اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی است که معامله‌گران از آن استفاده میکنند. این اندیکاتور از خانواده «مومنتوم» است. در این مقاله از اینوست یار، به‌طور اختصاصی دربارهٔ این اندیکاتور و کاربردهای آن توضیح داده‌ایم. برای یادگیری بیشتر درباره این اندیکاتور با اینوست یار همراه باشید.
اندیکاتور RSI چیست ؟
اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد، یک اسیلاتور مبتنی بر مومنتوم است که مقدار تغییرات قیمتی اخیر یک سهم را برای تعیین مناطق اشباع خریدوفروش اندازه‌گیری میکند. RSI به‌عنوان یک اسیلاتور نمایش داده میشود (یک نمودار خطی که بین دو نقطه‌ٔ کمینه و بیشینه حرکت میکند) و مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان میدهد. این اندیکاتور را در اصل «ولز وایلدر» طراحی و آن را در کتاب «مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی با رویکرد تحلیل تکنیکال» معرفی کرد.
تفسیر کلاسیک و کاربرد RSI به این صورت است که مقادیر بزرگ‌تر از ۷۰ نشاندهندهٔ ورود سهم به منطقه‌ی اشباع خرید است و ممکن است آمادهٔ ورود به یک روند بازگشتی یا شروع پولبک اصلاحی در قیمت خود باشد. مقادیر کمتر از ۲۰ نشاندهندهٔ ورود به منطقهٔ اشباع فروش است.
نکات کلیدی
- RSI یک اسیلاتور کلیدی است که در سال ۱۹۷۸ طراحی شد؛
- RSI برای تکنیکالیست‌ها دربارهٔ مومنتوم صعودی و نزولی قیمت سیگنال‌هایی ایجاد میکند و اغلب در زیر نمودار سهم نمایش داده میشود؛
- یک سهم زمانی در منطقهٔ اشباع خریدوفروش در نظر گرفته میشود که به‌ترتیب بالای ۸۰٪ و زیر ۲۰٪ قرار داشته باشد.
فرمول محاسبه RSI
RSI با یک رابطهٔ دو قسمتی محاسبه و از فرمول زیر شروع میشود:
میانگین سود یا زیان جای‌گذاری‌شده در رابطهٔ بالا، یک میانگین درصدی است که در یک دوره‌ٔ زمانی سپری‌شده محاسبه میشود. این فرمول برای میانگین زیان‌ها مقدار مثبتی را نشان میدهد.
استفاده از دوره‌های ۱۴روزه برای محاسبه‌ٔ مقدار اولیه‌ی RSI، معیار استاندارد تعیین‌شده است؛ برای مثال، تصور کنید که در هفت روز از چهارده روز گذشته، قیمت پایانی سهم با میانگین سود ۱٪ افزایش یابد و در روز‌های باقی‌مانده، قیمت پایانی با میانگین ۰٫۸٪ – کاهش یابد، رابطهٔ محاسبه قسمت اول RSI به‌شکل رابطه گسترده‌ٔ زیر تبدیل خواهد شد:
هنگامی که داده‌های دوره‌ٔ ۱۴روزه گردآوری شوند، می‌توانیم دومین قسمت رابطهٔ RSI را محاسبه کنیم. دومین گام محاسباتی ما نتایج را تقلیل میدهد:
با استفاده از روابط بالا، RSI محاسبه میشود و می‌توانیم نمودار آن را زیر نمودار سهم موردنظر رسم کنیم. هرچه تعداد و مقدار سود قیمت‌های پایانی سهم افزایش یابد، RSI بالا می‌رود و هرچه تعداد و مقدار ضرر قیمت‌های پایانی افزایش بیابد، RSI خواهد ریخت. دومین قسمت محاسبات نتایج را تقلیل میدهد تا اسیلاتور در یک روند مطمئن، همواره بین ۰ تا ۱۰۰ باقی بماند.
همان طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، تا زمانی که سهم در یک روند صعودی باشد، RSI می‌تواند در منطقهٔ اشباع خرید برای دوره‌ٔ طولانی باقی بماند. همچنین تا زمانی که سهم در روند نزولی باشد، این اندیکاتور می‌تواند برای یک دوره‌ٔ طولانی در منطقهٔ اشباع فروش حضور داشته باشد. این موارد ممکن است برای تحلیلگران تازه‌کار گیج‌کننده باشد، اما یادگیری چگونگی استفاده از این اندیکاتور در موقعیت یک روند حاکم، مسائل و مشکلات را رفع خواهد کرد.
RSI به شما چه اطلاعاتی میدهد؟
روند اولیه‌ٔ یک سهم ابزار مهمی برای اطمینان از فهم درست اندیکاتور است؛ برای مثال، «کانستنس براون» که یکی از تکنیکالیست‌های معروف بازار است، این نظریه را مطرح کرده است که منطقهٔ اشباع فروش روی RSI در یک روند صعودی، احتمالا بسیار بالاتر از ۲۰٪ خواهد بود. همچنین منطقهٔ اشباع خرید روی RSI در یک روند نزولی، بسیار پایین‌تر از ۸۰٪ قرار خواهد گرفت.
همان طور که در نمودار پایین مشاهده می‌کنید، در یک روند نزولی، RSI ممکن است به‌جای ۸۰٪، در نزدیکی سطح ۵۰٪ قله ایجاد کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن به‌عنوان یک سیگنال مطمئن‌تر در شرایط نزولی استفاده کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران هنگامی که یک روند مطمئن شروع میشود، از یک خط روند افقی بین سطوح ۲۰٪ و ۸۰٪ استفاده میکنند تا نقاط کمینه و بیشینه را بهتر شناسایی کنند. هنگامی که سهم در یک روند ساید‌ترند طولانی‌مدت قرار دارد، معمولا نیازی به تغییر مناطق اشباع خریدوفروش نیست.
یکی از مفاهیم مربوط به مناطق اشباع خریدوفروش که توجه‌به آن مفید خواهد بود، این است که بر روی سیگنال‌های خریدوفروش و تکنیک‌هایی تمرکز کنید که با روند همخوانی دارند؛ به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی وقتی که سهم در یک روند صعودی باشد و استفاده از سیگنال‌های نزولی وقتی که سهم در یک روند نزولی باشد، به شما کمک میکند تا از سیگنال‌های اشتباهی‌ای استفاده نکنید که RSI ایجاد میکند.
مثالی برای دایورجنس در RSI :
یک دایورجنس صعودی هنگامی ایجاد میشود که نمودار RSI در منطقهٔ اشباع فروش باشد و یک کف بالاتر را بتوان به کف‌های قیمتی متناظر کوتاه‌تر وصل کرد. این کار وجود دایورجنس مثبت و احتمال خروج از منطقهٔ اشباع خرید برای شروع یک روند طولانی را نشان میدهد. یک دایورجنس منفی زمانی ایجاد میشود که نمودار در منطقهٔ اشباع خرید باشد و بتوان سقف‌های قیمتی بالاتر را به سقف پایینی متناظر متصل کرد.
همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، وقتی که قیمت کف‌های پایین‌تری ایجاد میکند، RSI کف‌های بالاتری می‌سازد که باعث ایجاد یک دایورجنس مثبت میشود. این سیگنال معتبر است، اما هنگامی که سهم در یک روند طولانی‌مدت ثابت و مطمئن قرار داشته باشد، این‌گونه سیگنال‌ها نایاب خواهند شد. استفاده از مناطق اشباع خریدوفروش تغییرپذیر می‌تواند در پیداکردن سیگنال‌های موثق بیشتر، به ما کمک کند.
مثالی برای سویینگ رجکشن توسط RSI :
یک تکنیک معاملاتی دیگر رفتار RSI را در هنگام خروج مجدد از یک منطقه اشباع خرید یا فروش بررسی میکند. نام این سیگنال «سویینگ رجکشن» صعودی است و چهار قسمت دارد:
- RSI به منطقهٔ اشباع فروش سقوط میکند؛
- RSI به بالای ۲۰٪ برمی‌گردد؛
- RSI بدون بازگشت به منطقهٔ اشباع فروش، باز یک روند نزولی دیگر را شروع میکند؛
- سپس RSI بالاترین سقف قیمتی اخیر خود را می‌شکند.
همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، RSI که در منطقهٔ اشباع فروش قرار داشت، از سطح ۲۰٪ عبور و همچنین سویینگ را کرد رد و وقتی که به بالا جهش یافت، سیگنال موردنظر ایجاد شد.
مانند دایورجنس، سویینگ رجکشن نزولی هم وجود دارد که عکس حالت صعودی آن است. سویینگ رجکشن نزولی هم چهار قسمت دارد:
- RSI به منطقهٔ اشباع خرید می‌رود؛
- RSI به پایین سطح ۸۰٪ باز می‌گردد؛
- RSI بدون بازگشت به منطقهٔ اشباع خرید، یک روند صعودی را آغاز میکند؛
- سپس RSI پایین‌ترین کف قیمتی خود را می‌شکند.
جدول زیر سیگنال سویینگ رجکشن نزولی را نمایش میدهد. مانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، اگر سیگنال با روند موجود مطابقت داشته باشد، مطمئن‌تر خواهد بود. سیگنال‌های نزولی در روند‌های نزولی، احتمال خطای کمتری دارند.
تفاوت بین RSI و MACD
یکی دیگر از اندیکاتورهای مومنتوم پیرو روند است که رابطهٔ بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهم را نشان میدهد. اندیکاتور MACD از تفریق دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌ٔ ۲۶ و ۱۲روزه محاسبه میشود. از طریق این محاسبات، خط MACD حاصل خواهد شد. سپس یک EMA نه‌روزه از MACD که به آن خط سیگنال گفته میشود، در بالای خط MACD رسم میشود که می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ٔ شروع خریدوفروش عمل کند. معامله‌گران ممکن است هنگامی که MACD خط سیگنال خود را به‌سمت بالا قطع کند، سهمی را بخرند و یا هنگامی که خط سیگنال را به‌سمت پایین قطع میکند، آن سهم را بفروشند یا از حجم آن کم کنند.
RSI طراحی شده است که باتوجه‌به قیمت اخیر یک سهم، نشان دهد در منطقهٔ اشباع خرید یا فروش قرار میگیرد یا خیر. RSI از طریق میانگین سود و زیان در یک دوره‌ٔ مشخص محاسبه میشود. زمان قرار داده شده برای این کار، دوره‌های ۱۴روزه است و مقادیر را بین ۰ تا ۱۰۰ اندازه میگیرد.
MACD رابطهٔ بین دو EMA متفاوت را می‌سنجد، درحالی‌که RSI تغییرات قیمت یک سهم را باتوجه‌به سود و زیان‌های اخیر آن اندازه گیری میکند. اغلب از این دو اندیکاتور به‌طور همزمان استفاده میشود تا برای تحلیلگر اطلاعات تکنیکال کامل‌تری از وضعیت بازار فراهم شود.
هردوی این اندیکاتورها مومنتوم یک سهم را اندازه می‌گیرند. ازآنجایی‌که این دو اندیکاتور عوامل متفاوتی را اندازه‌گیری میکنند، گاهی‌اوقات اشاره‌های متناقضی خواهند داشت؛ برای مثال، ممکن است RSI برای یک دوره‌ٔ زمانی پایدار، مقادیر بالای ۸۰ را نشان دهد که نمایانگر حضور در منطقهٔ اشباع خرید است و در همین زمان، MACD می‌تواند نشان دهد که مومنتوم خرید سهم همچنان در حال افزایش است یا ممکن است با ایجاد دایورجنس، سیگنال تغییر روند بدهد (یعنی وقتی اندیکاتور به سمت پایین حرکت میکند، قیمت به صعود خود ادامه دهد).
محدودیت‌های اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI قیمت لحظه‌ای صعودی و نزولی را با یکدیگر مقایسه میکند و نتایج را در اسیلاتوری نمایش میدهد که زیر نمودار قیمت قرار میگیرد. مانند اکثر اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، زمانی که سیگنال‌ها با روند صعودی یا نزولی طولانی‌مدت مطابقت داشته باشند، قابل‌اطمینان‌تر خواهند بود.
سیگنال‌های بازگشتی صحیح کمیاب هستند و جدا‌کردن آنها از سیگنال‌های اشتباه بسیار دشوار است؛ برای مثال، شروع تغییر روند صعودی پس از کاهش ناگهانی قیمت یک سهم، می‌تواند یک سیگنال خرید اشتباه ایجاد کند. موقعیتی که تغییر روند نزولی ایجاد شده است ولی بااین‌حال سهم ناگهان دارای روند صعودی میشود، می‌تواند یک سیگنال فروش اشتباه ایجاد کند.
ازآنجاکه این اندیکاتور مومنتوم را نمایش میدهد، هنگامی که یک سهم مومنتوم قابل‌توجهی در یک روند صعودی یا نزولی داشته باشد، می‌تواند برای مدت‌طولانی در مناطق اشباع خریدوفروش باقی بماند؛ به همین دلیل RSI در یک بازار نوسانی که قیمت سهم بین حرکات صعودی و نزولی جابه‌جا میشود، کارآمد‌ترین اندیکاتور است.
پرسش‌های پرتکرار
شاخص توان نسبی (RSI) چیست؟
RSI یک ابزار اندازه‌گیری است که معامله‌گران از آن برای تعیین قیمت لحظه‌ای یک سهم استفاده میکنند. ایدهٔ اصلی RSI این است که معامله‌گران با چه سرعتی می‌توانند قیمت یک سهم را کاهش یا افزایش دهند. RSI نتایج را روی مقیاسی بین ۰ تا ۱۰۰ رسم میکند. به‌طورکلی، مقادیر زیر ۲۰ نشاندهندهٔ منطقهٔ اشباع فروش و مقادیر بالای ۸۰ نشاندهندهٔ منطقه اشباع خرید است. اغلب اوقات معامله‌گران نمودار RSI را زیر نمودار قیمت سهم قرار میدهند تا بتوانند مومنتوم اخیر سهم را با قیمت آن مقایسه کنند.
سیگنال خرید در RSI چیست؟
اگر RSI در زیر ۲۰ قرار داشته باشد، بر این اساس که سهم اشباع فروش شده و بنابراین آمادهٔ بازگشت است، بعضی از معامله‌گران این اتفاق را به‌عنوان سیگنال فروش در نظر می‌گیرند. اعتبار این سیگنال به بخش‌های دیگر تحلیل تکنیکال هم وابسته است. اگر سهم در یک روند نزولی قابل‌توجه قرار داشته باشد، ممکن است در منطقه اشباع فروش برای مدتی به روند خود ادامه دهد. در این شرایط معامله‌گران منتظر ایجادشدن سایر سیگنال‌های تأییدی می‌مانند.
تفاوت بین RSI و MACD در چیست؟
RSI و MACD هر دو ابزاری برای آگاهی از فعالیت‌های معاملاتی اخیر یک سهم هستند که به معامله‌گران برای درک این موضوع کمک میکنند؛ ولی آنها این هدف را به روش‌های مختلفی انجام میدهند. در اصل، MACD با تقلیل تحرکات قیمتی اخیر سهم و یا مقایسه یک خط روند با مدت زمان متوسط با خط روندی دیگری کار میکند که تغییرات اخیر قیمت را نشان میدهد. سپس معامله‌گران می‌توانند بر اساس تقاطع خط روند کوتاه‌مدت با خط روند با مدت‌زمان متوسط، خریدوفروش خود را انجام دهند.
آیا شما هم تجربه استفاده از این اندیکاتور را داشته‌اید؟ آیا توانسته‌اید سیگنال‌های را باتوجه‌به اندیکاتور به دست آورید؟ لطفا نظرات خود در قسمت دیدگاه، با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید. اگر این مطلب برای شما مفید بود، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
سیگنال های خرید در RSI
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15
خانه / سرمایه گذاری و بورس / چه زمانی نمودار سهم و اندیکاتورها سیگنال خرید می دهند؟
چه زمانی نمودار سهم و اندیکاتورها سیگنال خرید می دهند؟
بسیاری از افرادی که در بازار سرمایه در حال فعالیت هستند بصورت میان مدت و کوتاه مدت اقدام به خرید سهام میکنند. اما چه زمانی نمودار سهم و اندیکاتورها سیگنال خرید می دهند؟ ما در این مطلب به بررسی دریافت سیگنال خرید از نمودار سهم و دریافت سیگنال خرید از اندیکاتورهای RSI، ایچیموکو و MACD میپردایم.
چه زمانی نمودار سهم سیگنال خرید میدهد؟
۱. در زمان استارت موج ۱ و ۳ و شست سقف های موج ۱ و ۳ نمودار سهم سیگنال خرید میدهد.
۲. با شکست سقف های تاریخی نمودار سهم سیگنال خرید میدهد.
۳. با شکست سقف کانال های صعودی با حجم بالا سیگنال خرید صادر می شود.
۴. با شکست سقف تراکم های افزایشی مانند الگوی کنج یا مثلت سیگنال خرید صادر می شود.
۵. با شکست سقف الگوهای ادامه دهنده صعودی مانند پرچم یا مثلث های ادامه دهنده نمودار سهم سیگنال خرید میدهد.
۶. با شکست نقاط تراکم کندلی در پرایس اکشن سیگنال خرید صادر می شود.
۷. با قطع شدن رو به بالای میانگین متحرک های تایم فریم بالاتر توسط میانگین متحرک های تایم فریم پایین تر سیگنال خرید صادر میشود.
چه زمانی اندیکاتورها سیگنال خرید میدهند؟
در تحلیل تکنیکال همانطور که میدانید نمودار سهم مورد بررسی قرار میگیرد و با استفاده از ابزار های تحلیل از جمله اندیکاتورها و نمودارها میتوان سیگنال خرید و فروش سهام در بازار دریافت کرد.
هنگامی که اشباع فروش در اندیکاتوری دیده شود و سپس در روند صعودی قرار بگیرد سیگنال خرید در نمودار صادر می شود.
توجه داشته باشید که نمودار شمعی یکی از کاربردی ترین نمودارها برای تشخیص سیگنال خرید و فروش است و اندیکاتور RSI، ایچیموکو، MACD از بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال می باشند.
سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور ها:
در ادامه به بررسی سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور های RSI ، ایچیموکو و MACD میپردازیم.
۱. اندیکاتور RSI و دریافت سیگنال خرید از آن
همانطور که در مقالات قبلی درباره اندیکاتور RSI و دریافت سیگنال خرید از آن صحبت کردیم اندیکاتور RSI بین دو سطح ٠ و ١٠٠ نوسان میکند و در این محدوده دو سطح ٣٠ و ٧٠ بسیار مهم هستند. در رابطه با دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور rsi توجه کنید:
سطح ۳۰ به سطح اشباع فروش معروف است و زمانی که نمودار RSI به کمتر از عدد ٣٠ برود بیانگر این می باشد که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می گیرد و احتمالا به زودی در این ناحیه فشار فروش کاهش یابد و انتظار برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.
سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI سطح میانی می باشد و درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و سیگنال های خرید در RSI ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر می شود.
با توجه به اینکه اندیکاتور RSI در مواردی نادر ممکن است سیگنال غلط بدهد باید برای بررسی سیگنال خرید و فروش مطمئن از دو یا چند اندیکاتور استفاده نمایید.
واگرایی ها با اندیکاتور RSI و دریافت سیگنال از آن
واگرایی ها تفاوت بین اندیکاتور و قیمت را نمایش میدهند. مواقعی که قیمت سهم کاهش می یابد اما اندیکاتور تمایل به کاهش بیشتر را نداشته باشد انتظار رشد قیمتی در سهم را خواهیم داشت و سیگنال خرید صادر می شود.
واگرایی مخفی مثبت (HD+) در تحلیل تکنیکال در بین دو کف قیمتی ایجاد می گردد. این واگرایی زمانی به وجود می آید که در اندیکاتور کف اول بالاتر از کف دوم ولی در نمودار قیمت کف اول پایین تر از کف دوم ایجاد شود.
در این مرحله سیگنال خرید صادر میشود به این دلیل که این وضعیت نشان دهنده افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان و همچنین رشد قیمت سهم می باشد. واگرایی مخفی مثبت (HD+) در کانال صعودی و در انتهای یک روند اصلاحی تشکیل می گردد.
توجه: در خصوص اندیکاتور ها باید یک موردی را مورد توجه قرار داد که استفاده صرف از اندیکاتورها موجب ایجاد خطا در تصمیم گیری می شود و بهتر است همراه با ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
۲. اندیکاتور ایچیموکو و دریافت سیگنال از آن
ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد و از طریق آن میتوان سیگنال های ورود و خروج از سهم، شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم، نقاط حمایت و مقاومت و … را تشخیص داد. اما چگونه اندیکاتور ایچیموکو سیگنال خرید صادر میکند؟ قبل از اینکه به بررسی دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور ایچیموکو بپردازیم میخواهیم با اجزای این اندکیاتور آشنا شویم.
Tenkan Sen تنکانسن: معروف به خط تغییر روند و میانگین متحرک قرمز رنگ یا کوتاه می باشد.
Kijun Sen یا کیجون سن: معروف به خط استاندارد، میانگین متحرک آبی رنگ یا بلند می باشد.
Chikou Span یا چیکو اسپن: معروف به خط تاخیر ، خط سبز رنگ یا نمودار خطی قیمت می باشد.
کومو (Kumo) یا ابر: ابر ایچیموکو یک عنصر مرکزی در ایچیموکو محاسبه می شود و محوطه حمایت و مقاومت می باشد. این ابر به وسیله Senkou A و Senkou B تشکیل می شود که توضیحات آن ها به شرح زیر می باشد:
- Senkou A یا سنکو اِی: معروف به خط پیشرو، خط قهوه ای پررنگ یا برآورد ۲۶ کندلی از میانگین های تنکن سون و کیجون سن می باشد.
- Senkou B یا سنکو بی: معروف به خط پیشرو، خط آبی روشن یا براورد ۲۶ کندلی میانگین کف قیمت و اوج ۵۲ کندل اخیر می باشد.
دریافت سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو
🔷زمانی که Tekan sen، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند و خط قرمز Tekan sen بالای خط آبی kijun sen قرار بگیرد و علاوه بر آن هم زمان هر دو خط Tekan sen و Kijun sen در بالای ابر کومو قرار بگیرند نشان از روند صعودی سهم میباشد.
🔷زمانی که خط سبز Chikou Span نمودار قیمتی سهم را از پایین به سمت بالا قطع نماید سیگنال خرید دریافت خواهید کرد.
🔷زمانی که قیمت‌ها بالای ابر کومو قرار بگیرند، به احتمال بالا نمودار در روند صعودی قرار بگیرد
🔷زمانی که ابر کومو نازک باشد، نشان دهنده صعود و نزول شارپی در سهم می باشد که برای تحقق این امر قاعدتاً سنکوها به سمت همدیگر همگرا خواهند شد.
اندیکاتور MACD و دریافت سیگنال از آن
اندیکاتور MACD در تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش به تحلیلگران کمک میکند در واقع اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید
اندیکاتور مکدی از سه جزء تشکیل شده که شامل دو خط مکدی و خط سیگنال و هیستوگرام می باشد.
دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:
🔷اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
🔷 اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر می شود.
واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی و دریافت سیگنال از آن
یکی از مهم ترین کاربردهای مکدی ایجاد واگرایی‌های با قیمت می باشد. زمانی که روند قیمتی مخالف با روند اسیلاتور باشد واگرایی رخ می دهد.
واگرایی مثبت (+RD):
واگرایی مثبت در پایان روند نزولی به وجود می آید و به این شکل است که با ایجاد کف قیمت پایین‌تر، اندیکاتور کف بالاتری را تشکیل می دهد. واگرایی مثبت بیانگر این است که فشار فروش در حال کاهش است و روند نزولی احتمالا به روند صعودی ختم شود.
واگرایی مخفی مثبت (+HD)
واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی ایجاد می شود که در نمودار قیمت، قیمت کف بالاتری را نسبت به کف قبلی خود تشکیل دهد، اما در مقابل اندیکاتور کف پایین‌تری را تشکیل می دهد. زمانی که واگرایی مخفی مثبت را شاهد باشیم انتظار تداوم روند صعودی را داریم
Compatible data.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Pina & Associates Insurance
- Payment at Contingency
- Amount of Payment
Two Most-Cited Reason
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
خرید بیت کوین در پایین تر سطح به کمک شاخص RSI
خرید بیت کوین در پایین تر سطح به کمک شاخص RSI
تشخیص زمان برگشت بازار به حالت صعودی و زمان خریداری به موقع غیر ممکن است. در چنین زمانی شاخص RSI به کمک شما می آید.
به کمک شاخص RSI در سیر نزولی خرید کنید.
وقتی بازار وارد فاز خرسی می شود، تمامی عناوین خبری نیز منفی می شوند. در چنین موقعیتی تحلیل گران روند نزولی بیشتری را پیش بینی می کنند. از این رو تمامی امیدها برای بازار صعودی، ناامید می شود. تمامی احساسات خوب و خوش بینی های معامله گران به سمت تاریکی سوق پیدا می کند. معامله گران در این وضعیت به جای خرید، تمامی دارایی های خود را در سیر نزولی به فروش می رسانند.
یک معامله گر چگونه خلاف جریان شنا کند؟ او چگونه این شجاعت را داشته باشد که در بازار خرسی خرید کند؟ تصمیم سختی است. اگر آنها برای خرید زود اقدام کنند ممکن است به ضررشان تمام شود. از طرف دیگر اگر دست روی دست بگذارند احتمال اینکه روند صعودی بعدی را از دست بدهند وجود دارد.
خرید در بازار خرسی ریسک بزرگی است و کمتر کسی چنین کاری را انجام می دهد. در این موقعیت ریسک پذیر باید از شاخص RSI کمک بگیرید. این شاخص ها کف بازار را شناسی می کنند. علاوه بر این، بهترین نقاط خرید را نیز به شما معرفی می کنند.
در ادامه برخی از تحلیل های بازار خرسی و زمان مناسب خرید در این بازار را بررسی می کنیم.
به دنبال سطوح اشباع فروش باشید.
بیت کوین در دسامبر سال ۲۰۱۷ تا ۲۰ هزار دلار افزایش پیدا کرد و وارد بازار گاوی شد. بعد از آن در دسامبر ۲۰۱۸ تا ۳،۳۰۰ دلار کاهش قیمت داشت. در واقع بازار بیت کوین در عرض یک سال از گاوی به خرسی تبدیل شد. در این دوره شاخص RSI پنج مرتبه وارد مرحله اشباع فروش (سطح ۳۰) شد. (به صورت بیضی شکل نمایش داده شده است.)
در چهار مرتبه اول، شاخص RSI نزدیک به سطح ۳۰ یا پایین تر از آن سقوط کرد. اما در پنجمین مرتبه، RSI به ۱۰ و ۵۰ نزول پیدا کرد. این نشانه کاپیتولاسیون است. این اصطلاح به این معنی است که معامله گرانی که در گذشته از کف بازار خرید می کردند اکنون ترسیده اند. آنها قبلا موقعیت خود را در بازار خرسی حفظ کرده بودند اما در این شرایط مجبور به حذف دارایی های خود هستند.
بازارهای خرسی طولانی اغلب زمانی به پایان می رسند که فروش های طولانی از سیگنال های خرید در RSI سر ترس در بازار اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی معامله گران باهوش وارد میدان می شوند. آنها زمانی که بازار در سطح اشباع فروش باشد، خرید خود را ثبت می کنند. سطح اشباع فروش زمانی است که سطح RSI زیر ۲۰ باشد.
بررسی شاخص های RSI در دوسال اخیر
نگاهی به سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بیندازید. در این سال ها RSI در دو نوبت به زیر ۲۰ رفت. همچنین در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ به سطح ۱۵.۰۴ نیز کاهش پیدا کرد.
اولین مرتبه در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ اتفاق افتاد. این شاخص در این زمان به سطح ۱۹.۶۰ کاهش پیدا کرد. البته این معامله با ضرر همراه بود زیرا قیمت در هفته های بعد، در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ به سطح های پایین تری نیز رسید. این شاخص ها حاکی از آن است که معامله گران باید موقع توقف در شاخص ها، خرید و فروش های خود را کامل کنند. اگر آنها این کار را انجام ندهند ممکن است ضررهای بیشتری شامل حالشان بشود.
شاخص RSI در ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۹ به سطح ۲۲.۳۲ کاهش پیدا کرد. البته این کاهش از سطح ۲۰ بالاتر بود. معامله گرانی که در چنین شرایطی توقف کردند یک معامله ضرر بخش داشتند. از این جهت یک معامله ضر بخش بود که در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹ سطح RSI باز هم پایین آمد. هرچند تمامی این ضررها ناچیز و کم بودند. این ضررها آسیبی به پرتفولیو نمی زنند مگر اینکه معامله گران از اهرم فشار سنگینی استفاده کنند.
RSI در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ به سطح ۱۵.۰۴ سقوط کرد. معامله گرانی که با وجود این سقوط قیمت خرید کردند، سود زیادی به دست آوردند. این معامله گران حتی در بازار گاوی نیز خریدهای خود را نگهداری کردند. قیمت بیت کوین در ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ تا ۶۴،۸۵۴ هزار دلار نیز رسید. این نشان می دهد که چگونه بعد از دو مرتبه سقوط قیمت، معامله گران صبور و شجاع در نهایت صاحب تمام پول ها شدند. البته آنها این کار را با کمک این شاخص ها انجام دادند.
ترکیب شاخص RSI با میانگین های متحرک
ترکیب RSI با میانگین های متحرک، سیگنال های بهتری را تولید می کند. در طول بازار خرسی سال ۲۰۱۸ شاخص RSI چهار مرتبه به زیر سطح و یا نزدیک به سطح ۲۰ سقوط کرد. اولین مرتبه بهترین موقعیت بازگشت برای معامله گران بود. ۲ مرتبه بعدی ضرر بخش بود.
جهت جلوگیری از این ضررها معامله گران ممکن است فیلترهای بیشتری اضافه کنند. آنها با این کار قصد دارند که ضرر کمتری را در معاملات خود متحمل شوند. برای مثال معامله گران زمانی که شاخص به سطح پایین ۲۰ رسید خرید خود را انجام نمی دهند. آنها صبر می کنند که قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نزدیک شود. معامله گران قبل از خرید ۳ روز متوالی صبر می کنند.
پیش‌بینی بورس فردا 23 مهرماه / خروج از محدوده هیجان فروش
اقتصادنیوز: اندیکاتور RSI برای شاخص بورس تهران نشان از خروج این اندیکاتور از محدوده هیجان فروش است و روز چهارشنبه این اندیکاتور عدد 31 رو برای شاخص نشان می داد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، شاخص رو چهارشنبه با رشد 6 هزار و 205 واحدی همراه شد و خود را به عدد یک میلیون 319 هزارو 789 واحدی رساند تا کمی از سطح حمایت یک میلیون 300 هزار واحدی فاصله گرفته باشد.
همچنین اندیکاتور RSI برای شاخص بورس تهران نشان از خروج این اندیکاتور از محدوده هیجان فروش است و روز چهارشنبه این اندیکاتور عدد 31 رو برای شاخص نشان می داد.
اگر برای اندیکاتور Rsi خط روندی را رسم می کنیم شاهد هستیم که این اندیکاتور در یک قدمی خط روند نزولی رسم شده است.
در صورتیکه این اندیکاتور خط روند نزولی خود را رو به بالا بشکند. تکنیکالیست ها از آن به عنوان یک سیگنال مثبت یاد میکنند.
در غیر این صورت باید همچنان شاهد بازار رنج و بی رمقی در بورس اوراق بهادار باشیم. همچنین در خود نمودار شاخص شاهد برگشت قیمت به سمت خط روند شکسته شده کانال صعودی هستیم که با برگشت قیمت به بالای این خط می توان گفت شاخص به مسیر صعودی بازگشته است .
اما همین جا این خطر از منظر تکنیکالی نیز وجود دارد که شاخص ممکن است به خط روند شکسته شده واکنش منفی نشان دهد و با حجم و ارزش بالا در عرضه نماد ها همراه شود و این برخورد را به عنوان یک پولبک به خط روند شکسته شده تلقی کند.
عواملی که میتوان برای صعودی بودن بازار از نظر تکنیکالی نام برد این است که در ابتدا حمایت 78 درصدی فیبوناچی را داریم، پایان موج 5 از امواج الیوت در موج اصلاحی را داریم و هچنین واگرایی در RSI.
از طرفی هم می‌توانیم عواملی چون حجم پاءین معاملات به همراه احتمال پولبک به خط روند نزولی و برگشت به هیجان فروش را جز عوامل منفی شدن بازار دید.
خرید بیت کوین در پایین تر سطح به کمک شاخص RSI
خرید بیت کوین در پایین تر سطح به کمک شاخص RSI
تشخیص زمان برگشت بازار به حالت صعودی و زمان خریداری به موقع غیر ممکن است. در چنین زمانی شاخص RSI به کمک شما می آید.
به کمک شاخص RSI در سیر نزولی خرید کنید.
وقتی بازار وارد فاز خرسی می شود، تمامی عناوین خبری نیز منفی می شوند. در چنین موقعیتی تحلیل گران روند نزولی بیشتری را پیش بینی می کنند. از این رو تمامی امیدها برای بازار صعودی، ناامید می شود. تمامی احساسات خوب و خوش بینی های معامله گران به سمت تاریکی سوق پیدا می کند. معامله گران در این وضعیت به جای خرید، تمامی دارایی های خود را در سیر نزولی به فروش می رسانند.
یک معامله گر چگونه خلاف جریان شنا کند؟ او چگونه این شجاعت را داشته باشد که در بازار خرسی خرید کند؟ تصمیم سختی است. اگر آنها برای خرید زود اقدام کنند ممکن است به ضررشان تمام شود. از طرف دیگر اگر دست روی دست بگذارند احتمال اینکه روند صعودی بعدی را از دست بدهند وجود دارد.
خرید در بازار خرسی ریسک بزرگی است و کمتر کسی چنین کاری را انجام می دهد. در این موقعیت ریسک پذیر باید از شاخص RSI کمک بگیرید. این شاخص ها کف بازار را شناسی می کنند. علاوه بر این، بهترین نقاط خرید را نیز به شما معرفی می کنند.
در ادامه برخی از تحلیل های بازار خرسی و زمان مناسب خرید در این بازار را بررسی می کنیم.
به دنبال سطوح اشباع فروش باشید.
بیت کوین در دسامبر سال ۲۰۱۷ تا ۲۰ هزار دلار افزایش پیدا کرد و وارد بازار گاوی شد. بعد از آن در دسامبر ۲۰۱۸ تا ۳،۳۰۰ دلار کاهش قیمت داشت. در واقع بازار بیت کوین در عرض یک سال از گاوی به خرسی تبدیل شد. در این دوره شاخص RSI پنج مرتبه وارد مرحله اشباع فروش (سطح ۳۰) شد. (به صورت بیضی شکل نمایش داده شده است.)
در چهار مرتبه اول، شاخص RSI نزدیک به سطح ۳۰ یا پایین تر از آن سقوط کرد. اما در پنجمین مرتبه، RSI به ۱۰ و ۵۰ نزول پیدا کرد. این نشانه کاپیتولاسیون است. این اصطلاح به این معنی است که معامله گرانی که در گذشته از کف بازار خرید می کردند اکنون ترسیده اند. آنها قبلا موقعیت خود را در بازار خرسی حفظ کرده بودند اما در این شرایط مجبور به حذف دارایی های خود هستند.
بازارهای خرسی طولانی اغلب زمانی به پایان می رسند که فروش های طولانی از سر ترس در بازار اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی معامله گران باهوش وارد میدان می شوند. آنها زمانی که بازار در سطح اشباع فروش باشد، خرید خود را ثبت می کنند. سطح اشباع فروش زمانی است که سطح RSI زیر ۲۰ باشد.
بررسی شاخص های RSI در دوسال اخیر
نگاهی به سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بیندازید. در این سال ها RSI در دو نوبت به زیر ۲۰ رفت. همچنین در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ به سطح ۱۵.۰۴ نیز کاهش پیدا کرد.سیگنال های خرید در RSI
اولین مرتبه در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ اتفاق افتاد. این شاخص در این زمان به سطح ۱۹.۶۰ کاهش پیدا کرد. البته این معامله با ضرر همراه بود زیرا قیمت در هفته های بعد، در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ به سطح های پایین تری نیز رسید. این شاخص ها حاکی از آن است که معامله گران باید موقع توقف در شاخص ها، خرید و فروش های خود را کامل کنند. اگر آنها این کار را انجام ندهند ممکن است ضررهای بیشتری شامل حالشان بشود.
شاخص RSI در ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۹ به سطح ۲۲.۳۲ کاهش پیدا کرد. البته این کاهش از سطح ۲۰ بالاتر بود. معامله گرانی که در چنین شرایطی توقف کردند یک معامله ضرر بخش داشتند. از این جهت یک معامله ضر بخش بود که در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹ سطح RSI باز هم پایین آمد. هرچند تمامی این ضررها ناچیز و کم بودند. این ضررها آسیبی به پرتفولیو نمی زنند مگر اینکه معامله گران از اهرم فشار سنگینی استفاده کنند.
RSI در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ به سطح ۱۵.۰۴ سقوط کرد. معامله گرانی که با وجود این سقوط قیمت خرید کردند، سود زیادی به دست آوردند. این معامله گران حتی در بازار گاوی نیز خریدهای خود را نگهداری کردند. قیمت بیت کوین در ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ تا ۶۴،۸۵۴ هزار دلار نیز رسید. این نشان می دهد که چگونه بعد از دو مرتبه سقوط قیمت، معامله گران صبور و شجاع در نهایت صاحب تمام پول ها شدند. البته آنها این کار را با کمک این شاخص ها انجام دادند.
ترکیب شاخص RSI با میانگین های متحرک
ترکیب RSI با میانگین های متحرک، سیگنال های بهتری را تولید می کند. در طول بازار خرسی سال ۲۰۱۸ شاخص RSI چهار مرتبه به زیر سطح و یا نزدیک به سطح ۲۰ سقوط کرد. اولین مرتبه بهترین موقعیت بازگشت برای معامله گران بود. ۲ مرتبه بعدی ضرر بخش بود.
جهت جلوگیری از این ضررها معامله گران ممکن است فیلترهای بیشتری اضافه کنند. آنها با این کار قصد سیگنال های خرید در RSI دارند که ضرر کمتری را در معاملات خود متحمل شوند. برای مثال معامله گران زمانی که شاخص به سطح پایین ۲۰ رسید خرید خود را انجام نمی دهند. آنها صبر می کنند که قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نزدیک شود. معامله گران قبل از خرید ۳ روز متوالی صبر می کنند.
دیدگاه شما