMA است با این تفاوت که در این دو میانگین متحرک به قیمت های جدید وزن بیشتری داده می شود و EMA از حساسیت بیشتری برخوردار است.

برای این کار کافی است یک MA با دوره زمانی مد نظر خود روی نمودار قرار دهید. اگر قیمت بالای MA بود یعنی روند در دوره زمانی که انتخاب کرده اید صعودی است و اگر قیمت زیر MA بود یعنی روند قیمت در دوره مد نظر شما نزولی است.

میانگین 21 روزه حرکت سریع تری نسبت قیمت از خود نشان داده و دفعات بیشتری توسط قیمت شکسته شده است اما میانگین 100 روزه حرکات آهسته تری داشته و دفعات کمتری توسط قیمت شکسته شده است.

در این استراتژی شما نیاز به دو میانگین متحرک از نوع EMA با دوره های زمانی 15 و 60 (فارکس) و اندیکاتور فراکتال خواهید داشت.

هرگاه مووینگ آبی دارای شیب صعودی ، مووینگ قرمز بالای مووینگ آبی و قیمت بالای مووینگ قرمز قرار داشت یعنی روند صعودی است.

برای ورود به معامله از اندیکاتور فراکتال استفاده می نماییم. به این شکل که هرگاه قیمت از کنار آخرین فراکتال صعودی عبور کرد وارد معامله می شویم .

برای تعیین نقطه خروج مناسب در این روش بهتر است با روند همراه شوید. یعنی هرگاه قیمت زیر میانگین متحرک تثبیت شد. می توان معامله ای که در جهت خرید باز کرده بودیم را ببندیم.

هرگاه مووینگ آبی دارای شیب نزولی ، مووینگ قرمز زیر مووینگ آبی و قیمت پایین مووینگ قرمز قرار داشت یعنی روند نزولی است.

برای ورود به معامله از اندیکاتور فراکتال استفاده می نماییم. به این شکل که هرگاه قیمت از کنار آخرین فراکتال نزولی عبور کرد وارد معامله می شویم .

برای تعیین نقطه خروج مناسب در این روش بهتر است با روند همراه شوید. یعنی هرگاه قیمت زیر میانگین متحرک تثبیت شد. می توان معامله ای که در جهت خرید باز کرده بودیم را ببندیم.

برای استفاده از این استراتژی نیاز به چهار میانگین متحرک با دوره های زمانی 8،12،24،72 ، اندیکاتور فراکتال و Cci (-150,+150) خواهید داشت.

برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید مطمئن شوید که میانگین متحرک 8 بالای 12 ، 12 بالای 24 و 24 بالای 72 باشد.

سپس باید منتظر بمانید تا Cci به منطقه بالای 150 وارد شود. زمانی که این اتفاق رخ داد در آغاز کندل بعدی وارد معامله شوید.

توجه داشته باشید که حد سود در این استراتژی متحرک است یعنی ما عدد خاصی را به عنوان حد صود در نظر نمی گیریم و تا زمانی که قیمت زیر مووینگ 12 روز تثبیت نشده باشد معامله خرید خود را نمی بندیم

برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید مطمئن شوید که میانگین متحرک 8 پایین 12 ، 12 پایین 24 و 24 پایین 72 باشد.

سپس باید منتظر بمانید تا Cci به منطقه زیر 150 - وارد شود. زمانی که این اتفاق رخ داد در آغاز کندل بعدی وارد معامله شوید.

توجه داشته باشید که حد سود در این استراتژی متحرک است یعنی ما عدد خاصی را به عنوان حد سود در نظر نمی گیریم و تا زمانی که قیمت بالای مووینگ 12 روز تثبیت نشده باشد معامله فروش خود را نمی بندیم.

استراتژی های گفته شده در بالا روی تایم فریم 15 دقیقه و بالاتر درصد موفقیت بیشتری دارند. هرچه تایم فریم را کمتر کنیم احتمال میزان سیگنال های خطا در استراتژی ها افزایش می یابد.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

هر نوع اندیکاتور و نحوه استفاده از آن همراه با شکل مربوطه در این بخش بررسی خواهند شد .

اندیکاتور ها وسیله ای برای پیش بینی کردن ، دنبال کردن یک روند و یا اطلاع از حجم معاملات در حال انجام در نمودار قیمت ارز ، سهام یا کالا می باشد که با استفاده از فرمولهای ریاضی و گاها بررسی تاریخچه نوسانات قیمت به نوعی راهنمای معامله گران در اعمال صحیح و به موقع معاملات آنها می شود .

انواع اندیکاتور ها بر حسب اساس و پایه تئوریکی و نحوه عمل

1- اندیکاتورهایی که بر اساس تاریخچه نوسانات گذشته عمل می کنند :
Bollinger bands، Moving averages . )

2-اندیکاتورهایی که بر اساس روابط موجود بین تئوریهای مختلف و تخمین چگونگی ادامه یک روند عمل می کنند . این دسته از اندیکاتورها عمدتا به صورت نوسانگری حول محوری مشخص (Oscilliators) نمایش داده می شوند : (
RSI , MACD , Stochastic oscilliator. )

3-اندیکاتورهایی که بر اساس اطلاعات مربوط به حجم معاملات انجام شده در مدت زمان مشخص عمل می کنند : ( MFI , Awesome, Volume. )

Moving averages یا (MA)
متوسط حرکتی یا MA تعبیر و معنای متحرکی از اطلاعات گذشته می باشد .این اندیکاتور با انجام یک سری از محاسبات ریاضی متوسط قیمت یک سهم در گذشته را محاسبه کرده و علاوه بر این آخرین تغییرات قیمت را نیز طی فرمولی مشخص در نتایج بدست آمده از میانگین گیری ، دخالت نمی دهد .این اندیکاتور نتایج بدست آمده را منظم تر از آنچه که هست (Smooth) ارائه می دهد ، یا یه عبارتی دیگر هرگونه noise ( تیکهای ناگهانی و موقت قیمت) را از اطلاعات مورد بررسی حذف می کند .
همین خاصیت باعث شده تا MA یکی از محبوبترین اندیکاتورها در شناسایی و همراهی روندهای بوجود آمده در قیمت (trend following) نزد معامله گران باشد .
MAبر اساس نوع فرمول بررسی اطلاعات گذشته (Data ) به سه نوع تقسیم می گردد:
1- SMA یا simple moving average
متداول ترین نوع MA می باشد که این دقیقا به علت سادگی نحوه محاسبه اطلاعات توسط آن می باشد نحوه عمل این نوع از MA به این صورت است که مجموع مقادیر را با هم جمع نموده و بر تعداد انها تقسیم می کند (میانگین گیری )
sma نیز مانند دیگر انواع MA اطلاعات را منظم (Smooth) کرده و نویزها را محاسبه نمی کند.

2-WMA یا weighted moving average
این نوع از MA مشابه SMA عمل می نماید .تنها با این تفاوت که برای اطلاعات جدیدتر (نزدیکتر به زمان حال ) از ضریبی تصاعدی استفاده می کند و این دقیقا برخلاف (SMA) می باشد چرا که Sma اطلاعات را صرفنظر از تاریخ آن به طور یکسان و مساوی در فرمول خود به کار می بندد . از این رو این خاصیت باعث می گردد تا اندیکاتور (WMA) به قیمت های ثبت شده جدید بیشتر از اطلاعات قدیمی حساس باشد.

3- EMA یا Exponentioal Moving average
این اندیکاتور نیز مانند دو نوع اندیکاتور دیگر MA می باشد . با این تفاوت که علاوه بر ضریب معمول برای اطلاعات ، هرچه از تاریخ اطلاعات قدیمی بیشتر می گذرد و به دنبال آن اطلاعات جدیدتری به وجود می آید ، میزان تاثیر اطلاعات قدیمی تر را در فرمول خود کاهش می دهد .

* پارامترهای پیشنهادی برای استفاده از این اندیکاتورها در هر سه حالت آن توسط معامله گران کوتاه مدت از جمله معامله گران Spot استفاده از یکی از متدهای ذیل می باشد:
1-استفاده از دو EMA با پریودهای (دوره زمانی) 5 و 20 به همراه یکدیگر می باشد .
2-استفاده از دو EMA باپریود های 6 به رنگ قرمز و نوع (open) به همراه یک 5 Ema به رنگ آبی نوع (close)
برای بررسی روند قیمت می توان از یک Ema با پریود زمانی 40 بهمراه یک Ema با پریود زمانی 200 بهره برد .
* بهترین نتایج برای معامله گران کوتاه مدت استفاده از تایم فریم های M30 و H1 می باشد.

موارد استفاده از MA

1-شناسائی روند (Trend identify)
آنچنان که از مقایسه رفتار خط MA با خط نوسان قیمت بدست آمده است , بطور عموم هرگاه خط MA توسط خط نوسان قیمت در هر یک از دو جهت قطع گردد ، می توان شاهد ایجاد روند جدیدی در نمودار قیمت بود

2- سیگنالهای خرید و فروش (Trading signals)
سیگنالهای خرید و فروش در این اندیکاتورها به این صورت رخ می دهد که

- اگر خط نوسان قیمت ، خط MA رابسمت بالا قطع کند یا در صورت استفاده از دو MA هرگاه خط MA با پریود زمانی کوچکتر خط MA با پریود بزرگتر را به سمت بالا قطع کند ، سیگنال از نوع خرید ( Buy) می باشد.

- اگر خط نوسان قیمت ، خط MA را به سمت پایین قطع کند یا در صورت استفاده از دو Ma هرگاه خط MA با پریود زمانی کوچکتر خطMA با پریود زمانی بزرگتر را به سمت پایین قطع کند ، سیگنال از نوع فروش (Sell) خواهد بود. شکل زیر ..
تذکر:تمامی سیگنالهای ارائه شده بر اساس متد بالا قابل معامله نمی باشند ، به طوری که حتما بایستی به زاویه ایجاد شده بین خط Ma و خط نوسان قیمت توجه نمود . این بدان معنی است که هر چه زاویه تشکیل شده بین دو خط در هنگام قطع شدن بیشتر باشد ، می توان انتظار بیشتری بر ادامه روند بوجود آمده داشت . ناگفته نماند که هر چه پریود های زمانی انتخاب شده برای Ma بزرگتر باشد ، تعداد سیگنالهای داده شده کمتر می گردد و به دنبال آن میزان سود آن سیگنالها نیز بیشتر خواهد شد یا به عبارتی دیگر از MA با پریود زمانی بالاتر می توان انتظار پیپ بیشتری نسبت به MA با پریود کوچکتر داشت.

این اندیکاتور توسط john Bollinger ابداع شده است و از یک MA با پریود زمانی مشخص ،همراه با باندهایی در بالا و پایین که نشان دهنده محدوده نوسان قیمت می باشد ، تشکیل شده است که البته محدوده نوسان مورد بحث با توجه به میزان گستردگی (Deviation) قابل تنظیم و تغییر می باشد.

موارد مورد استفاده از B.B

از این اندیکاتور می توان برای تشخیص زمان اشباع بازار توسط خریداران یا بعبارتی آغاز فروش در بازار به علت رسیدن قیمت به سقف (Over bought) و همچنین اشباع بازار از فروشندگان یا آغاز خرید توسط معامله گران بعلت رسیدن قیمت به حد پایین نهایی (Over sold) استفاده نمود . این حالت در B.B زمانی رخ می دهد که قیمت به یکی از باندهای بالایی یا پایینی B.B برخورد کند .
حال در صورتیکه قیمت به باند بالایی برسد حالت Over bought اتفاق افتاده است ، معامله گران بازار در این لحظه اقدام به فروش خواهد کرد تا در برگشت قیمت (Retracement) به سود برسند . عکس این حالت یعنی زمانی که قیمت به باند پایینی برخورد کند (Over sold) ، معامله گران اقدام به خرید خواهند کرد تا در روند افزایش قیمت به سود برسند . شکل زیر

گاها نوع دیگری از سیگنال خرید و فروش در این اندیکاتور به وجود می آید که مشخصات آن بدین صورت می باشد:

1-هرگاه قیمت باند پایینی B.B را قطع تفاوت اندیکاتور ema و ma کند و پس از آن شاهد حرکت قیمت به سمت بالا باشیم ، به نحویکه این بار باند بالایی قطع گردد و بدنبال آن قیمت در برگشت مجدد بسمت پایین ، فقط تا باند میانی B.B نوسان کرده و مجدد به سمت بالا باز گردد، دز اینصورت در این نقطه می توان اقدام به خرید (Buy) کرد . سیگنال خروج از این معامله زمانی رخ می دهد که نوسان قیمت مجددا باند بالائی را قطع کرده و وارد تفاوت اندیکاتور ema و ma فضای B.B شود . به تعبیری دیگر هرگاه قیمت دوبار پی درپی باند بالایی را قطع کند ، در بازگشت دیگر نمی توان انتظار افزایش قیمت بیشتری را در آن لحظه متصور بود.

2-در حالت دیگر هرگاه باندهای بالایی و پایینی Bollinger bands به همدیگر بسیار نزدیک شوند ، پس از آن می توان جهشی قوی را انتظار داشت . این مسئله به خاطر پایین آمدن میزان حجم معاملات در آن لحظه می باشد . جهت این جهش زمانی مشخص خواهد گردید که نمودار قیمت یکی از باندهای بالایی یا پایینی را قطع کرده و حالت Oversold یا Overbought به وجود آید.

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

در مفهوم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد. اساساً اندیکاتورها در ۳ دسته‌بندی اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده قیمت)، Oscillator (نوسان‌نماها) و اندیکاتورهای Volumes (حجمی) قرار می‌گیرند و دراین‌بین مووینگ اوریج در حقیقت میانگینی از قیمت‌ها یا داده‌ها در یک بازه زمانی بخصوص است که به‌عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده‌شده و از آن در تشخیص روندهای قیمتی به‌کار گرفته می‌شوند.

از طرفی مووینگ اوریج به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به‌نوعی بسیاری از اندیکاتورها، نشئت گرفته از این اندیکاتور هستند و درنتیجه می‌توان بیان داشت که این اندیکاتور از اهمیت فوق‌العاده زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا مفصلاً به مفهوم کلی این اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که در تحلیل تکنیکال دارد بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که نوسانات قیمتی را فیلتر کرده و به‌صورت هموار در جهت روند بازار حرکت می‌کند. این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نکرده و جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند. ازاین‌رو به علت اتکای این اندیکاتور به گذشته قیمت، به‌نوعی کند و تأخیری به‌حساب می‌آید. از طرفی مووینگ اوریج در فیلتر کردن نوسانات شدید قیمتی و هموار کردن روندها، کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور اساس ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مثل باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور مک کلان (McClellan) به‌حساب می‌آید.

مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نمایش داده می‌شود، در دسته اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد و نوسانات بازار را به خطی صاف و ملایم بدل می‌کند و به‌نوعی یک اندیکاتور پیرو روندها به‌حساب می‌آید. دقت کنید که این اندیکاتور تأخیر دارد و این بدین معنی است که در توصیف وضعیت فعلی بازار نیز باکمی تأخیر عمل می‌کند و در حقیقت علت این تأخیر نیز به‌دست آمدن آن از محاسبه قیمت‌های پیشین است.

اساساً از مووینگ اوریج‌ها در راستای شناسایی جهت روند یا تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی با ۲ اندیکاتور SMA و EMA را مشاهده کنید.

حال احتمالاً برای شما سؤال پیش‌آمده که SMA و EMA به چه معنا هستند. جهت دریافت پاسخ خود، در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

به‌طور کلی مووینگ اوریج دارای انواع مختلفی است که ۲ نوع از آن به نسبت دیگر انواع آن دارای کاربرد بیش‌تری در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و این دو عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که در ادامه به معرفی و بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج ساده (SMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با نماد SMA نمایش داده می‌شود، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است و در آن قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی باهم جمع شده و حاصل آنها، بر تعداد این بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. در این اندیکاتور، شما قادر هستید تا نوع قیمت را انتخاب کرده و بر اساس راهبُرد معاملاتی خود، از انواع قیمت‌ها مثل قیمت‌های باز (Open)، قیمت‌های بسته (Close) قیمت‌های پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و … نیز استفاده کنید.

از طرفی اندیکاتور SMA، پرکاربردترین و درعین‌حال موردانتقادترین روش محاسبه میانگین به‌حساب می‌آید. مثلاً ازجمله معایبی که به مووینگ اوریج ساده وارد است می‌توان به این اشاره کرد که این اندیکاتور میان قیمت‌های گذشته و اخیر تمایز قائل نشده و خروجی سیگنال کندی نیز دارد. به‌طور مثال اگر میانگین ساده پنجاه روز اخیر را برای یک سهم یا دارایی حساب کنیم، میان قیمت روز نخست و پنجاهم، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر فرض کنید که قیمت در روز اول دو هزار دلار است و در روز پنجاهم چهار هزار دلار و در طی این مدت، دو هزار دلار افزایش قیمت داشته‌ایم. حال تصور کنید که قیمت در روز نخست چهار هزار دلار و در روز پنجاهم دو هزار دلار است و در طی این مدت دو هزار دلار کاهش داشته‌ایم. بااینکه این ۲ شرایط کاملاً عکس یکدیگر هستند، ولی نتیجه حاصله از SMA در هر ۲ حالت یکسان است.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

SMA=P1+P2+..+Pn/n

درواقع این ایراد باعث شده تا تحلیلگران از نوع دیگری از مووینگ اوریج بنام مووینگ اوریج نمایی جهت محاسبه تفاوت اندیکاتور ema و ma میانگین قیمت استفاده کنند که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج نمایی (EMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با EMA نمایش داده می‌شود جهت برطرف کردن مشکل SMA طراحی‌شده و در حقیقت بیشتر تمرکز آن بر روی قیمت‌های اخیر است و نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، این اندیکاتور، به دلیل افزایش تأثیر قیمت‌های اخیر در محاسبات آن، از محبوبیت بسیار بالاتری در میان تحلیلگران برخوردار است و تفاوت اندیکاتور ema و ma علت این محبوبیت نیز خروجی سیگنال سریع‌تری است که دارد.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

EMA(t)=(Price(t)*k)+[EMA(y)*(1-k)]

فرمول محاسبه ضریب وزنی

K=2/(n+1)

پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

کاربرد مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا ma به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در واقع یک ابزار تحلیل در بازار بورس است. از مووینگ اوریج برای سرمایه گذاری و سود بردن از الگوهای تغییر قیمت اوراق بهادار استفاده می‌شود‌. به طور کلی، تحلیلگران بازار بورس از میانگین متحرک برای تشخیص اینکه آیا در حرکت یک اوراق بهادار تغییر رخ می‌دهد یا خیر، مانند تشخیص یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

در مواقع دیگر، تحلیلگران از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در حال رخ دادن باشد، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

انواع مووینگ اوریج

Moving average را می‌توان به روش‌های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌نماید تا میانگین جدیدی روزانه به دست بیاید. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و خط جریان منفرد را ایجاد می‌نماید.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌های اخیر اعمال می‌کند. اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و علت آن وزن اضافی در داده‌های قیمت اخیر است.

نرم افزار رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند و برای استفاده از مووینگ اوریج نیازی به محاسبه دستی نیست. MA ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر کدام در جایگاه خود کاربرد دارند.

یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام در ۵ روز گذشته محاسبه می‌گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌های مربوط به آن زمان را به دست آورد. فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است.

برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌شود و این اعداد با هم جمع می‌شوند و میانگین گرفته می‌شود. داده‌های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌های دور‌ه‌های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌شوند.

وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌دار دارند. قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند. محاسبه مووینگ اوریج بستگی به این دارد که چه نوعی از این اندیکاتور را می‌خواهید محاسبه کنید.

در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ها توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شوند.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ترین و کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند.

روش ترسیم میانگین متحرک

از MA در بازار‌های روند دار استفاده می‌شود زیرا این اندیکاتور در بازار‌های رنج خطای زیادی را نشان می‌دهد. در شکل زیر، خط قرمز در واقع MA است که برای یک روند نزولی رسم شده‌است. در این روند نزولی، اندیکاتور بالای روند قرار گرفته‌است و دقیقا مثل یک خط روند متحرک عمل نموده ‌است.

وقتی ما یک خط روند داریم و میانگین متحرک زیر قیمت است، زمان‌هایی که قیمت شروع به فاصله گرفتن از مووینگ اوریج می‌کند، یعنی شاهد یک حرکت جنبشی هستیم. این یک نشانه خوب است و به ما نشان می‌دهد که روند خوبی در حال سپری شدن است. برعکس، هنگامی که نمودار قیمت و میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که باید حرکات بعدی خود را حساب شده انجام دهیم زیرا روند در حال تغییر است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

بعد از انتخاب مووینگ اوریج مورد نظرتان، باید تعیین کنید که در معاملات روزانه شرکت می ‌کنید یا معاملات معمولی و به دنبال آن نیز باید هدف و دلیل استفاده از مووینگ اوریج را مشخص نمایید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران از مووینگ اوریج استفاده می‌‌کنند، بنابراین قابل مشاهده است که قیمت گذاری‌ها نیز براساس آنها صورت می پذیرد.

این موضوع یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها مطرح می‌کند و آن این است که برای رسیدن به بهترین نتایج باید متداول ترین مووینگ اوریج ها را در نظر داشته باشید.

بهترین دوره‌های مووینگ اوریج مناسب برای معاملات روزانه آن دسته هستند که علاوه بر سریع بودن، با تغییرات قیمت نیز واکنش‌ نشان ندهد. به همین دلیل معمولا برای معامله‌گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

در بهترین دوره‌‌ها برای معاملات نوسانی هر یک از معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند. به همین دلیل در بازه های زمانی بالاتر که ۴ ساعت در روز است، معامله می‌کنند و با اینکار معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند.

بنابراین، معامله‌گران نوسان ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و از مووینگ اوریج‌های دوره بالاتر برای جلوگیری تفاوت اندیکاتور ema و ma از نویز و سیگنال‌ های سریع استفاده کنند.

به گفته مارتی شوارتز مووینگ اوریج ۱۰ روزه (EMA) شاخصی عالی برای تعیین روند اصلی است. وجود این شاخص در معاملات ضروری است و معامله‌گران اگر در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بمانند، بهترین احتمال موفقیت را به دست می‌آورند.

زمانی که معامله‌گران بالای ۱۰ روز معامله می‌کنند بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشند. برعکس آن، معاملات زیر میانگین قرار دارند که بازار را در حالت منفی قرار می‌دهند و معامله‌گران در این زمان‌ها باید به فروش فکر کنند.

همچنین به عنوان معامله‌گران نوسانی می‌توانید از مووینگ اوریج ها به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و صلیب مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می‌افتد که مووینگ اوریج دوره های ۲۰۰ و ۵۰ روزه به طور عمده در نمودارهای روزانه استفاده ‌شود. با این روش شما می‌توانید ببینید که مووینگ اوریج های متقاطع می‌توانند در تحلیل و انتخاب یک بازار مناسب به شما کمک کنند.

سومین چیزی که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند در آن به شما کمک کنند، معاملات حمایتی و مقاومتی و همچنین توقف جایگاه سازی است. به دلیل پیشگویی خودشکوفایی اغلب مووینگ اوریج محبوب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کار می‌کنند. در کنار آن‌ها روند کار در مقابل دامنه‌ها قرار می‌گیرد که نشان می‌دهند مووینگ اوریج در بازارهای متغیر کار نمی‌کند.

وقتی قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، معمولاً مووینگ اوریج جایی در وسط آن محدوده می شود و قیمت توجه چندانی به آن ندارد. این بدان معناست که در طول محدوده، میانگین‌های متحرک کاملا اعتبار خود را از دست می‌دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به رشد و نوسان کرد، مجددا با عنوان حمایت و مقاومت، دوباره عمل می کنند.

باندهای بولینگر راهی دیگر برای تنظیم و استفاده از مووینگ اوریج ها هستند که یک شاخص فنی بر اساس آنها به شمار می روند. مووینگ اوریج ۲۰ دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت در وسط باندهای بولینگر اندازه گیری می شوند. معمولا در طول بازه ‌ها، قیمت در اطراف مووینگ اوریج نوسان می‌ کند، اما باندهای بیرونی همچنان بسیار مهم هستند زیرا شرایط پیش بینی را با مشاهده قیمت باند های بیرونی را در طول یک محدوده نشان می‌دهد.

بنابراین، حتی اگر مووینگ اوریج‌ها اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست بدهید، باندهای بولینگر ابزاری فوق العاده هستند که همچنان به شما این امکان را می ‌دهند تا بتوانید قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید. باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا در معاملات باقی بمانید. در طول یک دوره قوی، قیمت معمولاً از مووینگ اوریج خود فاصله می‌گیرد اما همچنان نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند.

زمانی که قیمت مووینگ اوریج را از دوره خارج کند این کار می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت روند آن باشد. به علاوه هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی مشاهده شود اغلب پیش‌بینی‌کننده مورد نظر از نوع بازگشتی است با این حال، تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته نشود، معنای بازگشتی ندارد.

افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نرم‌افزار متاتریدر

جهت افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودارهای متاتریدر خود می‌توانید از مسیر تعیین‌شده در زیر اقدام کنید:

معامله‌گران از میانگین متحرک‌ها (MA) برای مشخص کردن محدوده‌های معاملاتی چهت تشخیص روند و تحلیل بازارها استفاده می‌کنند. میانگین متحرک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند یک اوراق بهادار یا بازار را تفاوت اندیکاتور ema و ma تشخیص دهند و همچنین در مورد تغییر روند نیز هشدار می‌دهند. دو نوع از رایج‌ترین میانگین متحرک‌ها ، ساده و نمایی هستند. ما در اینجا به تفاوت بین این دو میانگین متحرک می‌پردازیم و به معامله‌گران کمک می‌کنیم تا تشخیص دهند کدام را استفاده کنند.

میانگین متحرک‌ها ،میانگین قیمت هر ابزار مالی قابل معامله را در یک دوره زمانی خاص آشکار می‌سازند. با این حال، روش‌های متفاوتی برای میانگین‌گیری وجود دارد و به همین دلیل انواع متفاوتی از میانگین متحرک‌ها موجود است. دلیل اینکه به‌ آنها ((متحرک)) گفته می‌شود این است که به موازات اینکه قیمت تغییر می‌کند اطلاعات جدیدی نیز به محاسبات میانگین اضافه می‌گردد پس میانگین دائما در حال تغییر است.

• میانگین متحرک‌ها (MA) پایه و اساس تحلیل نمودار و سری زمانی هستند.
• میانگین متحرک ساده و نوع پیچیده‌تر آن میانگین متحرک نمایی در آشکارسازی روند با استفاده از صاف کردن تحرکات قیمتی کمک شایانی می‌کنند.
• الزاما یک نوع از میانگین متحرک بهتر از نوع دیگر آن نیست، بلکه بسته به اینکه معامله‌گر چگونه از میانگین متحرک استفاده میکند، یک نوع آن برای یک شخص خاص ممکن است کاراتر باشد.

میانگین متحرک ساده

برای محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روزه ، آخرین قیمت معامله 10 روز آخر را با هم جمع می‌کنیم و سپس حاصل را تقسیم بر 10 می‌کنیم. برای محاسبه میانگین متحرک 20 روزه به همین شکل آخرین قیمت معامله شده 20 روز آخر دوره را با هم جمع می‌کنیم و تقسیم به 20 می‌کنیم.

سری قیمتی زیر را در نظر بگیرید:

محاسبه میانگین متحرک ساده به شکل زیر است:

میانگین متحرک ساده دوره 10 روزه =15$= 150$÷10

داده قدیمی با ورود داده جدید حذف می‌گردد. یک میانگین 10 روزه با اضافه شدن روز جدید و حذف شدن دهمین روز (قدیمی‌ترین روز) دوباره محاسبه می‌گردد، این فرآیند به طور دائمی ادامه دارد.

چارت ذیل یک میانگین متحرک 100 روزه بر روی نمودار شرکت میسیز (Macys) را نشان می‌دهد. این میانگین متحرک به برجسته کردن روند نزولی در سمت چپ نمودار و همچنین حرکت سهم در سمت راست نمودار کمک می‌کند. در هر دوره زمانی که مدنظر باشد این خط SMA میانگین قیمت 100 جلسه معاملاتی قبلی یا همان 100 شمع قبلی را نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (EMA) در یک سری زمانی بلند بر قیمت‌های جدیدتر تمرکز بیشتری دارد.

مهمترین فاکتور، ضریب صاف کنندگی است که برابر است با N)+1(÷2 که در آن N برابر با تعداد روزها است.

ضریب EMA 10 روزه= (10+1)÷2=0.1818

برای مثال، یک EMA 10 روزه به آخرین قیمت وزنی برابر 18.18% می دهد و هر داده‌ای بعد از آن دارای ارزش کمتر و کمتری می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) با وزن دادن به تفاضل بین قیمت دوره فعلی و EMA قبلی و اضافه کردن نتیجه به مقدار EMA قبلی، کار می‌کند. هر چه دوره کوتاه‌تر باشد، وزن بیشتری به آخرین قیمت داده می‌شود.

SMA و EMA به دو روش متفاوت محاسبه می‌گردند. محاسبات به دست آوردن EMA موجب می‌گردد که با سرعت بیشتری نسبت به تحرکات قیمتی واکنش نشان دهد و برعکس محاسبات SMA موجب می‌گردد نسبت به تحرکات قیمتی کندتر باشد. این اختلاف اصلی میان این دو میانگین متحرک است. الزاما یکی بهتر از دیگری نیست.

گاهی اوقات EMA بسیار سریع عمل می‌کند و موجب می‌گردد که معامله‌گر در سکسکه بازار از معامله خارج شود، درحالیکه SMA که میانگین کندتری است شخص را داخل معامله نگه می‌دارد که منجر به سودهای بزرگتری بعد از اینکه سکسکه پایان یافت می‌شود. در زمان‌های دیگر، خلاف این ممکن است پیش بیاید. میانگین متحرک نمایی یک مشکل را زودتر از میانگین ساده اعلام می‌کند و در نتیجه معامله‌گر سریعا خود را از خطر بیرون می‌کشد و وقت و سرمایه شخص حفظ می‌گردد.

هر معامله‌گر باید در مورد اینکه کدام میانگین متحرک برای استراتژی شخصی او بهتر است، تصمیم‌گیری کند. بسیاری از معامله‌گران کوتاه مدت از میانگین متحرک نمایی یا همان EMA استفاده می‌کنند که هرچه زودتر از تغییر جهت قیمت مطلع گردند. معامله‌گران بلندمدت‌تر ترجیح می‌دهند به میانگین متحرک ساده یا همان SMA تکیه کنند چون این سرمایه‌گذاران عجله‌ای برای اقدام ندارند و ترجیح می‌دهند به صورت غیرفعال‌تر پایبند به معامله خود باشند.

به‌طور کلی کاملا انتخاب بین رسم EMA یا SMA بر روی نمودار در یک دوره مشخص و یکسان و تصمیم‌گیری درباره اینکه کدامیک کمک بیشتری به شخص می‌کنند، کاملا به ترجیحات او بستگی دارد.¢

در ادامه در چارت داده شده یک میانگین متحرک ساده 100 روزه (آبی) و میانگین متحرک نمایی (صورتی) بر روی نمودار شرکت آلفابت با نماد (GOOG) اعمال گردیده . میانگین متحرک نمایی واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمتی دارد و مشخصا ترجیح می‌دهد تقریبا چسبیده به قیمت حرکت کند. SMA کندتر است و با تاخیر نسبت به قیمت حرکت می‌کند که این باعث می‌گردد فاصله‌ای بین SMA و قیمت وجود داشته باشد.

بر اساس این قاعده کلی، وقتی که قیمت بالای یک میانگین متحرک ساده یا نمایی باشد نتیجه می‌گیریم که روند صعودی است و وقتی که قیمت زیر میانگین متحرک باشد روند نزولی است. برای استفاده از این قاعده میانگین متحرک باید افقی از روندها و تغییر روندهای گذشته داشته باشد. یک دوره محاسباتی را انتخاب کنید-مثل 100،50،20،10 یا 200 – این باعث برجسته شدن روند می‌گردد، اما وقتی قیمت از بین میانگین متحرک بگذرد نشان‌دهنده تغییر روند است. این کار چه از میانگین متحرک ساده استفاده کنید چه نمایی، کاربرد دارد. میانگین متحرک‌های متعددی را امتحان کنید تا ببینید کدامیک به نسبت تغییرات ورودی اندیکاتور در پلتفرم نموداری شما بهتر عمل می‌کند. میانگین متحرک‌های متفاوت در ابزارهای مالی متفاوت از جمله سهام بهتر عمل می‌کنند.

به عنوان اندیکاتورهای با وقفه، میانگین متحرک‌ها در نقش خطوط حمایت و مقاومت به خوبی کار می‌کنند. در یک روند صعودی، قیمت معمولا یک عقب‌نشینی(پولبک) به ناحیه میانگین متحرک می‌کند و سپس به راه خود ادامه می‌دهد و آن را ترک می‌کند. این مورد را به دفعات در نمودار بالا می‌بینید.

اگر قیمت‌ها در یک روند صعودی میانگین متحرک را به سمت پایین بشکنند شاید یک اخطار یا حداقل نشان‌دهنده سردرگمی و گیجی بازار، باشد. اگر قیمت‌ها به بالای میانگین متحرک صعود کند و بازار هم نزولی باشد ممکن است روند، شروع به صعودی شدن بکندیا بازار سردرگم باشد. در این مورد، یک معامله‌گر ممکن است منتظر حرکت تفاوت اندیکاتور ema و ma قیمت از داخل میانگین متحرک باشد تااز موقعیت یا خطر آگاه گردد.

دیگر معامله‌گران شاید در این حد به عبور قیمت از میانگین متحرک اهمیت ندهند اما در عوض دو میانگین متحرک با دو بازه زمانی متفاوت در نمودار خود قرار می‌دهند و منتظر برخورد این دو میانگین متحرک می‌مانند.

چارت پایین از میانگین متحرک ساده 50 روزه و 100 روزه در SPDR S&P500ETF (SPY) . گاهی اوقات، تقاطع میانگین متحرک‌ها نشانه‌های بسیار خوبی برای رسیدن به سودهای بزرگ محسوب می‌شوند و در سمت دیگر ممکن است نتایج ضعیفی هم بدهند. این یکی از ضعف‌های میانگین متحرک‌ها را آشکار می‌سازد. آن‌ها وقتی قیمت حرکاتی را در غالب روندهای بزرگ انجام می‌دهد بسیار خوب عمل می‌کنند اما ضعف آن‌ها هنگامی که قیمت در روندهای فرعی حرکت می‌کند، مانند آنچه در سمت چپ نمودار می‌بینید، آشکار می‌شود.

برای دوره‌های بلندتر از میانگین‌های 50 و 100 روزه یا 100 و 200 روزه برای تشخیص جهت بلند مدت، استفاده کنید. برای مثال زمانیکه از میانگین متحرک‌های 100 و 200 روزه استفاده می‌کنید اگر میانگین متحرک 100 روزه پس از برخورد با 200 روزه به زیر آن برود به آن ((برخورد مرگ)) می‌گوییم و یک روند نزولی در راه خواهد بود. هنگامی‌که میانگین متحرک 100 روزه پس از برخورد به میانگین متحرک 200 روزه به بالای آن صعود کند به آن ((برخورد طلایی)) می‌گوییم و نشان‌دهنده این است که رشد قیمت احتمالا ادامه خواهد داشت. به طور مثال معامله‌گران کوتاه‌مدت بهتر است از میانگین متحرک‌هایی با دوره‌های 8 و 20 روزه استفاده کنند. این ترکیبات بی‌نهایتند.

اندیکاتور مووینگ اوریج

ساعد نیوز: میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد.

میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی توان برای پیش بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت های قبلی به دست می آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب ترین میانگین های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

مووینگ اوریج ها از ۳ خط تشکیل شده است.

همینطور که در شکل پایین می بینید خط زرد رنگ خط کوتاه مدت می باشد که نزدیک ترین خط به نمودار است. خط قرمز رنگ خط میان مدت می باشد و خط آبی رنگ خط بلند مدت سهم می باشد.می توانید به اندیکاتور مووینگ اوریج تعداد بیشتری خط اضافه کنید. منتها زیاد شدن خط ها باعث بروز خطا و اشتباهاتی در تشخیص ورود و خروج سهم می شود. استفاده از همین ۳ خط کافی می باشد و پیشنهاد می شود که خط ها را زیاد یا کم نکنید.

نحوه اضافه کردن خط موینگ اوریج در متا تریدر

از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.insert >> indicator >> trend >> Moving Average

سپس پنجره زیر باز می شود که در قسمت اول تعداد دوره های ma را انتخاب می کنیم و در قسمت دوم نوع میانگین متحرک تعیین می شود که simple ساده ، exponential نمایی ، linear weighted خطی وزنی ، smoothed ملایم می باشد ، در قسمت ۳ نیز نوع قیمت محاسبه ای در فرمول را انتخاب می کنید که می تواند قیمت آغازین ، قیمت نهایی ، قیمت پایانی ، میانگین هر ۳ و …. باشد در قسمت ۴ نیز رنگ نمودار اندیکاتور٬ نوع خط آن و ضخامتش را انتخاب می کنید.

فومول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است.

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود

در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج ها

میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد. همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average و به اختصار EMA) نوعی از میانگین متحرک است که در محاسبه آن، وزن و اهمیت بیشتری به داده های جدید داده می شود.میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارد.میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می شود. میانگین متحرک نمایی به طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می دهد اما میانگین متحرک ساده (SMA) به تمام داده ها در یک بازه زمانی وزنی یکسان می دهد.

نکات کلیدی:

• میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک است که در محاسبه آن، به داده های اخیر وزن و اهمیت بیشتری داده می شود.
• مانند تمام میانگین های متحرک، این اندیکاتور تکنیکال برای ایجاد سیگنال های خرید و فروش بر اساس تقاطع ها (crossover)، واگرایی های (divergence) و میانگین تاریخی (historical average) استفاده می شود.
• معامله گران اغلب از میانگین های متحرک نمایی در بازه های زمانی مختلف استفاده می کنند؛ به عنوان مثال، میانگین های متحرک 20 روزه، 30 روزه، 90 روزه، و 200 روزه.

کاربردهای رایج میانگین متحرک نمایی

میانگین های متحرک نمایی اغلب در رابطه با دیگر اندیکاتورها و برای تائید حرکت های قابل توجه بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شوند.برای معامله گرانی که به طور روزانه در بازارهایی که حرکات سریع دارند معامله می کنند، میانگین متحرک نمایی کاربردی تر است.اغلب اوقات، معامله گرها ازمیانگین های متحرک نمایی برای تعیین سمت و سوی معامله خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر یک میانگین متحرک نمایی در یک نمودار روزانه روند صعودی قدرتمندی نشان دهد، استراتژی معامله گری که به طور روزانه معامله می کند احتمالا این است که براساس این نمودار تفاوت اندیکاتور ema و ma وارد موقعیت خرید شود.

میانگین متحرک صاف شده(Smoothed Moving Average)

میانگین متحرک خطی وزنی(Linear Weighted Moving Average)

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک 10 روزه) باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشمین روز در عدد 8 و الی آخر. همان طور که می بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین 10 روزه، عدد 55 که حاصل جمع 45=10+9+8+…+2+1 می باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می گیرد در خود ندارد.

استفاده از سه میانگین و یا روش سه خط متقاطع

حال به روش استفاده از سه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می رسیم. رایج ترین ترکیب مورد استفاده در این روش به کار بردن سه میانگین 4، 9 و 18 روزه است. قبلاً این نکته را توضیح دادیم که میانگین متحرک های کوتاه مدت تر، دنباله روی بیشتری از قیمت داشته و نسبت به میانگین های بلند مدت تر فاصله کمتری با قیمت روزانه دارند. به این ترتیب می توان گفت که کوتاه مدت ترین میانگین ، یعنی 4 روزه بسیار به قیمت نزدیک است و پس از آن به ترتیب میانگین های متحرک 9 و 18 روزه قرار دارند. بنابراین اصلی ترین نشانه یک روند افزایشی این است که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 روزه ای قرار گرفته است که خود بالاتر از میانگین 18 روزه می باشد و در روندهای کاهشی و بازگشت ها دقیقاً مخالف این اتفاق می افتد. یعنی این بار میانگین 4 روزه است که پایین تر از میانگین 9 روزه قرار دارد تفاوت اندیکاتور ema و ma و همچنین میانگین 9 روزه نیز پایین تر از میانگین 18 روزه قرار می گیرد.

در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می شود که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 و 18 روزه قرار گیرد و زمانی تأیید می گردد که میانگین 9 روزه نیز بالاتر از میانگین 18 روزه قرار گیرد. یعنی در نهایت میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از 18 روزه باشد.

در زمان وقوع تصحیح یا تثبیت روند ممکن است تداخلانی در خطوط میانگین متحرک رخ دهد اما روند اصلی به حال خود باقی می ماند. برخی از معامله گران می توانند از این فرآیندهای تداخلی سود کسب کنند و برخی دیگر ممکن است از آن به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند. در این بخش با توجه به میزان ریسک پذیری شخص، انعطاف پذیری بسیار زیادی برای استفاده از قوانین دارد.

در زمان بازگشت یک روند صعودی، ابتدا کوتاه مدت ترین (حساس ترین) میانگین 4 روزه پایین تر از میانگین های 9 و 18 روزه قرار می گیرد. این تنها یک اخطار فروش محسوب می شود. برخی از معامله گران به همین دلیل ابتدایی اکتفا کرده و شروع به نقد کردن خریدهای خود می کنند. اگر بعد از آن میانگین بلندمدت تر یعنی میانگین 9 روزه نیز پایین تر از میانگین 18 روزه قرار گرفت اخطار فروش اولیه تأیید می شود.

تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها در مقدار ارزش تفاوت اندیکاتور ema و ma و اهمیت قیمت ها در محاسبات است٬ بطوریکه در خطی وزنی و نمایی به قیمت ها در دوره های اخیر وزن و ارزش بیشتری به نسبت دوره های قدیمی تر داده می شود که این باعث می شود اندیکاتور بیشتر به قیمت نزدیک شود اما در ma ساده قیمت تمامی دوره ها به یک اندازه در محاسبات ارزش دارد.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

بطور ساده هر گاه قیمت کمتر از میانگین متحرک می شود سیگنال فروش و هر گاه قیمت به بالای ma می رود سیگنال خرید صادر می شود به تصویر زیر نگاه کنید:

همانطور که می بینید در روند های صعودی همواره قیمت بالاتر از ma قرار دارد و در روند های نزولی به زیر خط ma آمده برای همین وقتی قیمت زیر اندیکاتور است به معنی روند نزولی و کاهش قیمت و سیگنال فروش می باشد و هر گاه قیمت بالاتر از خط ma برود به معنی روند صعودی و افزایش قیمت به همراه سیگنال خرید می باشد.

هر چه عدد دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات و برخورد های نمودار قیمت و اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود همچنین اگر عدد میانگین متحرک را بزرگ در نظر بگیریم با کند شدن اندیکاتور و نوسان کمتر آن سیگنال های کمی صادر می شود و احتمالا موقعیت های خرید و فروش زیادی را از دست می دهیم پس عدد انتخابی برای دوره باید مناسب باشد.همچنین برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده از موقعیت های مناسب می توان از ۲ یا ۳ میانگین متحرک بصورت هم زمان استفاده می کرد.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

میانگین متحرک می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می کند. در مورد خاصیت حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک ها می توان گفت که همانند سطوح حمایت و مقاومتی می شکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای ma رود٬ ma که در روند نزولی خط مقاومت محسوب می شد در روند جدید خط مقاومت محسوب می شود و برعکس. در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره ma بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.