تقاطع خط MACD و سیگنال

آموزش اندیکاتور MACD

(مک دی) مخفف Moving Average Convergence Divergence است. همان‌گونه که از نام آن برداشت می‌شود، اندیکاتور MACD «واگرایی» و «همگرایی» میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد. در این مقاله از سلسله مقالات آموزش رایگان تکنیکال به بررسی این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن می‌پردازیم.

انواع MACD

دسته‌بندی‌های مختلفی برای اندیکاتور MACD وجود دارد. یکی از این دسته‌بندی‌ها که معمولا توجه بیشتری به آن می‌شود، تقسیم این اندیکاتور به دو دسته «کلاسیک» و «جدید» است.

اندیکاتور MACD کلاسیک:

MACD کلاسیک، از دو منحنی و یک نمودار میله‌ای تشکیل شده است. منحنی قرمز نشان‌دهنده «سیگنال» و منحنی آبی نشان‌دهنده «MACD‌» است. همچنین «اختلاف این دو منحنی» در هر نقطه، توسط نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید:

در نگاه اول به نظر می‌رسد که MACD جدید، منحنی «MACD‌» را ندارد، اما چنین نیست. در واقع در این نمودار منحنی «MACD‌» را به شکل میله‌ای نمایش داده می‌شود.

بنابر توضیحات بیان شده می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت:

MACD کلاسیک علاوه بر منحنی «سیگنال» و منحنی «MACD‌»، اختلاف آن دو را نیز نمایش می‌دهد در حالی که در MACD‌ جدید تنها دو منحنی قابل رویت بوده و اختلاف آن‌ها نمایش داده نمی‌شود.

نحوه محاسبه خط MACD و خط سیگنال

برای محاسبه منحنی MACD و منحنی سیگنال‌، به محاسبه میانگین نمایی متحرک سهم نیاز داریم.

معمولا خط سیگنال را “منحنی نمایی متحرک ۹ روزه” و خط MACD‌ را “تفاضل میانگین نمایی متحرک ۲۶ روزه و ۱۲ روزه” در نظر می‌گیریم:

MACD = EMA [Price ,26] -EMA [Price ,12]

Signal = EMA [Price ,9]

EMA چیست؟

EMA مخفف عبارت Exponential Moving Average به معنای «میانگین متحرک نمایی» است. برای محاسبه «میانگین متحرک نمایی» از روابط زیر استفاده می‌شود:

EMA (t) = Price (t) × k + EMA (y) × (۱-k)

(امروز) t = today

(روز قبل) y = yesterday

k = 2 / (N+1)

تعداد روزی که توسط شما مشخص می‌گردد = N

همانطور که در بخش قبل بیان شد، در محاسبات منحنی MACD معمولا از N = 26 و N = 12 استفاده می‌شود. همچنین در محاسبات منحنی سیگنال معمولا N = 9 در محاسبات به کار می‌رود.

چگونه از اندیکاتور MACD استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور MACD، باید قسمت‌هایی که منحنی MACD‌ و منحنی سیگنال با یکدیگر تقاطع داشته‌اند را مشخص کنیم.

پس از مشخص کردن هر یک از برخورد‌ها، قسمت‌هایی که منحنی MACD‌ در قسمت بالای منحنی سیگنال قرار دارد، به عنوان روند صعودی در سهم و قسمت‌هایی که منحنی MACD‌ در قسمت پایین منحنی سیگنال قرار دارد، به معنی وضعیت نزولی برای سهم در نظر گرفته می‌شود.

همچنین شما می‌توانید از هیستوگرام موجود نیز استفاده کنید. این هیستوگرام، اختلاف میان نمودار MACD و منحنی سیگنال را نشان می‌دهد. باید دقت داشت هر چه ارتفاع میله‌های نمودار هیستوگرام، بیشتر باشد به معنای وضعیت مناسب و صعودی بودن سهم است و در شرایط منفی بودن برعکس آن صادق است.

نکته‌ای که بهتر است بدانید

در تحلیل تکنیکال، ابزار‌ها و الگوها همگی به ما کمک می‌کنند تا تحلیل بهتری از شرایط قیمت و آینده آن را داشته باشیم. اما باید دقت کنیم که آن‌ها هیچ وقت موضوعی قطعی را به ما نشان نمی‌دهند. در مورد MACD نیز این موضوع صدق می‌کند. در واقع این ابزار معمولا به تنهایی برای خرید و فروش کاربرد ندارد؛ بلکه فقط می‌تواند تاییدی باشد برای سایر فاکتورهای تکنیکال در یک نمودار.

سوالات متداول

اندیکاتور MACD «واگرایی» و «همگرایی» در میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد.

تقسیم این اندیکاتور به دو دسته «کلاسیک» و «جدید» است.

رای استفاده از اندیکاتور MACD، باید قسمت‌هایی که منحنی MACD‌ و منحنی سیگنال با یکدیگر تقاطع داشته‌اند را مشخص کنیم. پس از مشخص کردن هر یک از برخورد‌ها، قسمت‌هایی که منحنی MACD‌ در قسمت بالای منحنی سیگنال قرار دارد، به عنوان روند صعودی درسهم و قسمت‌هایی که منحنی MACD‌ در قسمت پایین منحنی سیگنال قرار دارد، به معنی وضعیت نزولی برای سهم در نظر گرفته می‌شود.

EMA مخفف عبارت Exponential Moving Average به معنای «میانگین متحرک نمایی» است.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) | علم تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورهاست. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد. اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور (indicator) یا شاخص نموداری در واقع توابع […]

اندیکاتور مکدی (MACD) | علم تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورهاست. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (indicator) یا شاخص نموداری در واقع توابع ریاضی یا ابزارهایی مکمل برای تحلیل در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی قیمت و حجم، اطلاعاتی مانند گرفتن تایید، ارزیابی قدرت روند و پیش‌بینی روند پیش‌رو را ارائه می‌دهند.

به عبارت دیگر تحلیل‌گران با استفاده از علم ریاضی و استراتژی‌های تحلیل خود می‌توانند اندیکاتور بسازند و در شرایط مختلف از آن استفاده کنند.

اندیکاتور را مثل یک تابلوی نشان دهنده شاخص آلایندگی در نظر بگیرید. به جای اینکه نیاز باشد هر بار با بررسی و تحقیق فراوان میزان آلودگی را محاسبه کرد، این تابلوهای از پیش برنامه‌ریزی شده، در سریع‌ترین زمان میزان آلودگی را به ما نشان می‌دهند.

همچنین می‌توان اندیکاتور را مثل یک دستگاه تب سنج در نظر گرفت که میزان تب و دمای بدن یک فرد را نمایش می‌دهد. اگرچه دانستن میزان تب به صورت مستقیم به یک بیمار کمک نمی‌کند اما می‌توان با آن وضعیت جسمی فرد را متوجه شد و اقدامات لازم را برای بهبود آن انجام داد.

در تحلیل تکنیکال هم به جای اینکه هر بار تحلیل‌گر بخواهد محاسبات لازم را دستی انجام دهد، اندیکاتور طبق داده‌های موجود در بازار و با استفاده از محاسباتی که قبلا برای آن تنظیم شده است، به ما یک خروجی نشان می‌دهد که می‌توان با آن تصمیم‌گیری کرد.

هر کسی می‌تواند با استفاده از محسبات ریاضی برای خود اندیکاتور بسازد که البته نیاز به تخصص دارد.

با این حال برخی از اندیکاتورها بسیار محبوب و پرکاربرد هستند که مکدی یکی از آن‌ها است.

فرمول اندیکاتور MACD

MACD= (12-Period EMA) – (۲۶-Period EMA)

EMA کوتاه‌تر، به طور مکرر در حال همگرایی رو به جلو است ولی از EMA بلند‌تر دور می‌شود و نسبت به آن واگرایی دارد. این حالت سبب می‌شود که MACD حول نقطه صفر نوسان کند.

EMA، نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده قرار می‌دهد. میانگین متحرک نمایی وزن‌دار نوعی دیگر از آن است که واکنش بیشتری به تغییرات قیمت بورس نشان می‌دهد. اما نوع ساده آن (SMA)، وزن یکسانی برای تمام مشاهدات یک دوره اعمال می‌کند.

تحلیل تکنیکال نمودار MACD

اگر EMA 12 دوره‌ای(آبی)، از EMA 26 دوره‌ای(قرمز) بالاتر باشد، مقدار اندیکاتور مثبت است. اگر وضعیت نمودار عکس این باشد، MACD منفی است. هر چه قدر که MACD از بالا یا پایین از Baseline فاصله بگیرد، نشان دهنده تفاوت بیشتر EMA‌هاست. در نمودار، زیر نشانگر چارت قیمت، می‌بینید که تقاطع خط MACD و سیگنال دو EMA با MACD(آبی) مطابقت دارند و MACD ، Baseline را از بالا و پایین قطع می‌کند.

سیگنال‌های گاوی و خرسی در اندیکاتور MACD

• اگر MACD بالاتر از صفر قرار بگیرد، سیگنال گاوی محسوب می‌شود و پایین‌تر از صفر، سیگنال خرسی است.
• اگر از صفر به سمت بالا حرکت کند، گاوی محسوب می‌شود و برعکس این حالت یعنی حرکت از بالای صفر به پایین سیگنال خرسی است.

• اگر خط مکدی از پایین خط سیگنال را قطع کند و بالا رود، شاخص گاوی محسوب می‌شود. هر چه قدر که از خط صفر پایین تر باشد، سیگنال قوی‌تر است.
• اگر خط مکدی از بالا خط سیگنال را قطع کند و پایین رود، شاخص خرسی محسوب می‌شود. هر چه قدر که از خط صفر بالا‌تر باشد، سیگنال قوی‌تر است.

مکدی یا RSI

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه‌ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می‌شود.

اندیکاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می‌کنند.

هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه‌ی حرکت) استفاده می‌شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می‌کنند گاهی نشانه‌های متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه‌ ۷۰ قرار گیرد که نشان می‌دهد بازار در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.

تفاسیر اندیکاتور مکدی

همانطور که از نام مکدی پیداست هدف اصلی پیدا کردن واگرایی ها و همگرایی ها در نمودار بین دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که دو میانگین متحرک به سمت هم حرکت می‌کنند در مقابل واگرایی شرایطی است که دو میانگین در حال دور شدن از هم هستند. حرکات میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای تندتر است و این میانگین مسئول اغلب حرکات مکدی است، در مقابل میانگین ۲۶ دوره سنگین تر است و نسبت به تغییرات قیمت کندتر عمل می کند.

مکدی در بالا و پایین خط صفر یا خط مبنا نوسان می‌کند. تقاطع دو میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه باعث نوسان مکدی می‌شود. بدیهی است که قرار گرفتن مکدی در بالا یا پایین خط مبنا بستگی به جهت این تقاطع (صعودی یا نزولی) دارد.

در نمونه‌ی بالا هرگاه میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه، میانگین ۲۶ روزه را به سمت پایین شکانده است (تقاطع نزولی) ، مکدی به زیر خط صفر یا ناحیه‌ی منفی حرکت کرده است و ارزشی منفی دارد. همین شرایط در تقاطع صعودی دو میانگین و حرکت مکدی به بالای صفر باعث می‌شود مکدی دارای ارزشی مثبت شود.

کاربردهای معاملاتی اندیکاتور مکدی

میانگین‌های متحرک نمایی در واقع تغییرات اخیر قیمت را برجسته می کنند. با مقایسه‌ی میانگین‌های متحرک نمایی با طول های مختلف، اندیکاتور مکدی تغییرات در روند قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند. این بدان معنی است که مکدی برای تجزیه و تحلیل اندازه‌ی حرکت، پیدا کردن نقاط ورود و خروج و همراهی با روند تا از بین رفتن مومنتوم مناسب است. به طور کلی به ۳ روش می‌توان از این اندیکاتور بهره گرفت که در زیر به تفصیل به بررسی هر کدام می‌پردازیم.

تقاطع خط سیگنال

این کاربرد با استفاده از دو عنصر خط مکدی و خط سیگنال در اندیکاتور تقاطع خط MACD و سیگنال مکدی تعریف می‌شود. هنگامی که دو خط نشانگر مکدی و سیگنال از یکدیگر فاصله می گیرند، به این معنی است که مومنتوم در حال افزایش است و روند در حال قوی‌تر شدن. در مقابل هر چه که این دو خط به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند، این مساله نشان می‌دهد که روند در حال از دست دادن قدرت و ضعیف‌تر شدن است.

تقاطع صعودی هنگامی رخ می دهد که MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. این حرکت یک سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب می‌شود. در مقابل یک تقاطع نزولی وقتی اتفاق می افتد که MACD، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند. قبل از اتکا به این سیگنالهای متداول، لازم است احتیاط لازم صورت گیرد و دیگر شرایط قیمت نیز سنجیده شوند.

تقاطع صعودی مکدی و سیگنال اگر در زیر خط صفر (خط مبنا) رخ دهد به معنای شروع روند صعودی و اگر در بالای صفر رخ بدهد، می‌تواند به معنای ادامه دار شدن روند صعودی باشد. همچنین در طرف مقابل اگر تقاطع نزولی در بالای خط صفر واقع شود به معنای شروع روند نزولی و در زیر صفر به معنای ادامه دار شدن روند نزولی می‌تواند باشد.

تقاطع خط صفر (خط مبنا)

تقاطع خط صفر دومین روش متداول سیگنال های اندیکاتور MACD است و هنگامی رخ می‌دهد که خط MACD از محور صفر افقی عبور می کند. این اتفاق زمانی می افتد که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد. تقاطع صعودی از خط صفر(همانطور که در مبحث تفاسیر اندیکاتور مکدی گفته شد) وقتی اتفاق می افتد که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند تا وارد ناحیه‌ی مثبت شود. همچنین تقاطع نزولی هنگامی به وجود می‌آید که MACD به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود.

تقاطع خط مبنا، بسته به قدرت روند می‌تواند از چند روز یا چند ماه طول بکشد. برای استفاده از این سیگنال، سطح صفر را در اندیکاتور مبنا قرار می‌دهیم و عبور خط MACD از این سطح به سمت بالا را سیگنال خرید و عبور از این سطح به پایین را سیگنال فروش در نظر می‌گیریم. (البته که استفاده‌ی تنها از یک سیگنال در یک اندیکاتور به هیج وجه پیشنهاد نمی‌شود و حتما باید از اندیکاتورها و حرکات قیمت نیز برای معاملات استفاده کرد)

تقاطع خط صفر شواهدی از تغییر جهت یک روند ارائه می‌دهد اما تأیید کمتری در رابطه با مومنتوم نسبت به تقاطع خط سیگنال ارائه می دهد.

واگرایی ها

یکی از اصلی ترین کاربردهای مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

در زیرهر کدام از واگرایی ها را به تفصیل و همراه با نمونه‌ی آن در قیمت بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته می‌توانید مشاهده کنید.

واگرایی های عادی (Regular Divergenvce)

واگرایی های معمولی نشانه‌ای از معکوس شدن یک روند هستند. واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی و زمانی به وجود می‌آید که قیمت سقف جدیدی (نسبت به سقف قبلی خود) را رقم می‌‌زند اما اندیکاتور موفق به ثبت سقف جدید نمی‌شود و سقف پایین‌تری می‌سازد. این واگرایی حکایت از این دارد که از فشار خرید کاسته شده است اما تعداد و قدرت خریداران از فروشندگان در بازار هنوز بیشتر است. پس از مشاهده این حالت باید مدیریت ریسک انجام شود چرا که احتمال تغییر روند و بازگشت بازار نزولی بیشتر شده است.

در مقابل واگرایی مثبت (+RD) در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود بطوریکه با رقم خوردن کف پایین‌تردر قیمت، اندیکاتور کف بالاتری به وجود می‌آورد. این واگرایی نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و به دنبال آن معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی است.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی های مخفی به عنوان یک نشانه احتمالی برای ادامه روند استفاده شوند، یعنی تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها هستند. واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی رقم می‌زند اما اندیکاتور سقف بالاتری را نسبت به سقف قبلی ثبت می‌کند که این اتفاق، تداوم یافتن روند نزولی را نشان می‌دهد.

در مقابل واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبلی خود می‌سازد، اما اندیکاتور ریزش بیشتری را نشان می‌دهد و کف پایین‌تری ایجاد می‌کند. این اتفاق نشانه‌ای برای تداوم روند صعودی است.

در واگرایی‌های عادی (RD) در بین سقف‌ها و کف های متوالی در اندیکاتور بهتر است بدون اینکه مکدی بین دو ناحیه‌ی مثبت و منفی نوسان کند، شکل بگیرند اما بالعکس در واگرایی‌های مخفی این حرکت می‌تواند اتفاق بیافتد. برای مثال در – RD هر دو سقف در ناحیه‌ی مثبت شکل گرفته‌اند و مکدی بین این دو سقف در ناحیه‌ی منفی ورود نکرده است.

سیگنالهای اشتباه در مکدی

مانند هر الگوریتم پیش بینی و تحلیلی MACD نیز می‌تواند سیگنالهای کاذب تولید کند. به عنوان مثال پس از یک تقاطع صعودی بین سیگنال و مکدی، ناگهان قیمت افت پیدا میکند. در اینجا مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود تقاطع خط MACD و سیگنال به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال یک فیلتر می‌تواند این باشد که بعد از تقاطع سیگنال و مکدی اگر قیمت به مدت سه روز در بالای آن باقی بماند، می‌توان وارد معامله‌ی خرید شد.

همچنین هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می‌توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. مثلا در هنگام وقوع واگرایی پس از تشکیل شدن سقف یا کف آخر می‌شود منتظر تقاطع سیگنال و مکدی برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت بود. این فیلترها و تاییدیه‌ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می‌شوند.

جمع‌بندی

یکی از محبوب‌‌ترین، کاربردی‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا است. مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی است.

در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می‌شود. MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه و به صورت خط نمایش داده می‌شود. خطی که نمایش دهنده‌ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می‌شود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر می‌کند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی بین خط MACD و خط سیگنال است.

هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره (خط قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می‌رود ارزشی منفی دارد. فاصله‌ی بین مکدی و خط مبنا (Base Line) نشان دهنده‌ی فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک نمایی است.

از اندیکاتور مکدی به سه روش اصلی می‌توان در معاملات بهره برد:

• تقاطع خط سیگنال
• تقاطع خط صفر (خط مبنا)
• واگرایی ها

در معاملات با اندیکاتور مکدی مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود تقاطع خط MACD و سیگنال به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می‌توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. این فیلترها و تاییدیه‌ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می‌شوند. در آموزش‌های بعدی ترفند و ستاپ‌های معاملاتی بر اساس مکدی را توضیح خواهیم داد.

چگونه می توان از شاخص MACD برای پیش بینی قیمت ارزها استفاده کرد

میانگین متحرک همگرایی واگرایی که به اختصار MACD نامیده می شود یکی از شاخص های نوسان سنج در تحلیل های تکنیکال است که توسط مبادله گران استفاده می شود. MACD یکی از ابزارهای تعقیب کننده یا بررسی کننده روند است که با استفاده از میانگین متحرک، روند حرکتی یک سهام، ارز رمزنگاری یا هر دارایی قابل تجارت دیگر را تعیین می کند.

شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ارائه شد. این شاخص رویدادها و روندهای قیمتی گذشته را ردیابی و بررسی می کند. بنابراین جزو شاخص هایی محسوب می شود که سیگنال ها را بر اساس داده ها و اطلاعات قیمتی قبلی ارائه می دهد. MACD می تواند برای تعیین جهت حرکت بازار و روندهای قیمتی مفید باشد و توسط بسیاری از معامله گران برای تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

قبل از بررسی مکانیسم MACD درک مفهوم میانگین متحرک و شناخت انواع آن بسیار مهم است. برای این منظور می توانید به مطلب زیر مراجعه نمایید:

نحوه کار MACD

شاخص MACD با تفریق دو میانگین متحرک نمایی از هم خط اصلی را ایجاد می کند(MACD line) و سپس با محاسبه یک میانگین متحرک نمایی دیگر که نشان دهنده خط سیگنال است، استفاده می شود.

علاوه بر این، هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت بین این دو خط، محاسبه می شود. در هیستوگرام MACD که به عنوان خط صفر نیز معروف است، دو خط در بالا و پایین یکدیگر نوسان دارند.

بنابراین شاخص MACD شامل 3 عنصر است که به دور خط صفر حرکت می کنند:

1. خط MACD: به تعیین و تشخیص حرکت صعودی یا نزولی(روند بازار) کمک می کند. این خط با تفریق دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می شود.
2. خط سیگنال: یک میانگین متحرک از خط MACD است. تجزیه و تحلیل در ترکیب خط سیگنال با خط MACD می تواند در شناسایی نقاط معکوس احتمالی یا نقاط ورود و خروج به بازار مفید باشد.
3. هیستوگرام: یک نمایش گرافیکی از واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال است. به عبارت دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت های بین این دو خط محاسبه می شود.

خط MACD

به طور کلی میانگین متحرک نمایی به توجه به بسته شدن قیمت ها در بازه های زمانی خاصی محاسبه می شود. دوره های استفاده شده برای محاسبه دو میانگین متحرک در اینجا، به صورت دوره 12 و 26 است. این زمان ممکن است به روش های مختلفی تنظیم شود. مثلا دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه( به عنوان مثال میانگین متحرک نمایی 12 ساعته و 26 ساعته یا میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه). در اینجا نمودارها و مثال ها بر اساس روز تنظیم شده است. بنابراین شاخص MACD را می توان با توجه به استراتژی های مختلف تنظیم کرد.

با فرض محدوده زمانی روزانه، خط MACD با کم کردن میانگین متحرک 26 روزه از میانگین متحرک 12 روزه بدست می آید:

MACD line= 12d EMA – 26d EMA

همانطور که گفته شد خط MACD بالا و پایین خط صفر نوسان می کند و این همان سیگنال عبور از خط مرکزی است که به معامله گران می گوید موقعیت میانگین متحرک 12 روزه و 26 روزه نسبت به هم تغییر کرده است.

خط سیگنال

به طور پیش فرض، خط سیگنال بر اساس میانگین متحرک دوره 9(مثلا 9 روزه) از خط اصلی محاسبه می شود و به این ترتیب بینش بهتر و بیشتری را در مورد حرکات قبلی ارائه می دهد.

Signal line = 9d EMA of MACD line

اگر چه همیشه دقیق نیست، اما زمانی که خط MACD و خط سیگنال یکدیگر را قطع می کنند، این رویداد به عنوان علامت یا سیگنال معکوس شدن روند تلقی می شود؛ به ویژه زمانی که خط MACD بسیار بالاتر یا پایین تر از خط صفر قرار می گیرد.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام تنها یک گراف و یک شکل از حرکات خط MACD و خط سیگنال نسبت به یکدیگر است. این شکل فقط با تفریق این دو از هم به دست می آید:

MACD histogram = MACD line – signal line

با این حال به جای اضافه کردن یک خط نوسانی سوم، هیستوگرام به صورت یک نمودار میله ای نمایش داده می شود که بررسی و تفسیر آن را آسان تر می کند. توجه داشته باشید که این نمودار میله ای هیچ ارتباطی با حجم معاملات یک ارز ندارد.

تنظیمات MACD

همانطور که ذکر شد، تنظیمات پیش فرض برای MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی در دوره های 12، 26 و 9 است. با این حال برخی تحلیلگران فنی و حرفه ای این دوره ها را با هدف ایجاد یک شاخص حساس تر، تغییر می دهند. به عنوان مثال MACD با دوره های 5، 35 و 5 جزو مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی و در نمودارهای زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده می شود.

ذکر این نکته لازم است که با توجه به نوسانات زیاد بازار ارزهای رمزنگاری، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد، زیرا احتمالا باعث سیگنال های کاذب بیشتر و اطلاعات گمراه کننده خواهد شد.

نحوه استفاده و خواندن نمودارهای MACD

همانطور که از نام میانگین متحرک همگرایی واگرایی پیداست، این شاخص ارتباط بین میانگین متحرک ها را بررسی و ردیابی می کند. ارتباط بین این دو خط می تواند به صورت همگرایی یا واگرایی باشد. همگرا زمانی است که دو خط به یکدیگر نزدیک می شوند و واگرا زمانی است که دو خط از هم فاصله می گیرند.

سیگنال های MACD هنگامی رخ می دهد که در شاخص MACD به اصطلاح تقاطع دیده می شود. این زمانی است که خط MACD بالاتر یا پایین تر از خط میانی(centerline crossovers) و یا بالاتر یا پایین تر از خط سیگنال(signal line crossovers) قرار گیرد.

به خاطر داشته باشید که شکستن و عبور از خط میانی یا خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتد و بسیاری از این سیگنال ها گمراه کننده باشد. خصوصا در مورد دارایی های پر نوسان مثل ارزهای رمزنگاری. بنابراین نباید صرفا از شاخص MACD به تنهایی استفاده کرد.

تقاطع خط مرکزی

عبور از خط مرکزی زمانی اتفاق می افتد که خط MACD به صورت مثبت یا منفی حرکت کند. وقتی این خط بالاتر از خط مرکزی قرار گیرد، مقدار MACD مثبت است که نشان می دهد میانگین متحرک نمایی 12 روزه بیشتر از 26 روزه بوده است. در مقابل، زمانی که خط MACD پایین از خط وسط قرار گیرد و از آن عبور می کند، مقدار MACD منفی است. یعنی میانگین متحرک نمایی 26 روزه بیشتر از 12 روزه بوده است. در تفسیر می توان گفت که یک MACD مثبت نشان دهنده یک حرکت صعودی قوی و یک MACD منفی نشان دهنده یک حرکت نزولی قوی است.

تقاطع خط سیگنال

وقتی خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار می گیرد، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید بالقوه(نقطه ورود) تعبیر می کنند. از سوی دیگر، زمانی که خط MACD پایین تر از خط سیگنال قرار گیرد، معامله گران آن را تقاطع خط MACD و سیگنال به عنوان یک فرصت فروش(نقطه خروج) می دانند.

اگر چه سیگنال های متقاطع می توانند مفید باشند، اما همیشه قابل اعتماد نیستند. همچنین بهتر است حتما مکان این خطوط را برای به حداقل رساندن خطرات در نظر گرفت. به عنوان مثال اگر تقاطع، موقعیت خرید را نشان می دهد اما خط MACD پایین تر از خط مرکزی قرار گرفته، هنوز احتمال کاهش قیمت در بازار وجود دارد. برعکس، اگر یک سیگنال فروش دریافت کردید، اما شاخص MACD مثبت است و بالاتر از خط مرکزی قرار گرفته، هنوز احتمال افزایش قیمت وجود خواهد داشت. در این حالت پیروی از سیگنال فروش، خطر زیادی دارد.

MACD و واگرایی قیمت

نمودارهای MACD علاوه بر تقاطع با خط مرکزی و خط سیگنال، می توانند از طریق واگرایی بین نمودار MACD و تقاطع خط MACD و سیگنال فعالیت قیمتی بینش دیگری را نیز ارائه دهند.

به عنوان مثال اگر عملکرد و فعالیت قیمت یک ارز رمزنگاری بسیار صعودی باشد در حالی که MACD افزایش کمی را نشان می دهد، ما شاهد یک واگرایی نزولی خواهیم بود. این نشان می دهد که با وجود افزایش قیمت، روند و حرکت صعودی(فشار خرید) به اندازه کافی قوی نیست. واگرایی نزولی معمولا به تقاطع خط MACD و سیگنال عنوان فرصت فروش تعبیر می شود، زیرا احساسات تمایل به مقابله با تغییر قیمت دارند.

در مقابل اگر شکل خط MACD افت شدید را نشان می دهد و این روند با افت قیمت ارز همسان است، این یک واگرایی صعودی محسوب می شود. این روند نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، فشار خرید بالاتر است. واگرایی افزایشی یا صعودی نشان دهنده تغییر روند است و بیانگر این است که این کاهش قیمت برای کوتاه مدت خواهد بود.

نتیجه گیری

زمانی که صحبت از تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی می‌شود، شاخص همگرایی واگرایی می تواند یکی از مفیدترین ابزارهای موجود باشد. نه تنها به دلیل سادگی، بلکه به این دلیل که در شناسایی روند بازار و مقدار این حرکت می تواند به صورت کاملا موثر به کار گرفته شود.

با این حال مانند بسیاری دیگر از شاخص های فنی، MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های غلط و گمراه کننده را همراه داشته باشد؛ خصوصا برای دارایی های پر نوسان. در نتیجه بسیاری از معامله گران همراه با شاخص MACD از شاخص های دیگری نیز استفاده می کنند.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص دیگر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

اندیکاتور MACD یا مکدی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور واگرایی/ همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence یا MACD) یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک در قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. MACD با کسر EMA (میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) ۲۶ دوره‌ای از ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.

نتیجه این محاسبه خط MACD را به ما می‌دهد. سپس یک EMA نه روزه به عنوان «خط سیگنال» (Signal Line) در بالای آن رسم می‌شود، از این خط می‌توان به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. هنگامی که MACD به بالای خط سیگنال خود می‌رود، معامله‌گران دارایی را می‌خرند و هنگامی که به زیر آن می‌رود دارایی را می‌فروشند. اندیکاتور MACD را به روش‌های متفاوت دیگری نیز تفسیر می‌کنند. متداول‌تر روش‌ها، تقاطع خطوط (Crossover)، واگرایی (Divergence) و صعود/سقوط شدید هستند.

فرمول MACD

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD

MACD با کسر EMA بلندمدت (۲۶ دوره) از EMA کوتاه‌مدت (۱۲ دوره) محاسبه می‌شود. EMA یا میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری برای داده های جدیدتر قائل است.

همچنین میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک نمایی وزنی (Exponentially Weighted Moving Average) شناخته می‌شود. این میانگین متحرک، نسبت به میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد اما میانگین متحرک ساده به تمام دوره‌های قیمتی وزن یکسانی می‌دهد.

یادگیری MACD

در اندیکاتور MACD (که پایین نمودار قیمتی قرار می‌گیرد) هر زمان که میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای (خط قرمز در نمودار قیمتی) از میانگین متحرک ۲۶ دوره‌ای بالاتر باشد (خط آبی در نمودار قیمتی)، مقدار آن مثبت است و هنگامی که میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای کمتر از میانگین متحرک ۲۶ دوره‌ای باشد، مقدار آن منفی است. همچنین هرچه فاصله MACD نسبت به خط پایه (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد نشان می‌دهد که فاصله بین دو میانگین متحرک در حال افزایش است.

در نمودار زیر می‌بینید چگونه حرکت دو میانگین متحرک نمایی که در نمودار قیمت اعمال شده‌اند با حرکات اندیکاتور MACD یکسان بوده‌اند.

MACD اغلب به صورت هیستوگرام (Histogram) نشان داده می‌شود. (نمودار زیر را ببینید) در این شیوه فاصله بین MACD و خط سیگنال به صورت نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود. اگر MACD از خط سیگنال بالاتر باشد، هیستوگرام بالاتر از خط پایه MACD خواهد بود و اگر MACD زیر خط سیگنال باشد، هیستوگرام زیر خط پایه خواهد بود. معامله‌گران برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی از هیستوگرام MACD استفاده می‌کنند.

MACD در مقابل شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح قیمتی اخیر خودش در وضعیت اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) قرار گرفته است. اندیکاتور RSI، اوسیلاتوری (Oscillator) است که میانگین کاهش و افزایش قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره است و مقادیر آن بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، درحالی که RSI تغییرات قیمت در رابطه با کف‌ها و سقف‌های قیمتی اخیر را اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کامل‌تری به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت بازار (مومنتوم Momentum) را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که در محاسبه از فاکتورهای متفاوتی استفاده می‌کنند ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متضاد ارائه کنند. به عنوان مثال ممکن است در یک بازه زمانی RSI بالای ۷۰ باقی بماند که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر به سطح اشباع خرید رسیده است، درحالی که MACD نشان دهد که مونتوم صعودی بازار همچنان در حال افزایش است. مشاهده واگرایی (Divergence) در هر یک از اندیکاتورها می‌تواند نشان از تغییر روند آتی در قیمت باشد. (واگرایی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور افت می‌کند اما قیمت بالا می‌رود و یا برعکس).

محدودیت‌های MACD

یکی از مشکلات اصلی MACD این است که غالبا سیگنال تغییر (بازگشت) روند می‌دهد اما هیچ تغییر روندی رخ نمی‌دهد. مشکل دیگر این است که تمام تغییر روندها را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر این اندیکاتور نه تنها تمام تغییر روندها را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه آنهایی را که پیش‌بینی می‌کند نیز تقاطع خط MACD و سیگنال ممکن است اشتباه باشند.

واگرایی کاذب اغلب زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی روند ساید (Side) دارد مثل زمانی که قیمت در یک محدوده کوچک نوسان می‌کند و یا در حال تشکیل الگوی مثلث (Triangle) است. کاهش مومنتوم قیمت (به عنوان مثال در یک روند ساید قیمتی) منجر می‌شود که MACD از محدوده‌های حدی خود فاصله بگیرد و به سمت محدوده صفر حرکت کند و در نهایت سیگنال اشتباهی برای ما صادر کند.

• بیشتر بخوانید: معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

نمونه‌ای از کراس اور در MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می‌گیرد، یک سیگنال نزولی صادر می‌شود که یعنی زمان فروش فرا رسیده است. برعکس، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالاتر می‌رود، اندیکاتور سیگنال صعودی می‌دهد که یعنی احتمال دارد قیمت به سمت بالا حرکت کند. برخی از معامله‌گران قبل از ورود به معامله منتظر تکمیل تقاطع (Crossover یا کراس‌اور) بالای خط سیگنال می‌شوند تا احتمال سیگنال کاذب کاهش یابد.

کراس اورها (Crossover) وقتی مطابق با روند غالب باشند، قابل اطمینان‌تر هستند. اگر در روند صعودی بلند مدت MACD پس از اصلاحی مختصر سیگنال صعودی صادر کند،‌ می‌توان با اطمینان بالایی گفت که روند صعودی خواهد بود.

اگر MACD به دنبال یک روند بلندمدت نزولی، کمی افزایش یافته و سپس MACD به زیر خط سیگنال برود، معامله‌گران این حرکت را یک سیگنال نزولی قابل اطمینان در نظر می‌گیرند.

نمونه‌ای از واگرایی

وقتی MACD کف و سقف‌هایی تشکیل می‌دهد که متناظر با سقف و کف سطوح قیمتی نیستند، گفته می‌شود واگرایی (Divergence) ایجاد شده است. واگرایی صعودی (Bullish Divergence) زمانی رخ می‌دهد که MACD دو کف ایجاد می‌کند که دومین کف از اولی بالاتر باشد، اما در نمودار قیمت، کف دوم پایین‌تر از کف اول قرار دارد. در صورتی که روند بلند مدت نیز صعودی باشد،‌ شاهد یک سیگنال صعودی معتبر هستیم.

برخی از معامله‌گران حتی در صورت نزولی بودن روند بلند مدت باز هم به دنبال واگرایی‌های صعودی در MACD هستند چرا که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد. اگرچه این تکنیک از اطمینان کمتری برخوردار است.

به طور مشابه هنگامی که MACD دو سقف ایجاد می‌کند و سقف دومی پایین‌تر از سقف اولی است و در نمودار قیمت، سقف‌های متناظر به گونه ای هستند که سقف دومی بالاتر از سقف اولی است، گفته می‌شود که یک واگرایی نزولی (Bearish Divergence) ایجاد شده است. اگر واگرایی نزولی در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر شود، به عنوان تاییدی بر روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

مانند واگرایی صعودی، برای برخی معامله‌گران واگرایی نزولی در طی یک روند صعودی نیز از اهمیت برخوردار است چرا که می‌تواند ضعف روند بلندمدت را نشان دهد. با این حال این سیگنال نیز ضریب اطمینان پایینی دارد.

نمونه‌ای از صعود/سقوط شدید

وقتی MACD به سرعت بالا می‌رود یا پایین می‌آید (میانگین‌های متحرک از یکدیگر فاصله می‌گیرند). سیگنالی مبنی بر اشباع خرید یا اشباع فروش صادر می‌کند که قیمت باید به زودی به حالت نرمال بازگردد. معامله‌گران این تحلیل را اغلب با اندیکاتور RSI انجام می‌دهند اما می‌توان برای اطمینان از ترکیب MACD و RSI نیز استفاده کرد.

گاهی معامله‌گران از هیستوگرام MACD به همان روشی که از خود MACD استفاده می‌کنند، بهره می‌برند. کراس اورهای مثبت و منفی، واگرایی‌ها و افزایش یا کاهش سریع قیمت در هیستوگرام نیز قابل شناسایی است اما باید قبل از استفاده از هیستوگرام تجربه لازم را کسب کنید چرا که بین سیگنال‌های MACD و هیستوگرام آن تفاوت‌های زمانی وجود دارد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

اندیکاتور MACD | همگرایی / واگرایی میانگین حرکتی

نوسانگر میانگین حرکتی همگرایی/واگرایی که معمولاً تحت عنوان MACD شناخته می شود، اندیکاتوری است که توسط جرالد اپل (Gerald Appel) توسعه پیدا کرد و برای این منظور طراحی شده است که تغییرات در مسیر و قدرت روند را از طریق ترکیب سیگنال های برگرفته از سه سری زمانی منحنی میانگین حرکتی، آشکار کند.

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

کاربرد

این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است و معمولاً یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.

سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

• اگر خط MACD (آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهندۀ صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهندۀ سقوط و کاهش قیمت است.
• در مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولاً 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولاً 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامیکه این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط.
• واگرایی/همگرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را همگرایی می نامند اما اگر این دو در جلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبۀ خود می تواند علامتی باشد از ضعف بیشتر.

فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.